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广发石油(162719)

广发石油:2017年第三季度报告查看PDF公告

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 
第 1 页,共 16 页 
 
 
 
 
广 发 道 琼 斯美 国 石 油 开发 与 生 产 指数 证 券 投 资基 金 (QDII-LOF ) 
2017 年第 3 季度报告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人: 广 发 基 金管 理 有 限 公司 
基 金 托 管 人: 中 国 银 行股 份 有 限 公司 
报 告 送 出 日期 : 二 〇 一七 年 十 月 二十 七 日广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 
第 2 页,共 16 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日 复 核了 本 报 告 中的 财 务 指 标、 净 值 表 现和 投 资 组 合报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 § 2


基金产品概况 基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF ) 场内简称 广发石油 基金主代码 162719 交易代码 162719 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 28 日 报告期末基金份额总额 135,420,437.72 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略, 通过严格的投 资程序约束和数量化风险管理手段, 力求实现基金 投资组合对标的指数的有效跟踪, 追求跟踪误差的 最小化。 本基金力争控制净值增长率与业绩比较基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.5% , 年化跟踪误差不超过 5% 。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 3 页,共 16 页 投资策略 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数, 以完全 按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股 票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。 股票 在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份 券及其权重的变动进行相应调整, 以拟合标的指数 的业绩表现。 业绩比较基准 95%× 人 民 币 计 价 的 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数收益率+5%× 人民币 活期存款收益率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基 金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 下属分级基金的基金简称 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )C 下属分级基金的场内简称 广发石油 - 下属分级基金的交易代码 162719 004243 报告期末下属分级基金的 份额总额 124,161,036.35 份 11,259,401.37 份 § 3


主要财务指标和基 金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 4 页,共 16 页 主要财务指标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF )C 1.本期已实现收益 -1,957,327.78 -195,000.21 2.本期利润 5,522,415.55 472,112.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0403 0.0376 4.期末基金资产净值 118,372,298.47 10,721,842.73 5.期末基金份额净值 0.9534 0.9523 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。


2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较 1、 广 发 道琼 斯 石 油 指数 (QDII-LOF )A : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②- ④ 过去三个 月 5.13% 1.12% 5.02% 1.18% 0.11% -0.06% 2、 广 发 道琼 斯 石 油 指数 (QDII-LOF )C : 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②- ④ 过去三个 月 5.01% 1.12% 5.02% 1.18% -0.01% -0.06% 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 5 页,共 16 页 3.2.2 自 基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 份额 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动 的 比 较 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF ) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 2 月 28 日至 2017 年 9 月 30 日) 1.广发道琼斯石油指数(QDII-LOF )A : 2.广发道琼斯石油指数(QDII-LOF )C : 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 6 页,共 16 页 注:1、本基金合同生效日期为 2017 年 2 月 28 日,至披露时点本基金成立 未满一年。 2 、 本 基 金建 仓 期 为 基金 合 同 生 效后 六 个 月 ,建 仓 期 结 束时 各 项 资 产配 置 比 例符合本基金合同有关规定。 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金 经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 余昊 本基金的基金 经理;广发沪 港深股票基金 的基金经理; 广发全球精选 股票(QDII) 基 金的基金经理 2017-02- 28 - 7 年 男, 中国籍, 理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书,2010 年 6 月至 2013 年 9 月先后在 广发基金管理有限公司 研究发展部和国际业务 部任研究员,2013 年 9 月 10 日至 2014 年 3 月广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 7 页,共 16 页 25 日任广发亚太精选股 票(QDII) 基 金的基金经 理助理,2014 年 6 月 4 日至 2015 年 4 月 19 日 任国际业务部专户投资 经理,2015 年 4 月 20 日至 2016 年 6 月 6 日任 国际业务部研究员, 2016 年 6 月 7 日起任广 发沪港深股票基金的基 金经理,2016 年 10 月 27 日起任广发全球精选 股票(QDII) 基金的基金 经理,2017 年 2 月 28 日起任广发道琼斯石油 指数 (QDII-LOF ) 基 金 的基金经理。 李耀 柱 本基金的基金 经理;广发纳 指 100ETF 基 金的基金经 理;广发美国 房地产指数 (QDII) 基金 的 基金经理;广 发纳斯达克 100 指数 (QDII )基金 的基金经理; 广发全球农业 指数(QDII ) 基金的基金经 理;广发全球 医疗保健 (QDII )基金 的基金经理; 广发生物科技 指数(QDII ) 基金的基金经 理;广发亚太 中高收益债券 (QDII )基金 的基金经理; 广发沪港深新 2017-03- 10 - 7 年 男, 中国籍, 理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书,2010 年 8 月至 2014 年 7 月在广发 基金管理有限公司中央 交易部任股票交易员, 2014 年 8 月至 2015 年 12 月在国际业务部先后 任 QDII 基金的研究员、 基金经理助理,2015 年 12 月 17 日起任广发纳 指 100ETF 基金的基金 经理,2016 年 8 月 23 日起任广发全球农业指 数(QDII) 、 广发纳斯达克 100 指数(QDII) 、 广发 美 国房地产指数(QDII)、广 发亚太中高收益债券 (QDII) 、 广 发全球医疗保 健(QDII) 和 广发生物科 技指数(QDII) 基金的基 金经理, 2016 年 11 月 9 日起任广发沪港深新起 点股票基金的基金经 理, 2017 年 3 月 10 日起 任广发道琼斯石油指数 (QDII-LOF ) 基金的 基广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 8 页,共 16 页 起点股票基金 的基金经理; 广发港股通恒 生综合中型股 指数基金的基 金经理 金经理, 2017 年 9 月 21 日任广发恒生中型股指 数(LOF ) 基金的基金 经理。 注:1.“ 任职日期” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其 配 套 法 规 、 《 广 发 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 证 券 投 资 基 金 (QDII-LOF ) 基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管 理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 , 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部 控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授 权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经 过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 , 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比 例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 , 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投 资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核, 实现投资风险的事后 控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 9 页,共 16 页 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告 期 内 , 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 , 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投 资策略和运 作分析 七月份, 经济数据显示, 上半年原油产量较去年同期增加,OPEC 减 产计划 未达到预期, 市场对此表示质疑。OPEC 集体 减产豁免国尼日利亚和利比亚原油 增产幅度高于市场预期。 美国油田钻井数增加, 原油产量大幅上涨, 库存持续增 加, 但需求减弱。 但是七月中下旬, 美国原油库存降幅超过预期, 美国原油生产 略有放缓, 以及中国需求增加的迹象和美元走弱的提振, 对油价形成一定程度的 支撑。 石油开发企业的盈利预期没有发生较大改变, 道琼斯石油开发指数在七月 份走势波动。 八月份,原油期货累计下跌了 8% ,原油库存下滑对油价的刺激作用正在减 弱。 哈维飓风威胁到美国炼油业核心地带, 炼油厂关闭, 使国内原油可用量增加。 同时, 市场对 OPEC 减 产的执行力度丧失信心, 市场预期石油价格的下行拖累上 游企业的盈利,道琼斯石油开发指数持续下行。 九月份, 月初受到飓风影响的炼油厂逐渐恢复, 原油库存下滑, 全球石油需 求增幅预计创两年来最高。 供需方面的利好支撑了油价的上涨。 伊拉克库尔地区 的独立公投, 加剧了这一重要产油区发生冲突的风险, 市场担心石油产量会受到 影响, 油 价 的 上 涨 预 期 利 好 上 游 企 业 盈 利 。 道 琼 斯 石 油 开 发 指 数 在 此 期 间 快 速 上广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 10 页,共 16 页 涨。 4.5 报告期内基金的业 绩表现 本报告期内, 本基金 A 类份额的净值增长率为 5.13% , C 类份额的净值增长 率为 5.01% ,同期业绩比较基准收益率为 5.02% 。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产 组合情况 序号 项目 金额( 人民币 元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 124,567,613.61 94.48 其中:普通股 124,567,613.61 94.48 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 - - 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 11 页,共 16 页 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,048,352.73 5.35 8 其他各项资产 230,247.86 0.17 9 合计 131,846,214.20 100.00 5.2 报告期末在各个国 家(地区) 证券市场的 股票及存托 凭证投资分 布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 124,567,613.61 96.49 合计 124,567,613.61 96.49 注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分 类的股票及 存托凭证投 资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 124,567,613.61 96.49 信息技术 - - 日常消费品 - - 非日常生活消费品 - - 公用事业 - - 原材料 - - 工业 - - 金融 - - 房地产 - - 电信业务 - - 医疗保健 - - 合计 124,567,613.61 96.49 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前十名股票 及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中 文) 证 券 代 码 所 在 证 所 属 国 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基 金资 产净广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 12 页,共 16 页 券 市 场 家 ( 地 区) 值比 例 (%) 1 CONOCOPHILLI PS 康菲 石油 COP US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 41,908.0 0 13,920,867. 22 10.78 2 EOG RESOURCES INC EOG 资源 EO G US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 19,882.0 0 12,765,311. 78 9.89 3 PHILLIPS 66 - PSX US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 14,870.0 0 9,041,055.3 0 7.00 4 V ALERO ENERGY CORP Valero 能源 VL O US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 15,315.0 0 7,819,482.4 2 6.06 5 MARATHON PETROLEUM CORP 马拉 松石 油公 司 MP C US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 17,485.0 0 6,507,870.7 0 5.04 6 ANADARKO PETROLEUM CORP 阿纳 达科 石油 AP C US 纽 约 证 美 国 19,217.0 0 6,230,392.8 6 4.83 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 13 页,共 16 页 券 交 易 所 7 PIONEER NATURAL RESOURCES CO Pionee r 自 然资 源公 司 PX D US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 5,858.00 5,736,201.7 9 4.44 8 CONCHO RESOURCES INC 康丘 资源 公司 CX O US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 5,104.00 4,461,980.4 4 3.46 9 DEVON ENERGY CORP 戴文 能源 DV N US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 17,963.0 0 4,376,516.0 8 3.39 1 0 APACHE CORP 阿帕 契 APA US 纽 约 证 券 交 易 所 美 国 12,908.0 0 3,923,645.0 2 3.04 注:以上代码为当地交易所市场代码。 5.5 报告期末按债券信 用等级分类 的债券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名债券 投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 14 页,共 16 页 5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前十名资产 支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排名的 前五名金融 衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 基 金投 资 明 细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投 资 组 合 报 告 附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额( 人民币 元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,555.16 4 应收利息 8,436.56 5 应收申购款 97,709.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 122,546.93 8 其他 - 9 合计 230,247.86 5.10.4报 告 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 15 页,共 16 页 5.10.5 报 告 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 6


开放式基金份额变 动 单位:份 项目 广发道琼斯石油指 数(QDII-LOF )A 广发道琼斯石油指 数(QDII-LOF )C 本报告期期初基金份额总额 151,511,085.94 13,657,822.10 报告期基金总申购份额 1,097,852.44 478,811.73 减:报告期基金总赎回份额 28,447,902.03 2,877,232.46 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 124,161,036.35 11,259,401.37 § 7


基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况 7.1 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购 、 赎回或买卖本基 金的情况。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF )募集的文件 (二) 《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF)基 金合同》 (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF)托广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )2017 年第 3 季度 报告 第 16 页,共 16 页 管协议》 (五)法律意见书 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼 8.3 查阅方式 1. 书 面 查 阅 : 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广 发 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 七 年十 月 二 十 七日