东 方 新 思 路灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方新 思路 灵活 配置 混合
基金主 代码 001384
交易代 码 001384
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 695,937,352.84 份
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 ， 通 过积 极灵 活
的资产 配置 和组 合精 选， 充分把 握市 场机 会， 追
求基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 结合 宏观 经济 因素 、 市场估 值因 素、 政 策
因素、 市场 情绪 因素 等分 析各类 资产 的市 场趋 势
和收益 风险 水平， 进而 对 股票、 债 券和 货币 市场
工具等 类别 的资 产进 行动 态调整 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票
型基金 ，属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
东方新 思路 灵活 配置 混
合A
东方新 思路 灵活 配置
混合C
下属分 级基 金的 交易 代码 001384 001385
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 398,632,083.28 份 297,305,269.56 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
东方新 思路 灵活 配置 混 合A
东方新 思路 灵活 配置 混
合C
1． 本 期已 实现 收益 23,537,632.91 16,420,106.79
2．本 期利 润 7,542,603.61 5,144,736.44
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0174 0.0164
4．期 末基 金资 产净 值 345,361,732.77 255,210,885.02
5．期 末基 金份 额净 值 0.8664 0.8584
注 ：① 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方新 思路 灵活 配置 混 合A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.00% 0.76% 1.30% 0.01% 0.70% 0.75%
东方新 思路 灵活 配置 混 合C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.90% 0.76% 1.30% 0.01% 0.60% 0.75%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚航 （ 女士 ）
本 基 金
基 金 经
理、 固 定
收 益 部
副 总 经
理、 投 资
决 策 委
员 会 委
员
2015 年 6
月25 日
- 13 年
姚航女 士， 中 国人 民大 学 工
商管理 硕士 ， 13 年 证券 从 业
经历。 曾 就职 于嘉 实基 金 管
理有限 公司 运营 部 。 2010 年
10 月 加 盟 东 方 基 金 管 理 有
限责任 公司， 曾任 债券 交 易
员、 东方 金账 簿货 币市 场 证
券投资 基金 基金 经理 助理 、
东方多策略灵活配置混合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
东方赢家保本混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 保东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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本混合型开放式证券投资
基金( 于 2017 年 5 月 11 日
起转型为东方成长收益平
衡 混 合 型 基 金) 基 金 经 理 、
东方民丰回报赢安定期开
放混合 型证 券投 资基 金 （ 于
2017 年 9 月 13 日 起转 型 为
东方民丰回报赢安混合型
证券投 资基 金） 基金 经理 ，
现任固 定收 益部 副总 经理 、
投资决 策委 员会 委员、 东 方
金账簿货币市场证券投资
基金基 金经 理、 东 方成 长 收
益平衡混合型基金基金经
理、 东方 新策 略灵 活配 置 混
合型证券投资基金基金经
理、 东方 新思 路灵 活配 置 混
合型证券投资基金基金经
理、 东方 金元 宝货 币市 场 基
金基金 经理、 东方 金证 通 货
币市场 基金 基金 经理、 东 方
岳灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 东方 民 丰
回报赢安定期开放混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 东
方稳健回报债券型证券投
资基金 基金 经理 。
王然 （ 女士 ）
本 基 金
基 金 经
理
2015 年 6
月25 日
- 9 年
北京交通大学产业经济学
硕士，9 年证 券从 业经 历 ，
曾任益 民基 金交 通运 输、 纺
织服装、 轻工 制造 行业 研 究
员。 2010 年 4 月加 盟东 方 基
金管理 有限 责任 公司， 曾 任
权益投 资部 交通 运输、 纺 织
服装、商业零售行业研究
员， 东方 策略 成长 股票 型 开
放式证 券投 资基 金 （于2015
年8 月7 日更 名为 东方 策 略
成长混合型开放式证券投
资基金 ） 基金 经理 助理 、 东
方策略成长股票型开放式
证券投 资基 金 （于2015 年8
月7 日更 名为 东方 策略 成 长
混合型开放式证券投资基
金） 基金 经理 、 东 方赢 家 保东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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本混合型证券投资基金基
金经理、 东方 保本 混合 型 开
放式证 券投 资基 金 （于2017
年 5 月 11 日 转型 为东 方 成
长收益 平 衡 混合 型基 金） 基
金经理、 东方 民丰 回报 赢 安
定期开放混合型证券投资
基金 （ 于2017 年9 月13 日
起转型为东方民丰回报赢
安混合 型证 券投 资基 金） 基
金经理， 现任 东方 成长 收 益
平衡混 合型 基金 基金 经理 、
东方策略成长混合型开放
式证券 投资 基金 基金 经理 、
东方新兴成长混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 新
思路灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 盛
世灵活配置混合型证券投
资基金 基金 经理、 东方 合 家
保本混合型证券投资基金
基金经 理、 东 方民 丰回 报 赢
安定期开放混合型证券投
资基金 基金 经理、 东方 价 值
挖掘灵活配置混合型证 券
投资基 金基 金经 理、 东 方 大
健康混合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 新思路 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运作基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股 票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
3 季度 ， 市 场在 中报 披露 和 十九大 会前 维稳 的情 绪下 呈现单 边上 行态 势， 上证 综 指上 涨 4.90% ，
深圳成 指上 涨5.30% ，创 业板指 上 涨 2.69% 。
市场风 格出 现 了 较大 分化 ， 体现 为对 高弹 性品 种的 风险偏 好明 显提 升， 以及 消费金 融的 滞涨 。
环保限 产超 预期 催化 周期 品价格 上涨 ，钢 铁、 有色 、煤炭 、电 解铝 等周 期品 种涨幅 较大 ，钢 铁有
色行业 在3 季度 的涨 幅超 过 25% ，个 股翻 倍者 屡见 不鲜； 新能 源汽 车政 策刺 激新能 源产 业链 特别
是上游 资源 品大 幅上 涨； 通信行 业 在 5G 概念 催化 下 涨幅居 前， 苹果 产业 链在9 月中 旬新 品发 布会东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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之前也 有较 好的 表现 ，wind 显示3 季 度通 信、 电子 行业涨 幅接 近20% ； 而上 半年涨 幅较 大的 消费
行业 在3 季 度处 于估 值消 化的阶 段 ， 零 售 、 家 电 、 服 装行业 涨幅 不 足2% ， 食 品 饮料行 业涨 幅 仅 6% 。
基于我们对 3 季 度市 场延 续做多 行情 的判 断， 我们 的仓位 在 7 月初 逐渐 提升 至 90% 的高 位，
前十大 重仓 股集 中度 有所 提升。7 月 初减 持了 涨幅 较大的 家电 、汽 车， 增持 了苹果 产业 链、 京津
冀、部 分细 分领 域的 成长 股龙头 ，波 段操 作了 钢铁 、电解 铝、 新能 源汽 车上 游金属 资源 等标 的；
季末将 仓位 倾斜 于医 药、 乳制品 和金 融领 域。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日 ，本 基金A 类净值 增长 率 为2.00% ， 业绩比 较基 准收
益率 为1.30% ， 高于 业绩 比较基 准 0.70% ； 本 基金C 类净 值增 长率 为 1.90% ， 业绩比 较基 准收 益率
为1.30% ， 高于 业绩 比较 基准 0.60% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 537,017,665.86 85.82
其中： 股票
537,017,665.86 85.82
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
35,881,200.00 5.73
其中： 债券
35,881,200.00 5.73
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
25,980,149.97 4.15
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
25,422,175.03 4.06
8 其他资 产
1,472,467.06 0.24
9 合计
625,773,657.92
100.00 东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 20,235,000.00 3.37
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 307,279,219.91 51.16
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
31,093.44 0.01
E 建筑业 48,111,400.00 8.01
F 批发和 零售 业 7,041,380.90 1.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,965,571.91 0.99
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
42,333,972.27 7.05
J 金融业 92,024,933.34 15.32
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 13,796,000.00 2.30
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 537,017,665.86 89.42
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 70,000 36,234,800.00 6.03
2 600887 伊利股 份 1,250,000 34,375,000.00 5.72
3 000568 泸州老 窖 520,000 29,172,000.00 4.86
4 000858 五 粮 液 399,957 22,909,536.96 3.81
5 600276 恒瑞医 药 349,912 20,970,226.16 3.49
6 601398 工商银 行 3,400,000 20,400,000.00 3.40
7 601318 中国平 安 350,000 18,956,000.00 3.16
8 300059 东方财 富 1,349,928 18,669,504.24 3.11
9 000001 平安银 行 1,599,994 17,775,933.34 2.96
10 601288 农业银 行 4,500,000 17,190,000.00 2.86 东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 35,881,200.00 5.97
其中： 政策 性金 融债 35,881,200.00 5.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 35,881,200.00 5.97
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 360,000 35,881,200.00 5.97
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 所持 有的 东方 财富 （300059）于 2017 年3 月6 日公 告 ， 公 司涉 及一 项欠 款纠纷 ， 该案
已由华 南国 际经 济贸 易仲 裁委员 会受 理。 案件 内容 为：本 公司 （东 方财 富） 购买了 由安 徽蓝 博旺
机械集 团下 属三 家企 业作 为联合 发起 人发 行 的2012 中小企 业集 合私 募债 券 （ 其 中第一 期债 券 “ 12
蓝博 0 1” 面值2,400 万 元 、 第二 期债 券 “ 12 蓝博 02” 面值 4,500 万 元） ， 上 述 债券的 债券 票面 年
利率 为9.8% ， 按年 付息 ， 存续期 为 3 年（ 附 第2 年 末投资 者回 售选 择权 ） 。2015 年1 月、2 月本
公司分 别对 “1 2 蓝博 01 ” 、“1 2 蓝博 02 ” 行 使回 售 选择 权 。因 三家 联合 发起 人及担 保公 司未 能
支付上 述债 券的 本金 及利 息， 本 公司 向华 南国 际经 济贸易 仲裁 委员 会申 请仲 裁。仲 裁庭 于 2015
年8 月21 日就 本案 进行 庭 前调解 和开 庭审 理， 但本 次调解 未能 就相 关债 务清 偿、 违 约责 任承 担及
担保责 任承 担达 成一 致意 见。2016 年6 月 1 日， 东 方财富 证券 收到 中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员 会
作出的 书面 撤案 决定 ， 撤 销定向 债务 融资 工具 仲裁 案件。 根据 华南 国际 经济 贸易仲 裁委 员 会 2016
年6 月30 日下 达的 华南 国 仲深裁[2016]D208 号裁 决 书。第 一被 申请 人安 徽蓝 博旺机 械集 团合 诚
机械有 限公 司、 第二 被申 请人安 徽蓝 博 旺 机械 集团 液压流 体机 械有 限责 任公 司、第 三被 申请 人安
徽蓝博 旺机 械 集 团精 密液 压件有 限责 任公 司（ 以下 简称― 三家 被申 请人 ‖） 向东方 财富 证券 支付
12 蓝博01 和12 蓝博02 私 募债本 金合 计人 民 币69,000,000.00 元， 利息 合计 人 民币6,762,000.00
元，12 蓝博 01 违 约金 人民 币 1,093,608.00 元，12 蓝博 01 违约 金人 民币617,625.00 元 。 因 三家
被申请 人一 直未 按裁 决书 履行还 款义 务， 东方 财富 证 券于 2016 年9 月5 日向 安 徽省淮 南市 中级 人
民法院 申请 强制 执行 ，执 行案号 为（2016 ）皖 04 执527 号。 截至 报告 期末 ，强制 执行 尚未 完 成 。
公司公 告以 上欠 款纠 纷不 会对公 司本 年 度 经营 业绩 产生重 大负 面影 响。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
（1 ） 研 究员 对宏 观经 济 、 证券市 场 、 行 业和 公司 的 发展变 化进 行深 入而 有效 的研究 ， 形成 有
关的各 类报 告， 为本 基金 的投资 管理 提供 决策 依据 。
（2） 投资 决策 委员 会定 期 召开会 议 ， 讨 论本 报告 期 内本基 金投 资的 前十 名股 票中 ， 没 有投 资
超出基 金合 同规 定范 围形 成本基 金的 资产 配置 比例 指导意 见。
（3 ） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 ， 参考 上 述报告 ， 并结 合自 身的 分 析判断 ， 形成 基东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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金投资 计划 ，主 要包 括行 业配置 和投 资组 合 管 理。
（4 ） 交 易部 依据 基金 经理 的指令 ， 制定 交易 策略 ， 统一进 行具 体 品 种的 交易 ； 基 金经 理必 须
遵守投 资组 合决 定权 和交 易下单 权严 格分 离的 规定 。
（5） 投资 决策 委员 会根 据 市场变 化对 投资 组合 计划 提出市 场风 险防 范措 施 ， 监察稽 核部 、 风
险管理 部对 投资 组合 计划 的执行 过程 进行 日常 监督 和量化 风险 控制 。
本基金 投资 东方 财富 主要 基于以 下原 因： 公司 是中 国互联 网消 费金 融综 合服 务商龙 头企 业，
在证券 、基 金、 金融 数据 业务领 域具 备较 强的 领先 优势。 伴随 近年 来市 场的 调整， 公司 在该 领域
的市占 率提 升， 盈利 能力 得到改 善， 具备 一定 的投 资价值 。
除上述 情况 外， 本报 告期 内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 发现 存在 被监管 部门 立案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 投资 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,115,796.30
2 应收证 券清 算款 67,945.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 251,769.36
5 应收申 购款 36,955.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,472,467.06
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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项目 东方新 思路 灵活 配置 混 合A
东方新 思路 灵活 配置
混合C
报告期 期初 基金 份额 总额 465,364,646.77 327,583,377.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,717,174.05 5,580,189.47
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 69,449,737.54 35,858,297.05
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 398,632,083.28 297,305,269.56
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期本 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 新思 路灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
二、《 东方 新思 路灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。 东方新思路灵活配置混合 2017 年第 3 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
