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长盛同丰(160810)

长盛同丰:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
长盛 同丰 债券 型证 券投 资基 金(LOF) 
2017 年第 3 季 度报 告 
 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 10 月 27 日 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 3 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月26 日复 核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 长盛同丰债券(LOF ) 场内简称 长盛同丰 基金主代码 160810


交易代码 160810 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 46,363,172.55 份 投资目标 通过分析影响债券市场的各类要素, 进行积极主动的 投资管理, 追求基金资产的稳定增值, 以最大程度上 取得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 以利率风险管理为核心, 以久期配置为关键技术, 在 满足组合流动性要求上,结合不同类型债券流动性、 税收和信用风险等因素, 综合确定债券组合的类属配 置进行个券选择,控制风险、获取超额的投资收益。 具体投资运作中将运用换券利差交易策略、 凸性套利 交 易 策 略 以 及 骑 乘 收 益 率 曲 线 策 略 等 多 样 的 操 作 策 略。 业绩比较基准 中债综合指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于较低风险的证券投资基金 品 种 , 其 长 期 预 期 收 益 和 平 均 风 险 高 于 货 币 市 场 基 金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司


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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 98,425.30 2. 本期利润 64,356.57 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0035 4. 期末基金 资产净值 55,227,517.99 5. 期末基金 份额净值 1.191 注:1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计 入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2 、所列数据 截止到 2017 年 9 月30 日。 3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.05% -0.15% 0.03% 0.15% 0.02%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变动的比较 注:按 照本 基金合 同规 定,本 基金 基金管 理人 应当自 基金 合同生 效之 日起六 个月 内使基 金 的 投 资 组合比 例符 合基金 合同 的约定 。建 仓期结 束时 ,本基 金的 各项资 产配 置比例 符合 本基金 合 同 第 十 八条 (二) 投资范围、 ( 七) 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配 置比例符合基金合同约定。


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张帆 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 添 利 宝 货 币 市 场 基 2014 年 6 月 27 日 - 10 年 张帆先生,1983 年 1 月 出 生 。 华 中 科 技 大 学 硕 士 。 曾 在 长 江 证 券 股 份 有 限 公 司 从 事长盛同丰债券(LOF )2017 年第 3 季度报 告 第 5 页 共 10 页


金 基 金 经 理 , 长 盛 同 禧 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 裕 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 杰 一 年 期定期开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 养 老 金 业务部负责人。 债 券 研 究 、 债 券 投 资 工作。2012 年 4 月加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 非 信 用 研 究 员 , 长 盛 同 丰 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经理等职务。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从 业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从 业人员资格管理办法》 的相 关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问长盛同丰债券(LOF )2017 年第 3 季度报 告 第 6 页 共 10 页


题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 1 、报告期内 行情回顾 回顾三季度,国内经济稳中趋缓,经济韧性仍较强;固定资产投资、房地产投资、民间投资 增速比二季度略有回落; 环保限产持续推进, 在企业盈利修复持续的预期下, 工 业生产基本平稳 。 通胀方面,食品价格稳中有落,中上游价格维持高位,通胀预期略有回升;受资产价格、金融监 管去杠杆等因素制约,货币政策更趋于稳健,资金面总体呈现中性偏紧局面。 债券收益率震荡为主,收益率曲线较为平坦,整体略有上行。8 月中下 旬在资金面偏紧,经 济基本面数据强势背景下,债市收益率一度接近今年 4-5 月前期高点。9 月以来, 在央行释放稳 定流动性预期信号,外汇压力明显缓解,金融去杠杆节奏放缓等因素作用下,市场预期修复,现 券利率有所下行,债券收益率曲线整体略有下移。 2 、报告期内 本基金投资策略分析 在报告期内,本基金坚持稳健操作思路,在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债, 保持组合流动性,适度参与利率品种的投资机会,提升组合收益。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.191 元;本 报告期基金份额净值增长率为 0.00% ,业绩 比较基准收益率为-0.15% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本基金自 2017 年7 月4 日至 2017 年9 月 11 日期间 出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的 情形。 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 3 季度报 告 第 7 页 共 10 页


§5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


52,651,769.00 92.74 其中:债券


52,651,769.00 92.74 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


1,200,000.00 2.11 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


809,805.99 1.43 8 其他资产


2,112,726.51 3.72 9 合计





56,774,301.50





100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合


5.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


注:本基金本 报告期末未持有股票。 5.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细


注:本基金本报告期末未持有股票。





5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 3,994,436.50 7.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,886,216.00 5.23 其中:政策性金融债 2,886,216.00 5.23 4 企业债券 6,313,116.50 11.43 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) - - 8 同业存单 39,458,000.00 71.45 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 3 季度报 告 第 8 页 共 10 页


9 其他 - - 10 合计 52,651,769.00 95.34 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(% ) 1 111710391 17 兴业银 行CD391 100,000 9,892,000.00 17.91 1 111718266 17 华夏银 行CD266 100,000 9,892,000.00 17.91 2 111781818 17 杭州银 行CD148 100,000 9,891,000.00 17.91 3 111716091 17 上海银 行CD091 100,000 9,783,000.00 17.71 4 010107 21 国债⑺ 32,450 3,308,926.50 5.99 5 108601 国开 1703 28,920 2,886,216.00 5.23 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注:本 基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投 资 组 合 报告 附 注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金报告期末未持有股票。 5.10.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,678.06 2 应收证券清算款 1,402,466.13 3 应收股利 - 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 3 季度报 告 第 9 页 共 10 页


4 应收利息 707,282.32 5 应收申购款 300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,112,726.51 5.10.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。


5.10.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 注:本基金报告期末未持有股票。 5.10.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 报告期期初基金份额总额 47,821,460.77 报告期期间基金总申购份额 38,580,562.94 减: 报告期期 间基金总赎回份额 40,038,851.16 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填 列) - 报告期期末基金份 额总额 46,363,172.55 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、《长盛同 丰分级债券型证券投资基金基金合同》; 3 、《长盛同 丰分级债券型证券投资基金托管协议》; 4 、《长盛同 丰债券型证券投资基金(LOF )招募 说明书》; 长盛同丰债券(LOF )2017 年第 3 季度报 告 第 10 页 共 10 页


5 、法律意见 书 ; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666 、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长 盛 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 10 月 27 日