对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
富国500(161017)

富国500:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
 
富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 
二 0 一七年第 3 季度报告 
 
2017 年 09 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:


2017 年 10 月 27 日


1 §1


重要提示 富 国 基金 管理 有 限公 司的 董 事会 及董 事保 证 本报 告所 载 资料 不存 在虚 假 记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 , 并对 其内 容的 真实 性、 准确 性和 完整 性承 担个 别及 连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2017 年 7 月 1 日起至2017 年 9 月 30 日止。


2 §2


基金产品概况 基金简称 富国中证500 指数增强(LOF ) 场内简称 富国500 基金主代码 161017 交易代码 前端交易代码:161017 后端交易代码:161021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 10 月 12 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总额(单位:份) 396,922,944.73 投资目标 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证 500 指数进 行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的 指数 组合管理与风险控制, 力争实现超越 目标指数的投资收益, 谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基 金以 “指 数化 投资 为主 、 主动 性投 资为 辅” , 在复 制目 标指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益 能够 跟踪并适度超越目标指数。 业绩比较基准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 =95% × 中 证 500 指 数 收 益 率 + 1%( 指年收益率,评价时按期间折算) 。 风险收益特征 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风 险、 较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收 益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主 要 财 务指 标































































































单位: 人民币 元 主要财务指标 报告期 (2017 年07 月 01 日-2017 年 09 月30 日 ) 1. 本期 已实现收益 41,251,581.32 2. 本期利润 85,010,079.00 3. 加权平均基金份额本期利润 0.2133 4. 期末基金资产净值 905,514,653.75 5. 期末基金份额净值 2.281 注: 上述 基金 业绩 指标 不包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 (例 如, 开放 式 3 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益 ) 扣除 相关 费用 后的 余额 , 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变 动收益。 3.2 基 金 净 值表 现 3.2.1 本 报 告 期基 金份 额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②- ④ 过去三个月 10.46% 0.90% 7.47% 0.89% 2.99% 0.01% 注:过去三个月指2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日。 3.2.2 自 基金 合 同生 效 以来 基 金累 计 份额 净值 增 长率 变 动及 其 与同 期 业绩 比较 基 准 收 益率 变动 的 比较 注:1、截止日期为2017 年 9 月30 日。 2、本基金于2011 年 10 月 12 日成立,建仓期6 个月 , 从 2011 年 10 月 12 日起 至2012 年4 月 11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


4 §4


管理人报告 4.1 基 金 经 理( 或基 金 经理 小组 )简 介 姓名 职务 任本基金 的基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 方旻 本基金基金 经理兼任量 化投资副总 监、富国中 证红利指数 增强型证券 投资基金、 富国沪深 300 增强证 券投资基 金、上证综 指交易型开 放式指数证 券投资基 金、富国创 业板指数分 级证券投资 基金、富国 中证全指证 券公司指 数 分级证券投 资基金、富 国中证银行 指数分级证 券投资基 金、富国上 证综指交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金、富国新 活力灵活配 置混合型发 起式证券投 资基金、富 2014-11-19 - 8 硕士 , 自 2010 年 2 月至 2014 年4 月任富国基金管理有限公 司定量研究员; 2014 年 4 月至 2014 年 11 月任富国中证红利 指数增强型证券投资基金、 富 国沪深 300 增 强证 券投 资 基 金、 富国 中证 500 指数增强型 证 券 投资 基 金(LOF) 基金 经 理 助理,2014 年 11 月起任富国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投 资基 金、 富国 沪深 300 增强证 券投 资基 金、 上证 综指 交易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 富国中证500 指数增强型证券 投资基金(LOF) 基 金 经 理 , 2015 年5 月起任富国创业板指 数分级证券投资基金、 富国中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券投资基金及 富 国 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理,2015 年 10 月起任富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基金经理, 2017 年 6 月起任富 国 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起式证券投资基金基金经理, 2017 年7 月起任富国新兴成长 量 化 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) 基金 经理 ; 兼任 量 化投资副总 监。 具有 基金 从业 资格。


5 国新兴成长 量化精选混 合型证券投 资基金 (LOF )基金 经理 李笑薇 本基金基金 经理兼任副 总经理、富 国沪深 300 增强证券投 资基金基金 经理 2011-10-12 - 15 博士 , 曾任 摩根 士丹 利资 本国 际 Barra 公司(MSCIBARRA) , BARRA 股票风险评估部高级研 究员 ; 巴克 莱国 际投 资管 理公 司 (BarclaysGlobal Investors) , 大中 华主 动股 票 投资 总监 、 高级 基金 经理 及高 级研究员; 2009 年 6 月加入富 国基金管理有限公司, 2011 年 1 月至2012 年5 月任上证综指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金 、 富国 上证 综指 交易 型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基金基金经理,2009 年 12 月 至今任富国沪深300 增强证券 投 资 基金 基 金经 理,2011 年 10 月至今任富国中证500 指数 增 强 型证 券 投 资 基金(LOF) 基 金经 理; 兼任 副总 经理 ; 具有 中国基金从业资格。 徐幼华 本基金基金 经理兼任量 化投资部副 总经理、富 国中证红利 指数增强型 证券投资基 金、富国中 证工业 4.0 指数分级证 券投资基 金、富国中 证煤炭指数 分级证券投 资基金、富 国中证体育 产业指数分 级证券投资 2011-10-12 - 12 硕士 , 曾任 上海 京华 创业 投资 有限公司投资经理助理;2006 年7 月至2008 年12 月任富国 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融 工 程 部数量研究员, 2009 年 1 月至 2011 年5 月任富国基金管理有 限 公 司 另 类 投 资 部 数 量 研 究 员、 基金 经理 助理 ,2011 年 5 月 起 任 富 国 中 证 红 利 指 数 增 强型证券投资基金基金经理, 2011 年 10 月起 任 富国 中 证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 基金经理,2015 年 6 月 起任富国中证工业4.0 指数分 级证券投资基金、 富国中证煤 炭指数分级证券投资基金、 富 国 中 证 体 育 产 业 指 数 分 级 证 券投资基金基金经理, 2016 年 6 基金、富国 中证医药主 题指数增强 型证券投资 基金(LOF)、 富国中证娱 乐主题指数 增强型证券 投资基金 (LOF) 、富 国中证高端 制造指数增 强型证券投 资基金 (LOF )基金 经理 11 月 起任 富 国 中证 医 药主 题 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )基金 经理,2017 年 3 月 起 任 富 国 中 证 娱 乐 主 题 指 数增强型证券投资基金 (LOF ) 基金经理, 2017 年 4 月起任富 国 中 证 高 端 制 造 指 数 增 强 型 证 券 投资 基金 (LOF ) 基金 经 理 ; 兼 任 量 化 投 资 部 副 总 经 理。具有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日 期,离任日期为根据公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生 效日。 2、 证券 从业 的涵 义遵 从行 业协 会 《证 券业 从业 人员 资格 管理 办法 》 的相 关规 定。 4.2 报 告 期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况说 明 本报 告期 , 富国 基金 管理 有限 公司 作为 富国 中证 500 指数增强型证券投资基 金(LOF )的管理人严格按照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民 共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF )基金合同》 以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产 , 以尽 可能 减少 和分 散投 资风 险、 确保 基金 资产 的安 全并 谋求 基金 资产 长期 稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公 平 交 易专 项说 明 4.3.1 公 平 交 易制 度的 执 行情 况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理 办法 》 , 对证 券的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 相关 的研 究分 析 、 投资 决策 、 授权 、 交易 执行 、 业绩 评估 等投 资管 理环 节, 实行 事前 控制 、 事中 监控 、 事后 评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1 、 一级 市场 , 通过 标准 化的 办公 流程 , 对关 联方 审核 、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行 控制;2 、二级市场,通过交易 7 系统的投资备选库、 交 易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易 对手 和操 作权 限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将 主动 投 资组 合的 同日 反向 交易 列为 限制 行为 , 非经 特别 控制 流程 审核 同意 , 不得 进行 ; 对于 同日 同向 交易 , 通过 交易 系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、 同一 基金 经理 管理 的不 同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后 评估 及反 馈 主要 包 括组 合 间同 一 投资 标 的的 临 近交 易 日的 同 向交 易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1 、通过公平性交易的 事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券型) 间、 不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报 辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经理审阅签字 后,归档保存,以备 后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异 常 交 易行 为 的 专 项说 明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 出 现6 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的情况。 4.4 报 告 期 内基 金的 投 资策 略和 运作 分析 7 月以来 , 央行 持续 释放 流动 性, 市场 资金 面总 体维 持相 对宽 松格 局。 同时 , 随着6 月经济数据陆续公布,其中工业增加值、地产投资等数据均超市场预期, 经济下滑幅度有限,市场对 3、4 季度经济预期出现上调,投资者风险偏好明显 提升 。 随着 各地 环保 执法 力度 加大 , 同时 电解 铝、 稀土 、 地条 钢等 去产 能政 策进 8 一步 加强 , 钢铁 、 有色 等行 业带 动周 期品 迎来 一轮 报复 式反 弹。 而受 部分 权重 股 中报业绩大幅下滑的影响, 创业板出现大幅下跌。 进入8 月中 旬, 随着 周期 品估 值压 力显 现, 市场 转向 关注 前期 跌幅 较大 的创 业板 , 以创 业板 为代 表的 成长 股迎 来一轮反弹行情。9 月以 来,受环保 核查力度加大的影响,经济增速出现放缓, 钢铁 、 煤炭 等周 期品 需求 下降 , 相关 行业 股票 也迎 来调 整。 而景 气度 相对 较高 的 新能源汽车、白酒等细分行业则依旧表现较好。总体来看,2017 年 3 季度市场 行业轮动较快,其中上证综指上涨 4.9% ,沪深 300 上涨 4.63% ,创业板指上涨 2.69% 。其中,中证500 指数2017 年3 季度上涨7.58% 。


在投 资管 理上 , 我们 坚持 采取 量化 策略 进行 指数 增强 和风 险管 理, 积极 获取 超额收益率。 4.5 报 告 期 内基 金的 业 绩表 现 本报告期,本基金份额净值增长率为 10.46% , 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 7.47% 4.6 报 告 期 内管 理人 对 本基 金持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 情形 的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


投资组合报告 5.1 报 告 期 末基 金资 产 组合 情况 序号 项目 金额 (元) 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 834,873,616.98 91.51 其中: 股票 834,873,616.98 91.51 2


固定收益投资 - - 其中: 债券 - -








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 20,000,000.00 2.19 其中:买断式回购的买入返售 金 融资产 - - 6


银行存款和 结算 备付金合计 49,285,188.27 5.40 7


其他资产 8,220,718.49 0.90 8


合计 912,379,523.74 100.00


9 5.2 报 告 期 末按 行业 分 类的 股票 投 资组合 5.2.1 报告期末 积极投资 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 231,043.60 0.03 C 制造业 103,124,698.78 11.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,860,699.44 0.76 E 建筑业 73,555.60 0.01 F 批发和零售业 23,948,238.40 2.64 G 交通运输、仓储和邮政业 170,463.90 0.02 H 住宿和餐饮业 8,063,524.00 0.89 I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,070,537.15 0.78 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.01 M 科学研究和技术服务业 89,574.04 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 213,302.34 0.02 S 综合 - - 合计 150,040,261.96 16.57 5.2.2 报 告 期 末指 数投 资 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,262,422.00 0.80 B 采矿业 27,760,113.50 3.07 C 制造业 455,532,511.19 50.31 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,793,416.00 1.08 E 建筑业 - - F 批发和零售业 52,802,947.97 5.83 G 交通运输、仓储和邮政业 8,273,160.00 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,555,384.60 3.93 J 金融业 12,860,106.80 1.42


10 K 房地产业 47,340,394.08 5.23 L 租赁和商务服务业 9,233,542.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 15,917,834.00 1.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,178.88 0.00 S 综合 2,500,344.00 0.28 合计 684,833,355.02 75.63 5.3 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 股票投资明细 5.3.1 报 告期 末 指数 投 资 按 公 允价 值 占基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 300136 信维通信 348,000 14,616,000.00 1.61 2 600460 士兰微 1,363,500 14,207,670.00 1.57 3 002572 索菲亚 335,090 12,666,402.00 1.40 4 600201 生物股份 374,066 12,508,767.04 1.38 5 000661 长春高新 83,400 12,389,070.00 1.37 6 300296 利亚德 595,997 12,009,339.55 1.33 7 600872 中炬高新 498,400 11,777,192.00 1.30 8 600584 长电科技 680,200 11,767,460.00 1.30 9 000066 中国长城 1,328,000 11,434,080.00 1.26 10 000830 鲁西化工 1,011,200 11,244,544.00 1.24 5.3.2 报 告期 末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金资 产 净值 比 例大 小 排序 的 前五 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%) 1 002024 苏宁云商 718,500 9,412,350.00 1.04 2 000725 京东方 A 1,964,900 8,645,560.00 0.95 3 002564 天沃科技 875,200 8,568,208.00 0.95 4 600308 华泰股份 1,134,600 8,566,230.00 0.95 5 600449 宁夏建材 657,100 8,364,883.00 0.92


11 5.4 报 告 期 末按 债券 品 种 分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前 十名资 产支 持证 券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序 的前五 名贵 金属 投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报 告 期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序的前五名权证 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明 5.9.1 报 告 期 末本 基金 投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合计( 元) - 股指期货投资 本期收益( 元) - 股指期货投资 本期 公允价值变动( 元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基 金 投资 股指 期 货的 投资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 5.10 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本 期 国 债期 货投 资 政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期 公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本 期 国 债期 货投 资 评价


12 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合报 告附 注 5.11.1 申 明本 基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体 本期 是 否出 现 被监 管 部门 立案 调 查 , 或在 报告 编 制日 前一 年内 受到 公开 谴责 、处 罚的 情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申 明 基 金投 资的 前 十名 股票 是否 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。 本报 告期 本基 金 投资 的 前十 名 股票 中 没有 在 基金 合 同规 定 备选 股 票库 之外 的股票。 5.11.3 其 他 资 产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 212,122.57 2 应收证券清算款 5,035,077.63 3 应收股利 - 4 应收利息 -28,192.91 5 应收申购款 3,001,711.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,220,718.49 5.11.4 报 告 期 末持 有的 处 于转 股期 的可 转换 债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告 期 末前 十名 股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 5.11.5.1 期 末 指 数投 资前 十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 金额 单位:人民币元


13 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 600584 长电科技 11,767,460.00 1.30 筹划重大事项 5.11.5.2 期 末 积 极投 资前 五 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限 股票。 5.11.6 投 资 组 合报 告附 注 的其 他文 字描 述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期 初基金份额总额 434,148,388.15 报告期期间基金总申购份额 88,832,766.35 减: 报告期期间基金总赎回份额 126,058,209.77 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 396,922,944.73 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基 金 管 理人 持有 本 基金 份额 变动 情况 单位:份 报告 期期初管理人持有的本基金份额 3,333.00 报告 期期间买入/申购总份额 - 报告 期期间卖出/赎回总份额 3,333.00 报告 期期末管理人持有的本基金份 额 - 报告 期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。 7.2 基 金 管 理人 运用 固 有资 金投 资本 基金 交易 明细 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易 份额 (份 ) 交易金额 (元) 适用费率


14 1 赎回 2017-07-27 3,333.00 -7,007.42 - 合计


3,333.00 -7,007.42


注:赎回适用费率0.5% 。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报 告 期 内单 一投 资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情况。 §9


备查文件目录 9.1 备 查 文 件目 录 1、 中国 证监 会批 准设 立富 国中 证500 指数增强型证券投资基金 (LOF ) 的文 件 2、富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF )基金合同 3、富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF )托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国中证500 指数增强型证券投资基金(LOF )财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区世 纪大道8 号上海国金中心二期16-17 层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话:95105686 、4008880688 (全国统一,免长途话费) 公司网址:http://www.fullgoal.com.cn 富国基金管理有限公司 2017 年 10 月27 日