东 方 龙 混 合型 开 放 式 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 东方龙混合 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方龙 混合
基金主 代码 400001
交易代 码 400001
前端交 易代 码 400001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 11 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 548,613,705.34 份
投资目 标
分享中 国经 济和 资本 市场 的高速 增长 ， 努 力为 基金 份
额持有 人谋 求长 期、 稳定 的投资 回报 。
投资策 略
本基金 的投 资管 理由 自上 而下的 资产 配置 、 积 极风 格
管理和 自下 而上 的个 股 （ 包括债 券） 选择 组成。 本 基
金将资 产配 置、 基金 风格 管理和 个股 选择 都建 立在 全
面、 深 入而 有效 的研 究的 基础上 。 研 究贯 穿于 基金 投
资管理 的每 一个 环节 。
业绩比 较基 准
中信标 普 300 成 长指 数*30% + 中 信标 普 300 价 值指 数
*45% + 中证 综合 债指 数*25% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 等风 险品 种， 其风 险
收益特 征介 于单 纯的 股票 型基金 、 单 纯的 债券 型基 金
与单纯 的货 币市 场基 金之 间， 同 时其 股票 组合 部分 的
风 险 收 益 特 征 也 介 于 完 全 成 长 型 股 票 组 合 与 完 全 价
值型股 票组 合之 间。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,361,467.28
2.本期 利润 37,690,450.36
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0585
4.期末 基金 资产 净值 603,036,571.27
5.期末 基金 份额 净值 1.0992
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.09% 0.77% 3.96% 0.43% 2.13% 0.34%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱晓栋
本 基 金 基
金 经 理 、
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 投 资
决 策 委 员
会委员
2015 年 1 月
1 日
- 8 年
对外经济贸易大学经
济学硕 士， 8 年证 券从
业经历 。 2009 年12 月
加盟东方基金管理有
限责任公司，曾任研
究部金融行业、固定
收益研究、食品饮料
行业、建筑建材行业
研究员，东方龙混合东方龙混合 2017 年第 3 季度报 告
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型开放式证券投资基
金基金经理助理、东
方精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理、东方核心动力股
票型开放式证券投资
基金 （ 于 2015 年 7 月
31 日更 名为 东方 核心
动力混合型证券投资
基金）基金经理。现
任权益投资部副总经
理、投资决策委员会
委员、东方利群混合
型发起式证券投资基
金基金经理、东方安
心收益保本混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理、东方多策略灵活
配置混合型证券投资
基金基金经理、东方
龙混合型开放式证券
投资基金基金经理、
东方鼎新灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理、东方核心动
力混合型证券投资基
金基金经理、东方支
柱产业灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理、东方新策略灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理、东
方精选混合型开放式
证券投资基金基金经
理、东方区域发展混
合型证券投资基金基
金经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 龙混合 型开 放式 证券东方龙混合 2017 年第 3 季度报 告
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投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 作基
金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益， 无损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。 本基 金无 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规及 基金 合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股 票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 本基 金以 行业 生命周 期为 选股 逻辑 ，结 合对宏 观环 境和 行业 景气 度的判 断， 对看
好的行 业与 个股 进行 重点 投资。 从市 场方 面来 看， 随着去 杠杆 政策 进入 尾声 以及经 济 数 据的 超预
期，市 场对 于新 周期 的预 期愈发 强劲 ，市 场呈 现普 涨格局 ；供 给侧 改革 地深 入以及 经济 出现 超预东方龙混合 2017 年第 3 季度报 告
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期上行 带动 上游 周期 性板 块领涨 市场 ，同 时， 白酒 板块不 断超 预期 的业 绩也 带动消 费板 块出 现了
进一步 上升 ，新 能源 汽车 作为潜 力巨 大的 板块 也表 现突出 。
报告期 内， 本基 金积 极调 整结构 ，通 过对 周期 、新 能源汽 车等 板块 的投 资， 使得基 金净 值出
现了一 定幅 度上 涨。 展望 未来一 个季 度， 在经 济回 落好于 预期 的大 背景 下， 周期性 板块 仍然 有盈
利超预 期的 催化 剂； 同时 ，国企 改革 的深 入推 进也 将带动 国企 类个 股的 表现 。本基 金将 积极 对持
仓结构 进行 优化 ，均 衡组 合配置 ，以 期为 投资 者提 供更高 的回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日 ，本 基金 净 值增长 率 为6.09% ， 业绩 比较基 准收 益率
为3.96% ， 高于 业绩 比较 基准 2.13% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 504,376,111.12 83.01
其中： 股票
504,376,111.12 83.01
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
39,928,000.00 6.57
其中： 债券
39,928,000.00 6.57
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
55,000,000.00 9.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,267,209.16 1.20
8 其他资 产
1,001,049.22 0.16
9 合计
607,572,369.50
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 297,320,440.12 49.30
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
48,139,711.12 7.98
E 建筑业 28,767,526.72 4.77
F 批发和 零售 业 26,380.90 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 15,700,000.00 2.60
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 19,827,468.03 3.29
J 金融业 35,758,500.00 5.93
K
房地产 业
21,893,000.00 3.63
L
租赁和 商务 服务 业
79,324.72 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 18,495,093.51 3.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,144,000.00 3.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业
44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 504,376,111.12 83.64
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300401 花园生 物 1,061,852 49,694,673.60 8.24
2 002481 双塔食 品 5,000,000 33,000,000.00 5.47
3 300285 国瓷材 料 1,312,115 30,218,008.45 5.01
4 300429 强力新 材 1,200,000 29,340,000.00 4.87
5 002375 亚厦股 份 3,099,949 28,767,526.72 4.77
6 000669 金鸿控股 1,799,976 28,673,617.68 4.75
7 600579 天华院 1,700,000 24,905,000.00 4.13
8 000915 山大华 特 700,000 24,122,000.00 4.00
9 000959 首钢股 份 3,004,506 20,761,136.46 3.44 东方龙混合 2017 年第 3 季度报 告
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10 600804 鹏博士 1,000,000 19,810,000.00 3.29
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 39,928,000.00 6.62
其中： 政策 性金 融债 39,928,000.00 6.62
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 39,928,000.00 6.62
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 170408 17 农发 08 400,000 39,928,000.00 6.62
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 189,649.22
2 应收证 券清 算款 208,233.50
3 应收股 利 -
4 应收利 息 526,312.38
5 应收申 购款 76,854.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,001,049.22
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300285 国瓷材 料 30,218,008.45 5.01 重大事 项
2 600579 天华院 24,905,000.00 4.13 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 697,008,618.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,430,073.16
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 157,824,985.86
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 548,613,705.34
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 龙混 合型 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》
二、《 东方 龙混 合型 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
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2017 年 10 月27 日
