博 时 中证淘 金 大数据 100 指数 型 证券投
资基金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人 ： 博 时基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报 告送 出日 期： 二〇 一七 年十 月二 十七 日博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
1
§1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2017 年 10 月 26 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基 金 产品概况
基金简 称 博时中 证淘 金大 数 据 100
基金主 代码 001242
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,647,678,524.34 份
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略，通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风 险
管理手 段， 力争 控制 本基 金的净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均
跟踪偏 离度 小 于 0.50% ， 年 跟踪误 差不 超 过 6% ， 实现 对中证 淘金 大数
据 100 指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 为指 数型 基金 ，原 则上采 用完 全复 制法 ，按 照成份 股在 中证 淘
金大数 据 100 指数 中的 基 准权重 构建 指数 化投 资组 合。
业绩比 较基 准 95%× 中证 淘金 大数 据 100 指数收 益率+5%× 银行 活期 存款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益高 于混 合型基 金、 债券 型
基金与 货币 市场 基金 。本 基金为 指数 型基 金， 主要 采用完 全复 制法 跟
踪标的 指数 的表 现， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的股 票市 场
相似的 风险 收益 特征 。
基金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 博时中 证淘 金大 数 据 100 A 博时中 证淘 金大 数 据 100 I
下属 分 级基 金的 交易 代码 001242 001243
报告期 末下 属 分 级基 金的
份额总 额
1,369,305,781.31 份 278,372,743.03 份
§3
主 要 财务指标和基金 净值表现 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
2
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
博时中 证淘 金大 数 据 100 A 博时中 证淘 金大 数 据 100 I
1. 本 期已 实现 收益 89,748,545.05 18,171,930.23
2. 本 期利 润 112,823,698.70 22,873,847.06
3. 加 权平 均基 金份 额本期 利润 0.0785 0.0785
4. 期 末基 金资 产净 值 1,333,215,077.19 271,116,106.96
5. 期 末基 金份 额净 值 0.9736 0.9739
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
所述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用， 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报 告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1． 博时中证淘金大数据100 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三
个月
8.67% 0.92% 8.82% 0.92% -0.15% 0.00%
2． 博时中证淘金大数据100 I ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－④
过去三
个月
8.67% 0.92% 8.82% 0.92% -0.15% 0.00%
3.2.2 自 基金合同生效 以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
1． 博时中证淘金大数据100 A ：
2． 博时中证淘金大数据100 I ： 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
3
§4
管 理 人报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
桂征
辉
基金经
理
2015-07-21 -
8
.1
2006 年 起先 后在 松下
电 器 、美 国在 线公 司、 百
度公司 工作 。 2009 年 加入
博 时 基金 管理 有限 公司 ，
历 任 高级 程序 员、 高级 研
究 员 、基 金经 理助 理。 现
任博时 沪深 300 指数 基金
兼 博 时 中 证 淘 金 大 数 据
100 指 数基 金、 博时银 智
大数据 100 指数 基金 、博
时 中 证 500 指 数 增 强 基
金的基 金经 理。
注：上 述任 职日 期、 离任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细
则、本 基金 基金 合同 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 并本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责、取 信于 市场 、取 信
于社会 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 为基 金持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金投 资管 理符 合
有关法 规和 基金 合同 的规 定，没 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
4
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公 平 交易制度的执行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司
制定的 公平 交易 相关 制度 。
4.3.2 异 常 交易行为的专项说 明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2017 年第三 季度 ，A 股 市场 震 荡上 行。 七月 底短 暂回 撤 后市 场快 速反 弹， 一路 上 行到 3390 点，
之后市 场震 荡盘 整， 调整 到 3340 点 左右。 风格 方面 ， 市场 从上 半年 的集 中大 盘逐渐 向中 盘转 移， 但
大小盘 风格 切换 尚未 完成 。行业 方面 有色 、钢 铁、 煤炭等 周期 性行 业迎 来机 会，纺 织服 装、 传媒 、
电力等 行业 表现 落后 。本 基金在 密切 跟踪 指数 的前 提下， 利用 量化 手段 采取 适当的 优化 操作 ，在 控
制跟踪 误差 的情 况下 ，相 对指数 获得 了一 定的 超额 收益。
展望四 季度 ，考 虑到 前三 季度国 内 GDP 增 长超 预期 ，再叠 加环 保限 产等 因素 ，预期 四季 度国 内
经济增 长环 比会 有一 定幅 度的下 滑。 通胀 方面 ，我 们预期 在 PPI 相 对高 位持 续一段 时间 的作 用下 ，
国内CPI 存 在一 定回 升的 压力； 货币 政策 方面 ，虽 然三季 度末 央行 有针 对性 降准的 动作 ，但 在整 体
金融防 风险 的大 背景 下， 我们预 计货 币政 策仍 然难 以转向 ，未 来一 段时 间仍 然维持 中性 偏紧 态势 ；
汇率方 面， 在经 历前 期人 民币相 对美 元快 速升 值后 ，预期 未来 人民 币会 在目 前汇率 水平 上将 会更 多
地表现 出双 向的 波动 。 四季 度 A 股 市预 计会 出现 波动 提升的 较大 可能 ， 主要 体现 在不同 时间 的维 度 ；
预期会 前及 会中 市场 指数 会表现 相对 平稳 ， 会 后市 场的波 动可 能加 剧。 行业 方面， 重点 关注 大消 费、
金融、 医药 等行 业， 注意 捕捉市 场的 结构 性行 情。
4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
截至2017 年09 月 30 日, 本基 金A 类 类基 金份 额净 值为 0.9736 元, 份额 累计 净值 为 0.9736 元,
本基 金I 类 类基 金份 额净 值为 0.9739 元, 份额 累计 净值 为 0.9739 元.报 告期 内，本 基 金 A 类 基金 份
额净值 增长 率 为8.67%, 本 基金 I 类基 金份 额净 值增 长率 为 8.67% ， 同期 业绩 基准增 长 率 8.82%
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预 警 说明
无
§5
投 资 组合报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
5
1 权益投 资 1,514,503,609.55 93.59
其中： 股票 1,514,503,609.55 93.59
2 固定收 益投 资 291,490.00 0.02
其中： 债券 291,490.00 0.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ：买 断式 回购 的
买入返 售金 融资 产
- -
6
银 行 存款 和结 算备 付
金合计
101,095,648.29 6.25
7 其他各 项资 产 2,289,476.31 0.14
8 合计 1,618,180,224.15 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报 告 期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 17,332,131.88 1.08
B 采矿业 61,795,507.60 3.85
C 制造业 881,767,429.01 54.96
D
电力、 热力 、 燃 气及 水
生产和 供应 业
56,785,527.00 3.54
E 建筑业 48,252,632.00 3.01
F 批发和 零售 业 144,065,275.17 8.98
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
16,026,320.66 1.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
56,872,950.83 3.54
J 金融业 26,389,943.00 1.64
K 房地产 业 120,287,125.58 7.50
L 租赁和 商务 服务 业 60,763,735.33 3.79
M
科学研 究和 技术 服务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 24,049,731.50 1.50
S 综合 - -
合计 1,514,503,609.55 94.40 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
6
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1
00200
8
大族激 光 425,600 18,556,160.00 1.16
2
00083
0
鲁西化 工 1,658,677 18,444,488.24 1.15
3
60086
2
中航高 科 1,442,800 18,280,276.00 1.14
4
00207
8
太阳纸 业 1,802,100 18,021,000.00 1.12
5
60080
1
华新水 泥 1,231,400 17,769,102.00 1.11
6
60085
9
王府井 994,600 17,703,880.00 1.10
7
60058
5
海螺水 泥 702,900 17,551,413.00 1.09
8
00236
5
永安药 业 434,500 17,419,105.00 1.09
9
30051
1
雪榕生 物 627,067 17,332,131.88 1.08
1
0
60030
8
华泰股 份 2,279,362 17,209,183.10 1.07
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 291,490.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 291,490.00 0.02
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 132012 17 巨化 EB 2,830 291,490.00 0.02
5.6 报告 期末 按公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证券投
资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
7
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持股 指期货 。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资 组合 报告附注
5.11.1 报 告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基 金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 369,627.33
2 应收证 券清 算款 181,068.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,678.60
5 应收申 购款 1,717,101.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,289,476.31
5.11.4 报 告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开 放 式基金份额变动
单位： 份
项目 博时中 证淘 金大 数 据 100 A 博时中 证淘 金大 数 据 100 I
本报告 期期 初基 金份 额总 1,541,324,776.50 308,078,819.83 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
8
额
报告期 基金 总申 购份 额 90,216,825.40 31,079,028.73
减： 报告 期 基 金总 赎回 份 额 262,235,820.59 60,785,105.53
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总
额
1,369,305,781.31 278,372,743.03
§7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金 管理人 持有 本基 金份 额变动 情况
单位： 份
项目 博时中 证淘 金大 数 据 100 A 博时中 证淘 金大 数 据 100 I
报告期 期初 管理 人持 有的
本基金 份额
14,436,904.42 -
报告期 期间 买入/ 申 购总 份
额
- -
报告期 期间 卖出/ 赎 回总 份
额
14,436,904.42 -
报告期 期末 管理 人持 有的
本基金 份额
- -
报告期 期末 持有 的本 基金
份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
- -
7.2 基金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回
2017-07-
05
14,436,904.42 13,131,808.26 -
合计
14,436,904.42 13,131,808.26
§8 影 响投资者 决策的其他 重要信息
8.1 报告期 内单 一投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影响投 资者 决策的其 他重 要信息
博时基 金管 理有 限公 司是 中国内 地首 批成 立的 五家 基金管 理公 司之 一。 “为 国民创 造财 富 ” 是
博时的 使命 。博 时的 投资 理念是 “做 投资 价值 的发 现者 ” 。截 至2017 年9 月30 日， 博时 基金 公司
共管 理195 只开 放式 基金 ，并受 全国 社会 保障 基金 理事会 委托 管理 部分 社保 基金， 以及 多个 企业 年
金账户 ，管 理资 产总 规模 逾 7023.71 亿元 人民 币， 其中公 募基 金规 模 逾4222.25 亿 元人 民币 ，累 计
分红 逾822.37 亿元 人民 币 ， 是目 前我 国资产 管理 规 模最大 的基 金公 司之 一， 养老金 资产 管理 规模 在
同业中 名列 前茅 。 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
9
1、基 金业 绩
根据银 河证 券基 金研 究中 心统计 ，截至 2017 年 3 季 末：
权益基 金方 面， 标准 指数 股 票型基 金里 ， 博 时上 证自 然 资源 ETF 今 年以 来净 值增 长率 为 25.80% ，
在同 类104 只基 金中 排名 前 8； 博时 深证 基本 面200ETF 、 博时 上证50ETF 等 今 年以来 净值 增长 率排
名前1/8 ； 博时 裕富 沪深300 指数(A 类)今 年以 来净 值增长 率排 名 前1/5 ； 股 票型分 级子 基金 里， 博
时中证 银行 指数 分 级B 今 年以来 净值 增长 率 为 37.18% ，在 同 类 126 只基 金中 排名 前 1/5 ；混 合偏 股
型基金 中, 博时 主题 行业 今 年以来 净值 增长 率 为19.97% ， 在 同类 基金排 名位 居 前1/4 ； 混合 灵活 配置
型基金 中 ， 博 时外 延增 长 、 博 时产 业新 动力 基金 今 年以来 净值 增长 率分 别 为23.27% 、22.17% ，在同
类基金 中排 名约 位于 前 1/8 。
黄金基 金类 ，博 时黄 金 ETF(D 类)今 年以 来净 值增 长 率 5.76% ， 在同 类排 名第 一。
固收方 面， 长期 标准 债券 型基金 中， 博时 信用 债纯 债(A 类)、 博时 裕昂 纯债 债 券基金 今年 以来 净
值增长 率在 同类174 只排 名前1/10 ； 转债 基金 方面， 博时转 债增 强债 券(A 类) 今 年以来 收益 率6.57% ，
同类排 名第 四； 货币 市场 基 金里， 博时 外服 货币 今年 以 来净值 增长 率在631 只 同 类基金 中排 名前1/4。
QDII 基金 方面 ，博 时大 中 华 亚太 精选 股票 基金 （QDII ） 、博 时大 中华 亚太 精选 股票基 金（QDII ）
（美元 ） ， 今年 以来 净值 增 长率分 别 为22.75% 、28.34% ，同 类排 名均 位于 前 1/4 。
2、其 他大 事件
2017 年9 月24 日， 由南 方 财经全 媒体 集团 和 21 世 纪 传媒举 办 的 21 世纪 国际 财 经峰会 在深 圳举
行，博 时基 金荣 获 “ 201 7 年度基 金管 理公 司金 帆奖 ” 。
2017 年8 月6 日， 首 届济 安五星 基金 “群 星汇 ”暨 颁奖典 礼在 京举 行， 在基 金 公司综 合奖 方面 ，
博时基 金获 得 “ 群星 奖 ” ；在基 金公 司单 项奖 方面 ，博时 基金 获得 “纯 债型 基金管 理奖 ”、 “一级
债基金 管理 奖 ” 、“ 二级 债基金 管理 奖 ” 三大 奖项 ；在基 金产 品单 项奖 方面 ，博时 信用 债 券 A/B
（050011 ） 获得 “二 级债 基金 ” 奖， 博时 裕富 沪 深300 指数 A （050002 ）获 “ 指数型 基金 ”奖 ；在
本次五 星基 金明 星经 理奖 的颁奖 环节 ，由 于博 时外 服货币 、博 时双 月薪 定期 支付债 券以 及博 时信 用
债券A/B 在2017 年 第二 季 度持续 获得 济安 金信 五星 评级， 三只 基金的 基金 经 理魏桢 、 过 钧及陈 凯杨
更是因 此获 得 “ 五星 基金 明星奖 ”的 荣誉 称号 。
§9 备 查文件目录
9.1 备查文 件目 录
9.1.1 中国 证券 监督 管理 委员会 批准 博时 中证 淘金 大数 据 100 指数 型证 券投 资基金 设立 的文 件
9.1.2 《博 时中 证淘 金大 数 据 100 指数 型证 券投 资基 金基金 合同 》
9.1.3 《博 时中 证淘 金大 数 据 100 指数 型证 券投 资基 金托管 协议 》
9.1.4 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
9.1.5 博时 中证 淘金 大数 据 100 指数 型证 券投 资基 金各年 度审 计报 告正 本 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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9.1.6 报告 期内 博时 中证 淘金大 数 据 100 指数 型证 券投资 基金 在指 定报 刊上 各项公 告的 原稿
9.2 存放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 博时基 金管 理有 限公 司
博时一 线通 ：95105568 （ 免长途 话费 ）
博 时基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
