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东吴安鑫量化(002561)

东吴安鑫量化:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
东 吴 安 鑫 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 东吴基金管 理有限公司 
基金托 管人: 江苏银行股 份有限公司 
报告送 出日期: 二〇一七 年十月二十七日 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 江苏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年10 月24 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 东吴安 鑫量 化 场内简 称 - 基金主 代码 002561


交易代 码 002561 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 180,169,876.90 份 投资目 标 本基金 采用 量化 策略 进行 选股和 择时 , 控 制风 险, 追 求持续 的资 产增 值。 投资策 略 本基金 采用 以股 票投 资为 主, 固 定收 益类 资产 管理 为 辅的投 资策 略。 本基 金一 方面引 入量 化择 时策 略, 进 行股票 组合 投资 的建 仓、 平仓和 止盈 止损 , 另 一方 面 通过多 因子 量化 模型 选择 优势股 票组 合, 以期 为投 资 者带来 稳定 收益 。 业绩比 较基 准 65%× 中证 800 指数 收益 率 +35% × 中 国债 券综 合全 价 (总值 )指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 中等 风 险品种 , 预 期风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 , 高 于 债券型 基金 和货 币市 场基 金。 基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 江苏银 行股 份有 限公 司


东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 8,871,914.81 2.本期 利润 7,694,367.54 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0348 4.期末 基金 资产 净值 196,815,110.06 5.期末 基金 份额 净值 1.092 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.31% 0.34% 3.49% 0.41% -0.18% -0.07% 注:1. 本基 金业 绩比 较基 准 =65% ×中证 800 指 数收 益率 +3 5%× 中国 债券 综合 全价( 总值 )指 数收 益率 2. 本基 金 于2016 年6 月3 日成立 , 截 至本 报告 期末 已完成 建仓 , 本 基金 各项 资产配 置比 例符 合合同 规定 。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1. 本基 金业 绩比 较基 准 =65% ×中证 800 指 数收 益率 +3 5%× 中国 债券 综合 全价( 总值 )指 数 收 益率





2. 本基 金 于2016 年6 月3 日 成立 , 截 至本 报告 期末已 完成 建仓 , 本 基金 各项资 产配 置比 例符 合合同 规定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 秦斌 本 基 金 基 金经理 2016 年 7 月 7 日 - 7.5 年 硕士, 2009 年 07 月至 2015 年 6 月 就职 于东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司,历任研究所金融东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 12 页


工程分析师、投资总 部数量化与衍生品交 易研究 员,2015 年 7 月加入东吴基金管理 有限公司,曾任研究 策划部研究员、基金 经理助理,现任基金 经理, 其中 自 2016 年 7 月7 日 起担 任东 吴国 企改革主题灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、东吴安盈量化灵 活配置混合型证券投 资基金、东吴安鑫量 化灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 自 2016 年 10 月 18 日起 担任 东吴 智慧 医疗量化策略灵活配 置混合型证券投资基 金基金 经理 。 周健 本 基 金 基 金经理 2016 年 6 月 3 日 - 10 年 硕士, 南开 大学 毕业。 曾就职于海通证券; 2011 年 5 月 加入 东吴 基金管理有限公司, 曾任公司研究策划部 研究员,现任基金经 理, 自 2012 年 05 月 03 日起 担任 东吴 中证 新兴产业指数证券投 资基金基金经理、自 2013 年 6 月 5 日 起担 任东吴 深证 100 指数 增强型证券投资基金 (LOF ) 基金 经理 、 自 2016 年 6 月 3 日 起担 任东吴安鑫量化灵活 配置混合型证券投资 基 金 基 金 经 理 , 自 2016 年8 月11 日起 担 任东吴智慧医疗量化 策略灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理, 其中 , 自 2012 年 10 月 27 日至 2015 年东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 12 页


5 月 29 日担 任东 吴新 创业混合型证券投资 基 金 基 金 经 理 ,2016 年2 月3 日至2017 年 4 月 19 日担 任东 吴安 盈量化灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理,2016 年 2 月 5 日至 2017 年 4 月 19 日担任东吴国企改革 主题灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 注:1 、周 健为 该基 金的 首 任基金 经理 ,此 处的 任职 日期为 基金 成立 日; 2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的 规定及 其他 有关 法律 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 为基 金持 有人 谋求最 大利 益, 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ,严 格执 行公司 公平 交易 管理制 度, 加强 了对 所管 理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在 授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 随着 9 月 PMI 、PPI 等 数 据超预 期 , 以 及基 建回 暖 的数据 预计 在 10 月 兑现 , 上 市公 司的 业 绩出现 周期 性回 升, 周期 股和消 费股 的基 本面 比 较 强劲,TMT 行业 的业 绩下 滑 有一定 程度 的减 缓, 投资者 情绪 回升 ,市 场出 现普涨 行情 。报 告期 内, 本基金 主要 采用 量化 策略 ,严格 控制 仓位 ,在 日常的 基金 操作 中积 极应 对申购 赎回 ,力 争获 得超 额收益 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为1.092 元 ,累 计净 值 1.092 元 ;本 报告 期份额 净值 增长 率3.31% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 3.49% 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 12 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 内, 未出 现连续 二十 个工 作日 出 现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元情 形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 128,720,112.55 64.97 其中: 股票


128,720,112.55 64.97 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


11,976,000.00 6.04 其中: 债券


11,976,000.00 6.04 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


46,000,000.00 23.22 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


11,154,053.93 5.63 8 其他资 产


270,745.41 0.14 9 合计





198,120,911.89





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 1,401,646.60 0.71 C 制造业 31,851,462.39 16.18 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 25,505,330.17 12.96 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 4,357,580.45 2.21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 16,452,289.41 8.36 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,073,907.46 0.55 J 金融业 37,570,648.00 19.09 K 房地产 业 7,627,597.60 3.88 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 8 页 共 12 页


L 租赁和 商务 服务 业 2,720,349.98 1.38 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.06 R 文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50 0.02 S 综合 - - 合计 128,720,112.55 65.40 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港 股 通 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000001 平安银 行 749,500 8,326,945.00 4.23 2 000063 中兴通 讯 229,400 6,492,020.00 3.30 3 000895 双汇发 展 234,500 5,839,050.00 2.97 4 000568 泸州老 窖 84,000 4,712,400.00 2.39 5 000027 深圳能 源 713,300 4,600,785.00 2.34 6 600016 民生银 行 549,000 4,402,980.00 2.24 7 601318 中国平 安 68,100 3,688,296.00 1.87 8 600036 招商银 行 133,600 3,413,480.00 1.73 9 002007 华兰生 物 120,000 3,265,200.00 1.66 10 601398 工商银 行 536,900 3,221,400.00 1.64 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 11,976,000.00 6.08 其中: 政策 性金 融债 11,976,000.00 6.08 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,976,000.00 6.08


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 108601 国开1703 120,000 11,976,000.00 6.08 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 34,491.05 2 应收证 券清 算款 139,013.43 3 应收股 利 - 4 应收利 息 85,643.33 5 应收申 购款 11,597.60 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 270,745.41 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 227,838,870.71 报告期 期间 基金 总申 购份 额 621,142.09 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 48,290,135.90 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 180,169,876.90 注:1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ,则总 申购 份额 中包 含该 业务; 2 、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务, 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 12 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例达到 或者超过20%的 时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017/07/01-2017/09/30 150,904,426.56 - - 150,904,426.56 83.76% 2 2017/07/01-2017/09/25 60,300,502.51 - 60,300,502.51 0.00 0.00% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 如开放期 内上述 持有人 集 中大额赎 回, 极端 情况下 本基金可 能存在 一定的 流 动性风险 以及净 值波动 等 情况。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 东吴 安 鑫量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件;


2 、《 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》;


3 、《 东吴 安鑫 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ;


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5 、报 告期 内东 吴安 鑫量 化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上各 项公 告的原 稿。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。 网站:http ://www.scfund.com.cn


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。 客户服 务中 心电 话 (021 )50509666 / 400-821-0588 东 吴基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月27 日