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养老A(150305)

养老A:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
国寿安保中证养老产业指数 
分级证券投资基金 
2017 年第 3 季度报告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 10 月 27 日 国寿安保中证养老产业指数分级2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年10 月26 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核 内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 国寿安保中证养老产业指数分级 场内简称 国寿养老 交易代码 168001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月26 日 报告期末基金份额总额 130,066,167.38 份 投资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 紧 密 跟 踪 中 证 养 老 产 业 指 数 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ,年跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 成 份 股 被 限 制 投 资 等 ) 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 , 追 求 尽 可 能 贴近目 标指数的表现。 业绩比较基准 95% 中证养老 产业指数收益率+5%银 行人民币活期存款利率 (税后) 。 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金。从本基金所分离的两类基金份额来看,国寿养老 A 份额具有低 预期风险、预期收益相对稳定的特征;国寿养老 B 份额具有高预期 风险、预期收益相对较高的特征。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证养老产业指数分级2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页


基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金 的基金简 称 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业指数分级 A 国 寿 安 保 中 证 养 老 产 业指数分级 B 国 寿 安 保 中 证 养 老 产业指数分级 下属分级 基金 场内简称 养老 A 养老 B 国寿安保养老产业 下属分级基金 的交易代 码 150305 150306 168001 报告期末 下属分 级基金 的份额总额 19,733,973.00 份 19,733,973.00 份 90,598,221.38 份 下属分级基金的风险收 益特征 国寿养老 A 份额具有 低 预 期 风 险 、 预 期 收 益相对稳定的特征。 国寿养老 B 份额具有 高 预 期 风 险 、 预 期 收 益相对较高的特征。 本 基 金 为 股 票 型 基 金, 具有较高预期风 险、 较高预期收益 的 特征, 其预期风险和 预 期 收 益 高 于 货 币 市场基金、 债券型基 金和混合型基金。 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 771.33 2. 本期利润


-1,890,303.51 3. 加权平均 基金份额本期利润 -0.0132 4. 期末基金 资产净值 102,780,700.09 5. 期末基金 份额净值 0.790 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于 所列数字。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.37% 0.61% -0.38% 0.62% -0.99% -0.01% 国寿安保中证养老产业指数分级2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注: 本基金的基金合同于 2015 年6 月26 日生效, 按 照本基金的基金合同规定, 自基金合 同生效之 日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金 建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 基金经理 2015 年6 月 26 日 - 10 年 吴坚先生, 博士研究生。 曾 任 中 国 建 设 银 行 云 南 分 行 副经理、 中国 人寿资产管理 有限公司一级研究员, 现 任 国寿安保沪深300 指数型 证 券投资基金、 国寿安保中证国寿安保中证养老产业指数分级2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


养 老 产 业 指 数 分 级 证 券 投 资基金、 国寿 安保智慧生活 股票型证券投资基金、 国 寿 安 保 成 长 优 选 股 票 型 证 券 投资基金、 国 寿安保 惠混合 型 证 券 投 资 基 金 及 国 寿 安 保 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金基金经理。 注:任职日期为基金合同生效日。证券从业的 含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》 的相关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《国寿安保中证养老产 业指数分级证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规的规定, 本着诚实守信、 勤 勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋 求最大利益。 本报告期内, 本基金运作合法合规, 不存在违反基金合同和损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 本报告期, 不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内, 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为; 且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年3 季度中国经济总体平稳运行, 表现出较强韧性。 二三线城市房地产限购 逐渐升级, 房贷利率上浮明显, 全国性的房地产销售与投资缓慢小幅下降, 基建投资 稍有走弱, 出口略微受到汇率 走强的负面影响, 供给侧改革和环保督察使得上中游行 业盈利状况大幅改善, 资产负债表明显修复。 物价方面, 以猪肉为代表的食品仍处于 低位,上中游供给收缩使得 PPI 环比涨幅扩大,CPI 核心通胀也处于相对高位,通胀 预期有所反复。 政策方面, 货币政策基调仍然是稳健中性, 金融机构去杠杆稳步进行, 央行在9 月末宣布2018 年起实施定向降准,但季末非银机构资金面仍然呈现紧平衡国寿安保中证养老产业指数分级2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页


局面。 2017 年3 季度, 由于成份股中医药行业股票涨幅明显落后市场, 中证养老指数走 势与市场总体出现较大差异。 本基金 3 季度投资操作严格遵守基金合同, 紧密跟踪标的 指数, 尽最大努力降低 跟踪误差。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.790 元;本报告期基金份额净值增长率为 -1.37%,业绩比较基准收益率为-0.38% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 无。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 97,466,958.63 94.37 其中:股票 97,466,958.63 94.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,769,536.08 5.59 8 其他资产 43,753.36 0.04 9 合计 103,280,248.07 100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 41,723,149.47 40.59 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应 - - 国寿安保中证养老产业指数分级2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,324,566.24 7.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 1,306,145.80 1.27 I 信息传输、 软件和信息技术服务业 17,277,119.51 16.81 J 金融业 7,869,683.11 7.66 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,909,760.62 2.83 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设 施管理业 2,201,982.00 2.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 996,345.00 0.97 Q 卫生和社会工作 2,647,946.21 2.58 R 文化、体育和娱乐业 13,210,260.67 12.85 S 综合 - - 合计 97,466,958.63 94.83 5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601601 中国太保 49,411 1,824,748.23 1.78 2 601318 中国平安 32,768 1,774,714.88 1.73 3 601336 新华保险 29,500 1,671,765.00 1.63 4 600887 伊利股份 59,700 1,641,750.00 1.60 5 300122 智飞生物 60,300 1,615,437.00 1.57 6 300178 腾邦国际 102,600 1,556,442.00 1.51 7 600715 文投控股 68,700 1,543,689.00 1.50 8 002426 胜利精密 200,500 1,533,825.00 1.49 9 300251 光线传媒 136,906 1,497,751.64 1.46 10 000627 天茂集团 162,600 1,439,010.00 1.40 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基 金本报告期末未持有资产支持证券。





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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1 本 基 金 本 报告 期 内 投 资前 十 名 证 券的 发 行 主 体均 无 被 监 管部 门 立 案 调查 和 在 报 告 编 制 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 。 5.11.2 基金 投 资 的前 十 名 股 票中 , 没 有 投资 超 出 基 金合 同 规 定 备选 股 票 库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,802.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,659.49 5 应收申购款 7,291.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,753.36 5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 600715 文投控股 1,543,689.00 1.50 公告重大事项 2 002426 胜利精密 1,533,825.00 1.49 公告重大事项 5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保中证养老产业指数分级2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页


§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 国寿安保中证养老 产业指数分级 A 国寿安保中证养 老产业指数分级 B 国寿安保中证养 老产业指数分级 报告期期初基金份额总额 22,474,370.00 22,474,370.00 110,229,552.87 报告期期间基金总申购份额 - - 766,983.09 减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 25,879,108.58 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) -2,740,397.00 -2,740,397.00 5,480,794.00 报告期期末基金份额总额 19,733,973.00 19,733,973.00 90,598,221.38 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 报告期内 基金管理人未投资本基金。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 本报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170701-20170930 93,885,815.24 - 17,000,000.00 76,885,815.24 59.11% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能存在大额赎回的风险,并导致基金净值 波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 国寿安保中证养老产业指数分级2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页


8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金募集的文 件 9.1.2 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金在指定媒体上披 露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号楼11 层。 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国 寿 安 保 基金 管 理 有 限公 司 2017 年 10 月 27 日