东 吴 安 盈 量化 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴安 盈量 化
场内简 称 -
基金主 代码 002270
交易代 码 002270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 135,528,986.20 份
投资目 标
本基金 通过 灵活 应用 选股 、 择时 量化 策略 ， 在 充分 控
制基金 财产 风险 和保 证基 金财产 流动 性的 基础 上， 追
求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 ， 力 争实 现基 金财 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略
本 基 金 在 资 产 配 置 过 程 中 严 格 遵 循 自 上 而 下 的 配 置
原则， 强调 投资 纪律 、 避 免因随 意性 投资 带来 的风 险
或损失 。 通 过公 司数 量化 模型， 分析 股票 市场、 债 券
市场、 货币 市场 三大 类资 产的预 期风 险和 收益 ， 确 定
资产配 置比 例， 并进 行动
态优化 管理 。
业绩比 较基 准
65%× 中证 500 指数 收益 率+35% ×中 债综 合全 价（ 总
值）指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 预期 风险 和预 期收 益低 于
股票型 基金 ，高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 。
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,282,752.72
2.本期 利润 1,341,279.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0041
4.期末 基金 资产 净值 138,205,313.02
5.期末 基金 份额 净值 1.020
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.20% 0.64% 4.87% 0.61% -4.67% 0.03%
注：1 、比 较基 准=65%× 中证 500 指 数收 益率+35% × 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率。
2 、本 基金 于2016 年 2 月3 日成 立； 截至 本报 告期 末已完 成建 仓， 本基 金各 项资产 配置 比例
符合合 同规 定。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、比 较基 准=65%× 中证 500 指 数收 益率+35% × 中债综 合全 价（ 总值 ）指 数收益 率。
2 、本 基金 于 2016 年 2 月 3 日 成立 ；截 至本 报告 期 末已完 成建 仓， 本基 金各 项资产 配置 比例
符合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
秦斌
本 基 金 基
金经理
2016 年 7 月
7 日
- 7.5 年
硕士， 2009 年 07 月至
2015 年 6 月 就职 于东
吴 证 券 股 份 有 限 公
司，历任研究所金融
工程分析师、投资总
部数量化与衍生品交东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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易研究 员，2015 年 7
月加入东吴基金管理
有限公司，曾任研究
策划部研究员、基金
经理助理，现任基金
经理， 其中 自 2016 年
7 月7 日 起担 任东 吴国
企改革主题灵活配置
混 合 型 证 券 投 资 基
金、东吴安盈量化灵
活配置混合型证券投
资基金、东吴安鑫量
化灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2016 年 10 月
18 日起 担任 东吴 智慧
医疗量化策略灵活配
置混合型证券投资基
金基金 经理 。
注：1 、此 处的 任职 日期 为 公司对 外公 告之 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、中 国证 监会 的规 定和基 金合 同的
规定及 其他 有关 法律 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度， 加强 了对 所管 理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
六月以 来 ， 市 场抱 团效 应 缓解 ， 整 体赚 钱效 应回 升 ， 从 “一 九 ” 逐 步过 渡到 “三 七” ， 有色、
钢铁等 周期 板块 甚至 走出 了反转 行情 ，钢 铁、 煤炭 的强势 行情 延续 至9 月，9 月下 半旬 ，周 期类
股大幅 下跌 ， 市 场风 格偏 向防守 ， 以 医疗 为代 表的 板块崛 起。2017 年 前三 个 季度行 业轮 动由 消费东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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->金融->周 期。 三季 度 A 股继续 震荡 上行 ， 其 中创 业板指 数先 跌后 涨， 整体 依然较 弱； 大盘 蓝筹
依然继 续向 上趋 势， 同时 热点逐 渐向 中盘 蓝筹 扩散 ，三季 度中 小板 指数 强于 上证 50 和 沪深300
指数。
本基金 采用 量化 选股 进行 均衡配 置， 辅之 以量 化择 时和资 金管 理， 市场 在7 月下旬 、8 月上
旬和9 月下 旬出 现较 大回 撤，在 严格 控制 回撤 前提 下，基 金盈 利曲 线逐 步走 出低谷 。8 月中 下旬
以来， 市场 重新 回归 有“ 广度” 的结 构状 态。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为1.020 元 ，累 计净 值 1.020 元 ；本 报告 期基金 份额 净值
增长率 为0.20% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 4.87% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 109,526,318.06 77.94
其中： 股票
109,526,318.06 77.94
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
10,107,000.00 7.19
其中： 债券
10,107,000.00 7.19
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
19,497,426.08 13.87
8 其他资 产
1,398,864.70 1.00
9 合计
140,529,608.84
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,514,149.00 1.10
B 采矿业 4,901,122.20 3.55
C 制造业 58,649,610.67 42.44
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
7,077,576.65 5.12
E 建筑业 2,400,673.00 1.74
F 批发和 零售 业 7,251,810.26 5.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,280,053.17 5.99
H 住宿和 餐饮 业 1,189.20 0.00
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 5,116,110.03 3.70
J 金融业 7,453,165.00 5.39
K
房地产 业
2,122,220.05 1.54
L
租赁和 商务 服务 业
1,908,780.60 1.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 226,114.00 0.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
684,183.99 0.50
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,548,486.48 1.12
S 综合 391,073.76 0.28
合计 109,526,318.06 79.25
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000591 太阳能 361,054 2,202,429.40 1.59
2 600104 上汽集 团 71,300 2,152,547.00 1.56
3 601111 中国国 航 239,800 2,091,056.00 1.51
4 600859 王府井 109,500 1,949,100.00 1.41
5 002087 新野纺 织 296,513 1,782,043.13 1.29
6 601818 光大银 行 407,400 1,649,970.00 1.19
7 002366 台海核 电 53,600 1,519,024.00 1.10
8 600630 龙头股 份 120,300 1,429,164.00 1.03
9 000006 深振 业A 142,800 1,406,580.00 1.02 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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10 600519 贵州茅 台 2,710 1,402,804.40 1.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 10,107,000.00 7.31
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,107,000.00 7.31
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 112035 11 国 脉债 100,000 10,107,000.00 7.31
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一洪 都航 空 （600316 ） 的 发行主 体于 2016 年 9 月 12 日 收到 中
国证券 监督 管理 委员 会江 西监管 局《 关于 对江 西洪 都航空 工业 股份 有限 公司 采取责 令改 正措 施的
决定》 （ 【2016 】6 号 ） ， 于2017 年6 月28 日收 到上 海证券 交易 所 《关 于对 江 西洪都 航空 工业 股份
有限公 司及 有关 责任 人予 以通报 批评 的决 定》 （ 【2017 】29 号） 本基 金管 理人 长 期跟踪 研究 该股 票，
我们认 为， 该处 罚事 项未 对洪都 航空 的长 期企 业经 营和投 资价 值产 生实 质性 影响。 我们 对该 证券
的投资 严格 执行 内部 投资 决策流 程, 符合 法律 法规 和 公司 制 度的 规定 。 除 此之 外报告 期内 ， 基 金投
资的前 十名 其他 证券 的发 行主体 没有 被监 管部 门立 案调查 的， 也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到
公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 672,643.04
2 应收证 券清 算款 605,682.45
3 应收股 利 -
4 应收利 息 120,539.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,398,864.70
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000006 深振 业A 1,406,580.00 1.02 重大资 产重 组
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 346,009,855.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 99,077.53
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 210,579,947.10
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 135,528,986.20
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务；
2、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701-20170930 103,193,133.98 - - 103,193,133.98 76.14% 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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2 20170701-20170920 114,656,718.66 - 114,656,718.66 0.00 0.00%
3 20170701-20170924 94,875,711.57 - 94,875,711.57 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
如 开 放期 内上 述持 有人 集中 大 额赎 回， 极端 情况 下本 基 金可 能存 在一 定的 流动 性 风险 以及 净值波
动等情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 东吴 安 盈量化 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件；
2 、《 东吴 安盈 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 东吴 安盈 量化 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、报 告期 内东 吴安 盈量 化 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上各 项公 告的原 稿。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅 。
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东 吴基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月27 日
