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深F200(159908)

深F200:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
深证基本面 200 交易型开放式指数 
证券投资基金 
2017 年第 3 季度报告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年十月二十七日深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
 1 
§1


重 要 提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月26 日复 核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2


基 金 产 品 概 况 基金简称 博时深证基本面 200ETF 场内简称 深 F200 基金主代码 159908 交易代码 159908 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2011 年 6 月 10 日 报告期末基金份额总额 38,729,029.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标 的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面 200 指数(价 格指数) 。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金,属于高风险/ 高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟 踪深证基本面 200 指数 ,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组 合的风险收益特征相似。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3


主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2 1. 本期已实现收益 386,458.08 2. 本期利润 2,864,243.84 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0710 4. 期末基金资产净值 56,877,047.21 5. 期末基金份额净值 1.4686 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 5.46% 0.79% 5.00% 0.79% 0.46% 0.00% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 §4


管 理 人 报 告 4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2012-11-13 - 7.1 2003 年至 2010 年在晨星 中 国 研 究 中 心 工 作 。2010 年加入博时基金管理有限 公司,历任量化分析师、 基金经理助理、博时特许 价值股票基金、博时招财 一号保本基金、博时中证 淘金大数据 100 基金、博 时沪深 300 指数基金基金 经理。现任博时深证基本深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 3 面 200ETF 基金兼博时深 证基本面 200ETF 联接基 金、 上证企债 30ETF 基金、 博时证券保险指数分级基 金、博时黄金 ETF 基金 、 博时上证 50ETF 基金、博 时上证 50ETF 联接基金、 博时银行分级基金、博时 黄金 ETF 联 接基金的基金 经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报 告 期内 基 金 投 资策 略 和 运 作分 析 2017 年 3 季 度,国内宏观经济运行继续好转,官方制造业 PMI 持续攀升 ,9 月官方制 造业 PMI 创 3 年来新 高,为 52.4。PPI 、CPI 低位回升,小幅上行,8 月 PPI 、CPI 同比分别为 6.3%、1.5%。 汇率方面,人民币汇率在延续调升趋势,外汇储备增加,资金外流压力较轻。但国内资金面维持紧 平衡, 国债收益率处于震荡趋势。A 股风格方面, 板块表现比较均衡, 中盘表现较好, 上证 50 和沪 深 300 分别 上涨 4.80% 、 4.63% , 中证 500 上涨7.58% , 创业板指 , 中证 1000 分别上涨 2.69% 、 5.05% 。 板块方面,受经济回暖及供给侧收缩影响下,有色金属、钢铁、煤炭等周期板块表现抢眼,其中, 季度涨幅分别为 25.62%、17.40% 、15.71% , 而传媒、 纺织服装、 电力与公共事业、 医药行业板块下 跌,跌幅分别为 3.08% 、1.04% 、0.28% 、0.18% 。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和 标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同 要求,力求组合成份股紧密 跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因,并在最小化交易深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 4 成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期,我们严格按照基金合同要求, 尽量降低成本、减少市场冲击,逐步调整组合与目标指数的结构一致。 展望 2017 年4 季度, 宏 观经济方面,经济增长的宏观环境超预期的概率与幅度均弱于第三季 度,政策监管也难以进一步 “温和”。利率方面,对流动性收紧的担忧还有一定的收缩空间,海外 资金的流入幅度可能还会进一步增加。政策方面,十九大即将召开,改革预期升温,风险偏好预计 会继续好转,大会之后市场还具备一定向上变盘 的概率。综合考虑,A 股的波动预 计不会进一步下 降,赚钱效应可能不及第三季度,对交易的要求也在进一步变高。落实到股票市场,结构上,金融 与消费相对占优,周期趁低位加仓,成长反弹基本到位,关注滞涨主题或个股。主题方面,主题紧 抓政策推进+ 产业革新: 其一、 抓住改革预期下政策推进层面的边际提升, 布局催化将至、 预期升 温 的政策主题,推荐:雄安新区、国企改革、煤电重组;其二,捕捉大增量、有壁垒的产业发展趋势 和确定性成长,推荐:5G 、新能源车 、核电、人工智能、中国芯。 在投资策略上,深 F200ETF 作为一只 被动的指数基金,我们 会以最小化跟踪误差为目标,紧密 跟踪深证基本面 200 指 数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过深 F200ETF 为投 资人 提供分享中国长期经济增长的机会。 4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现 截至 2017 年09 月 30 日, 本基金基金份额净值为 1.4686 元,份 额累计净值为 1.4686 元 。报告 期内, 本基金 基金份额净值增长率为 5.46%, 同期业 绩基准增长率 5.00% 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明 无。 §5


投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 56,104,079.55 97.95 其中:股票 56,104,079.55 97.95 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付 金合计 1,173,870.65 2.05 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5 7 其他各项资产 773.95 0.00 8 合计 57,278,724.15 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 683,157.60 1.20 B 采矿业 1,018,246.92 1.79 C 制造业 34,192,018.19 60.12 D 电力、 热力、 燃气及水 生产和供应业 1,036,277.12 1.82 E 建筑业 827,043.77 1.45 F 批发和零售业 2,372,452.96 4.17 G 交通运输、 仓储和邮政 业 229,508.00 0.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息 技术服务业 649,105.06 1.14 J 金融业 6,539,609.85 11.50 K 房地产业 6,830,425.55 12.01 L 租赁和商务服务业 566,629.73 1.00 M 科学研究和技术服务 业 - - N 水利、 环境和公共设施 管理业 728,749.90 1.28 O 居民服务、 修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 430,854.90 0.76 S 综合 - - 合计 56,104,079.55 98.64 5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 000002 万科 A 160,282 4,207,402.50 7.40 2 000651 格力电器 103,524 3,923,559.60 6.90 3 000333 美的集团 64,907 2,868,240.33 5.04 4 000001 平安银行 222,562 2,472,663.82 4.35 5 000858 五粮液 23,527 1,347,626.56 2.37 6 000338 潍柴动力 149,220 1,117,657.80 1.97 7 000725 京东方 A 230,357 1,013,570.80 1.78 8 000776 广发证券 52,142 989,655.16 1.74 9 000063 中兴通讯 29,488 834,510.40 1.47 10 002142 宁波银行 50,552 797,710.56 1.40 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 6 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 报告期末本基金未投资股指期货交易。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 报告期末本基金未投资国债期货交易。 5.11 投 资组 合 报 告 附注 5.11.1 报告 期内基金 投 资的前十 名 证券的发 行 主体除广 发 证券(000776 ) 外,没 有出现被 监管部门 立 案调查, 或 在报告编 制 日前一年 内 受到公开 谴 责、处罚 的 情形。 广发证券 股 份有限公司 2016 年 11 月 28 日 发 布公告称 , 因 未采取 可 靠措施采 集 、 记录与客 户身份识 别 有关的信 息 等违法违 规 行为,公 司 收到中国 证 监会《行 政 处罚事先 告 知书》 。 对该股票 投 资决策程 序 的说明: 根据我司 的 基金投资 管 理相关制 度 , 以相应 的 研究报告 为 基础, 结 合 其未来增 长 前景, 由基 金经理决 定 具体投资 行 为。 5.11.2 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 , 没 有 投 资 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 534.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 239.80 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 7 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 773.95 5.11.4 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投 资 组 合 报 告 附 注 的 其 他 文 字 描 述 部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 37,229,029.00 报告期 基金总申购份额 9,000,000.00 减: 报告期基金总赎回份额 7,500,000.00 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 38,729,029.00 §7


基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管理 人 持 有 本基 金 份 额 变动 情 况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基 金 管理 人 运 用 固有 资 金 投 资本 基 金 交 易明 细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报告期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基 金份额 比例达 到或者 超过 20% 的 时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 8 博时深 证基本 面 200 交易型 开放式 指数证 券投资 基金联 接基金 1 2017 年 7 月 1 至 2017 年 9 月 30 日 30,840,407.00 9,000,000.00 7,500,000.00 32,340,407.00 83.50% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20% 的情况,当该基金份额持有 人 选 择 大 比例 赎 回 时 ,可 能 引 发 巨额 赎 回 。 若发 生 巨 额 赎回 而 本 基 金没 有 足 够 现金 时 , 存在一定 的 流 动 性 风险 ; 为 应 对巨 额 赎 回 而进 行 投 资 标的 变 现 时 ,可 能 存 在 仓位 调 整 困 难, 甚 至 对基金份 额 净 值 造 成不 利 影 响 。基 金 经 理 会对 可 能 出 现的 巨 额 赎 回情 况 进 行 充分 准 备 并 做好 流 动 性管理, 但 当 基 金 出现 巨 额 赎 回并 被 全 部 确认 时 , 申 请赎 回 的 基 金份 额 持 有 人有 可 能 面 临赎 回 款 项被延缓 支 付 的 风 险, 未 赎 回 的基 金 份 额 持有 人 有 可 能承 担 短 期 内基 金 资 产 变现 冲 击 成 本对 基 金 份额净值 产生的 不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20% 的 情况,根据基金合同相关约定,该份额 持 有 人 可 以独 立 向 基 金管 理 人 申 请召 开 基 金 份额 持 有 人 大会 , 并 有 权自 行 召 集 基金 份 额 持有人大 会 。 该 基 金份 额 持 有 人可 以 根 据 自身 需 要 独 立提 出 持 有 人大 会 议 案 并就 相 关 事 项进 行 表 决。基金 管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在 极 端 情 况下 , 当 持 有基 金 份 额 占比 较 高 的 基金 份 额 持 有人 大 量 赎 回本 基 金 时 ,可 能 导 致在其赎 回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元, 基金 还可能面临转换运作方式、 与 其他基 金合并或者终止基金合同等情形。


此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50% 或者接受某笔 或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50% 时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 注:本基金同时可在场内交易,因场内交易导致的投资者份额变动管理人无法获悉。 8.2 影响投资者决策的 其他重要信 息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是 “做投资价值的发现者 ”。截至 2017 年 9 月30 日 ,博时基金公司 共管理 195 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年 金账户,管理资产总规模逾 7023.71 亿元人民币 ,其中公募基金规模逾 4222.25 亿元 人民币,累计 分红逾 822.37 亿元人民币 , 是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一, 养老金资产管理规模在 同业中名列前茅。 1 、 基金业 绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2017 年3 季末: 权益基金方面, 标准指数股票型基金里, 博时上证自然资源 ETF 今年以来净 值增长率为 25.80% , 在同类 104 只基金中排名前 8 ;博时 深证基本面 200ETF、博时 上证 50ETF 等今年以来净值增长率排 名前 1/8 ; 博 时裕富沪深 300 指数(A 类) 今年以来净 值增长率排名前 1/5 ; 股 票型分级子基金里, 博 时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为 37.18%,在同 类 126 只基 金中排名前 1/5 ;混合偏 股 型基金中, 博 时主题行业今年以来净值增长率为 19.97%, 在同 类基金排名位居前 1/4 ; 混合灵活配置深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 9 型基金中, 博时外延增长、 博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为 23.27%、22.17% , 在同 类基金中排名约位于前 1/8 。 黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类) 今年 以来净值增长率 5.76% , 在同类排名第一。 固收方面, 长期标准债券型基金中, 博时信用债纯债(A 类) 、 博时裕昂纯债债券基金今年以来净 值增长率在同类174 只排 名前1/10 ; 转 债基金方面, 博时转债增强债券(A 类) 今年以来收益率6.57% , 同类排名第四; 货币市场 基金里, 博时 外服货币今年以来净值增长率在631 只同类基金中排名前1/4 。 QDII 基金方 面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII) 、博 时大中华亚太精选股票基金(QDII ) (美元) ,今 年以来净值增长率分别为 22.75% 、28.34%,同类 排名均位于前 1/4 。 2 、 其他大 事件 2017 年 9 月24 日, 由南 方财经全媒体集团和 21 世纪传媒举办的 21 世纪 国际财经峰会在深圳举 行,博时基金荣获 “2017 年度基金管 理公司金帆奖 ”。 2017 年 8 月6 日, 首届济安五星基金 “ 群星汇”暨颁奖典礼在京举行, 在基金公司综合奖方面, 博时基金获得 “群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得 “纯债型基金管理奖 ”、“一级 债基金管理奖 ”、“二级债基金管理奖 ” 三大奖项;在基金产品单项奖方面,博时信用债券 A/B (050011 ) 获得 “二级债基金”奖,博时裕富沪深 300 指数 A (050002 )获 “指数型基金”奖;在 本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用 债券 A/B 在2017 年第二季 度持续获得济安金信五星评级, 三只基金的基金经理魏桢、 过钧及陈凯杨 更是因此获得 “五星基金明星奖”的荣誉称号。 §9


备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文件 目 录 9.1.1 中国证 券监督管理委员会批准深证基本面200 交易型开 放式指数证券投资基金设立的文件 9.1.2 《深证 基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3 《深证 基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管 理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 报告期 内深证基本面 200 交易 型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.1.6 深证基 本面 200 交 易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 9.2 存 放 地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查 阅 方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 10 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年十 月 二 十 七日