光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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光 大 保德 信 耀钱 包 货币 市 场基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 光大银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 七日光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏，并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2017 年 10 月 26 日复 核了 本报
告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 光大保 德信 耀钱 包货 币
基金主 代码 001973
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年11 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,097,785,767.35 份
投资目 标
本基金 力争 保持 基金 资产 的流动 性和 安全 性， 追求 高于业
绩比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在保
证 基 金 资 产 安 全 性 的 基 础 上 力 争 为 投 资 人 创 造 稳 定 的 收
益。 同 时， 本 基金 将关 注 宏观经 济走 势、 货币政 策 和财政
政策的 变化 ， 结 合对 货币 市场利 率变 动的 预期 ， 对 投资组
合进行 管理 。
1、久 期策 略
本基金 将在 对宏 观经 济环 境深入 研究 的基 础上 ， 预 期未来
市场利 率的 变化 趋势 ， 确 定本基 金的 久期 。 若 预测 未来利
率将上 升， 则本 基金 将通 过缩短 组合 平均 剩余 期限 的办法光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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规避利 率风 险； 若预 测未 来利率 下降 ， 则 本基 金将 延长组
合平均 剩余 期限 ，获 取利 率下降 带来 的回 报。
2、类 属资 产配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类 短 期金融 工具 如央 行票 据、 国债、
金融债 、 企 业短 期融 资券 以及现 金等 投资 品种 之间 的配置
比例。 本基 金将 通过 分析 各类属 的相 对收 益、 利差 变化、
流动性 风险 、 信 用风 险等 因素来 确定 类属 配置 比例 ， 寻找
具有投 资价 值的 投资 品种 ，力争 取得 较高 的回 报。
3、银 行存 款投 资策 略
银行存 款一 般具 有收 益稳 定、 风 险低 等基 本特 征， 特别是
机构投 资者 在投 资银 行存 款时， 往往 能获 得比 普通 投资者
更高的 收益 率。 本基 金在 投资银 行存 款时 将对 不同 银行的
银行存 款收 益率 做深 入的 分析， 同时 结合 各银 行的 信用等
级、 存 款期 限等 因素 的研 究， 综 合考 量整 体利 率市 场环境
及其变 动趋 势， 在严 格控 制风险 的前 提下 决定 各银 行存款
的投资 比例 。
4、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面 ， 将 首先 考虑安 全性 因素 ， 优 先选 择央票 、
短期国 债等 高信 用等 级的 债券品 种以 规避 违约 风险 。 在具
体的券 种选 择上 ， 基 金管 理人将 在正 确拟 合收 益率 曲线的
基础上 ， 找 出收 益率 出现 明显偏 高的 券种 ， 并 客观 分析收
益率出 现偏 离的 原因 。 若 出现因 市场 原因 所导 致的 收益率
高于公 允水 平， 则该 券种 价格出 现低 估， 本基 金将 对此类
低估品 种进 行重 点关 注。 此外， 鉴于 收益 率曲 线可 以判断
出定价 偏高 或偏 低的 期限 段， 从 而指 导相 对价 值投 资， 这
也 可 以 帮 助 基 金 管 理 人 选 择 投 资 于 定 价 低 估 的 短 期 债 券
品种。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标的 资产的
构成及 质量 、 提 前偿 还率 等多种 因素 影响 。 本 基金 将在基
本面分 析和 债券 市场 宏观 分析的 基础 上， 对资 产支 持证券光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利率 风险等
进行分 析 ， 采取 包括 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差曲 线策略 、
预期利 率波 动率 策略 等积 极主动 的投 资策 略， 投资 于资产
支持证 券。
6、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
对于证 券公 司短 期公 司债 券， 本 基金 将通 过对 证券 行业分
析、 证 券公 司资 产负 债分 析、 公 司现 金流 分析 等调 查研究 ，
对 拟 投 资 或 已 投 资 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 进 行 流 动 性
分析和 监测 ，尽 量选 择流 动性相 对较 好的 品种 进行 投资，
并适当 控制 债券 投资 组合 整体的 久期 ， 保 证本 基金 的流动
性。 为 防范 大额 赎回 可能 引发的 流动 性风 险， 本基 金将尽
量 选 择 可 回 售 给 发 行 方 的 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 进 行 投
资；同 时， 紧急 情况 下， 为 保护 基金 份额 持有 人的 利益，
基金管 理人 还将 启用 风险 准备金 防范 流动 性风 险。 基金投
资证券 公司 短期 公司 债券 ，基金 管理 人将 根据 审慎 原则，
制定严 格的 投资 决策 流程 、 风险 控制 制度 ， 并 经董 事会批
准，以 防范 信用 风险 、流 动性风 险等 各种 风险 。
7、回 购策 略
基金管 理人 将密 切关 注短 期资金 需求 激增 的机 会， 通过逆
回 购 的 方 式 融 出 资 金 以 分 享 短 期 资 金 利 率 陡 升 的 投 资 机
会。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率(税后)。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其 预期收
益和风 险低 于债 券型 基金 、混合 型基 金和 股票 型基 金。
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 耀钱 包货 币 A 光大保 德信 耀钱 包货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 001973 003481
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
320,313,656.12 份 777,472,111.23 份 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位 ：人 民币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年7 月1 日-2017 年9 月30 日)
光大保 德信 耀钱 包货 币A 光大保 德信 耀钱 包货 币B
1.本期 已实 现收 益 2,914,684.99 10,251,528.41
2.本期 利润 2,914,684.99 10,251,528.41
3.期末 基金 资产 净值 320,313,656.12 777,472,111.23
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、光 大保德 信耀 钱包货 币 A:
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9364% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.8470% 0.0006%
2 、光 大保德 信耀 钱包货 币 B ：
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.9974% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.9080% 0.0006%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2015 年 11 月4 日 至 2017 年9 月 30 日)
1、 光大保 德信 耀钱 包货 币 A
2、 光大保 德信 耀钱 包货 币 B
光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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注： 根据 本基 金管 理人2016 年12 月20 日发 布的 《关 于 光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金 增加B类 份额 并
修改基 金合 同的 公告 》 ， 自2016 年12月21日 起， 本基 金增加B类 份额 。
注： 根 据基 金合 同的 规定 ， 本基 金建 仓期 为2015 年11 月4日至2016 年5月3 日。 建仓期 结束 时本 基金 各
项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 规定 的比 例限 制及 投资组 合的 比例 范围 。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡乐 基金经 理 2015-11-04 - 14 年
蔡乐女士，金融投资学
学士。2003 年 7 月至
2005 年 2 月 任方 正证 券
固定收益部项目经理；
2005 年3 月至2014 年8
月历任中再资产管理股
份有限公司固定收益部
研究员兼交易员、投资
经理助理、自有账户投
资经理 。2014 年 8 月加
入光大保德信基金管理
有限公司，现任光大保
德信现金宝货币市场基
金基金经理、光大保德
信添天盈月度理财债券
型证券投资基金基金经
理、光大保德信耀钱包
货 币 市 场 基 金 基 金 经
理、光大保德信欣鑫灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理、光大保
德信睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、光大保德信尊尚一
年定期开放债券型证券
投资基金基金经理、光
大保德信吉鑫灵活配置
混合型证券投资基金基
金经理、光大保德信安
祺债券型证券投资基金
基金经理、光大保德信
多策略 智 选18 个 月定 期光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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开放混合型证券投资基
金基金经理、光大保德
信尊盈半年定期开放债
券型发起式证券投资基
金基金 经理 。
杨烨超 基金经 理 2015-11-27 - 7 年
杨烨超 先生 ， 硕士 。 2007
年毕业于复旦大学世界
经济系 ，2010 年 获得 复
旦大学世界经济系的硕
士学位 。 自 2010 年7 月
加入光大保德信基金管
理有限公司，先后担任
市场部产品助理、产品
经理（负责产品设计研
究等） ，2014 年 3 月至
2015 年11 月 担任 固定 收
益部研究员，现任光大
保德信耀钱包货币市场
基金基金经理、光大保
德信睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理、光大保德信永鑫灵
活配置混合型证券投资
基金基金经理、光大保
德信恒利纯债债券型证
券投资基金基金经理、
光大保德信铭鑫灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理、光大保德信
诚鑫灵活配 置 混 合 型 证
券投资基金基金经理、
光大保德信永利纯债债
券型证券投资基金基金
经理、光大保德信货币
市场基金基金经理、光
大保德信中高等级债券
型证券投资基金基金经
理、光 大保 德信 尊富 18
个月定期开放债券型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；非 首
任基金 经理 ，其 任职 日期 和离任 日期 均指 公司 做出 决定之 日。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内 ，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》及其 他相关法律法规、证监会 规定和光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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基金合 同的 约定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护 持有人利益，确保本基金 管理人旗下各基金在获得 投研团队、交易团队支持 等各方
面得到公平对待 ，本基金管理人从投研制度 设计、组织结构设计、工 作流程制定、技术系统建 设和
完善、公平交易 执行效果评估等各方面出 发 ，建设形成了有效的公平 交易执行体系。本报告期 ，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内 未发现本基金存在异常交 易行为。本基金与其他投 资组合未发生交易所公开 竞价同
日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年 3 季 度宏 观经 济数 据显示 我国 经济 运行 总体 呈现下 行趋 稳态 势。7 月 工业增 加值 同比 增
长6.4%，较 6 月的7.6% 减少 1.2 个百 分点 ，8 月工 业 增加值 同比 增 长 6.0% ， 连 续第二 个月 回落 。 从
经济数 据的 分项 指标 来看 ，2017 年3 季 度固 定资 产 投资继 续放 缓， 数据 显示 今年前 8 个月 固定 资产
投资同 比增 长7.8% ， 增速 比 1-7 月 下降0.5 个 百分 点。由 于地 产销 售的 下滑 ，地产 投资 增速 整体 下
台阶，但由于库 存偏低、土地出让增加使地 产投资增速下滑低于市场 预期，呈现较强的韧性。 进出
口方面 ，三 季度 特别 是 8 月以来 受人 民币 大幅 升值 、美国 飓风 等 影 响， 以美 元计价 出口 增 速 8 月下
降至5.5% 。预 计四 季度 地 产投资 稳中 趋降 ，制 造业 投资难 反弹 ，基 建投 资下 滑。
通货膨 胀方 面，2017 年 3 季度 CPI 整 体较 低，8 月 回升至1.8% ，略 超市 场预 期，受 环保 限产 推
动的大 宗商 品价 格创 新高 影响，PPI 呈现 一定 的韧 性，7 、8 月PPI 分别 为5.5% 及 6.3% ，8 月 PPI 大
幅超过 市场 预期 ， 通胀 预 期有所 抬升 。 展望 四季 度 ， 预 计CPI 先 下后 上 、PPI 加速下 行 ， 通 胀压 力一
般。
货币政 策方 面， 央行 在2017 年3 季 度坚 持稳 健中 性的 货币政 策， “削 峰填 谷 ” 操 作维稳 流动 性，
资金面 保持 “ 紧 平衡 ”状 态。
在债券 市场 的运 行方 面，2017 年3 季 度行 情维 持震 荡走势 ，7 月 横盘 震荡，8 月前半 月下 行， 后
半月上 行，9 月震 荡下 行。10Y 国 债从6 月 底的3.57% 最高上 行 至 3.66% ， 后 下行 至3.58% ， 而 后转 为
上行，9 月 初受 益于 公布 的 8 月经 济数 据全 面回 落 ，长端 利率 下行 。10Y 国 开债先 上行 至 4.36% ，后光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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震荡下 行 至9 月末的 4.19% 。
本基金在三 季度日常操作中始终保持 相对较低的剩余期限，并 且判断资金始终保持紧平 衡，在
配置上降低了短 融的配置，更多配置了银行 存款和存单，提高了组合 的静态收益率，同时较好 地保
持了组合流动性 。本基金将 会密切关注国际 国内经济形势和货币、财 政政策的动态。在基金操 作中
要重点关注季末 和半年末等传统资金面紧张 的时点对资金面的冲击， 在做好基金的流动性管理 的前
提下， 同时 适当 提高 组合 收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 本报 告期 内耀 钱包A 份额 增长 率为0.9364% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.0894% ，耀 钱包B
份额净 值增 长率 为0.9974% ，业 绩比 较基 准收 益率 为0.0894% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本 报 告 期 内 未 发 生 连 续 二 十 个 工 作 日 出 现 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 固定收 益投 资 582,399,183.09 48.37
其中： 债券 582,399,183.09 48.37
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 50,040,195.06 4.16
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 565,499,774.96 46.97
4 其他资 产 6,139,837.68 0.51
5 合计 1,204,078,990.79 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.93
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占 基 金资 产净 值比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 105,695,441.46 9.63
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 上表中， 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日
融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值的比 例 （%）
原因 调整期
1 2017-09-21 23.09 巨额赎 回 2 个交 易日
2 2017-09-22 20.40 巨额赎 回 1 个交 易日
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 112
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
126
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
51
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
1 2017-09-21 126 巨额赎回
1 个交易日
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5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 56.07 9.63
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 20.91 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 15.45 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 20.80 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
46.90 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 160.13 9.63
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
报告期内投资组合平均剩余存续期未有违规超过240天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 109,831,141.60 10.00
其中：政策性金融债 109,831,141.60 10.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 472,568,041.49 43.05
8 其他 - -
9 合计 582,399,183.09 53.05
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本 （元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111784225
17 广州农村商业银
行CD160
1,000,000 98,005,709.19 8.93
2 160217 16 国开 17 600,000 59,948,052.92 5.46
3 170204 17 国开 04 500,000 49,883,088.68 4.54
4 111720187 17 广发银行 CD187 500,000 49,645,747.30 4.52
5 111784030
17 广州农村商业银
行CD156
500,000 49,620,629.12 4.52
6 111711303 17 平安银行 CD303 500,000 49,374,615.49 4.50
7 111712148 17 北京银行 CD148 500,000 49,367,644.51 4.50
8 111784144 17 贵阳银行 CD117 500,000 48,993,683.68 4.46
9 111784382
17 哈尔并银行
CD177
500,000 48,990,119.03 4.46
10 111784548 17 郑州银行 CD147 500,000 48,983,752.48 4.46
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0331%
报告期内偏离度的最低值 -0.0268%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0097%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
（1 ）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考
虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内 摊销， 每日计提损益。 （2） 为了避免采用
摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离， 从
而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一估值日， 采用市场
利率或交易价格， 对基金持有的估值对象进行重新评估， 即 “影子定价” 。 当基金资产
净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时， 或基金管理人认为发生
了其他的重大偏离时， 基金管理人可以与基金托管人商定后进行调 整， 使基金资产净值
更能公允地反映基金资产净值， 确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有
人造成实质性的损害。 （3） 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允
价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的方法
估值。 （4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 6,051,601.37
4 应收申 购款 88,236.31
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 6,139,837.68
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
项目 光大保 德信 耀钱 包货 币A 光大保 德信 耀钱 包货 币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 317,284,068.57 1,461,620,390.70
报告期 基金 总申 购份 额
482,540,819.67 200,312,041.37
报告期 基金 总赎 回份 额
479,511,232.12 884,460,320.84
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额
320,313,656.12 777,472,111.23
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 基金 管理 人在本 报告 期内 因快 速
取现业 务垫 付的 累计 金额 为21,944,108.15元。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
20170701-201709
30
1,333,
079,80
8.29
9,146,
543.50
825,000,
000.00
517,226,351
.79
47.13%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情形 ，可 能面 临 单一投 资者 集中 赎回
的情况 ，从 而：
（1） 对基 金的 流动 性造 成 冲击， 存在 对剩 余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 的风 险。
（2） 基金 管理 人因 基金 赎 回的流 动性 要求 致使 部分 投资受 到限 制， 或因 赎回 费归入 基金 资产 等原
因，而 导致 基金 资产 净值 波动的 风险 ，影 响基 金的 投资运 作和 收益 水平 。
（3） 因基 金资 产规 模过 小 ，而导 致部 分投 资不 能实 现基金 合同 约定 的投 资目 的及投 资策 略， 或导
致基金 不能 满足 存续 条件 的风险 。
本管理 人将 审慎 评估 大额 申购对 基金 持有 集中 度的 影响 ， 在 运作 中保 持合 适 的流动 性水 平 ， 保 护持
有人利 益。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过 ， 自2017 年8 月 1 日起 ， 董文 卓先 生正 式担任 公司 副总
经理一 职。
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、中 国证 监会 批准 设立 光 大保德 信耀 钱包 货币 市场 基金的 文件
2、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金基 金合 同
3、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金招 募说 明书
4、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金托 管协 议
5、光 大保 德信 耀钱 包货 币 市场基 金法 律意 见书
6、光 大保 德信 基金 管理 有 限公司 的业 务资 格批 件、 营业执 照、 公司 章程
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8、报 告期 内光 大保 德信 耀 钱包货 币市 场基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存放 地点
上海市 黄浦 区中 山东 二 路558 号 外滩 金融 中心1 幢，6 层至 10 层 本基 金管 理 人办公 地址 。
9.3 查阅 方式 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年第 3 季度报告
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投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 。 投 资 者对本 报告 书如 有疑 问 ， 可咨询 本基 金管 理
人。 客户 服务 中心 电话 ：4008-202-888 ，021-80262888 。 公司 网址 ：www.epf.com.cn 。
光 大保 德信基 金管 理有限 公司
二 〇一 七年十 月二 十七日
