安信 中证 一带 一路 主题 指数 分级 证券 投资
基金
2017 年第 3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司
报告送 出 日 期 ：2017 年 10 月 27 日 安信一带一路分级 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10 月26 日复 核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 安信一带一路分级
场内简称 一带分级
交易代码 167503
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月14 日
报告期末基金份额总额 1,033,282,827.60 份
投资目标
本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 ， 紧 密 跟 踪 中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 。 在
正 常 市 场 情 况 下 ， 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的
日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内。
投资策略
股 票 投 资 上 ， 本 基 金 主 要 采 用 完 全 复 制 的 方 法 进 行 投 资 ， 即 按 照 标
的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 构 建 基 金 的 股 票 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数
成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 对 股 票 投 资 组 合 进 行 相 应 地 调 整 ； 债 券 投 资
上 ， 本 基 金 将 以 宏 观 形 势 及 利 率 分 析 为 基 础 ， 预 测 未 来 基 准 利 率 水
平 变 化 趋 势 与 幅 度 ， 进 行 定 量 评 价 ； 权 证 投 资 上 ， 综 合 考 虑 权 证 标
的 证 券 的 基 本 面 趋 势 、 权 证 的 市 场 供 求 关 系 以 及 交 易 制 度 设 计 等 多
种 因 素 ， 对 权 证 进 行 合 理 定 价 ， 谨 慎 进 行 权 证 投 资 ； 资 产 支 持 证 券
投 资 方 面 ， 综 合 运 用 类 别 资 产 配 置 、 久 期 管 理 、 收 益 率 曲 线 、 个 券
选择和利差定价管理等策略。
业绩比较基准
中 证 一 带 一 路 指 数 收 益 率 ×95 ％ ＋ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率 （ 税 后 ）
×5 ％
风险收益特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 较 高 风 险 、 较 高 预
期 收 益 的 品 种 。 同 时 本 基 金 为 指 数 基 金 ， 通 过 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ，安信一带一路分级 2017 年第 3 季度报告
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具有与标的指数以及标的指数所代表 的公司相似的风险收益特征。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
下属分级基金 的基金简
称
一带一 A 一带一 B 一带分级
下属分级基金 的交易代
码
150275 150276 167503
报告期末 下属分 级基金
的份额总额
456,209,643.00 份 456,209,643.00 份 120,863,541.60 份
下属分级基金的风险收
益特征
安信一带一路 A 份额
为 稳 健 收 益 类 份 额 ，
具 有 低 预 期 风 险 且 预
期 收 益 相 对 较 低 的 特
征。
安信一带一路 B 份额
为 积 极 收 益 类 份 额 ，
具 有 高 预 期 风险且预
期 收 益 相 对 较 高 的 特
征。
本 基 金 属 于 股 票 型
基金， 其预期的风险
与 预 期 收 益 高 于 混
合型基金、 债券型基
金与货币市场基金，
为 证 券 投 资 基 金 中
较高风险、 较高预期
收益的品种。 同时本
基金为指数基金， 通
过 跟 踪 标 的 指 数 表
现， 具有与标的指数
以 及 标 的 指 数 所 代
表 的 公 司 相 似 的 风
险收益特征。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 财 务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月30 日 ）
1. 本期已实 现收益 -4,617,982.95
2. 本期利润
16,696,086.23
3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0133
4. 期末基金 资产净值 826,263,885.04
5. 期末基金 份额净值 0.800
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
安信一带一路分级 2017 年第 3 季度报告
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.27% 0.73% 1.32% 0.72% -0.05% 0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金基金合同生效日为 2015 年5 月14 日。
2 、 本基金合 同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
龙川
本 基 金 的
基金经
理 、 量 化
投 资 部 总
经理
2015 年5 月
14 日
- 15
龙川先生， 统计学博士。 历
任 Susquehanna
International Group （美
国） 量化投资经理、 国泰君
安 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
量化投资部首席研究员、 东
方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
量化投资部总监。 现任安 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 量
化投资部总经理。 现任安 信
中 证 一 带 一 路 主 题 指 数 分
级证券投资基金、 安信沪 深
300 指数增强 型发起式证券
投资基金、 安 信量化多因子
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的基金经理。
注：1 、此处 的 “任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2 、 证券从业 年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本 基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交 易 专项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 安信一带一路分级 2017 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2017 年三季 度沪深 300 、 上证综指和创业板指数涨幅分别为 4.63% ，4.90% 和 2.69% ，同 期安
信一带一路分级基金涨幅为 1.27% 。
安信一带一路基金采取完全复制指数的被动式指数管理策略，量化及人工管理相结合的投资
方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。在报告期内，本基金未遇到大额申购赎回
事件，较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。
4.5 报告期内基 金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.800 元；本 报告期基金份额净值增长率为 1.27% ，业绩
比较基准收益率为 1.32% 。
4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明
无。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 778,458,647.72 93.21
其中：股票 778,458,647.72 93.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 38,975,300.00 4.67
其中：债券 38,975,300.00 4.67
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 15,556,077.90 1.86
8 其他资产 2,152,021.42 0.26
9 合计 835,142,047.04 100.00 安信一带一路分级 2017 年第 3 季度报告
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5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 78,019,003.26 9.44
C 制造业 372,015,454.00 45.02
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 199,503,817.28 24.15
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 104,679,467.74 12.67
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
15,376,584.72 1.86
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,861,552.98 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 771,455,879.98 93.37
5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 6,914,913.76 0.84
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,385.45 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - - 安信一带一路分级 2017 年第 3 季度报告
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I
信息传输、软件和信息技
术服务业
17,468.03 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 44,000.50 0.01
S 综合 - -
合计 7,002,767.74 0.85
5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601989 中国重工 5,249,251 34,960,011.66 4.23
2 601390 中国中铁 4,004,774 34,641,295.10 4.19
3 600089 特变电工 3,419,616 33,717,413.76 4.08
4 600028 中国石化 5,255,939 31,010,040.10 3.75
5 600487 亨通光电 834,748 28,715,331.20 3.48
6 000338 潍柴动力 3,166,694 23,718,538.06 2.87
7 601857 中国石油 2,939,970 23,490,360.30 2.84
8 601669 中国电建 2,897,762 23,269,028.86 2.82
9 601186 中国铁建 1,904,607 22,588,639.02 2.73
10 601668 中国建筑 2,409,599 22,361,078.72 2.71
5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值安信一带一路分级 2017 年第 3 季度报告
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比例（％）
1 002606 大连电瓷 299,914 6,259,205.18 0.76
2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
3 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.01
4 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.01
5 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 38,975,300.00 4.72
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,975,300.00 4.72
5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 019563 17 国债 09 380,000 37,981,000.00 4.60
2 019540 16 国债 12 10,000 994,300.00 0.12
5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约 。
5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参
与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争
利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指
数的目的。
5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.11 投 资 组 合 报告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其 他 资 产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,570,838.32
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 536,275.64
5 应收申购款 44,151.80
6 其他应收款 755.66
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,152,021.42
5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明
5.11.6 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.7 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限 情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002606 大连电瓷 6,259,205.18 0.76 重大事项
5.11.8 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
安信一带一路分级 2017 年第 3 季度报告
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 一带一 A 一带一 B 一带分级
报告期期初基金份额总额 648,019,321.00 648,019,321.00 278,618,000.60
报告期期间基金总申购份额 - - 47,639,414.67
减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 589,013,229.67
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以"-" 填列）
-191,809,678.00 -191,809,678.00 383,619,356.00
报告期期末基金份额总额 456,209,643.00 456,209,643.00 120,863,541.60
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及基金份额折算变动份额。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况
7.1 基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况
本报告期内 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细
本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
无
8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
无
§9 备 查 文 件 目 录
9.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件；
2 、《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》；
3 、《安信中 证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》；
4 、《安信中 证一带一 路主题指数分级证券投资基金招募说明书》；
5 、中国证监 会要求的其他文件。 安信一带一路分级 2017 年第 3 季度报告
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9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
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