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博时睿远(160518)

博时睿远:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
博时睿远定增灵活配置混合型证券投资
基金 
2017 年第 3 季度报告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:中信建投证券股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
 1 
§1


重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2


基 金 产 品 概 况 基金简称 博时睿远定增混合 场内简称 博时睿远 基金主代码 160518 交易代码 160518 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日 报告期末基金份额总额 2,295,840,920.95 份 投资目标 在封闭期内,本基金主要投资于定向增发的证券,基金管理人在严格 控制风险的前提下,通过对定向增发证券投资价值的深入分析,力争 基金资产的长期稳定增值。 转为上市开放式基金(LOF )后,本基金主要在对公司股票投资价值 的长期跟踪和深入分析的基础上,挖掘和把握国内经济结构调整和升 级的大背景下的事件性投资机会,力争基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将按照风险收益配比原则,实行动态的资产配置。在本基金的 封闭期,基金管理人将主要采取一级市场参与定向增发策略。本基金 转型为上市开放式基金(LOF )后,主要采用事件驱动的投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率×50%+ 中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于 货币市场基金、债 券型基金,低于股票型基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基 金品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 1. 本期已实现收益 60,773,842.13 2. 本期利润 54,882,055.65 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0239 4. 期末基金资产净值 2,294,814,710.67 5. 期末基金份额净值 1.000 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①- ③ ②- ④ 过 去三个 月 2.46% 0.91% 2.72% 0.29% -0.26 % 0.62% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较


§4


管 理 人 报 告 4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈鹏 扬 基金经 理 2016-04-15 - 9 .3 2008 年至 2012 年在 中金公司工作。 2012 年加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司,历任研究员、资深研 -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 博时睿远定增混合(LOF )净值增长率 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 3 究员、投资经理。现任博 时裕隆混合基金兼博时睿 远定增混合基金、博时睿 利定增混合基金、博时弘 盈定期开放混合基金、博 时睿益定增混合基金、博 时弘裕 18 个月定开债基 金、博时弘泰定期开放混 合基金、博时睿丰定开混 合基金、 博时弘康 18 个月 定开债基金的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告 期内 基 金 投 资策 略 和 运 作分 析 三季度基金净值表现略好于基准, 所参与的定增项目陆续到期解禁, 择机在二级市场兑现收益。 同时,由于定增新规影响,报告期内对延长锁定期的股票按照亚式期权定价对估值进行了调整。 四季度预计整体经济走势将呈现一定程度走弱,房地产销售端已经明显降温,而出口在汇率持 续升值影响下预计增速也将呈现放缓,投资和出口两方面需求均将面临一定压力。供给端,环保限 产执行力度预计较为严格,在供给收缩的同时也会影响部分需求。从结构来看,供给侧改革推动上 游 企业盈利明显好转,缓解了银行坏账压力;中下游企业成本端面临一定压力,部分行业可以传导 出去,而部分则需要内部消化。 流动性层面,预计金融去杠杆进程仍将持续,整体流动性较难出现大规模改善。同时对房地产 限购进一步趋于严格, 房价有望得到较好的抑制, 从而缓解汇率端压力, 外部不确定风险明显降低。 对股市而言, 海外资金配置的持续增加以及国内房地产的挤出效应下, 中长期配置需求将持续提升。 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 4 落实到投资层面,我们认为在经济结构转型升级大背景下,国内的产业升级和优质企业的全球 竞争力提升将有望持续, 中期来看, 我们认为大的投资机会仍然 来自于产业升级和消费升级等方向。 展望四季度,大类资产配置角度而言股票吸引力趋于提升,我们认为资金配置上会往优质成长股集 中,具体来说在未来三年仍能实现中高速增长的子行业中,那些已经确立核心竞争优势的公司将是 未来稀缺的配置资源。 4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现 截至 2017 年09 月 30 日, 本基金基金份额净值为 1.000 元,份 额累计净值为 1.000 元 。报告期 内, 本基金基 金份额净值增长率为 2.46%, 同期业绩 基准增长率 2.72% 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 无 §5


投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 817,792,286.42 35.57 其中:股票 817,792,286.42 35.57 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,000.00 4.35 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 1,365,685,118.84 59.40 7 其他各项资产 15,731,481.70 0.68 8 合计 2,299,208,886.96 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,793.60 0.00 C 制造业 360,667,705.63 15.72 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 223,811,162.94 9.75 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5 E 建筑业 27,244,528.08 1.19 F 批发和零售业 36,353,201.68 1.58 G 交通运输、 仓储和邮政 业 20,957,813.01 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息 技术服务业 104,270,237.54 4.54 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 44,288,543.45 1.93 M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、 环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、 修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.00 S 综合 - - 合计 817,792,286.42 35.64 5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 60086 4 哈投股份 24,390,244 206,219,513.02 8.99 2 00222 3 鱼跃医疗 5,238,251 104,634,063.18 4.56 3 30027 4 阳光电源 5,412,235 85,405,068.30 3.72 4 30016 6 东方国信 5,181,251 72,848,389.06 3.17 5 00256 8 百润股份 3,804,570 70,194,316.50 3.06 6 00240 0 省广股份 6,605,301 44,288,543.45 1.93 7 00222 6 江南化工 5,651,105 38,597,046.94 1.68 8 00264 0 跨境通 1,688,049 36,326,816.23 1.58 9 30037 3 扬杰科技 1,557,525 32,941,653.75 1.44 1 0 60308 5 天成自控 1,081,569 28,250,582.28 1.23 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 6 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体除海正药业(600267 ) 、 全 筑 股 份 (603030 ) 外 , 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 , 或 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的情形。 浙江海正药业股份有限公司 2017 年 4 月 25 日 发 布 公 告 称 , 因 未 及 时 披 露 重 大 合 同 签 署 情 况等违法违规行为,公司被中国证监会采取行政监管措施。 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 2017 年 6 月 1 日 发 布 公 告 称 , 因 未 完 全 落 实 信 息 披 露等违法违规行为,公司被中国证监会采取行政监管措施。 对该股票投资决策程序的说明: 5.11.1 根 据 我 司 的 基 金 投 资 管 理 相 关 制 度 , 以 相 应 的 研 究 报 告 为 基 础 , 结 合 其 未 来 增 长 前 景,由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 357,714.53 2 应收证券清算款 15,068,532.49 3 应收股利 - 4 应收利息 305,234.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 7 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,731,481.70 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 60086 4 哈投股份 206,219,513.02 8.99 非公 开股票 2 30027 4 阳光电源 85,405,068.30 3.72 非公 开股票 3 30016 6 东方国信 72,848,389.06 3.17 非公 开股票 4 00222 3 鱼跃医疗 50,889,618.18 2.22 非公 开股票 5 00222 6 江南化工 38,597,046.94 1.68 非公 开股票 6 00264 0 跨境通 36,326,792.96 1.58 非公 开股票 7 30037 3 扬杰科技 32,941,653.75 1.44 非公 开股票 8 60308 5 天成自控 28,250,582.28 1.23 非公 开股票 9 60303 0 全筑股份 25,199,997.48 1.10 非公 开股票 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 2,295,840,920.95 报告期 基金总申购份额 - 减: 报告期基金总赎回份额 - 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,295,840,920.95 §7


基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况 基金管理人未持有本基金。 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 8 7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报告期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 无。 8.2 影响投资者决策的 其他重要信 息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2017 年 9 月30 日 ,博时基金公司 共管理 195 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年 金账户,管理资产总规模逾 7023.71 亿元人民币 ,其中公募基金规模逾 4222.25 亿元 人民币,累计 分红逾 822.37 亿元人民币 , 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在 同业中名列前茅。 1 、 基金业 绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2017 年3 季末: 权益基金方面, 标准指数股票型基金里, 博时上证自然资源 ETF 今年以来净 值增长率为 25.80% , 在同类 104 只基金中排名前 8 ;博时 深证基本面 200ETF、博时 上证 50ETF 等今年以来净值增长率排 名前 1/8 ; 博 时裕富沪深 300 指数(A 类) 今年以来净 值增长率排名前 1/5 ; 股 票型分级子基金里, 博 时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 37.18%,在同 类 126 只基 金中排名前 1/5 ;混合偏 股 型基金中, 博 时主题行业今年以来净值增长率为 19.97%, 在同 类基金排名位居前 1/4 ; 混合灵活配置 型基金中 , 博时外延增长、 博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为 23.27%、22.17% , 在同 类基金中排名约位于前 1/8 。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类) 今年 以来净值增长率 5.76% , 在同类排名第一。 固收方面, 长期标准债券型基金中, 博时信用债纯债(A 类) 、 博时裕昂纯债债券基金今年以来净 值增长率在同类174 只排 名前1/10 ; 转 债基金方面, 博时转债增强债券(A 类) 今年以来收益率6.57% , 同类排名第四; 货币市场 基金里, 博时 外服货币今年以来净值增长率在631 只同类基金中排名前1/4 。 QDII 基金方 面,博时大中 华亚太精选股票基金(QDII) 、博 时大中华亚太精选股票基金(QDII ) (美元) ,今 年以来净值增长率分别为 22.75% 、28.34%,同类 排名均位于前 1/4 。 2 、 其他大 事件 2017 年 9 月24 日, 由南 方财经全媒体集团和 21 世纪传媒举办的 21 世纪 国际财经峰会在深圳举 行,博时基金荣获 “2017 年度基金管 理公司金帆奖 ”。 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 9 2017 年 8 月6 日, 首届济安五星基金 “ 群星汇”暨颁奖典礼在京举行, 在基金公司综合奖方面, 博时基金获得 “群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得 “纯债型基金管理奖 ”、“一级 债基金管理奖 ”、“二级债基金管理奖 ” 三大奖项;在基金产品单项奖方面,博时信用债券 A/B (050011 ) 获得 “二级债基金”奖,博时裕富沪深 300 指数 A (050002 )获 “指数型基金”奖;在 本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用 债券 A/B 在2017 年第二季 度持续获得济安金信五星评级, 三只基金的基金经理魏桢、 过钧及陈凯杨 更是因此获得 “五星基金明星奖”的荣誉称号。 §9


备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文件 目 录 9.1.1 中国 证监会批准博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 9.1.2 《博时 睿远定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《博时 睿远定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金 管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 报告 期内在指定报刊上各项公告的原稿 9.1.6 博时 睿远定增灵活配置混合型证券投资基金各年度审计报告正本 9.2 存 放 地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年十 月 二 十 七日