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500A(150055)

500A:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
工银 瑞信 睿智 中证 500 指数 分级 证券 投资
基金 
2017 年第 3 季 度报 告 
 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 
报告送 出 日 期 : 二 〇 一 七 年 十 月 二 十 七 日 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 10 月25 日复 核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。 §2 基 金 产 品 概 况 基金简称 工银中证 500 指数 场内简称 工银 500 交易代码 164809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 1 月31 日 报告期末基金份额总额 120,799,969.25 份 投资目标 采用指数化投资, 通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度, 实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。 通 过 产 品 分 级 设 置 , 为 不 同 份 额 投 资 者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。 投资策略 本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 成 分 股 被 限 制 投 资 等 ) 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 管 理 人 将 运 用 其 他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 , 追 求 尽 可 能 贴 近 目 标 指 数 的 表 现 。 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 : 力 争 使 得 基 金 日 收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35% , 偏离度年化标准差不超过 4%。 业绩比较基准 中证 500 指 数收益率 ×95% +商业银 行税后活期存款利率 ×5%。 风险收益特征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 风 险 与 收 益 高 于 混 合 基 金 、 债 券 基 金 与 货币市场基金。 此外, 本基金作为指数型基金, 采用完全复制策略, 跟 踪 标 的 指 数 市 场 表 现 , 目 标 为 获 取 市 场 平 均 收 益 , 是 股 票 基 金 中 处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 。 本 基 金 的 分 级 设 定 则 决 定 了 不 同 份 额具有不同的风险和收益特征。睿智 A 份额具有低风险、低预期收工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 13 页


益的特征;睿智 B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金 的基金简 称 500A 500B 工银 500 下属分级基金 的交易代 码 150055 150056 164809 报告期末 下属分 级基金 的份额总额 6,188,994.00 份 9,283,492.00 份 105,327,483.25 份


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月30 日 ) 1. 本期已实 现收益 -1,316,784.73 2. 本期利润


4,855,624.73 3. 加权平均 基金份额本期利润 0.0614 4. 期末基金 资产净值 162,883,127.85 5. 期末基金 份额净值 1.3484 注:1 、 上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实 现收益是指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、所列数据 截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.71% 0.88% 7.20% 0.89% -0.49% -0.01%


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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、本基 金基金合同于 2012 年1 月 31 日生效 。 2 、 按基金合同规定, 本基金建仓期为六个月。 截至本报告期末, 本基金的各项投资比例符合基金 合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定:本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例 为 90%-95% , 其中标的指数成分股票、 备选成分股票占基金资产净值的比例不低于 90% ; 现金、 债 券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证 券品种占基金资产净值的比例为 5%-10% , 其中现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5% 。 3.3 其他指标 无。 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 刘伟琳 本 基 金 的 基金经理 2014 年 10 月 17 日 - 7 中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博 士;2010 年 加入工银瑞信, 历任金融工程分析师、 投 资 经理助理、 投资经理, 现任 产 品 及 营 销 支 持 部 研 究 负 责人、基金经理。2014 年 10 月 17 日至 今,担任工银 深证100 指数 分级基金基 金 经理; 2014 年 10 月 17 日至 今, 担任工银 沪深 300 指数 基金基金经理;2014 年 10 月 17 日至今 ,担任工银中 证500 指数分 级基金基金经 理; 2015 年5 月 21 日至今 , 担 任 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指 数分级基金基金经理;2015 年 7 月 23 日 至今,担任工 银 中 证 高 铁 产 业 指 数 分 级 基金基金经理;2017 年 9 月 15 日至今 ,担任工银瑞 信 深 证 成 份 指 数 证 券 投 资 基金(LOF ) 基金经理。





4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基 金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


法违规行为, 公司根据 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交 易管理办法》 、 《异常交 易管理办法》 , 对公司管 理的各类资产的公平对待 做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法 违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同 一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公 平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间 未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况 有 1 次。 投 资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1 )申购 赎回的影响;2 )成份股 票的停牌 等。 本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在 较低水平。


4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 报告期内,本基金净值增长率为 6.71% ,业绩比 较基准收益率为 7.20% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明 本基金在报告期内没有触及 2014 年8 月8 日生效 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 13 页


§5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 153,073,064.11 93.64 其中:股票 153,073,064.11 93.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,338,438.13 6.32 8 其他资产 49,696.13 0.03 9 合计 163,461,198.37 100.00 注:由于四 舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 5.2.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,811,822.80 1.11 B 采矿业 5,030,402.86 3.09 C 制造业 96,702,883.68 59.37 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 4,879,424.88 3.00 E 建筑业 3,603,293.59 2.21 F 批发和零售业 8,106,951.23 4.98 G 交通运输、仓储和邮政业 4,034,306.06 2.48 H 住宿和餐饮业 182,120.00 0.11 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 10,197,689.47 6.26 J 金融业 2,377,167.20 1.46 K 房地产业 8,486,242.39 5.21 L 租赁和商务服务业 2,542,072.21 1.56 M 科学研究和技术服务业 422,504.60 0.26 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


N 水利、环境和公共设施管理业 1,319,758.50 0.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 142,335.00 0.09 Q 卫生和社会工作 302,473.80 0.19 R 文化、体育和娱乐业 1,581,791.40 0.97 S 综合 711,563.20 0.44 合计 152,434,802.87 93.59 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 行业 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 42,750.00 0.03 C 制造业 595,511.24 0.37 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 638,261.24 0.39 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的 比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港 股 通 投 资股 票 投 资 组合 无。


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5.3 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 5.3.1 报 告 期 末 指数 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002460 赣锋锂业 18,900 1,649,970.00 1.01 2 601012 隆基股份 43,046 1,268,565.62 0.78 3 300136 信维通信 28,200 1,184,400.00 0.73 4 600487 亨通光电 34,200 1,176,480.00 0.72 5 600516 方大炭素 37,100 1,133,405.00 0.70 6 603799 华友钴业 10,600 969,582.00 0.60 7 600525 长园集团 47,360 942,464.00 0.58 8 002340 格林美 95,952 830,944.32 0.51 9 002405 四维图新 32,265 826,629.30 0.51 10 600219 南山铝业 199,550 796,204.50 0.49


5.3.2 报 告 期 末 积极 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002168 深圳惠程 19,160 325,528.40 0.20 2 002399 海普瑞 8,236 141,576.84 0.09 3 000511 *ST 烯碳 15,300 80,631.00 0.05 4 600468 百利电气 7,350 47,775.00 0.03 5 000693 *ST 华泽 3,420 42,750.00 0.03


5.4 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


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5.7 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 5.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 5.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 5.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 5.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 5.11 投 资 组 合 报告 附 注 5.11.1


本基金投资的前十名 证券的发行 主体本期未 出现被监管 部门立案调 查,或 在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的情 形 。 5.11.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.11.3 其 他 资 产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 22,228.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,369.68 5 应收申购款 25,097.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,696.13


5.11.4 报 告 期 末 持有 的 处 于 转股 期 的 可 转换 债 券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 受限 情 况 的 说明 5.11.5.1 报 告 期 末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 无。 5.11.5.2 报 告 期 末 积极 投 资 前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002168 深圳惠程 325,528.40 0.20 重大事项 2 000511 *ST 烯碳 80,631.00 0.05 重大事项 3 600468 百利电气 47,775.00 0.03 重大事项 4 000693 *ST 华泽 42,750.00 0.03 重大事项


5.11.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 无。 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 500A 500B 工银 500 报告期期初基金份额总额 11,988,426.00 17,982,640.00 52,144,492.50 报告期期间基金总申购份额 - - 67,700,608.16 减: 报告期期 间基金总赎回份额 - - 29,016,197.41 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以"-" 填列) -5,799,432.00 -8,699,148.00 14,498,580.00 报告期期末基金份额总额 6,188,994.00 9,283,492.00 105,327,483.25 注:1. 拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额,报告期末基金 份额总额为三级份额之和; 2. 报告期期 间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;


3. 报告期期 间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 7.1 基金管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 情况 无。 7.2 基 金 管 理 人运 用 固 有 资金 投 资 本 基金 交 易 明 细 本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况 投资 者类 别 报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况 序号 持有基金 份 额比例 达到或者 超 过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170914-20170930 58,701,203.40 0.00 0.00 58,701,203.40 48.59% 个人 - - - - - - - 工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 13 页











产品特有 风 险 本基金份 额 持有人较 为 集中, 存在 基金规模 大 幅波动的 风 险, 以及由 此导致基 金 收益较大 波 动 的 风险。


8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息 无。 §9 备 查 文 件 目 录 9.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准工银瑞信睿智中证 500 指数 分级证券投资基金设立的文件; 2 、《工银瑞 信睿智中证 500 指数分级 证券投资基金基金合同》; 3 、《工银瑞 信睿智中证 500 指数分级 证券投资基金托管协议》; 4 、基金管理 人业务资格批件和营业执照; 5 、基金托 管 人业务资格批件和营业执照; 6 、报告期内 基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后, 在合理时间内取得上述文件的复印件。