富 国 中证 新 能源 汽车 指 数分 级 证券 投资 基 金
二 0 一七年第 3 季度 报 告
2017 年 09 月 30 日
基金管理 人： 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人： 中国建设 银行股 份有限 公司
报告送出 日期：
2017 年 10 月 27 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性 陈述或 重大遗 漏， 并对 其内容 的真实 性、 准确性 和完整 性承 担个别及
连带责任 。
基金托管 人中国 建设银 行股份 有限公 司根据 本基金 合同规 定， 于 2017 年 10
月 25 日复核了 本报告 中的财 务指标 、净值 表现和投 资组合 报告等 内容 ，保证复
核内容不 存在虚 假记载 、误导 性陈述 或者重 大遗漏 。
富国基 金管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金资
产，但不 保证基 金一定 盈利。
基金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投资 有风 险， 投资者 在作 出投 资决策
前应仔细 阅读本 基金的 招募说 明书。
本报告财 务资料 未经审 计。
本报告期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日止 。
2
§2
基 金产 品概 况
基金简称 富国中证 新能源 汽车指 数分级
场内简称 新能源车
基金主代 码 161028
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2015 年03 月30 日
报 告 期 末 基 金 份 额
总额
3,708,734,355.20
投资目标
本 基金 采 用 指数 化 投 资 策略 ， 紧 密 跟踪 中 证 新能 源 汽 车指
数 。在 正 常 市场 情 况 下 ，力 争 将 基 金的 净 值 增长 率 与 业绩
比较基准 之间的 日均跟 踪偏离 度绝对 值控制 在 0.35% 以 内，
年跟踪误 差控制 在 4% 以内。
投资策略
本 基金 主 要 采用 完 全 复 制法 进 行 投 资， 依 托 富国 量 化 投资
平 台， 利 用 长期 稳 定 的 风险 模 型 和 交易 成 本 模型 ， 按 照成
份 股在 中 证 新能 源 汽 车 指数 中 的 组 成及 其 基 准权 重 构 建股
票 投资 组 合 ，以 拟 合 、 跟踪 中 证 新 能源 汽 车 指数 的 收 益表
现 ，并 根 据 标的 指 数 成 份股 及 其 权 重的 变 动 而进 行 相 应调
整 。本 基 金 力争 将 基 金 的净 值 增 长 率与 业 绩 比较 基 准 之间
的日 均 跟 踪偏 离 度绝 对 值控 制在 0.35% 以内 ， 年跟 踪 误差
控制在 4% 以内 。
业绩比较 基准
95% ×中 证 新能 源汽 车指 数 收益 率＋5% × 银 行人 民币 活期
存款利率 （税后 ）
风险收益 特征
本 基金 为 股 票型 基 金 ， 具有 较 高 预 期风 险 、 较高 预 期 收益
的特征。
基金管理 人 富国基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司
下 属 分 级 基 金 的 基
金简称
富 国 中 证 新 能 源
汽车指数 分级 A
富国中证新能
源汽车指数 分
级 B
富 国中 证 新 能源 汽 车指
数分级
下 属 分 级 基 金 场 内
简称
新能车 A 新能车 B 新能源车
下 属 分 级 基 金 的 交
易代码
150211 150212 161028
报 告 期 末 下 属 分级
基金的份 额总额
（单位： 份）
413,152,763.00 413,152,764.00 2,882,428,828.20
下属分级 基 金 的 风
险收益特 征
富 国 新 能 源 汽 车
A 份额 具有低 预
期 风 险 、 预 期 收
益 相 对 稳 定 的 特
征。
富国新能源汽
车 B 份额具有
高预期风险、
预期收益相对
较高的特 征。
本 基金 为 股 票型 基 金，
具 有较 高 预 期风 险 、较
高预期收 益的特 征。
3
§3
主 要财 务指 标和 基金 净值表 现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民币 元
主要财务 指标
报告期 （2017 年07 月01 日-2017
年09 月30 日 ）
1. 本期 已实现收益 30,048,930.38
2. 本期利润 647,890,634.19
3. 加权平均基金份额本期利润 0.1683
4. 期末基金资产净值 3,686,507,658.73
5. 期末基金份额净值 0.994
注： 上述 基金业 绩指标 不包括 持有人 认购或交 易基金 的各项 费用 （ 例 如， 开放 式
基金的申 购赎回 费、 基金 转换费 等） ， 计入 费用后 实际收 益水平 要低于 所列数字 。
本期已实 现收益 指基金 本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 （不含 公允 价值变动
收益） 扣 除相关 费用后的 余额， 本期利 润为本 期已实 现收益 加上本 期公 允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 20.78% 1.44% 20.95% 1.48% -0.17% -0.04%
注：过去 三个月 指2017 年7 月1 日－2017 年9 月30 日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增 长率变动及其与同 期业绩比较
基 准收 益率 变动 的比 较
4
注：1 、截止 日期 为2017 年9 月30 日。
2 、本基金于 2015 年 3 月30 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年3 月30 日起至
2015 年9 月29 日，建仓 期结束 时各项 资产 配 置比例 均符合 基金合 同 约定。
3.3 其 他指 标
其他指标 报告期末 （2017 年09 月30 日 ）
新能车A 与新能 车B 基金份额配比 1:1
期末新能车A 份额参 考净值 1.039
期末新能车A 份额累 计参考净值 1.132
期末新能车B 份额参 考净值 0.949
期末新能车B 份额累 计参考净值 0.949
富国新能车A 的预计 年收益率 5.00%
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
牛志冬
本基金基金
经理兼任量
化投资副总
监、富国中
2015-05-13 － 10
硕士，自 2007 年 7 月至 2010
年8 月任华夏基金管 理有限公
司研究员；自 2010 年 8 月至
2012 年4 月任富国基金管理有 5
证移动互联
网指数分级
证券投资基
金、富国中
证娱乐主题
指数增强型
证券投资基
金（LOF）、
富国中证医
药主题指数
增强型证券
投资基金
（LOF） 、富
国中证高端
制造指数增
强型证券投
资基金
（LOF ）基金
经理
限公司基金经理助理； 自2012
年 4 月至 2015 年 3 月任富国
基金管理有限公司投 资经理；
自 2015 年 5 月起任富国 中证
移 动 互 联 网 指 数 分 级 证 券 投
资基金、 富国中证新 能源汽车
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自2016 年11 月起任富
国 中 证 医 药 主 题 指 数 增 强 型
证 券 投 资 基 金 （LOF ）基金经
理， 2017 年3 月起任富国中证
娱 乐 主 题 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金 （LOF） 基金经理 ，2017
年7 月起任富国中证 高端制造
指数增强型证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 兼 任 量 化
投资部量化投资副总 监。 具有
基金从业资格。
张圣贤
本基金经理
兼任量化投
资部量化投
资总监助
理、富国中
证国有企业
改革指数分
级证券投资
基金、富国
中证军工指
数分级证券
投资基金、
富国中证工
业4.0 指数
分级证券投
资基金、富
国中证体育
产业指数分
级证券投资
基金、富国
中证智能汽
车指数证券
投资基金
（LOF） 、富
国新兴成长
2015-06-05 － 10
硕士，自 2007 年 7 月至 2015
年3 月任上海申银万 国证券研
究所有限公司分析师； 自2015
年 3 月至 2015 年 6 月任富国
基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理
助理； 2015 年6 月起任富国中
证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资基
金、 富国中证国有企 业改革指
数分级证券投资基金 、 富国中
证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ； 自 2015
年 8 月起任富国中证工业 4.0
指数分级证券投资基 金、 富国
中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 证 券
投资基金基金经理，2016 年2
月 起 任 富 国 中 证 智 能 汽 车 指
数 证 券 投 资 基 金 （LOF ）基金
经理， 2017 年7 月起任富国新
兴 成 长 量 化 精 选 混 合 型 证 券
投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ，
兼 量 化 投 资 部 量 化 投 资 总 监
助理。具有基金从业 资格。
6
量化精选混
合型证券投
资基金
（LOF ）基金
经理
注：1 、 上述 任职日 期为 根据 公司 确定 的聘 任日期 ，离 任日 期为 根据 公 司确定 的
解聘日期 ；首任 基金经 理任职 日期为 基金合 同生效 日。
2 、 证券从业 的涵义 遵从行 业协会 《 证券业 从业人 员资格 管理办 法》 的 相关规定 。
4.2 报 告期 内本 基金 运作 遵规守 信情 况说 明
本报告期， 富国基 金管理 有限公 司作为 富国中 证新能 源汽车 指数分 级证 券投
资基金的 管理人 严格按 照 《中 华人民 共和国 证券投资 基金法 》 、 《 中华 人民共和
国证券法 》 、 《富 国中证 新能源 汽车指 数分级 证券投 资基金 基金合 同》 以及其它
有关法律 法规的 规定， 本着诚 实信用、 勤勉尽 责的原 则管理 和运用 基 金资产， 以
尽可能减 少和分 散投资 风险、 确 保基金 资产的 安全并 谋求基 金资产 长期 稳定的增
长为目标 ，基金 投资组 合符合 有关法 规及基 金合同 的规定 。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况
本基金管 理人根 据相关 法规要 求， 结 合实际情 况， 制 定了内 部的 《 公平 交易
管理办法》 ， 对证 券的一级 市场申 购、 二 级市场 交易相 关的研 究分析、 投资决策 、
授权、 交易 执行、 业绩 评估等 投资管 理环节， 实行事 前控制、 事 中 监控 、 事后评
估及反馈 的流程 化管理 。 在制 度、 操作 层面确 保各组 合享有 同等信 息 知情权、 均
等交易机 会，并 保持各 组合的 独立投 资决策 权。
事前控制 主要包 括：1 、 一级 市场， 通过标 准化的 办公流 程， 对 关联方 审核、
价格公 允性 判断 及证 券公 平分配 等相 关环 节进 行控 制；2 、 二级 市场 ， 通过交 易
系统的投 资备选 库、 交 易对手 库及授 权管理， 对投资 标的 、 交易对 手和 操作权限
进行自动 化控制 。
事中监控 主要包 括组合 间相同 投资标 的的交 易方向、 市场冲 击的控 制， 银行
间市场 交易 价格 的公 允性 评估等 。1 、 将主 动投资 组合 的同 日反 向交 易 列为限 制
行为， 非 经特别 控制流 程审 核 同意， 不 得进行 ； 对于 同日同 向交易 ， 通 过交易系
统对组 合间 的交 易公 平性 进行自 动化 处理 。2 、同 一基 金经 理管 理的 不 同组合 ，
对同一投 资标的 采用相 同投资 策略的， 必须通 过交易 系统采 取同时 、 同 价下达投 7
资指令， 确保公 平对待 其所管 理的组 合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易 的合理 性分析 评估， 以及不 同时间 窗口下 （1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易 分析 评估 等。1 、 通过 公平 性交 易的事 后分 析评 估系 统， 对 涉及公 平
性交易的 投资行 为进行 分析评 估，分 析对象 涵盖公 募、年 金、社 保及 专户产品，
并重点分 析同类 组合 （股票 型、 混合 型、 债券 型） 间、 不同 产品间 以及 同一基金
经理管理 不同组 合间的 交易行 为， 若发 现异常 交易行 为， 监 察稽核 部视 情况要求
相关当 事人 做出 合理 性解 释，并 按法 规要 求上 报辖 区监管 机构 。2 、 季 度公平 性
交易分析 报告按 规定经 基金经 理或投 资经理 签字， 并 经督察 长、 总 经理 审阅签字
后，归档 保存， 以备后 查。
本报告期 内公司 旗下基 金严格 遵守公 司的相 关公平 交易制 度， 未出 现违 反公
平交易制 度的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为 的 专项 说明
本报告期 内未发 现异常 交易行 为。 公司 旗下管 理的各 投资组 合在交 易所 公开
竞价同日 反向交 易的控 制方面， 报告期 内本组 合与其 他投资 组合之 间未 出现成交
较少的单 边交易 量超过 该证券 当日成 交量 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 运作 分析
7 月以来， 央行持 续释放 流动性 ， 市 场资金 面总体 维持相对 宽松格 局。 同时，
随着6 月 经济数 据陆续 公布， 其中工 业增加 值、地 产投资 等数据 均超 市场预期，
经济下滑 幅度有 限，市 场对 3 、4 季度经济预 期出现 上调， 投资者 风险 偏好明显
提升。 随 着各 地 环保执 法力度 加大， 同 时电解 铝、 稀 土、 地 条钢等 去产 能政策进
一步加强 ， 钢铁、 有色等 行业带 动周期 品迎来 一轮报 复式反 弹。 而 受部 分权重股
中报业绩 大幅下 滑的影 响， 创 业板出 现大幅下 跌。 进 入 8 月 中旬， 随着 周期品估
值压力显 现， 市 场转向关 注前期 跌幅较 大的创 业板， 以创业 板为代 表的 成长股迎
来一轮反 弹行情 。9 月以 来，受 环保核 查力度 加大的 影响， 经济增 速 出现放缓 ，
钢铁、 煤 炭等周 期品需 求下降， 相关行 业股票 也迎来 调整。 而景气 度相 对较高的
新能源汽 车、白 酒等细 分行业 则依旧 表现较 好。总 体来看 ，2017 年 3 季度市场
行业轮动 较快， 其中上 证综指 上涨 4.9% ，沪深 300 上涨 4.63% ，创业板指上涨
2.69% 。其中，中证 新能源 汽车指 数2017 年3 季度 上涨22.11% 。
8
在投资管 理上， 本基金采 取完全 复制的 被动式 指数基 金管理 策略， 采用 量化
和人工管 理相结 合的方 法，处 理基金 日常运 作中的 大额申 购和赎 回等 事件。
4.5 报 告期 内基 金的 业绩 表现
本报告 期， 本基 金份 额净 值增 长率为 20.78% ，同期业 绩比 较基 准收 益 率为
20.95%
4.6 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明
本基金本 报告期 无需要 说明的 相关情 形。
§5
投 资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额（元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1
权益投资 3,416,558,264.52 91.61
其中： 股票 3,416,558,264.52 91.61
2
固定收益投资 － －
其中： 债券 － －
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式 回购的买入 返售 金
融资产
－ －
6
银行存款和 结算 备付 金合计 298,789,493.85 8.01
7
其他资产 13,971,908.69 0.37
8
合计 3,729,319,667.06 100.00
5.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合
5.2.1 报 告期 末 积 极投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 29,727,843.01 0.81
9
D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 31,093.44 0.00
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮 政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传 输、软件和信 息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务 业 － －
N 水利、环境和公共设 施管理业 － －
O 居民服务、修理和其 他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.00
S 综合 － －
合计 29,829,954.50 0.81
5.2.2 报 告期 末指 数投 资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 37,943,564.40 1.03
C 制造业 3,218,360,001.85 87.30
D 电力、热力、燃气及 水生产和供应 业 － －
E 建筑业 32,651,293.12 0.89
F 批发和零售业 43,581,842.72 1.18
G 交通运 输、仓储和邮 政业 24,748,661.28 0.67
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信 息技术服务业 － －
J 金融业 － －
K 房地产业 29,442,946.65 0.80
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务 业 － －
N 水利、环境和公共设 施管理业 － －
O 居民服务、修理和其 他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 3,386,728,310.02 91.87
10
5.3 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 股票 投资 明细
5.3.1 报告期末指数投资 按 公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前十名股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 （元） 占基金资 产净值 比例（% ）
1 002460 赣锋锂业 2,413,729 210,718,541.70 5.72
2 002466 天齐锂业 2,733,281 192,122,321.49 5.21
3 002594 比亚迪 2,491,860 170,194,038.00 4.62
4 600066 宇通客车 6,085,314 149,698,724.40 4.06
5 300124 汇川技术 4,576,741 132,267,814.90 3.59
6 603799 华友钴业 1,357,567 124,176,653.49 3.37
7 002340 格林美 12,236,708 105,969,891.28 2.87
8 002176 江特电机 5,384,305 78,233,951.65 2.12
9 002074 国轩高科 2,412,135 76,464,679.50 2.07
10 000559 万向钱潮 6,306,201 76,305,032.10 2.07
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股
票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ）
公允价值 （元）
占基金资 产净值 比例（% ）
1 002070 *ST 众和 2,892,370 29,415,402.90 0.80
2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.00
3 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.00
4 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.00
5 603619 中曼石油 1,760 39,793.60 0.00
5.4 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券。
5.5 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 债券。
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的前 十 名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持有 资产支 持证券 。
11
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排 序 的 前五 名 贵金 属 投资 明
细
注：本基 金本报 告期末 未持有 贵金属 投资。
5.8 报 告期 末 按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 权证。
5.9 报 告期 末 本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合 计( 元) －
股指期货投资 本期收 益( 元) －
股指期货投资 本期 公 允价值变动( 元) －
注：本基 金本报 告期末 未投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金投 资股指 期货将 根据风 险管理 的原则， 主要选 择流动 性好、 交易 活跃
的股指期 货合约 。 本基金 力争利 用股指 期货的 杠杆作 用， 降 低股票 仓位 频繁调整
的交易成 本。
5.10 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期 货投 资政 策
本基金根 据基金 合同的 约定， 不允许 投资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末 本 基金 投资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细
公允价值变动总额合 计（元） －
国债期货投资本期收 益（元） －
国债期货投资本期公 允价值 变动（ 元） －
注：本基 金本报 告期末 未投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期 货投 资评 价
本基金本 报告期 末未投 资国债 期货。
5.11 投 资组 合报 告附 注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体 本期是否出现被监管部门立案 12
调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
本报告编 制日前 一年内 ， 本基 金持有 的 “赣 锋 锂业” 的发行 主体江 西赣 锋锂
业股份有 限公司 （以下 简称 “公 司” ） 因在经 营过程 中从未 取得工 业盐 酸生产许
可证的供 应商处 采购工 业盐酸 ， 新余 市市场 和质量 监督管 理局 于 2017 年4 月23
日向公司 出具余 市监 （公） 罚决字 （2017 年）1 号 《行政 处罚决 定书 》 ， 对公 司
处以责令 立即停 止违法 行为、 罚款 5 万元的 行政处 罚。
赣锋锂业 为本基 金跟踪 标的指 数成份 股。
基金管理 人将密 切跟踪 相关进 展，遵 循价值 投资的 理念进 行投资 决策 。
本基金持 有的其 余9 名 证券的 发行主 体本期 未出现 被监管 部门立 案调 查， 或
在 报告编 制日前 一年内 受到公 开谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2 申 明基 金投 资的 前十 名股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
报告期内 本基金 投资的 前十名 股票中 没有在 备选股 票库之 外的股 票。
5.11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额（元 ）
1 存出保证金 306,083.43
2 应收证券清算款 66,947.84
3 应收股利 －
4 应收利息 65,899.83
5 应收申购款 13,532,977.59
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 13,971,908.69
5.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持有 处于转 股期的 可转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
13
5.11.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
注：本基 金本 报 告期末 指数投 资前十 名股票 中未持 有流通 受限的 股票 。
5.11.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
金额 单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限 部分的
公允价值( 元)
占基金资 产净
值比例（% ）
流通受限 情况说 明
1 002070 *ST 众和 29,415,402.90 0.80 筹划重大事项
2 603619 中曼石油 39,793.60 0.00 新股认购
5.11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分。
因四舍五 入原因， 投资组 合报告 中市值 占净值 比例的 分项之 和与合 计可 能存
在尾差。
§6
开 放式 基金 份额 变动
单位：份
项目
富国中证新能源汽车
指数分级A
富国中证新能源汽
车指数分级B
富国中证新能源汽车
指数分级
报告期期初基金份额 总额 614,173,409.00 614,173,410.00 2,912,909,916.09
报告期期间基金总申 购份额 － － 649,089,539.48
减： 报告期期间基金 总赎回份额 － － 1,081,611,919.37
报告期期间基金拆分 变动份额
（份额减少以“- ”填列）
-201,020,646.00 -201,020,646.00 402,041,292.00
报告期期末基金份额 总额 413,152,763.00 413,152,764.00 2,882,428,828.20
注：拆分 变动份 额为本 基金三 级份额 之间的 配对转 换份额 。
§7
基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况
单位：份
14
报告 期期初管理人持 有的本基金份 额 －
报告 期期间买入/ 申购总份 额 －
报告 期期间卖出/ 赎回总份 额 －
报告 期期末管理人持 有的本基金份 额 －
报告 期期末持有的本 基金份额占基 金总份额比例 （% ） －
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细
注：本报 告期本 基金的 管理人 未运用 固有资 金申赎 及买卖 本基金 。
§8
影 响投 资者 决策 的其他 重要 信息
8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
注：本基 金本报 告期无 单一投 资者持 有基金 份额达 到或超 过 20% 的情 况。
§9
备 查文 件目 录
9.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监 会批准 设立富 国中证 新能源 汽车指 数分级 证券投 资基金 的 文件
2 、富国中证 新能源 汽车指 数分级 证券投 资基金 基金合 同
3 、富国中证 新能源 汽车指 数分级 证券投 资基金 托管协 议
4 、中国证监 会批准 设立富 国基金 管理有 限公司 的文件
5 、富国中证 新能源 汽车指 数分级 证券投 资基金 财务报 表及报 表附注
6 、报告期内 在指定 报刊上 披露的 各项公 告
9.2 存 放地 点
上海市浦 东新区 世纪大 道 8 号 上海国 金中心 二期16-17 层
9.3 查 阅方 式
投资者对 本报告 书如有 疑问， 可咨询 本基金 管理人 富国基 金管理 有限 公司。
咨询电话 ：95105686 、4008880688 （全国统一，免 长途话 费）
公司网址 ：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金 管理有 限公司
2017 年10 月27 日
