东 方 合 家 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方合 家保 本混 合
基金主 代码 002648
交易代 码 002648
前端交 易代 码 002648
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月16 日
报告期 末基 金份 额总 额 520,742,812.68 份
投资目 标
运用保 本策 略， 通 过动 态 调整股 票与 债券 等资 产的 组
合， 在有 效控 制投 资风 险 、 确 保保 本周 期内 本金 安 全
的前提 下， 力求 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 运 用 CPPI 固 定比 例 投资组 合保 险机 制， 动态
分配基 金资 产在 权益 类资 产和固 定收 益类 资产 上的
投资比 例。
业绩比 较基 准 两年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 其预期 收益 及预 期风 险 水
平高于 货币 市场 基金 和债 券型基 金， 但 低于 股票 型 基
金、 非保 本混 合型 基金 ， 属 于低风 险水 平的 投资 品种 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 深圳市 高新 投集 团有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 5,624,449.69
2. 本期 利润
7,035,165.16
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0127
4. 期末 基金 资产 净值 534,525,299.30
5. 期末 基金 份额 净值 1.0265
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.26% 0.08% 0.53% 0.00% 0.73% 0.08%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ：本 基金 基金 合同 于 2016 年6 月16 日 生效 ，建仓 期 为 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配
置比例 符合 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王 然 （ 女
士）
本基金 基金
经理
2016 年6 月
16 日
- 9 年
北京交通大学产 业
经济学硕士，9 年
证券从业经历， 曾
任益民基金交通 运
输、纺织服装、 轻
工 制 造 行 业 研 究
员。2010 年 4 月加东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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盟东方基金管理 有
限责任公司，曾 任
权益投资部交通 运
输、纺织服装、 商
业 零 售 行 业 研 究
员，东方策略成 长
股票型开放式证 券
投资基 金 （于 2015
年 8 月 7 日更 名为
东方策略成长混 合
型开放式证券投 资
基金）基金经理 助
理、东方策略成 长
股票型开放式证 券
投资基 金 （于 2015
年 8 月 7 日更 名为
东方策略成长混 合
型开放式证券投 资
基金）基金经理 、
东方赢家保本混 合
型证券投资基金 基
金经理、东方保 本
混合型开放式证 券
投资基 金 （于 2017
年5 月11 日转 型为
东方成长收益平 衡
混合型基金）基 金
经理、东方民丰 回
报赢安定期开放 混
合型证券投资基 金
（于 2017 年 9 月
13 日 起 转 型 为 东
方民丰回报赢安 混
合 型 证 券 投 资 基
金）基金经理， 现
任东方成长收益 平
衡混合型基金基 金
经理、东方策略 成
长混合型开放式 证
券投资基金基金 经
理、东方新兴成 长
混合型证券投资 基
金基金经理、东 方
新思路灵活配置 混东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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合型证券投资基 金
基金经理、东方 盛
世灵活配置混合 型
证券投资基金基 金
经理、东方合家 保
本混合型证券投 资
基金基金经理、 东
方民丰回报赢安 定
期开放混合型证 券
投 资 基 金 基 金 经
理、东方价值挖 掘
灵活配置混合型 证
券投资基金基金 经
理、东方大健康 混
合型证券投资基 金
基金经 理。
吴萍萍 （女
士）
本基金 基金
经理
2016 年6 月
17 日
- 6 年
中国人民大学应 用
经济学硕士，6 年
证券从业经历， 曾
任安信证券投资 组
资金交易员、民 生
加银基金管理有 限
公 司 专 户 投 资 经
理。2015 年 11 月
加盟东方基金， 曾
任东方稳健回报 债
券型证券投资基 金
基金经理助理、 东
方添益债券型证 券
投资基金基金经 理
助理、东方利群 混
合型发起式证券 投
资基金基金经理 助
理、东方强化收 益
债券型证券投资 基
金基金经理助理 ，
现任东方安心收 益
保本混合型证券 投
资基金基金经理 、
东方添益债券型 证
券投资基金基金 经
理、东方合家保 本
混合型证券投资 基
金基金经理、东 方东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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永兴 18 个月定 期
开放债券型证券 投
资基金基金经理 、
东方臻悦纯债债券
型证券投资基金 基
金经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 、 《 证券 投资 基金 管 理公司 管理 办法 》 及其 各 项实施 准则 、 《 东方 合家 保 本混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运作 基金 资产 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人 谋求 最大 利 益， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本基金 无违 法、 违规 行为 。本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 （2011
年修订 ） ， 制定 了《 东方 基 金管理 有限 责任 公司 公平 交易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。 东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
从基本 面来 看，2017 年 三 季度经 济表 现平 稳、 小幅 下台阶 ，在 环保 督查 限产 的持续 推进 下，
大宗价 格上 涨， 工业 企业 盈利持 续修 复， 供给 收缩 幅度大 于需 求下 滑幅 度。
从政策 面来 看，2017 年 三 季度金 融去 杠杆 政策 仍在 推进， 证监 会发 布流 动性 管理规 定， 对货
基资产 配置 、持 有人 集中 度、风 险准 备金 等都 提出 了严格 要求 。央 行方 面， 通过公 开市 场操 作紧
控流动 性投 放， 调整 了定 向降准 的考 核标 准， 机构 覆盖面 和普 惠性 更强 ，但 生效时 间延 迟 至 18
年，短 期资 金分 布不 均衡 或将抹 平政 策影 响。
从债券 市场 来看 ，2017 年 三季度 债 券 收益 率出 现过 阶段性 修复 ， 但 不 改 震荡 格局， 十年 国债
较6 月 底基 本持 平， 收益 率曲线 较为 平坦 ，市 场主 要围绕 流动 性、 基本 面、 监管政 策展 开博 弈。
从股票 市场 来看,3 季度 市 场在中 报披 露和 十九 大会 前维稳 的情 绪下 呈现 单边 上行态 势， 上证
综指上 涨4.90% ，深 圳成 指上 涨 5.30% ， 创业 板指 上涨 2.69% 。
市场风 格出 现了 较大 分化 ， 体现 为对 高弹 性品 种的 风险偏 好明 显提 升， 以及 消费金 融的 滞涨 。
环保限 产超 预期 催化 周期 品价格 上涨 ，钢 铁、 有色 、煤炭 、电 解铝 等周 期品 种涨幅 较大 ，钢 铁有
色行业 在3 季度 的涨 幅超 过 25% ，个 股翻 倍者 屡见 不鲜； 新能 源 汽 车政 策刺 激新能 源产 业链 特别
是上游 资源 品大 幅上 涨； 通信行 业 在 5G 概念 催化 下 涨幅居 前， 苹果 产业 链在9 月中 旬新 品发 布会
之前也 有较 好的 表现 ，wind 显示3 季 度通 信、 电子 行业涨 幅接 近20% ； 而上 半年涨 幅较 大的 消费
行业 在3 季 度处 于估 值消 化的阶 段 ， 零 售 、 家 电 、 服 装行业 涨幅 不 足2% ， 食 品 饮料行 业涨 幅 仅 6% 。
报告期 内 ， 本 基金 操作 灵 活， 持仓 主要 为存 单 、 高 评级信 用债 ， 配合 可转 债 打新以 增厚 收益 ，
组合久 期保 持在 中性 偏短 水平， 警惕 流动 性风 险、 信用风 险， 实现 风险 与收 益的平 衡。 股票 策略
上， 本基 金仍 以业 绩稳 健 的消费 和金 融行 业为 主要 配置方 向 ， 操 作频 率低 ， 严格控 制底 仓的 回撤 ，
并在报 告期 内取 得了 一定 的正收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日 ，本 基金 净 值增长 率 为1.26% ， 业绩 比较基 准收 益率
为0.53% ， 高于 业绩 比较 基准 0.73% 。
东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 60,480,827.66 10.80
其中： 股票
60,480,827.66 10.80
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
490,636,813.60 87.61
其中： 债券
490,636,813.60 87.61
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其 中 ：买 断 式回 购的 买 入返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
356,556.72 0.06
8 其他资 产 8,561,651.17 1.53
9 合计 560,035,849.15
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 34,941,160.00 6.54
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,110,667.66 0.77
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,748,000.00 0.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,856,000.00 0.91
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 7,665,000.00 1.43 东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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K 房地产 业 4,160,000.00 0.78
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 60,480,827.66 11.31
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600887 伊利股 份 370,000 10,175,000.00 1.90
2 600036 招商银 行 300,000 7,665,000.00 1.43
3 600056 中国医 药 300,000 7,338,000.00 1.37
4 600350 山东高 速 800,000 4,856,000.00 0.91
5 601607 上海医 药 200,000 4,748,000.00 0.89
6 600519 贵州茅 台 9,000 4,658,760.00 0.87
7 600048 保利地 产 400,000 4,160,000.00 0.78
8 603866 桃李面 包 110,000 4,116,200.00 0.77
9 600452 涪陵电 力 99,919 4,110,667.66 0.77
10 600276 恒瑞医 药 60,000 3,595,800.00 0.67
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 34,924,500.00 6.53
其中： 政策 性金 融债 34,924,500.00 6.53
4 企业债 券 19,532,000.00 3.65
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 311,787,000.00 58.33
7 可转债 （可 交换 债） 356,313.60 0.07
8 同业存 单 124,037,000.00 23.21 东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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9 其他 - -
10 合计 490,636,813.60 91.79
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 111799664
17 南 京银
行CD121
1,000,000 95,420,000.00 17.85
2 101575002
15 沪 城控
MTN001 （3
年期）
500,000 50,165,000.00 9.38
3 1382234
13 鄂 联投
MTN1
400,000 40,264,000.00 7.53
4 101356005
13 渝 两江
MTN001
300,000 30,798,000.00 5.76
5 101461017
14 神华
MTN002
300,000 30,369,000.00 5.68
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 所持 有 13 鄂联投 MTN1 （1382234.IB ）于 2017 年 4 月 26 日 对外 公 告了其 高级 管理 人
员涉嫌 违纪 接受 组织 审查 的事宜 。 湖 北省 联合 发展 投资集 团有 限公 司 （ 以下 简称 “ 公司 ” ） 于 2017
年4 月26 日发 布公 告 ， 公 告称 ， 公 司党 委委 员 、 副 总经理 祝向 军涉 嫌严 重违 纪， 目前 正在 接受 组
织审查 。公 司目 前经 营一 切正常 ，审 查不 会对 公司 正常生 产经 营造 成影 响。
本 基金 决策 依据 及投 资程序 ：
（1 ） 研 究 ： 本 基金 的投 资 研究主 要依 托于 公司 整体 的研究 平台 ， 由研 究部 负 责， 采用 自上 而下 和
自下而上相结 合的方式 。 通过对全球宏 观经济形 势 、中国经济发 展趋势进 行 分析，深入 研究国家
宏观经济走势 、政策走 向 和利率变化趋 势；通过 对 信用利差的分 析判断， 可 转债的投资 价值分析
等，深入研究 各类债券 合 理的投资价值 。在 全面 深 入研究的基础 上，提出 大 类资产配置 建议、目
标久期 建议 、类 属资 产配 置建议 等。
（2 ） 资 产配 置决 策 ： 投 资 决策委 员会 依据 上述 研究 报告 ， 对 基金 的资 产配 置 比例 、 目 标久 期设 定
等提出指导性 意见。基 金 经理基于投研 部门的投 资 建议，根据自 己对未来 一 段时期内宏 观经济走
势的基本判断 ，对基金 资 产的投资，制 定月度资 产 配置和久期设 置计划， 并 报投资决策 委员会审
批，审 批通 过， 方可 按计 划执行 。
（3 ） 组合 构建 ： 大类 资产 配置比 例范 围及 目标 久期 设定范 围确 定后 ， 基金 经 理参考 研究 员的 投资
建议，结合自 身的研究 判 断，决定具体 的投资品 种 并决定买卖时 机 ，其中 重 大单项投资 决定需经
投资总 监或 投资 决策 委员 会审批 。
（4 ） 交 易执 行： 交易 管理 部负责 具体 的交 易执 行， 依据基 金经 理的 指令 ， 制 定交易 策略 ， 统 一执
行证券 投资 组合 计划 ，进 行具体 品种 的交 易。
（5 ）风险监 控:本基金 管 理人各相关 业务部门 对投 资组合计划 的执行过 程进 行监控，定 期向风 险
控制委员会汇 报。风险 控 制委员会根据 风险监控 情 况，责令投资 不规范的 基 金经理进行 检讨，并
及时调 整。
（6 ） 风险 绩效 评估： 风险 管理部 定期 和不 定期 对基 金的投 资进 行风 险绩 效评 估， 并 提供 相关 报告 ，
使投资决策委 员会和基 金 经理能够更加 清楚组合 承 担的风险水平 以及是否 符 合既定的投 资策略，
并了解组合是 否实现了 投 资预期、组合 收益的来 源 及投资策略成 功与否。 基 金经理可以 据此检讨
投资策 略， 进而 调整 和优 化投资 组合 。 东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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（7 ） 组 合调 整 ： 基 金经 理 将依据 宏观 经济 状况 、 证 券市场 和上 市公 司的 发展 变化 ， 以 及组 合风 险
与绩效的评估 结果，结 合 基金申购和赎 回的现金 流 量情况，对投 资组合进 行 动态调整， 使之不断
得到优 化。
本基 金投 资13 鄂联 投 MTN1 主 要基 于以 下原 因 ：
湖北 省联合发 展投资 集团有限 公司 是经湖北 省 人民政府批准 ，以湖北 省 国资委和武汉 城市圈
九市国资委 作为主要 出资 人，并引入 武汉钢铁( 集团) 公司、东风 汽车公司 、中 国长江三峡 工程开
发总公司、中 国三江航 天 工业集团公司 、中国葛 洲 坝集团股份有 限公司、 湖 北中烟工业 有限责任
公司、 中国 烟草 总公 司湖 北省公 司七 家湖 北省 内大 型企业 作为 战略 投资 人， 于 2008 年7 月7 日在
湖北省工商行 政管理局 注 册成立的大型 国有控股 企 业。公司核心 子公司具 有 明显的品牌 优势。其
中：1 、 湖北 路桥 在前 期的 发展历 程中 ， 以主 力军 的 身份 ， 承 担了 湖 北 省内 的 桥梁和 高速 公路 建设 ，
在其他省市区 域也承担 了 多项桥梁、隧 道、高速 公 路施工任务， 以 “优质 高 效、信守合 同 ”赢得
客户良 好的 满意 度。2、 联 交投拥 有的 高速 公路 是武 汉城市 圈交 通运 输和 连接 国家路 网的 主要 干 线
公路，在湖北 省内已形 成 良好的路网布 局，为缓 解 湖北省交通运 输瓶颈制 约 起到了良好 的作用，
在公路 建设 和运 营管 理领 域建立 了良 好的 市场 品牌 。3 、 公 司代 表湖 北省 政府 出资与 铁道 部共 同 建
设的城际铁路 ，目前是 全 国唯一全面开 工建设的 城 际铁路之一， 为其他省 、 市城际铁路 建设树立
了样板 形象 。
13 鄂 联投MTN1 的债 项评级 为 AAA ， 主体 评级 为AAA ， 表 明发 行人 偿还 债务的 能力 较强 ， 受 不
利经济 环境 的影 响不 大， 违约风 险较 低。
除上 述情况外 ，本报 告期内本基金 投资的前 十 名证券的发行 主体未发 现 存在被监管部 门立案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 没有 投资 超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 13,763.43
2 应收证 券清 算款 75,452.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,472,435.69
5 应收申 购款 - 东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,561,651.17
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 595,001,111.76
报告期 期间 基金 总申 购份 额 79,866.52
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 74,338,165.60
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 520,742,812.68
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
东方合家保本混合 2017 年第 3 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、 《 东方 合家 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》
二、 《 东方 合家 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
