广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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广发中小板 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
2017 年第3 季 度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 广 发 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 中 国 农 业银 行 股 份 有限 公 司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 十 月 二十 七 日广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 10
月 25 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 广发中小板 300ETF
场内简称 中小 300
基金主代码 159907
交易代码 159907
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 3 日
报告期末基金份额总额 167,598,847.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合， 并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 的 比广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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例不低于基金资产净值的 95% 。
一般情形下， 本基金将根据标的指数成份股的构成
及其权重构建股票资产投资组合， 但在标的指数成
份股发生调整、 配股、 增发、 分红等公司行为导致
成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、
交易制度、 个别成份股停牌或者流动性不足等原因
导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时， 基
金管理人将对投资组合进行优化， 以更紧密的跟 踪
标的指数。 本基金将根据市场情况， 结合经验判断，
综合考虑行业属性、 相关性、 估值、 流动性等因素
挑 选 标 的 指 数 中 其 他 成 份 股 或 备 选 成 份 股 进 行 替
代， 以期在规定的风险承受限度之内， 尽量缩小跟
踪误差。
在正常情况下， 本基金力争控制投资组合的净值增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 小 于
0.2% ，年化跟踪误差不超过 2% 。
业绩比较基准 中小板 300 价格指数。
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 风 险 与 收 益 高 于 混 合 型 基
金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型
基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 中 小 板
300 价格指数的表现，具有与标的指数、以及标的
指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -8,676,139.66
2.本期利润 17,330,909.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.1022
4.期末基金资产净值 259,993,447.08
5.期末基金份额净值 1.5513
注：(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
(3) 本基金 已于 2011 年 7 月 25 日进行了份额折算，基金份额折算比例为
0.90854670。
(4) 本基金 本报告期末还原后基金份额净值为 1.4094。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 本 报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
7.47% 0.82% 7.23% 0.84% 0.24% -0.02%
3.2.2自基金 合 同 生 效以 来 基 金 累计 净 值 增 长率 变 动 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2011 年 6 月 3 日至 2017 年 9 月 30 日) 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理( 或 基 金经 理 小 组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘杰
本基金的基金
经理；广发沪
深 300ETF 联
接基金的基金
经理；广发中
证 500ETF 基
金的基金经
理；广发中证
500ETF 联接
(LOF)基金的
基金经理；广
发沪深
300ETF 基金
的基金经理；
广发环保指数
基金的基金经
理；广发养老
2016-01-
25
- 13 年
男， 中国籍， 工学学士，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金
业从业证书，2004 年 7
月至 2010 年 11 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 信
息 技 术 部 工 作 ， 2010
年 11 月至 2014 年 3 月
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 数 量 投 资 部 数 量 投 资
研究员,2014 年 4 月 1 日
至 2016 年 1 月 17 日任
广发沪深 300 指数基金
的基金经理，2014 年 4
月 1 日 起 任 广 发 中 证
500ETF 以 及 广 发 中 证
500ETF 联接(LOF)基金
的基金经理，2015 年 8广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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指数基金的基
金经理；广发
中小板 300 联
接基金的基金
经理；广发军
工 ETF 基金的
基金经理；广
发中证军工
ETF 联接基 金
的基金经理；
广发中证环保
ETF 基金的 基
金经理；广发
创业板 ETF 基
金的基金经
理；广发创业
板 ETF 联接基
金的基金经
理；广发量化
稳健混合基金
的基金经理；
数量投资部总
经理助理
月 20 日起任广发沪深
300ETF 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 1 月 18 日起
任 广 发 沪 深 300ETF 联
接基金的基金经理，
2016 年 1 月 25 日起任广
发 中 小 板 300ETF 及联
接 基 金 、 广 发 养 老 指 数
和 广 发 环 保 指 数 基 金 的
基金经理，2016 年 1 月
28 日起任数量投资部总
经理助理，2016 年 8 月
30 日起任广发中证军工
ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2016 年 9 月 26 日起任广
发中证军工 ETF 联接基
金的基金经理，2017 年
1 月 25 日起任广发中证
环保 ETF 基金的基金经
理， 2017 年 4 月 25 日起
任广发创业板 ETF 基金
的基金经理，2017 年 5
月 25 日起 任广发创业板
ETF 联 接 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 8 月 4 日起
任 广 发 量 化 稳 健 混 合 基
金的基金经理。
注：1.“ 任职日期” 和“ 离职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规
定。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及
其配套法规、 《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其
他 有 关 法 律法 规 的 规 定， 本 着 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，
在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金
运作合法合规， 无损害基金持有人利益的行为， 基金的投资管理符合有关法规及
基金合同的规定。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
公 司 通 过 建立 科 学 、 制衡 的 投 资 决策 体 系 ， 加强 交 易 分 配环 节 的 内 部控 制 ，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于
备选股票库， 重点投资的股票必须来源于核心股票库。 公司建立了严格的投资授
权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经
过 严 格 的 审 批 程 序 。 在 交 易 过 程 中 ， 中 央 交 易 部 按 照 “ 时 间 优 先 、 价 格 优 先 、 比
例 分 配 、 综 合 平 衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 监 察 稽 核 部 风 险 控 制 岗 通 过 投
资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事中风险控制；
稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽 核， 实现投资风险的事后
控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好， 不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证
券投资的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因
应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报
告 期 内 ， 本投 资 组 合 与本 公 司 管 理的 其 他 投 资组 合 发 生 过同 日 反 向 交易 的 情 况 ，
但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何
利益输送的嫌疑。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 运作 分 析
（1）投资策略
作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股
调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击， 进一步降低基金的跟踪
误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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报告期内，本基金日均跟踪误差为 0.02% ，符合要求。
报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是申购、 赎回和成份股调整因素； 作为
ETF 基金， 申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响相对较小。
4.5 报 告 期内 基 金 的 业绩 表 现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 的 净 值 增 长 率 为 7.47% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
7.23% ，较好地跟踪了指数。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 253,993,924.29 97.30
其中：股票 253,993,924.29 97.30
2 固定收益投资 92,800.00 0.04
其中：债券 92,800.00 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 6,799,575.59 2.60
7 其他各项资产 143,675.77 0.06
8 合计 261,029,975.65 100.00
注： 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值， 而 5.2 的合计项不含可退
替代款估值增值。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1报告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
3,783,834.85 1.46
B 采矿业
1,440,724.98
0.55
C 制造业 174,066,613.94 66.95
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应
业
1,063,076.64 0.41
E 建筑业
8,047,513.93 3.10
F 批发和零售业
8,896,862.30 3.42
G 交通运输、仓储和邮政业
2,297,140.52 0.88
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
26,563,987.77 10.22
J 金融业
11,758,114.26 4.52
K 房地产业
3,630,211.90 1.40
L 租赁和商务服务业
5,532,713.92 2.13
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
1,201,180.00 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
1,628,928.63 0.63
R 文化、体育和娱乐业
4,083,020.65 1.57
S 综合
- -
合计
253,993,924.29 97.69
5.2.2报告期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 002415 海康威视 268,532 8,593,024.00 3.31
2 002304 洋河股份 47,564 4,827,746.00 1.86
3 002230 科大讯飞 84,359 4,525,860.35 1.74 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
10
4 002450 康得新 188,550 3,999,145.50 1.54
5 002024 苏宁云商 295,196 3,867,067.60 1.49
6 002466 天齐锂业 54,063 3,800,088.27 1.46
7 002460 赣锋锂业 42,484 3,708,853.20 1.43
8 002456 欧菲光 160,645 3,404,067.55 1.31
9 002594 比亚迪 48,278 3,297,387.40 1.27
10 002236 大华股份 134,307 3,232,769.49 1.24
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 92,800.00 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 92,800.00 0.04
5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 128016 雨虹转债 928 92,800.00 0.04
5.6 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报 告期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投 资组 合 报 告 附注
5.11.1 根 据 公 开 市 场信 息 ， 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 的发 行 主 体 在本 报 告 期 内
没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的
情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他 各 项 资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 3,464.26
2 应收证券清算款 139,006.60
3 应收股利 -
4 应收利息 1,204.91
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 143,675.77
5.11.4报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报 告期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 175,098,847.00
本报告期基金总申购份额 16,500,000.00
减：本报告期基金总赎回份额 24,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 167,598,847.00
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
7.1 基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期内， 基金管理人不存在运用固有资金 （认） 申购 、 赎回或买卖本基
金的情况。
§8 影响投资者决策的 其他重要信 息
8.1 报告期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购份
额
赎回
份额
持有份额 份额占比
广发中
小板
300 交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金
1
20170701-2017
0930
151,7
17,34
5.00
16,529,
000.00
22,17
1,762.
00
146,074,583
.00
87.16%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可
能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六
十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并
合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。
§9
备 查文 件 目 录
9.1 备 查 文件 目 录
1.中国证监会批准广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金募集的文
件；
2.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4. 《广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 及其更新
版；
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存 放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查 阅 方式
1. 书 面 查 阅 ： 查 阅 时 间 为 每 工 作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者可免费
查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者如对本报告有疑问， 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司， 咨
询电话 95105828 或 020-83936999 ，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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广 发 基 金 管理 有 限 公 司
二 〇 一 七 年十 月 二 十 七日
