广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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广发深证 100 指数分级证券投资基金
2017 年第 3 季 度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 十 月 二十 七 日广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10
月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 广发深证 100 指数分级
场内简称 深 100 基
基金主代码 162714
交易代码 162714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额 81,803,181.19 份
投资目标 本基金采用指数化投资方式， 通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段， 力争控制本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% ，实现对深证
100 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为指数型基金， 主要采用完全复制法， 即按广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投
资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应的调整。 当成份股发生调整和成份股发生分
红、 增发、 配股等行为时， 或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影
响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时 ， 或因
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基
金管理人会对实际投资组合进行适当调整， 以便实
现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%× 深证 100 价格指数收益率+5%× 银行活 期存款
利率（税后）。
风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金， 具有较高风
险、 较高预期收益的特征， 其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金。 从
本基金所分离的两类基金份额来看，广发深证 100
A 份额具有低风险、 收益相对稳定的特征； 广发深
证 100 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简
称
广 发 深 证 100
指数分级 A
广 发 深 证 100
指数分级 B
广 发 深 证 100
指数分级
下属三级基金的场内简
称
深证 100A 深证 100B 深 100 基
下属三级基金的交易代
码
150083 150084 162714
报告期末下属三级基金
的份额总额
3,000,294.00 份 3,000,295.00 份
75,802,592.19
份 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 1,057,549.35
2.本期利润 6,269,937.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0753
4.期末基金资产净值 96,368,984.88
5.期末基金份额净值 1.1781
注： （1） 所 述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本 报 告期 基 金 份 额净 值 增 长 率及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 的比 较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个
月
6.90% 0.76% 5.55% 0.75% 1.35% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 份 额 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基
准 收 益 率 变动 的 比 较
广发深证 100 指数分级证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 5 月 7 日至 2017 年 9 月 30 日） 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任
日期
罗国庆
本基金的基
金经理； 广发
医疗指数分
级基金的基
金经理； 广发
中证全指汽
车基金的基
金经理； 广发
中证全指建
筑材料基金
的基金经理；
广发家用电
器指数基金
的基金经理；
数量投资部
副总经理
2015-1
0-13
- 8 年
男， 中国籍， 经济学硕士， 持
有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业
证书， 自 2009 年 11 月至 2013
年7 月先后在深圳证券信息有
限 公 司 和 华 富 基 金 管 理 有 限
公 司 任 研 究 员 及 产 品 设 计 研
究，2013 年 7 月 31 日至今在
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 先 后
任 产 品 经 理 、 量 化 研 究 员 ，
2015 年 10 月 13 日起任广发深
证100 指数分级和广发医疗指
数分级基金的基金经理， 2016
年 5 月 30 日起任广发基金管
理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 副 总
经理，2017 年 7 月 31 日起任
广 发 中 证 全 指 汽 车 指 数 基 金广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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的基金经理，2017 年 8 月 2
日 起 任 广 发 中 证 全 指 建 筑 材
料指数基金的基金经理， 2017
年 9 月 13 日起任广发中证全
指 家 用 电 器 指 数 基 金 的 基 金
经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发深 证 100 指数分级证券投资基金基金合同》 和其他有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制
风 险 的 基 础上 ， 为 基 金持 有 人 谋 求最 大 利 益 。本 报 告 期 内， 基 金 运 作合 法 合 规 ，
无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控 及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的投资组合。 本报
告 期 内 ， 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 ，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析
运作期间内， 本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、 分拆、 合并运
作正常， 运作过程中未发生风险事件。 本基金按照指数结构进行复制指数的方法
投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。
4.5报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 6.90% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
5.55% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产 组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 89,946,591.49 92.90
其中：股票 89,946,591.49 92.90
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,687,520.87 6.91
7 其他各项资产 186,394.04 0.19
8 合计 96,820,506.40 100.00
5.2 报告期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 211,251.03 0.22
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 31,093.44 0.03
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 12,776.05 0.01
S 综合 - -
合计 255,120.52 0.26
5.2.2指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
2,210,281.56 2.29
B 采矿业
445,392.00
0.46
C 制造业 53,865,100.93 55.89
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业 - -
E 建筑业 1,385,661.64 1.44
F 批发和零售业 1,682,372.40 1.75
G 交通运输、仓储和邮政业 219,920.00 0.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,778,158.17 8.07
J 金融业 11,470,045.09 11.90
K 房地产业 5,248,696.06 5.45
L 租赁和商务服务业 1,347,447.00 1.40
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,984,915.83 2.06
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,581,388.42 1.64
S 综合 472,091.87 0.49
合计 89,691,470.97 93.07
5.2.3 报 告 期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 股 票投 资 明 细 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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5.3.1 期末指 数 投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 000333 美的集团 120,288 5,315,526.72 5.52
2 000651 格力电器 129,922 4,924,043.80 5.11
3 000725 京东方Ａ 676,957 2,978,610.80 3.09
4 000002 万 科Ａ 111,266 2,920,732.50 3.03
5 000858 五 粮 液 50,649 2,901,174.72 3.01
6 002415 海康威视 86,956 2,782,592.00 2.89
7 000001 平安银行 230,109 2,556,510.99 2.65
8 300498 温氏股份 102,756 2,210,281.56 2.29
9 000063 中兴通讯 64,696 1,830,896.80 1.90
10 002304 洋河股份 15,575 1,580,862.50 1.64
5.3.2 期末积极投 资 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.09
2 002901 大博医疗 1,834 49,206.22 0.05
3 300700 岱勒新材 833 43,440.95 0.05
4 002893 华通热力 1,176 31,093.44 0.03
5 002906 华阳集团 1,728 23,656.32 0.02
5.4 报告期末按债券品 种分类的债 券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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5.7 报告期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名贵金 属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报 告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 7,153.09
2 应收证券清算款 130,217.36
3 应收股利 -
4 应收利息 1,301.95
5 应收申购款 47,721.64
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 186,394.04 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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5.11.4报 告 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
5.11.5.1 期 末 指 数 投 资前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 002906 华阳集团 23,656.32 0.02
新股流通
受限
§ 6
开放式基金份额变 动
单位：份
项目
广发深证100 指数分
级A
广发深证100指数分
级B
广发深证100指数
分级
本报告期期初
基金份额总额
4,355,840.00 4,355,841.00 76,069,593.30
本报告期基金
总申购份额
- - 3,854,928.59
减：本报告期
基金总赎回份
额
- - 6,833,021.70
本报告期基金
拆分变动份额
-1,355,546.00 -1,355,546.00 2,711,092.00
本报告期期末 3,000,294.00 3,000,295.00 75,802,592.19 广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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基金份额总额
注：拆分变动份额为 本 基 金 三 类 份 额 之 间 的 配 对 转 换 份 额 及 份 额 折 算 所 得 份 额 。
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人持有本 基金份额变 动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
36,371,247.15
本报告期买入/ 申购总份额
0.00
本报告期卖出/ 赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
36,371,247.15
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（% ）
44.46
7.2 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基金的
情况。
§ 8
影响投资者决策的 其他重要信 息
8.1 报告期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
20170701-2017
0930
19,42
5,934.
92
0.00 0.00
19,425,934.
92
23.75%
2
20170701-2017
0930
26,73
6,890.
53
0.00 0.00
26,736,890.
53
32.68%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时广发深证 100 指数分级证 券投资基金 2017 年第 3 季 度报告
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变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§ 9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发深证 100 指数分级证券投资基金募集的文件
2.《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
3.《广发深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
4.法律意见书
5.基金管理人业务资格批件、营业执照
6.基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
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二 〇 一 七 年十 月 二 十 七日
