东 方 鼎 新 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方鼎 新灵 活配 置混 合
基金主 代码 001196
交易代 码 001196
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 218,776,212.05 份
投资目 标
通过发 掘市 场中 的新 机会 进行投 资， 在有 效控 制
投资风 险、 动态 配置 资产 及主动 管理 的基 础上 ，
力争为 投资 人提 供绝 对回 报。
投资策 略
本基金 通过 对宏 观经 济因 素、 国家 经济 政策、 市
场估值 因素 、 债 券市 场收 益率曲 线变 化和 资金 供
求关系 等因 素的 分析 ，判 断经济 周期 所处 阶段 ，
综合评 价各 类资 产的 市场 趋势、 预期 风险 收益 水
平和配 置时 机， 给 出股 票 、 债券和 货币 市场 工具
等资产 的最 佳配 置比 例并 进行动 态调 整。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：年化 收益 率 8%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票
型基金 ，属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
东方鼎 新灵 活配 置混 合
A
东方鼎 新灵 活配 置混
合C
下属分 级基 金的 交易 代码 001196 002192
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 218,762,039.71 份 14,172.34 份 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
东方鼎 新灵 活配 置混 合 A 东方鼎 新灵 活配 置混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 4,370,251.85 97.89
2．本 期利 润 15,278,836.47 119.45
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0699 0.0183
4．期 末基 金资 产净 值 251,858,602.34 16,278.80
5．期 末基 金份 额净 值 1.1513 1.1486
注 ：① 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
② 所述 基金 业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方鼎 新灵 活配 置混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.46% 0.58% 2.02% 0.00% 4.44% 0.58%
东方鼎 新灵 活配 置混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.39% 0.58% 2.02% 0.00% 4.37% 0.58%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘 志 刚 （ 先
生）
本 基 金
基 金 经
理、 量 化
投 资 部
总经理 、
投 资 决
策 委 员
会委员
2017 年 5
月31 日
- 9 年
吉林大 学数 量经 济学 博士 ，
9 年证券 从业 经历 。曾 任 工
银瑞信基金管理有限公司
产品开 发部 产品 开发 经理 、
安信基金管理有限责任公
司市场部副总经理兼产品
开发总 监 。 2013 年 5 月加盟
东方基金管理有限责任公
司， 曾任 指数 与量 化投 资 部
总经理、专户业务部总经
理、 产品 开发 部总 经理 、 投
资 经 理 、 东 方 央 视 财 经 50东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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指数增强型证券投资基金
（自2015 年12 月3 日起转
型为东方启明量化先锋混
合型证 券投 资基 金） 基 金 经
理。现任量化投资部总经
理， 东方 启明 量化 先锋 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
东方鼎新灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 东
方岳灵活配置混合 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 投 资决
策委员 会委 员。
周薇 （ 女士 ）
本 基 金
基 金 经
理
2015 年 4
月21 日
- 8 年
中国人民银行研究生部金
融学博 士，8 年证 券从 业 经
历， 曾任 中国 银行 总行 外 汇
期权投 资经 理 。 2012 年 7 月
加盟东方基金管理有限责
任公司， 曾任 固定 收益 部 债
券研究 员 、 投 资经 理、 东 方
金账簿货币市场证券投资
基金基 金经 理助 理、 东 方 金
账簿货币市场证券投资基
金 基 金 经 理 、 东 方 永 润 18
个月定期开放债券型证券
投资基 金( 于2017 年8 月23
日起转型为东方永润债券
型 证 券 投 资 基 金) 基金经
理。 现任 东方 鼎新 灵活 配 置
混合型证券投资基金基金
经理、 东 方惠 新灵 活配 置 混
合 型证券投资基金基金经
理、 东方 永润 债券 型证 券 投
资基金 基金 经理、 东方 新 价
值混合型证券投 资 基 金 基
金经理、 东方 稳定 增利 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 、
东方荣家保本混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 盛
世灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 东方 永 熙
18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 。
朱 晓 栋 （ 先
生）
本 基 金
基 金 经
理、 权 益
2015 年 4
月21 日
- 8 年
对外经济贸易大学经济学
硕士，8 年证 券从 业经 历 。
2009 年 12 月 加盟 东方 基 金东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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投 资 部
副 总 经
理、 投 资
决 策 委
员 会 委
员
管理有 限责 任公 司， 曾 任 研
究部金 融行 业、 固 定收 益 研
究、 食品 饮料 行业 、 建 筑 建
材行业 研究 员， 东 方龙 混 合
型开放式证券投资基金基
金经理 助理、 东方 精选 混 合
型开放式证券投资基金基
金经理、 东方 核心 动力 股 票
型开放 式证 券投 资基 金 （ 于
2015 年 7 月 31 日 更名 为 东
方核心动力混合型证券投
资基金 ） 基金 经理 。 现 任 权
益投资 部副 总经 理、 投 资 决
策委员 会委 员、 东 方利 群 混
合型发起式证券投资基金
基金经 理、 东 方安 心收 益 保
本混合型证券投资基金基
金经理、 东方 多策 略灵 活 配
置混合型证 券 投 资 基 金 基
金经理、 东方 龙混 合型开放
式证券 投资 基金 基金 经理 、
东方鼎新灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 东
方核心动力混合型证券投
资基金 基金 经理、 东方 支 柱
产业灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 新
策略灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 精
选混合型开放式证券投资
基金基 金经 理、 东 方区 域 发
展混合型证券投资基金基
金经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 鼎新灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
作基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益， 无损害 基金 份额 持有东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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人利益 的行 为。 本基 金无 违法、 违规 行为 。本 基金 投资组 合符 合有 关法 规及 基金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股 票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内本 基金 主要 采用 数量化 方法 进行 行业 配置 、股票 筛选 。根 据上 季度 对市场 的研 判，
上季末 逐步 增加 了权 益类 资产的 投资 比例 ，并 大幅 降低了 固定 收益 类资 产的 配置， 投资 策 略 完成
了从以 往的 防守 型到 进攻 型的转 变。 报告 期内 积极 参与新 股网 下申 购， 获取 相对稳 定的 增强 收益 。
选股方 面， 我们 通过 对上 市公司 基本 面的 分析 和对 中国经 济增 长的 分析 ，对 大盘蓝 筹类 股票 的收
益空间 充满 信心 ，因 此对 大盘蓝 筹类 策略 增加 了配 置比例 。 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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报告期 内， 本基 金的 投资 组合满 足基 金合 同的 有关 约定。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日 ，本 基金A 类净值 增长 率 为6.46% ， 业绩比 较基 准收
益率 为2.02% ， 高于 业绩 比较基 准 4.44% ； 本 基金C 类净 值增 长率 为 6.39% ， 业绩比 较基 准收 益率
为2.02% ， 高于 业绩 比较 基准 4.37% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 237,826,681.03 94.02
其中： 股票
237,826,681.03 94.02
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
9,982,000.00 3.95
其中： 债券
9,982,000.00 3.95
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,836,211.78 1.91
8 其他资 产
298,110.72 0.12
9 合计
252,943,003.53
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 654,989.00 0.26
B 采矿业 7,827,043.60 3.11
C 制造业 85,251,030.27 33.85
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
6,021,549.44 2.39
E 建筑业 10,577,808.35 4.20 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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F 批发和 零售 业 5,108,461.90 2.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,948,977.91 2.76
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
11,062,628.53 4.39
J 金融业 84,415,992.15 33.52
K 房地产 业 12,264,641.40 4.87
L 租赁和 商务 服务 业 1,902,713.72 0.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 43,651.27 0.02
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,747,776.00 0.69
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 569,466.99 0.23
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,717,835.50 1.08
S 综合 712,115.00 0.28
合计 237,826,681.03 94.42
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 243,000 13,160,880.00 5.23
2 600036 招商银 行 228,100 5,827,955.00 2.31
3 600519 贵州茅 台 11,100 5,745,804.00 2.28
4 601166 兴业银 行 275,700 4,766,853.00 1.89
5 000333 美的集 团 100,100 4,423,419.00 1.76
6 600016 民生银 行 523,000 4,194,460.00 1.67
7 000651 格力电 器 107,900 4,089,410.00 1.62
8 000002 万
科Ａ 150,600 3,953,250.00 1.57
9 601939 建设银 行 552,200 3,848,834.00 1.53
10 601328 交通银 行 607,800 3,841,296.00 1.53
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,982,000.00 3.96
其中： 政策 性金 融债 9,982,000.00 3.96
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,982,000.00 3.96
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170408 17 农发 08 100,000 9,982,000.00 3.96
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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5.11.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 投资 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 67,892.94
2 应收证 券清 算款 67,945.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 162,073.46
5 应收申 购款 198.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 298,110.72
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方鼎 新灵 活配 置混 合 A
东方鼎 新灵 活配 置混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 218,689,977.23 1,587.66
报告期 期间 基金 总申 购份 额 202,324.99 19,988.77
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 130,262.51 7,404.09
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- - 东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额 218,762,039.71 14,172.34
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-7-1 至
2017-9-30
216,673,555.65 - - 216,673,555.65 99.04%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时，基金管理人 可以根据基金合同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
东方鼎新灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 鼎新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
二、《 东方 鼎新 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
