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创金尊誉(002921)

创金尊誉:2017年第三季度报告

 
 
 
创 金 合信 尊 誉纯 债 债券 型 证券 投 资基 金 
2017 年第3 季度报 告 
2017 年09 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 宁波 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期:2017 年10 月27 日 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 




































页,共 10 页 2 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2017年10 月25日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募 说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30 日止。


§2


基金 产品 概况 2.1 基金 基本 情况 基金简称 创金合信尊誉纯债 基金主代码 002921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07 月11日 报告期末基金份额总额 183,290.96 份 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投 资总回报最大化。 投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于 对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用 久期配置策略、 跨市场套利、 杠杆放大等策略, 力争实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险 和预期收益水平低于股票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 3 §3


主要 财务 指标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017 年07月01日 - 2017年09 月30日) 1.本期已实现收益 811.48 2.本期利润 829.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 4.期末基金资产净值 184,995.63 5.期末基金份额净值 1.0093 注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.45% 0.05% -0.15% 0.03% 0.60% 0.02% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变 动的 比较 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 4 §4


管理 人报 告 4.1 基金 经理 (或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋小玲 基金经理 2016-07- 11 - 15 年 蒋小玲女士,中国国籍,2002 年9月-2009年12 月任职于武进 农村商业银行,2010年1月-20 15年8月任职于江苏江南农村 商业银行股份有限公司,历任 金融市场部同业经理、 交易员、 投资经理等职务。 2015年8月加 入创金合信基金管理有限公 司,现任基金经理。 郑振源 基金经理 2016-07- 11 - 8年 郑振源先生,中国国籍,中国 人民银行研究生部经济学硕 士。 2009年7月加入第一创业证 券研究所,担任宏观债券研究创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 5 员。 2012年7月加入第一创业证 券资产管理部,先后担任宏观 债券研究员、 投资主办等职务。 2014年8月加入创金合信基金 管理有限公司, 现任基金经理。 注:1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现 损 害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平 交易 专项说 明 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修 订) 》 , 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析 2017 年三季度债券市场窄幅震荡, 收益率总体 走平。 受环保限产、 气候等因素影响, 三季度经济生产端总体有所转弱, 需求端则主要来自基建投资的回落; 货币政策保持对 银行体系的流动性稳定,稳健中性基调不变,但非银机构受银行MPA考核、超储率偏低 边际扰动大等影响, 融资成本明显抬升; 监管措施在央行统筹协调下, 有序推进, 对市 场冲击转弱。 总体而言, 债券市场缺乏明显的利多利空消息, 呈现震荡局面。 基金组 合 采取稳健的投资策略,在防范流动性、信用风险的基础上,力图获得稳健的收益。 4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 6 本报告期内,创金合信尊誉纯债净值增长率为0.45%,同期业绩比较基准收益率为 -0.15% 。 4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 截至本财务报告批准报出日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万 元, 根据 《公开募集证 券投资基金运作管理办法》 的有关规定, 本基 金管理人已向中国 证监会报告并提出解决方案。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 205,608.60 85.84 其中:债券 205,608.60 85.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 28,108.28 11.73 8 其他资产 5,812.65 2.43 9 合计 239,529.53 100.00 5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 7 5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 205,608.60 111.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 205,608.60 111.14 5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019557 17国债03 2,060 205,608.60 111.14 5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 8 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1 本 报告期 内,未 出现 基金投 资的 前十名 证券 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或在 编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。 5.11.2 本 报告期 内,未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的 情 况。 5.11.3 其 他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,132.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,680.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,812.65 5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6


开放 式基 金份额变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 186,199.44 报告期期间基金总申购份额 1,189.85 减:报告期期间基金总赎回份额 4,098.33 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































页,共 10 页 9 报告期期末基金份额总额 183,290.96 §7


基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 148,098.65 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 148,098.65 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 80.80 7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8


影响 投资 者决策的 其他 重要信 息 8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 (%) 机 构 1 20170701 -2017093 0 148,098.65 - - 148,098.65 80.80 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会 存在以下风险:


1、大额申购风险


在发生投资者大额申购时, 若本基金所投资的标的资产未及时准备, 则可能降低基金净值涨 幅。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告



































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2、大额赎回风险


(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;


(2) 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回, 将可能对基金管理人的管理造成影响;


(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影 响,影响基金的投资运作;


(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动;


(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算 等风险。


本基金管理人将建立完善的风险管理机制, 以有效防止上述风险, 最大限度的保护基金份额 持有人的合法权益。 8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。


§9


备查 文件 目录 9.1 备查 文件 目录 1 、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》;


2 、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金托管协议》;


3 、创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年第三季度报告原文。 9.2 存放 地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 9.3 查阅 方式 www.cjhxfund.com 创 金合 信基金 管理 有限公 司 二O一 七年十 月二 十七日