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金融地B(150282)

金融地B:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
长盛 中证 金融 地产 指数 分级 证券 投资 基金 
2017 年第 3 季 度报 告 
 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 :2017 年 10 月 27 日 长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月26 日复 核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 长盛中证金融地产分级 场内简称 金融地产 基金主代码 160814 交易代码 160814 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月16 日 报告期末基金份额总额 309,846,908.59 份 投资目标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 , 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 。 力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值不超过 0.35% ,年跟踪 误差不超过 4%,实现对中 证金融地产指数 的有效跟踪。 投资策略 1 、股票投资 策略 本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 法 , 即 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相应的调整。 但因特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量 发 生 变 化 、 成 份 股 公 司 行 为 、 市 场 流 动 性不足等) 导 致 本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误差。 2 、债券组合 管理策略 基 于 流 动 性 管 理 的 需 要 , 本 基 金 可 以 投 资 于 到 期 日 在 一 年 期 以 内 的 政 府 债 券 、 央 行 票 据 和 金 融 债 , 债 券 投 资 的 目 的 是 保 证 基 金 资 产 流 动性并提高基金资产的投资收益。 3 、金融衍生 工具投资策略 在 法 律 法 规 许 可 时 , 本 基 金 可 基 于 谨 慎 原 则 运 用 权 证 、 股 票 指 数 期长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 3 页 共 13 页


货 等 相 关 金 融 衍 生 工 具 对 基 金 投 资 组 合 进 行 管 理 , 以 控 制 并 降 低 投 资 组 合 风 险 、 提 高 投 资 效 率 , 降 低 调 仓 成 本 与 跟 踪 误 差 , 从 而 更 好 地实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证金融地产指数收益率*95%+ 银行 活期存款利率( 税后)*5% 风险收益特征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 , 由 于 采 取 了 基 金 份 额 分 级 的 结 构 设 计 , 不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金 的基金简 称 长 盛 中 证 金 融 地 产 分 级 A 长 盛 中 证 金 融 地 产 分 级 B 长 盛 中 证 金 融 地 产 分级 下属分级 基金 场内简称 金融地 A 金融地 B 金融地产 下属分级基金 的交易代 码 150281 150282 160814 报告期末 下属分 级基金 的份额总额 20,121,491.00 份 20,121,491.00 份 269,603,926.59 份 下属分级基金的风险收 益特征 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 高风险、高预期收益 较高风险、 较高预期 收益 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 5,554,230.45 2. 本期利润


16,815,258.54 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0526 4. 期末基金 资产净值 256,457,516.98 5. 期末基金 份额净值 0.828 注:1 、 所述 基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2 、所列数据 截止到 2017 年 9 月30 日。 3 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 净值增 长率标 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 4 页 共 13 页


① 准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 6.56% 0.76% 4.88% 0.75% 1.68% 0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:按照本基金合同规定,本基金 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十 五条 (二) 投资范围、 ( 七) 投资限制的有关约定。 截至报告日, 本基金的各项资产配置比例符合 基金合同约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓 名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 2015 年6 月 - 10 年 王超先生,1981长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 5 页 共 13 页


超 瑞中证 200 指数分级证券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同辉深证 100 等权重指数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 庆 中 证 800 指数 型证券投资基 金(LOF ) 基 金经理, 长盛 量 化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 盛 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 量 化 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 , 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投资基金基金经理。 16 日 年 9 月出生。 中央 财 经 大 学 硕 士 , CFA ( 特 许 金 融 分 析师) ,FRM ( 金融 风 险 管 理 师) 。 2007 年 7 月 加入 长 盛 基 金 管 理 有 限公司, 曾任金融 工 程 与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究 员等职务。 注:1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2 、 “证券从 业年限 ”中“证券从业”的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。


4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有 人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 6 页 共 13 页


在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理 工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行, 公司实行集中交易制度, 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估, 公司风险管理部、 监察稽核部, 依照 《公司公平交易细则 》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进 行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易 片段进行 T 检验, 未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股 配股、分红、增 发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝 对值控制在合理水平。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.828 元;本 报告期基金份额净值增长率为 6.56% ,业绩 比较基准收益率为 4.88% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 238,079,937.63 92.38 长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 7 页 共 13 页


其中:股票 238,079,937.63 92.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 348,167.20 0.14 其中:债券 348,167.20 0.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,876,657.97 7.32 8 其他资产 418,721.38 0.16 9 合计 257,723,484.18 100.00 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 345,552.00 0.13 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 197,515,912.47 77.02 K 房地产业 38,581,207.37 15.04 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 680,862.00 0.27 合计 237,123,533.84 92.46 5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 39,793.60 0.02 长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 8 页 共 13 页


C 制造业 570,971.82 0.22 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,385.45 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 17,468.03 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 79,324.72 0.03 M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.03 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 956,403.79 0.37 5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合 注:报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。


5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 565,205 30,611,502.80 11.94 2 600036 招商银行 535,902 13,692,296.10 5.34 3 601166 兴业银行 630,800 10,906,532.00 4.25 4 600016 民生银行 1,227,740 9,846,474.80 3.84 5 000002 万


科A 354,661 9,309,851.25 3.63 6 601328 交通银行 1,429,740 9,035,956.80 3.52 7 601288 农业银行 1,982,900 7,574,678.00 2.95 8 600000 浦发银行 584,146 7,517,959.02 2.93 9 600030 中信证券 409,785 7,453,989.15 2.91 10 601939 建设银行 1,057,535 7,371,018.95 2.87 长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 9 页 共 13 页


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 ( 元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04 2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03 3 603648 畅联股份 3,196 79,324.72 0.03 4 603277 银都股份 2,544 66,627.36 0.03 5 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02 5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 348,167.20 0.14 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 348,167.20 0.14 5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113013 国君转债 2,780 348,167.20 0.14 注:本基金本报告期末仅持有上述一只债券。


5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无股指期货投 资。 长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 10 页 共 13 页


5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1





(一) 基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数, 配置了中证金融地产指数成分股民生银行。 根据 2016 年9 月14 日民 生银行公告 《民生银行: 关 于中国民生银行股份有限公司非公开发行优先 股申请文件 反馈意见的回复报告》中提到加银资管被证券监管部门和交易所采取监管措施、监管 关注及整改情况:2016 年 5 月17 日 ,中国证监会向加银资管下发行政监管措施决定书( 〔2016 〕 49 号 ) 《关于 对民生加银资产管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》 , 对 加银资管部分 资产管理计划较高比例投资于非标资产,但却每周开放申购赎回,违反《基金管理公司特 定客户 资产管理业务试点办法》相关规定的行为,采取责令改正、并暂停办理加银资管特定客户资产管 理计划备案 3 个月的行政 监管措施。2016 年7 月25 日,中国证 券投资基金业协会向加银资管 下 发纪律处分决定书 (中基协处分 〔2016 〕5 号 ) , 对加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业 务,违反中国证监会《关于进一步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险 管理的通知》 和 《证券 期货经营机构落实资产管理业务 “八条底线 ”禁止行为细则 (2015 年3 月 版) 》 相关规 定的行为, 采取暂停受理加银资管资产管理计划备案 6 个 月, 并 责令清理资金池业务 的行政监管措施。上述纪律处分与前述中国证监会暂停受理加银资管特定客户资产管理计划备案 3 个月的行政 监管措施合并执行。加银资管针对上述事项,经过与监管部门沟通,已经采 取整改 措施, 目前正在整改过程中, 待整改完成后将对整改情况做出书面汇报。 ”本基金做出如下说明: 民生银行是中国最优秀的银行之一,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,加银资管受监管 部门整改措施对民生银行影响极小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建 设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 (二) 本基金跟踪的标的指数为中证金融地产指数,配置了中证金融地产指数成分股中信证长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 11 页 共 13 页


券。2015 年 , 中信证券收到中国证监会调查通知书 (稽查总队调查通字 153121 号 ) , 该次调查的 范围是公司在融资融券 业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条 “未按 照规定与客户签订业务合同 ”规定之嫌。就前述调查,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知 书》 (处罚字[2017]57 号 ) ,责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币 61,655,849.78 元,并处人民币 308,279,248.90 元罚 款。 本基金 做出如下说明:中信证券 是中国优秀的证券公 司之一, 综合实力突出, 基本面良好。 基于相关研究, 本基金判断, 这一处罚对公司无实质影响。 今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建 设问题的合 规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录, 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 39,405.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,447.74 5 应收申购款 375,868.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 418,721.38 5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 注:报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 注:报告期 末指数投资前十名股票不存在流通受限情况 5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明


注:本报 告期末积极投资股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 12 页 共 13 页


§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长 盛中证金融地产 分级 A 长盛中证金融地 产分级 B 长盛中证金融地 产分级 报告期期初基金份额总额 24,081,782.00 24,081,782.00 291,710,577.24 报告期期间基金总申购份额 - - 7,072,583.75 减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 37,099,816.40 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) -3,960,291.00 -3,960,291.00 7,920,582.00 报告期期末基金份额总额 20,121,491.00 20,121,491.00 269,603,926.59 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、《长盛中 证金融地产分级证券投资基金基金合同》; 3 、《长盛中 证金融地产分级证券投资基金托管协议》; 4 、《长盛中 证金融地产分级证券投资基金招募说明书》; 5 、法律意见 书; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/ 或基 金托管人的住所。 长盛中证金融地产分级 2017 年第 3 季度报 告 第 13 页 共 13 页


8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/ 或基金托 管人的住所和/ 或基金管 理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长 盛 基 金 管理 有 限 公 司 2017 年 10 月 27 日