东 方 双 债 添利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 东方双债添利债券 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方双 债添 利债 券
基金主 代码 400027
交易代 码 400027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 77,573,189.92 份
投资目 标
在适度 承担 信用 风险 并保 持基金 资产 流动 性的
条件下 ， 对 固定 收益 类资 产进行 积极 主动 的投 资
管理， 在此 基础 上通 过个 股精选 配置 权益 类资
产，实 现基 金资 产长 期、 稳定的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 主要 投资 于债 券市 场， 在 严控 投资 风险 的
基础上， 通过 投资 于股 票 市场提 高投 资收 益。 本
基金紧 密跟 踪债 券市 场与 股票市 场的 运行 情况
和风险 收益 特征， 结合 对 宏观经 济环 境、 国 家政
策趋向 及利 率变 化趋 势等 重点分 析， 判断 债券 市
场和股 票市 场的 相对 投资 价值， 在债 券资 产与 股
票资产 之间 进行 动态 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 采用 “中 债综 合全 价指数 收益 率×80%+ 沪
深300 指数 收益 率 × 20% ” 作为投 资业 绩比 较基
准。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低
风险品 种， 理论 上其 长期 平均预 期风 险和 预期 收
益率低 于混 合型 基金、 股 票型基 金， 高 于货 币市
场基金 。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 东方双债添利债券 2017 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 东方双 债添 利债 券 A 类
东方双 债添 利债 券 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 400027 400029
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 71,198,157.98 份 6,375,031.94 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
东方双 债添 利债 券 A 类 东方双 债添 利债 券 C 类
1． 本 期已 实现 收益 602,417.26 47,548.46
2．本 期利 润 376,312.92 31,464.12
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0052 0.0046
4．期 末基 金资 产净 值 105,641,379.62 9,352,934.11
5．期 末基 金份 额净 值 1.4838 1.4671
注 ：① 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方双 债添 利债 券 A 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.35% 0.12% 0.81% 0.12% -0.46% 0.00%
东方双 债添 利债 券 C 类
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.25% 0.12% 0.81% 0.12% -0.56% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄 诺 楠 （ 女
士）
本 基 金
基 金 经
理
2017 年 4
月12 日
- 5 年
清华大学应用经济学专业
博士，5 年证 券从 业经 历 。
2012 年7 月加 盟东 方基 金 管
理有限 责任 公司， 曾任 研 究
部研究 员， 固 定收 益部 研 究
员、 投资 经理 ， 现 任东 方 臻
馨债券型证券投资基金基
金经理、 东方 臻享 纯债 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 、东方双债添利债券 2017 年第 3 季度报告
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东方强化收益债券型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 利
群混合型发起式证券投资
基金基 金经 理、 东 方多 策 略
灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 东 方双 债 添
利债券型证券投资基金基
金经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 双债添 利债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 作基
金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益， 无损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。 本基 金无 违法 、违规 行为 。本 基金 投资 组合符 合有 关法 规 及 基金 合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理 人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、东方双债添利债券 2017 年第 3 季度报告
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投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
3 季度 债 券 市场 收益 率呈 现区间 震荡 行情 。7 月 初， 债市资 金面 宽松 ， 债市 收 益率有 一波 小幅
的下行 ，但 待及 月中 ，缴 准、利 率债 发行 放量 、缴 税、亮 眼数 据将 金融 工作 会议召 开以 及资 金宽
裕所带 来的 牛市 情绪 直接 打入冷 宫， 债市 收益 率不 断上行 ，并 在8 月上 旬达 到本季 度高 点， 但之
后受大 部分 经济 数据 低于 预期影 响， 市场 情绪 回暖 ，但存 单价 格居 高不 下且 不断走 高使 得小 牛行
情未能 延续 ， 待9 月 初， 央行对 存单 发行 利率 进行 指导， 市场 才再 次得 到安 抚，收 益率 回落 ，9
月底资 金异 常紧 张 ， 国 务 院出台 定向 降准 政策 ， 虽 然是2018 年才 会实 行， 但 市场及 时地 兑现 了这
一利好 ，债 券收 益率 未出 现大的 变化 。
3 季度 股票 市场 延续5 月 涨势， 震荡 走高 ，上 证综 指收 于3348.94 点， 上 涨4.9%， 深证 成指
收于11087.19 点， 上涨5.30% ， 创业 板指 收 于1866.98 点 ，上 涨2.69% 。
报告期 内， 本基 金规 模保 持稳定 ，债 券部 位增 持可 转债， 股票 部位 加大 股票 仓位配 置。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日 ，本 基金A 类净值 增长 率 为0.35% ， 业绩比 较基 准收
益率 为0.81% ， 低于 业绩 比较基 准 0.46% ； 本 基金C 类净 值增 长率 为 0.25% ， 业绩比 较基 准收 益率
为0.81%，低 于 业绩 比较 基准 0.56% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。 东方双债添利债券 2017 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 20,186,241.95 14.08
其中： 股票
20,186,241.95 14.08
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
119,008,829.70 82.98
其中： 债券
119,008,829.70 82.98
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,610,326.94 1.12
8 其他资 产
2,605,209.18 1.82
9 合计
143,410,607.77
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,240,405.95 7.17
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
2,352,200.00 2.05
E 建筑业 3,822,000.00 3.32
F 批发和 零售 业 1,434,000.00 1.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
826,000.00 0.72
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,795,817.00 2.43
L 租赁和 商务 服务 业 715,819.00 0.62
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 东方双债添利债券 2017 年第 3 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 20,186,241.95 17.55
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601668 中国建 筑 300,000 2,784,000.00 2.42
2 000895 双汇发 展 90,000 2,241,000.00 1.95
3 600239 云南城 投 329,850 1,721,817.00 1.50
4 300319 麦捷科 技 165,837 1,550,575.95 1.35
5 600409 三友化 工 128,900 1,508,130.00 1.31
6 002589 瑞康医 药 100,000 1,434,000.00 1.25
7 600452 涪陵电 力 30,000 1,234,200.00 1.07
8 000338 潍柴动 力 150,000 1,123,500.00 0.98
9 600856 中天能 源 100,000 1,118,000.00 0.97
10 600823 世茂股 份 200,000 1,074,000.00 0.93
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 7,489,500.00 6.51
其中： 政策 性金 融债 7,489,500.00 6.51
4 企业债 券 70,686,090.00 61.47
5 企业短 期融 资券 19,127,400.00 16.63
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 21,705,839.70 18.88
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 119,008,829.70 103.49
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041772009
17 兰州 城投
CP001
100,000 10,068,000.00 8.76
2 112459 16 宜华 01 100,000 9,672,000.00 8.41
3 136781 16 湘财 02 100,000 9,669,000.00 8.41
4 136787 16 天 目湖 100,000 9,604,000.00 8.35
5 136800 16 中金 04 100,000 9,446,000.00 8.21
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 所持 有 16 湘财 02 （136781.SH）于 2017 年5 月 23 日 对外 公告 了被 行 政处罚 的事 宜。
湘财证 券股 份有 限公 司董 事会 于 2017 年5 月23 日 发布公 告， 公告 称， 在公 司担任 上海 盟云 移软
网络科 技股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 盟云 移软 ”） 的主办 券商 及重 大资 产重 组财务 顾问 履职 过程
中，因 就盟 云移 软重 大资 产重组 事项 出具 的《 核查 意见》 中未 披露 说明 重组 程序存 在的 违规 情形
及带来 的风 险， 公司 被上 海证监 局采 取了 出具 警示 函的行 政监 管措 施， 并计 入诚信 档案 。
本基金 决策 依据 及投 资程 序： 东方双债添利债券 2017 年第 3 季度报告
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（1 ） 研 究 ： 本 基金 的投 资 研究主 要依 托于 公司 整体 的研 究 平台 ， 由研 究 部 负 责， 采用 自上 而
下和自 下而 上相 结合 的方 式。通 过对 全球 宏观 经济 形势、 中国 经济 发展 趋势 进行分 析， 深入 研究
国家宏 观经 济走 势、 政策 走向和 利率 变化 趋势 ；通 过对信 用利 差的 分析 判断 ，可转 债的 投资 价值
分析等 ， 深入 研究 各类 债 券合理 的投 资价 值 。 在 全 面深入 研究 的基 础上 ， 提 出大类 资产 配置 建议 、
目标久 期建 议、 类属 资产 配置建 议等 。
（2 ） 资 产配 置决 策 ： 投 资 决策委 员会 依据 上述 研究 报告 ， 对 基金 的资 产配 置 比例 、 目 标久 期
设定等 提出 指导 性意 见。 基金经 理基 于投 研部 门的 投资建 议， 根据 自己 对未 来一段 时期 内宏 观经
济走势 的基 本判 断， 对基 金资产 的投 资， 制 定 月度 资产配 置和 久期 设置 计划 ，并报 投资 决策 委员
会审批 ，审 批通 过， 方可 按计划 执行 。
（3） 组合 构建 ： 大类 资产 配置比 例范 围及 目标 久期 设定范 围确 定后 ， 基金 经 理参考 研究 员的
投资建 议， 结合 自身 的研 究判断 ，决 定具 体的 投资 品种并 决定 买卖 时机 ，其 中重大 单项 投资 决定
需经投 资总 监或 投资 决策 委员会 审批 。
（4） 交 易执 行： 交易 管理 部负责 具体 的交 易执 行， 依据基 金经 理的 指令 ， 制 定交易 策略 ， 统
一执行 证券 投资 组合 计划 ，进行 具体 品种 的交 易。
（5） 风险 监控: 本基 金管 理人各 相关 业务 部门 对投 资组合 计划 的执 行过 程进 行监控 ，定 期向
风险控 制委 员会 汇报 。 风 险控制 委员 会根 据风 险监 控情况 ， 责 令投 资不 规范 的基金 经理 进行 检讨 ，
并及时 调整 。
（6） 风险 绩效 评估 ： 风险 管理部 定期 和不 定期 对基 金的投 资进 行风 险绩 效评 估， 并提 供相 关
报告， 使投 资决 策委 员会 和基金 经理 能够 更加 清楚 组合承 担的 风险 水平 以及 是否符 合既 定的 投资
策略， 并了 解组 合是 否实 现了投 资预 期、 组合 收益 的来源 及投 资策 略成 功与 否。基 金经 理可 以据
此检讨 投资 策略 ，进 而调 整和优 化投 资组 合。
（7 ） 组 合调 整 ： 基 金经 理 将依据 宏观 经济 状况 、 证 券市场 和上 市公 司的 发展 变化 ， 以 及组 合
风险与 绩效 的评 估结 果， 结合基 金申 购和 赎回 的现 金流量 情 况 ，对 投资 组合 进行动 态调 整， 使之
不断得 到优 化。
本基金 投 资16 湘财02 主 要基于 以下 原因 ：
湘财证 券股 份有 限公 司创 立于 1993 年2 月8 日， 是 国内客 户基 础雄 厚 、 业 务 体系健 全 、 网 点
分布广 泛、 经营 管理 规范 的综合 类券 商， 也是 业内 发展较 快的 券商 之一 。主 营业务 范围 为： 经纪
业务、 自营 业务 、 资 管业 务、 投 行业 务、 信用 交易 业务等 。2015 年， 公司 实 现营业 收入 和净 利润
分别 为302,833.62 万元 和 123,938.43 万元 ，较2014 年 度增 加101,655.98 万元 和 44,087.38 万
元， 增 幅分 别为50.53% 和55.21% 。 公 司依 托经 纪、 研发、 投行、 资产 管理、 自营等 各项 业务 的协东方双债添利债券 2017 年第 3 季度报告
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同作用 ，各 项业 务的 全面 发展， 并通 过跨 业务 合作 的激励 ，积 极打 造互 联网 金融服 务平 台， 不断
延伸行 业产 业链 ，满 足客 户全面 的投 融资 需求 。
16 湘财 02 的债 项评 级为AA+ ， 主 体评 级 为AA+ ， 表 明 发行人 偿还 债务 的能 力较 强， 受 不利 经
济环境 的影 响不 大， 违约 风险较 低。
除上述 情况 外， 本报 告期 内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 发现 存在 被监管 部门 立案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,754.62
2 应收证 券清 算款 112,284.93
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,486,669.48
5 应收申 购款 500.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,605,209.18
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110030 格力转 债 4,404,610.40 3.83
2 110032 三一转 债 2,361,200.00 2.05
3 113011 光大转 债 557,100.00 0.48
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600239 云南城 投 1,721,817.00 1.50 重大事 项
东方双债添利债券 2017 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 东方双 债添 利债 券 A 类
东方双 债添 利债 券 C
类
报告期 期初 基金 份额 总额 72,457,052.07 7,464,895.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 37,249.33 14,438.35
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,296,143.42 1,104,301.47
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 71,198,157.98 6,375,031.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-7-1 至
2017-9-30
66,219,455.66 - - 66,219,455.66 85.36%
个人
- - - - - - -
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产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时，基金管理人 可以根据基金合同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 双债 添利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
二、《 东方 双债 添利 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
