对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
创业板基(160223)

创业板基:2017年第三季度报告查看PDF公告

国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 
第 1 页共 16 页 
 
 
 
 
国泰创业板指数证券投资基金(LOF ) 
2017 年第3 季 度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 国 泰 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司 
报告送 出 日期 : 二 〇 一七 年 十 月 二十 七 日国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 
 2 
§1


重 要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2017 年 10 月 24 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报 告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2


基 金产 品 概 况 基金简称 国泰创业板指数(LOF ) 场内简称 创业板基 基金主代码 160223 交易代码 160223 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 11 日 报告期末基金份额总额 68,814,843.27 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数, 追求基金净值收益率与业绩比 较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1 、股票投资 策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数成份股组成 及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其 权重的变动而进行相应的调整。 但因特殊情况 (如成份股国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 3 长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量 发生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本 基 金 管 理 人 无 法 按 照 标 的 指 数 构 成 及 权 重 进 行 同 步 调 整 时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低跟踪误 差。 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ,年 跟踪误差不超过 4% 。 如 因 标 的 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2 、固定收益 类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要, 将投资于债 券等固定收益类金融工具, 投资的目的是保证基金资产流 动性, 有效利用基金资产, 提高基金资产的投资收益。 本 基金将密切关注国内外宏观经济走势 与我国财政、 货币政 策动向, 预测未来利率变动走势, 自上而下地确定投资组 合久期, 并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建 债券投资组合。 3 、资产支持 证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、 债券期限 结构、 分散化投资、 行业分布等因素, 坚持价值投资理念, 把握市场交易机会。 在严格遵守法律法规的基础上, 通过 信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高 的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 4 、权证投资 策略 本基金在进行权证投资时, 将通过对权证标的证券基本面 的研究, 结合权证定价模型寻求其合理估值水平 , 并积极 利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 本基 金管理人将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 4 特征, 通 过 资 产 配 置 、 品 种 与 类 属 选 择 , 谨 慎 进 行 投 资 , 追求较稳定的当期收益。 业绩比较基准 创业板指数收益率 ×95%+银行活期存 款利率 (税后) ×5 % 风险收益特征 本基金为股票型基金, 属于较高预期风险和预期收益的证 券投资基金品种, 其预期收益及预期风险水平高于混合型 基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3


主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现 3.1 主 要 财务 指 标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017 年7 月 1 日-2017 年 9 月30 日) 1.本期已实 现收益 -2,507,495.41 2.本期利润 -54,375.42 3.加权平均 基金份额本期利润 -0.0008 4.期末基金 资产净值 60,039,531.64 5.期末基金 份额净值 0.8725 注: (1 ) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


(2 )所述基 金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①- ③ ②- ④ 国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 5 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.07% 1.09% 2.58% 1.08% -0.51% 0.01% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收 益 率 变 动的 比 较 国泰创业板指数证券投资基金(LOF ) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016 年 11 月 11 日至 2017 年 9 月 30 日) 注:(1) 本基 金的合同生效日为2016 年11月11日 , 截止至2017年9 月30日 , 本基金运作时间未 满一年。 (2) 本基金在6 个月建仓期 结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 §4


管 理人 报 告 4.1 基 金 经理 ( 或 基 金经 理 小 组 )简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐皓 本基金 2016-11-11 - 10 年 硕 士 研 究 生 ,FRM ,注册黄国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 6 的基金 经理、 国泰国 证新能 源汽车 指数 (LOF ) 、国泰 国证房 地产行 业指数 分级、 国泰纳 斯达克 100 指 数 (QDII) 、国泰 纳斯达 克 100 (QDII -ETF)、 国泰国 证有色 金属行 业指数 分级、 国泰中 证国有 企业改 革指数 (LOF ) 的基金 经理、 投资总 监(量 化) 金投资分析师 (国家一级) 。 曾任职于中国工商银行总 行 资 产 托 管 部 。2010 年 5 月加盟国泰基金, 任高级风 控经理。 2011 年6 月至2014 年1 月担任 上证180 金 融交 易型开放式指数证券投资 基金、 国泰上证 180 金融 交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金及国泰沪深 300 指数证券 投资基金的基 金经理助理, 2012 年 3 月至 2014 年1 月 兼任中小板300 成长交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中小板 300 成长交易 型开放式指数 证券投资基金联接基金的 基 金 经 理 助 理 。2014 年 1 月至 2015 年 8 月任国 泰中 小板300 成长 交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 1 月至 2015 年 8 月任中 小板 300 成长交易 型开放式指数 证券投资基金的基金经理, 2014 年 6 月 起兼任国泰国 证房地产行业指数分级证 券投资基金的基金经理, 2014 年 11 月 起兼任国泰纳 斯达克100 指 数证券投资基 金和纳斯达克100 交易型 开 放式指数证券投资基金的 基金经理, 2015 年 3 月起 兼 任国泰国证有色金属行业 指数分级证券投资基金的 基金经理,2015 年 8 月至 2016 年 6 月 任国泰国证新 能源汽车指数分级证券投 资基金 (由中小板 300 成长 交易型开放式指数证券投 资基金转型而来) 的基金经 理, 2016 年7 月起兼任国泰 国证新能源汽车指数证券 投资基金 (LOF ) (由国泰国国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 7 证新能源汽车指数分级证 券投资基金转型而来) 的基 金经理,2016 年 11 月起 兼 任国泰创业板指数证券投 资基金 (LOF ) 的基金经理, 2017 年 3 月 起兼任国泰中 证国有企业改革指数证券 投资基金(LOF )的基金经 理。 2017 年7 月起任投资总 监(量化) 。 徐成城 本基金 的基金 经理、 国泰国 证食品 饮料行 业指数 分级、 国泰国 证医药 卫生行 业指数 分级的 基金经 理 2017-02-03 - 11 年 硕士研究生。 曾任职于闽发 证券。2011 年 11 月加入 国 泰基金管理有限公司, 历任 交易员、基金经理助理。 2017 年 2 月 起任国泰创业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国泰 国证医药卫生 行业指数分级证券投资基 金和国泰国证食品饮料行 业指数分级证券投资基金 的基金经理。 注:1 、此处 的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基 金合同生效日。 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资 基金法》 、 《 基金管理公司公 平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定, 严格遵守基金合同和招募说明书约定, 本着 诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产, 在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内, 本基金运作合法合规, 未发生损害基金份 额持有人利益的行为, 未发生内幕交易、 操纵市场和不当关联交易及其他 违规行为, 信息披 露及时、 准确、 完整, 本 基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产 之间严格分开、 公平对待, 基金管理小组保持独立运作, 并通过科学决策、 规范运作、 精 心 管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 8 4.3 公 平 交易 专 项 说 明 4.3.1 公平 交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定, 通过严格的内部风险控制制度和流程, 对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制, 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 严格禁止可能导致不公 平交易和利益 输送的同日反向交易, 确保公平对待所管理的所有基金和投资组合, 切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常 交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明 4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析 2017 年三季 度,创业板指数在经历了 7 月中旬的大幅杀跌后温和反弹,至 9 月底指数 整体涨幅近 3% , 期间振幅逾 15% 。7 月 上旬, 受到全国金融工作会议关于 加强互联网金融监 管言论的影响, 叠加同期A 股IPO 提速 和包括乐视网在内的部分上市公司业绩严重下降等因 素, 创业板指数在 7 月 中旬出现大幅跳水行情, 一周内下跌近 10% , 同 期三大股指也受到创 业板的影响而出现不同程度的下滑。 之后, 随着创业板的估值处于相对低点, 投资价值凸显 , 以及备受市场关注的“国家队”证金公司披露在今年二季度新进 14 只 创业板股票前十大股 东席位, 使得市场对创业板的悲观的情绪得以扭转, 创业板指数自 7 月下 旬起开始温和上涨, 并一度站上 1900 点的近五 个月高位。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金, 本基金避免了不必 要的主动操作, 减少了交易冲 击成本,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2 报告期 内基金的业绩表现 本基金在 2017 年第三季度 的净值增长率为 2.07% , 同期业绩比较基准收益率为 2.58% 。 4.5管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 当前,随着国际经济形势日趋好转以及中国经济整体企稳,国内 GDP 增速、外汇储备、 民间投资和制造业投资等多项指标出现明显回暖,投资者对于 A 股的 信心也正在逐渐修复: 从上半年 “ 漂亮 50”行情一马当 先 ,到三季 度 中小创指 数 修复失地 、 迎头赶上 , 市场投资国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 9 风格也正在悄然发生变化。 随着下半年国内通胀水平超预期回升和供给侧改革初见曙光, 当 前偏紧的货币政策和金融监管将有望 “触底调整” 甚至有所放松, 并进一步推动市场风险偏 好的回升 和 投资者情 绪 的回暖。 政 策方面, 国 务院此前 印 发的《 “十 三 五”国家 战 略性新兴 产业发展规划》 指出了战略性新兴产业 代表新一轮科技革命和产业变革的方向, 是培育发展 新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。到 2020 年,战略 性新兴产业增加值占国内生产 总值比重达到 15% , 形成 新一代信息技术、 高端制造、 生物、 绿色低碳、 数字创意等 5 个产 值规模 10 万 亿元级的新支柱。2017 年的政府工作报告又再次确认战略新兴产业的战略重要 性, 强调新材料、 人工智能、 集成电路和第五代移动通讯等产业的发展规划。 而中国战略性 新兴产业的发展壮大离不开创业板的企业, 政策和市场的倾斜将使得创业板未来具有更大的 发展潜力。 就创业板自身来说, 尽管今年中报创业板整体业绩增速 有所下滑, 但是如果剔除 个别变化较大的龙头公司和外延并购的影响, 其实际业绩不但没有出现下滑, 反而有持续改 善的态势, 可见创业板内生增长动力强劲。 估值方面, 尽管目前创业板估值有所修复, 但整 体仍处历史平均水平和中位数以下,距离 2015 年牛市巅峰期 110 倍以 上的估值相去甚远, 估值回升的潜力巨大。 因此, 一旦市场风格有所变化, 创业板估值弹性上的优势或将会完全 体 现 , 届 时 其 估 值 上 升 的 速 度 将 会 明 显 优 于 大 盘 蓝 筹 板 块 。 投 资 者 可 利 用 国 泰 创 业 板 指 数 (LOF )基金 ,积极把握创业板指数阶段性的投资机会。 4.6 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金 资 产 净 值 预警 说 明 无。 §5


投 资组 合 报 告 5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 56,976,169.07 93.32 其中:股票 56,976,169.07 93.32 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 10 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,794,782.23 6.22 7 其他各项资产 280,932.06 0.46 8 合计 61,051,883.36 100.00 5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 5.2.1积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 588,134.00 0.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 371,357.88 0.62 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 190,380.00 0.32 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 11 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,149,871.88 1.92 5.2.2指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,283,587.44 7.13 B 采矿业 - - C 制造业 27,832,810.70 46.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,044,786.16 1.74 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,045,681.62 25.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 552,533.22 0.92 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,965,118.64 4.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,467,457.16 2.44 R 文化、体育和娱乐业 2,634,322.25 4.39 S 综合 - - 合计 55,826,297.19 92.98 5.3报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的股 票 投 资 明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 12 值比例( %) 1 300498 温氏股份 199,144 4,283,587.44 7.13 2 300059 东方财富 155,617 2,152,183.11 3.58 3 300136 信维通信 39,666 1,665,972.00 2.77 4 300124 汇川技术 53,542 1,547,363.80 2.58 5 300070 碧水源 78,427 1,412,470.27 2.35 6 300072 三聚环保 45,316 1,381,231.68 2.30 7 300408 三环集团 55,856 1,373,499.04 2.29 8 300024 机器人 63,098 1,345,249.36 2.24 9 300003 乐普医疗 46,674 1,003,024.26 1.67 10 300017 网宿科技 76,565 924,139.55 1.54 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 300226 上海钢联 5,296 205,378.88 0.34 2 300316 晶盛机电 12,900 197,499.00 0.33 3 300463 迈克生物 7,700 197,120.00 0.33 4 300323 华灿光电 10,500 193,515.00 0.32 5 300284 苏交科 9,500 190,380.00 0.32 5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 13 5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明 5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风险管理的原 则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动性好、 交 易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征, 通过资产配置、 品种 选择,谨慎进行投资,以降低投资 组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法规的规定执 行。 5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 5.11投 资组合 报 告 附 注 5.11.1 本报告期内 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 (除 “网宿 科技 ”公告 违规 外)没有 被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 根据2017 年6 月23 日网 宿科技发布的相关公告, 公司未及时披露购买理财产品的相关事项, 违反了上市公司信息披露管理办法,收到证监会上海证监 局警示函。 该情况发生后, 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究, 认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响, 对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金 投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 14 5.11.3 其 他资 产 构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 19,087.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 890.36 5 应收申购款 260,954.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 280,932.06 5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 5.11.5.1 期末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6


开 放式 基 金 份 额 变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 84,938,201.06 报告期基金总申购份额 62,197,163.08 减:报告期基金总赎回份额 78,320,520.87 报告期基金拆分变动份额 - 国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 15 本报告期期末基金份额总额 68,814,843.27 §7


基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况 7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 截至本报告期末, 本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备 查 文件 目 录 8.1 备 查 文件 目 录 1 、关于准予 国泰创业板指数证券投资基金(LOF )注册的批复 2 、国泰创业 板指数证券投资基金(LOF )基金合 同 3 、国泰创业 板指数证券投资基金(LOF )托管协 议 4 、报告期内 披露的各项公告 5 、法律法规 要求备查的其他文件 8.2 存 放 地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点 ——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层。 本基金 托管 人中国 建设 银行股 份有 限公司 办公 地点 —— 北 京市西 城区 闹市口 大街 1 号 院 1 号楼。 8.3 查 阅 方式 可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021 )31089000 ,400-888-8688 客户投诉电话: (021 )31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰创业板指数证券投资基金(LOF )2017 年第 3 季度报 告 16 国 泰 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年十 月 二 十 七日