东 方 利 群 混合 型 发 起 式证 券 投 资 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 东方利群混合 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方利 群混 合
基金主 代码 400022
交易代 码 400022
基金运 作方 式 契约型 开放 式发 起式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 296,844,861.30 份
投资目 标
努力把 握市 场趋 势， 在适 当范围 内灵 活的 进行 资
产配置 调整， 在严 格控 制 风险的 前提 下， 谋 求本
基金资 产的 保值 增值， 分 享经济 发展 的成 果， 提
供全面 超越 通货 膨胀 的收 益回报 。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 的大 类资产 配置 与自 下而
上的个 股选 择相 结合 的投 资策略 。
业绩比 较基 准 同期三 年期 人民 币定 期存 款基准 利率 （ 税后 ） +3%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基
金，属 于中 等风 险水 平的 投资品 种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 东方利 群混 合 A 东方利 群混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 400022 002193
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 82,595,662.57 份 214,249,198.73 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
东方利 群混 合 A 东方利 群混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 2,548,627.10 5,629,604.08
2．本 期利 润 4,646,947.74 11,579,819.23
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0464 0.0524
4．期 末基 金资 产净 值 107,155,749.69 274,239,721.97
5．期 末基 金份 额净 值 1.2974 1.2800
注 ：① 本期 已实 现收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
东方利 群混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.32% 0.37% 1.45% 0.01% 2.87% 0.36%
东方利 群混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.21% 0.37% 1.45% 0.01% 2.76% 0.36%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄诺楠
本 基 金
基 金 经
理
2017 年 4
月12 日
- 5 年
清华大学应用经济学专业
博士，5 年证 券从 业经 历 。
2012 年7 月加 盟东 方基 金 管
理有限 责任 公司， 曾任 研 究
部研究 员， 固 定收 益部 研 究
员、 投资 经理 ， 现 任东 方 臻
馨债券型证券投资基金基
金经理、 东方 臻享 纯债 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 、
东方强化收益债券型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 利
群混合型发起式证券投资东方利群混合 2017 年第 3 季度 报告
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基金基 金经 理、 东 方多 策 略
灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理、 东 方双 债 添
利债券型证券投资基金基
金经理 。
朱 晓 栋 （ 先
生）
本 基 金
基 金 经
理、 权 益
投 资 部
副 总 经
理、 投 资
决 策 委
员 会 委
员
2013 年 7
月17 日
- 8 年
对外经济贸易大学经济学
硕士，8 年证 券从 业经 历 。
2009 年 12 月 加盟 东方 基 金
管理有 限责 任公 司， 曾 任 研
究部金 融行 业、 固 定收 益 研
究、 食品 饮料 行业 、 建 筑 建
材行业 研究 员， 东 方龙 混 合
型开放式证券投资基金基
金经理 助理、 东方 精选 混 合
型开放式证券投资基金基
金经理、 东方 核心 动力 股 票
型开放 式证 券投 资基 金 （ 于
2015 年 7 月 31 日 更名 为 东
方核心动力混合型证券投
资基金 ） 基金 经理 。 现 任 权
益投资 部副 总经 理、 投 资 决
策委员 会委 员、 东 方利 群 混
合型发起式证券投资基金
基金经 理、 东 方安 心收 益 保
本混合型证券投资基金基
金经理、 东方 多策 略灵 活 配
置混合型证券 投 资 基 金 基
金经理、 东方 龙混 合型 开 放
式证券 投资 基金 基金 经理 、
东方鼎新灵活配置混合型
证券投 资基 金基 金经 理、 东
方核心动力混合型证券投
资基金 基金 经理、 东方 支 柱
产业灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 新
策略灵活配置混合型证券
投资基 金基 金经 理、 东 方 精
选混合型开放式证券投资
基金基 金经 理、 东 方区 域 发
展混合型证券投资基金基
金经理 。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 利群混 合型 发起 式证
券投资 基金 基金 合同 》和 其他有 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运作
基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。本 基金 无违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股 票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
3 季度 债券 市场 收益 率呈 现区间 震荡 行情 。7 月 初， 债市资 金面 宽松 ， 债市 收 益率有 一波 小幅
的下行 ，但 待及 月中 ，缴 准、利 率债 发行 放量 、缴 税、亮 眼数 据将 金融 工作 会议 召 开以 及资 金宽
裕所带 来的 牛市 情绪 直接 打入冷 宫， 债市 收益 率不 断上行 ，并 在8 月上 旬达 到本季 度高 点， 但之
后受大 部分 经济 数据 低于 预期影 响， 市场 情绪 回暖 ，但存 单价 格居 高不 下且 不断走 高使 得小 牛行
情未能 延续 ， 待9 月 初， 央行对 存单 发行 利率 进行 指导， 市场 才再 次得 到安 抚，收 益率 回落 ，9
月底资 金异 常紧 张 ， 国 务 院出台 定向 降准 政策 ， 虽 然是2018 年才 会实 行， 但 市场及 时地 兑现 了这
一利好 ，债 券收 益率 未出 现大的 变化 。
报告期 内， 本基 金有 一定 规模的 赎回 ，债 券部 位主 要为将 部分 到期 债券 再投 资于高 流动 性存
单，采 取类 现金 管理 ，正 回购操 作较 多， 并积 极 参 与转债 一级 申购 ，获 得了 较好的 绝对 收益 。股
票策略 方面 ， 本 基金 依然 坚持绝 对收 益策 略， 通过 一定仓 位参 与权 益市 场以 及短久 期债 券的 票息 ，
完成了 绝对 收益 的目 标。 从市场 方面 来看 ，随 着去 杠杆政 策进 入尾 声以 及经 济数据 的超 预期 ，市
场对于 新周 期的 预期 愈发 强劲， 市场 呈现 普涨 格局 ；供给 侧改 革地 深入 以及 经济出 现超 预期 上行
带动上 游周 期性 板块 领涨 市场， 同时 ，白 酒板 块不 断超预 期的 业绩 也带 动消 费板块 出现 了进 一步
上升， 新能 源汽 车作 为潜 力巨大 的板 块也 表现 突出 。在选 股与 行业 配置 策略 上，本 基金 以行 业景
气与生 命周 期为 行业 配置 逻辑， 在合 理价 格积 极介 入成 长 性较 好、 可持 续较 强的板 块和 个股 。本
基金积 极调 整结 构 ， 通 过 对周期 、 新能 源汽 车等 板 块的投 资 ， 使 得基 金净 值 出现了 一定 幅度 上涨 。
展望未 来一 个季 度， 在经 济回落 好于 预期 的大 背景 下，周 期性 板块 仍然 有盈 利超预 期的 催化 剂；
同时， 国企 改革 的深 入推 进也将 带动 国企 类个 股的 表现。 本基 金将 积极 对持 仓结构 进行 优化 ，均
衡组合 配置 ，以 期为 投资 者提供 更高 的回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年7 月1 日起 至 2017 年9 月 30 日 ，本 基金A 类净值 增长 率 为4.32% ， 业绩比 较基 准收
益率 为1.45% ， 高于 业绩 比较基 准 2.87% ； 本 基金C 类净 值增 长率 为4.21% ， 业绩比 较基 准收 益率
为1.45% ， 高于 业绩 比较 基准 2.76% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。 东方利群混合 2017 年第 3 季度 报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 121,333,515.53 31.68
其中： 股票
121,333,515.53 31.68
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
221,736,570.80 57.90
其中： 债券
221,736,570.80 57.90
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
33,400,000.00 8.72
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,559,030.75 0.41
8 其他资 产
4,926,351.99 1.29
9 合计
382,955,469.07
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,144,000.00 1.35
B 采矿业 39,793.60 0.01
C 制造业 74,239,606.49 19.47
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
31,093.44 0.01
E 建筑业 10,206,737.92 2.68
F 批发和 零售 业 26,380.90 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业 10,990,000.00 2.88
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
10,850,500.87 2.84
J 金融业 6,969,553.92 1.83
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 79,324.72 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 2,571,651.27 0.67
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 东方利群混合 2017 年第 3 季度 报告
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Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.03
R 文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 121,333,515.53 31.81
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300401 花园生 物 450,000 21,060,000.00 5.52
2 600754 锦江股 份 350,000 10,990,000.00 2.88
3 000971 高升控 股 649,852 10,833,032.84 2.84
4 000959 首钢股 份 1,499,920 10,364,447.20 2.72
5 002375 亚厦股 份 1,099,864 10,206,737.92 2.68
6 002481 双塔食 品 1,399,973 9,239,821.80 2.42
7 600500 中化国 际 899,931 9,233,292.06 2.42
8 601939 建设银 行 999,936 6,969,553.92 1.83
9 600579 天华院 420,000 6,153,000.00 1.61
10 002371 北方华 创 206,242 6,152,198.86 1.61
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,964,000.00 5.23
其中： 政策 性金 融债 19,964,000.00 5.23
4 企业债 券 28,942,000.00 7.59
5 企业短 期融 资券 70,351,000.00 18.45
6 中期票 据 10,140,000.00 2.66
7 可转债 （可 交换 债） 15,243,570.80 4.00
8 同业存 单 77,096,000.00 20.21
9 其他 - -
10 合计 221,736,570.80 58.14
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111792610
17 贵州 银行
CD017
300,000 28,653,000.00 7.51
2 041659046
16 赣 然气
CP001
200,000 20,098,000.00 5.27 东方利群混合 2017 年第 3 季度 报告
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3 041762020
17 盐城 高新
CP001
200,000 20,096,000.00 5.27
4 170408 17 农发 08 200,000 19,964,000.00 5.23
5 111795570
17 长城 华西
银行CD047
200,000 19,544,000.00 5.12
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 所持 有 16 湘财 02 （136781.SH）于 2017 年5 月 23 日 对外 公告 了被 行 政处罚 的事 宜。
湘财证 券股 份有 限公 司董 事会 于 2017 年5 月23 日 发布公 告， 公告 称， 在公 司担任 上海 盟云 移软
网络科 技股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 盟云 移软 ”） 的主办 券商 及重 大资 产重 组财务 顾问 履职 过程
中，因 就盟 云移 软重 大资 产重组 事项 出具 的《 核查 意见》 中未 披露 说明 重组 程序存 在的 违规 情形
及带来 的风 险， 公司 被上 海证监 局采 取了 出具 警示 函的行 政监 管措 施， 并计 入诚信 档案 。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
（1 ） 研 究 ： 本 基金 的投 资 研究主 要依 托于 公司 整体 的研 究 平台 ， 由研 究 部 负 责， 采用 自上 而
下和自 下而 上相 结合 的方 式。通 过对 全球 宏观 经济 形势、 中国 经济 发展 趋势 进行分 析， 深入 研究
国家宏 观经 济走 势、 政策 走向和 利率 变化 趋势 ；通 过对信 用利 差的 分析 判断 ，可转 债的 投资 价值东方利群混合 2017 年第 3 季度 报告
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分析等 ， 深入 研究 各类 债 券合理 的投 资价 值 。 在 全 面深入 研究 的基 础上 ， 提 出大类 资产 配置 建议 、
目标久 期建 议、 类属 资产 配置建 议等 。
（2 ） 资 产配 置决 策 ： 投 资 决策委 员会 依据 上述 研究 报告 ， 对 基金 的资 产配 置 比例 、 目 标久 期
设定等 提出 指导 性意 见。 基金经 理基 于投 研部 门的 投资建 议， 根据 自己 对未 来一段 时期 内宏 观经
济走势 的基 本判 断， 对基 金资产 的投 资， 制 定 月度 资产配 置和 久期 设置 计划 ，并报 投资 决策 委员
会审批 ，审 批通 过， 方可 按计划 执行 。
（3） 组合 构建 ： 大类 资产 配置比 例范 围及 目标 久期 设定范 围确 定后 ， 基金 经 理参考 研究 员的
投资建 议， 结合 自身 的研 究判断 ，决 定具 体的 投资 品种并 决定 买卖 时机 ，其 中重大 单项 投资 决定
需经投 资总 监或 投资 决策 委员会 审批 。
（4） 交 易执 行： 交易 管理 部负责 具体 的交 易执 行， 依据基 金经 理的 指令 ， 制 定交易 策略 ， 统
一执行 证券 投资 组合 计划 ，进行 具体 品种 的交 易。
（5） 风险 监控: 本基 金管 理人各 相关 业务 部门 对投 资组合 计划 的执 行过 程进 行监控 ，定 期向
风险控 制委 员会 汇报 。 风 险控制 委员 会根 据风 险监 控情况 ， 责 令投 资不 规范 的基金 经理 进行 检讨 ，
并及时 调整 。
（6） 风险 绩效 评估 ： 风险 管理部 定期 和不 定期 对基 金的投 资进 行风 险绩 效评 估， 并提 供相 关
报告， 使投 资决 策委 员会 和基金 经理 能够 更加 清楚 组合承 担的 风险 水平 以及 是否符 合既 定的 投资
策略， 并了 解组 合是 否实 现了投 资预 期、 组合 收益 的来源 及投 资策 略成 功与 否。基 金经 理可 以据
此检讨 投资 策略 ，进 而调 整和优 化投 资组 合。
（7 ） 组 合调 整 ： 基 金经 理 将依据 宏观 经济 状况 、 证 券市场 和上 市公 司的 发展 变化 ， 以 及组 合
风险与 绩效 的评 估结 果， 结合基 金申 购和 赎回 的现 金流量 情 况 ，对 投资 组合 进行动 态调 整， 使之
不断得 到优 化。
本基金 投 资16 湘财02 主 要基于 以下 原因 ：
湘财证 券股 份有 限公 司创 立于 1993 年2 月8 日， 是 国内客 户基 础雄 厚 、 业 务 体系健 全 、 网 点
分布广 泛、 经营 管理 规范 的综合 类券 商， 也是 业内 发展较 快的 券商 之一 。主 营业务 范围 为： 经纪
业务、 自营 业务 、 资 管业 务、 投 行业 务、 信用 交易 业务等 。2015 年， 公司 实 现营业 收入 和净 利润
分别 为302,833.62 万元 和 123,938.43 万元 ，较2014 年 度增 加101,655.98 万元 和 44,087.38 万
元， 增 幅分 别为50.53% 和55.21% 。 公 司依 托经 纪、 研发、 投行、 资产 管理、 自营等 各项 业务 的协
同作用 ，各 项业 务的 全面 发展， 并通 过跨 业务 合作 的激励 ，积 极打 造互 联网 金融服 务平 台， 不断
延伸行 业产 业链 ，满 足客 户全面 的投 融资 需求 。
16 湘财 02 的债 项评 级为AA+ ， 主 体评 级 为AA+ ， 表 明 发行人 偿还 债务 的能 力较 强， 受 不利 经东方利群混合 2017 年第 3 季度 报告
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济环境 的影 响不 大， 违约 风险较 低。
除上述 情况 外， 本报 告期 内本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体未 发现 存在 被监管 部门 立案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 33,919.09
2 应收证 券清 算款 67,945.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,824,081.02
5 应收申 购款 406.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,926,351.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113011 光大转 债 4,455,685.80 1.17
2 127003 海印转 债 888,184.80 0.23
3 128013 洪涛转 债 177,082.50 0.05
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600579 天华院 6,153,000.00 1.61 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 东方利群混合 2017 年第 3 季度 报告
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项目 东方利 群混 合 A 东方利 群混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 151,269,604.45 401,261,100.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 266,407.05 18,313.42
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 68,940,348.93 187,030,215.57
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 82,595,662.57 214,249,198.73
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
报 告期 末本 基金 无发 起式基 金份 额。
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017-7-1 至
2017-7-3
145,821,042.28 - 145,821,042.28 0.00 0.00%
2
2017-7-1 至
2017-9-30
130,524,542.87 - 65,000,000.00 65,524,542.87 22.07%
3
2017-7-1 至
2017-9-30
255,438,365.18 - 41,199,736.32 214,238,628.86 72.17%
个 - - - - - - - 东方利群混合 2017 年第 3 季度 报告
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人
产品特有 风险
基金管理 人对本 基金拥 有 完全自主 投资决 策权。
（1）当持有基金份额比 例达到或超过 20% 的投资者较大比例赎回且基金的 现金头寸不足时，可
能会导致 本基金 的流动 性 风险及相 关冲击 成本， 可 能造成基 金净值 的波动 。
（2）当上述投资者赎回 触发基金合同约定的巨额 赎回情形时，基金管理人 可以根据基金合同约
定进行相 应处理 ，可能 会 影响投资 者赎回 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
一、《 东方 利群 混合 型发 起式证 券投 资基 金基 金合 同》
二、《 东方 利群 混合 型发 起式证 券投 资基 金托 管协 议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
10.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
10.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月27 日
