东 吴 中 证 新兴 产 业 指 数证 券 投 资 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 东吴基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一七 年十月二十七日 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东吴中 证新 兴指 数
场内简 称 -
基金主 代码 585001
交易代 码 585001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 2 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 99,901,829.55 份
投资目 标
本基金 采用 指数 化投 资， 通过严 格的 投资 程序 约束 和数
量化风 险管 理手 段， 力争 控制本 基金 净值 增长 率与 业绩
比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ，年 化跟 踪误 差不 超 过 4%， 以实 现对 标的 指数 的
有效跟 踪。
投资策 略
本基金 通过 采用 指数 化投 资策略 ， 选 择中 证新 兴产 业指
数 作 为 跟 踪 基 准, 按照指数的成份股及其权重构建基
金股票 投资 组合 ， 为 投资 者获取 新兴 产业 高速 成长 所带
来的投 资收 益。
业绩比 较基 准
基 金 业 绩 比 较 基 准=95%* 中 证 新 兴 产 业 指 数 收 益 率
+5%*银 行同 业存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 预期风 险和 预期 收益 高于 货币
市场基 金 、 债 券型 基金 以 及混合 型基 金 。 本 基金 为 指数
型基金 ， 紧密 跟踪 中证 新 兴产业 指数 ， 具有 和标 的 指数
所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征， 属于 证券 投资
基金中 预期 风险 较高 、预 期收益 也较 高的 品种 。
基金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -409,591.21
2.本期 利润
7,002,774.69
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0699
4.期末 基金 资产 净值 126,367,632.65
5.期末 基金 份额 净值 1.265
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.04% 0.78% 6.41% 0.81% -0.37% -0.03%
注：比 较基 准=95%* 中证 新 兴产业 指数 收益 率+5%* 银 行同业 存款 利率
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：业 绩比 较基 准=95%* 中 证新兴 产业 指数 收益 率+5%* 银行 同业 存款 利率 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周健
本 基 金 基
金经理
2012 年5 月
3 日
- 10 年
硕士， 南开 大学 毕业。 曾 就
职于海通证券；2011 年 5
月 加 入 东 吴 基 金 管 理 有 限
公司 ， 曾 任公 司研 究策 划 部
研究员 ， 现 任基 金经 理， 自
2012 年05 月03 日 起担 任 东
吴 中 证 新 兴 产 业 指 数 证 券
投资基 金基 金经 理 、 自 2013
年6 月5 日起 担任 东吴 深 证东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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100 指数 增强 型证 券投 资 基
金（ LOF ） 基金 经理 、 自 2016
年6 月3 日起 担任 东吴 安 鑫
量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 自 2016
年 8 月 11 日 起担 任东 吴 智
慧 医 疗 量 化 策 略 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 其中 ，自2012 年 10
月 27 日至 2015 年 5 月 29
日 担 任 东 吴 新 创 业 混 合 型
证券投资 基 金 基 金 经
理,2016 年2 月3 日至2017
年 4 月 19 日 担任 东吴 安 盈
量 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金经理，2016
年 2 月 5 日至 2017 年 4 月
19 日 担 任 东 吴 国 企 改 革 主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
朱冰兵
本 基 金 基
金经理
2017 年3 月
9 日
- 6.5 年
南京大 学计 算机 应用 专业 ，
学士学 位 。 曾 任江 苏省 昆 山
市 信 托 投 资 公 司 证 券 营 业
部、 东吴 证券 营业 部信 息 技
术 部 系 统 工 程 师 ， 自 2003
年10 月参 与我 司筹 建以 来 ，
一直就 职于 我司 ， 其中 2003
年10 月至2010 年6 月任系
统工程 师，2010 年7 至今，
一直从 事研 究工 作 ， 历 任 助
理研究 员、 研究 员、 基 金 经
理助理 ， 自 2017 年 3 月 9
日起担 任东 吴深 证100 指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 东吴 中证 新兴 产 业
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、此 处的 任职 日期 指 公司对 外公 告之 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 相关 规定。
4.2 管 理人 对报 告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 中 国证 监会 的规 定 和基金 合同 的规
定及其他有关 法律规定 ， 本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，为基金持 有人谋东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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求最大 利益 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管理 人按照法律法 规关于公平 交易的相关规 定，严格执 行公司公平 交 易
管理制 度 ， 加 强了 对所 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 价差的 分析,确 保公 司管 理 的不同 投资 组合 在
授权、 研究 分析 、投 资决 策、交 易执 行、 业绩 评估 等投资 管理 活动 和环 节得 到公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
7 、8 月 由于 环保 限产 、 地 产调控 等因 素对 经济 数据 短期造 成波 动， 但是9 月 进出口 增速 均 有
所加快 ，新 增贷 款等 数据 超市场 预期 ，显 示国 内外 经济复 苏仍 在延 续， 经济 保持平 稳增 长。 人民
币对美 元汇 率大 幅升 值， 从季度 初 6.78 升至6.43 ，后反 弹 至 6.65 ， 表现 出 较强的 灵活 性。PPI
维持 在5% 以上 高 位，CPI 维持 在2% 以上， 企业 盈利 的改善 ， 以 及十 九大 之前 稳定的 市场 预期 ， 提
振了市 场信 心， 市场 活跃 度提升 ，板 块轮 动加 快。 创业板 在中 报暴 跌后 ，部 分调整 充分 的成 长股
相比上 半年 涨幅 较大 的消 费股有 较好 的性 价比 。
报告期 内， 本基 金主 要采 用复制 指数 配置 与行 业内 量化选 股的 策略 ，密 切跟 踪指数 ，严 格控
制仓位 ， 在日 常的 基金 操 作中积 极应 对申 购赎 回 。 在确定 性个 股配 置上 积极 调整 ， 进 行适 度增 强；
加强新 股申 购， 力争 获得 超额收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值为 1.265 元 ，累 计净值 1.265 元 ；本 报告 期份额 净值 增 长
率6.04% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 6.41% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金本报告 期内，未出 现连续二十个 工作日出现 基金份额持有 人数量不满 二百人或者 基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 119,880,465.36 94.40 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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其中： 股票 119,880,465.36 94.40
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,024,831.69 5.53
8 其他资 产 83,172.31 0.07
9 合计 126,988,469.36 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,720,480.43 2.15
B 采矿业 2,218,734.76 1.76
C 制造业 87,564,690.28 69.29
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 1,031,080.00 0.82
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
20,963,644.39 16.59
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,218,720.93 1.76
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 998,945.61 0.79
S 综合 - -
合计 117,716,296.40 93.15
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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C 制造业 2,164,168.96 1.71
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,164,168.96 1.71
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002460 赣锋锂 业 25,905 2,261,506.50 1.79
2 600309 万华化 学 46,081 1,942,314.15 1.54
3 601012 隆基股 份 65,400 1,927,338.00 1.53
4 002230 科大讯 飞 34,603 1,856,450.95 1.47
5 002466 天齐锂 业 24,203 1,701,228.87 1.35
6 600498 烽火通 信 50,338 1,641,018.80 1.30
7 600487 亨通光 电 47,700 1,640,880.00 1.30
8 002405 四维图 新 62,409 1,598,918.58 1.27
9 000063 中兴通 讯 55,931 1,582,847.30 1.25
10 600111 北方稀 土 94,971 1,531,882.23 1.21 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600666 奥瑞德 62,720 1,237,465.60 0.98
2 002129 中环股 份 112,464 926,703.36 0.73
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期未出现被 监管部门立案 调查，或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 8,644.08
2 应收证 券清 算款 64,125.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,241.35
5 应收申 购款 9,161.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 83,172.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告 期末 指数投 资前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告 期末 积极投 资前 五名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600666 奥瑞德 1,237,465.60 0.98 重大资 产重 组
2 002129 中环股 份 926,703.36 0.73 重大资 产重 组
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 101,792,215.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,422,748.58
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,313,134.07
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-" - 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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填列）
报告期 期末 基金 份额 总额 99,901,829.55
注：1 、如 果本 报告 期间 发 生转换 入、 红利 再投 业务 ，则总 申购 份额 中包 含该 业务份 额；
2 、如 果本 报告 期间 发生 转 换出业 务， 则总 赎回 份额 中包含 该业 务份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期间 无基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 情况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过20% 的情 况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1. 中国 证监 会批 准东 吴中 证新兴 产业 指数 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2. 《东 吴中 证新 兴产 业指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3. 《东 吴中 证新 兴产 业指 数证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5. 报告 期内 东吴 中证 新兴 产业指 数证 券投 资基 金在 指定报 刊上 各项 公告 的原 稿。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅
网站：http ：//www.scfund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 东吴基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话 （021 ）50509666 / 400-821-0588
东 吴基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月27 日
