国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
2017 年第3 季 度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金 管 理 人： 国 联 安 基金 管 理 有 限公 司
基 金 托 管 人： 中 国 建 设银 行 股 份 有限 公 司
报告送 出 日期 ： 二 〇 一七 年 十 月 二十 七 日国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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§1
重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至 9 月30 日止。
§2
基 金产 品 概 况
基金简称 国联安双力中小板(LOF)
场内简称 国安双力
基金主代码 162510
交易代码 162510
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2015 年 3 月24 日
报告期末基金份额总额 14,940,669.01 份
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 通过严谨的数量化管理和
投资纪律约束， 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误
差不超过 4% ， 为投资者提供一个投资中小板综合指数的有
效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略 本 基 金 采 用 市 值 优 先 兼 顾 行 业 分 层 的 抽 样 复 制 的 方 法 来国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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复制标的指数。选择数量合理的成分股，构建目标组合，
实现稳定地跟踪目标指数的目的。
业绩比较基准 95 ％×中小 板综指收益率+5％×活 期存款利率( 税后)
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金， 具有较高风险、 较高预期
收益的特征， 其风险和预期收益均高于货币市场基金和债
券型基金。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 财务 指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年7 月 1 日-2017 年 9 月30 日)
1.本期已实 现收益 -102,291.73
2.本期利润 876,265.30
3.加权平均 基金份额本期利润 0.0536
4.期末基金 资产净值 16,290,925.37
5.期末基金 份额净值 1.090
注：1 、本期 已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 包含
停牌股票按公允价值调整的影响；
2 、上述基金 业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费
等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1本报告 期 基 金 份额 净 值 增 长率 及 其 与 同期 业 绩 比 较基 准 收 益 率的 比 较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①- ③ ②- ④ 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 5.31% 0.75% 5.05% 0.77% 0.26% -0.02%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率 变 动 的 比较
国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 3 月 24 日至 2017 年 9 月 30 日）
注：1 、 本基 金转换日为2015年3 月23 日， 在转换日日终， 国联安双力中小板综指分级证券投
资基金之A 份 额 （基金代码：150069 ） 、 国联安双力中小板综指分级证券投资基金之B 份 额 （基
金代码：150070 ） 的基金份 额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投
资基金 （LOF ） 的基金份额。 自2015 年3 月24 日起 ， 本基金的基金名称变更为 “国联安双力中
小板综指证券投资基金（LOF ）”；
2 、本基金业 绩比较基准为： 95%× 中 小板综指收益率＋5%× 活期存款利率( 税后) ；
3 、 原国联安双力中小板综指分级证券投资基 金基金合同于2012年3 月23 日生效。 本基金建仓国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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期为自基金合同生效之日起的6 个月 ，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
4 、上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 经理 （ 或 基 金经 理 小 组 ）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金
基金经
理、兼
任国联
安双禧
中证
100 指
数分级
证券投
资基金
基金经
理、上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
联接基
2016-08-19 -
15 年（自
2002 年起）
黄欣先生， 伦敦经济学院会
计 金 融 专 业 硕 士 。2003 年
10 月起加入国联安基金管
理有限公司， 先后担任产品
开发部经理助理、 总经理特
别助理、 投资组合管理部债
券投资助理、 国联安德盛精
选股票证券投资基金及国
联安德盛安心混合型证券
投资基金基金经理助理。
2010 年 4 月 起担任国联安
双禧中证100 指数分级证券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 5 月至 2012 年 9 月兼 任
国联安德盛安心成长混合
型证券投资基金基金经理，
2010 年 11 月 起兼任上证大
宗商品股票交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理，2010 年 12 月起兼任 国
联安上证大宗商品股票交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，
2016 年 8 月 起兼任国联安
中证医药100 指数证券投资
基金和国联安双力中小板
综 指 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经理。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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金基金
经理、
国联安
中证医
药 100
指数证
券投资
基金基
金经理
注：1 、基金 经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联 安双力
中小板 综指 证券投 资基 金基金 合同(LOF) 》及其他相关 法律 法规、 法律 文件的 规定 ，本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有
人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定， 无损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交易 专 项 说 明
4.3.1 公平 交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了 《国联安基金管理有限公司
公平交易制度》 （以下简 称 “公平交易制度 ”） ， 用以规范包括投资授权、 研究分析、 投资决
策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环
节。
本报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定， 公平对待不同投资组合， 确
保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方面均享有平等机会； 在交易环节严
格按照时间优先， 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件
都满足时， 及时执行交易系统中的公 平交易模块； 采用公平交易分析系统对不同投资组合的
交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的 情况。公平交易制度总体执行情况良好。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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4.3.2 异常 交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 报 告 期内 基 金 的 投资 策 略 和 业绩 表 现 说 明
4.4.1 报告期 内基金投资策略和运作分析
2017 年 3 季 度，房地产在各地的调控政策之下交易依旧比较清淡，环保督察在内的供
给侧改革持续推进， 导致大宗商品价格一路上涨， 而同期货币同比增速却处于历史上的低位，
传统工业经济或将面临成本上升、 需求不足的压力。3 季度 股市整体保持上涨态势， 整个季
度沪深 300 指数上涨约 4.63% ，中小 板综指上涨 5.31% 。
依据基金合同的约定， 双力基金始终保持合理的仓位， 采用抽样复制的方法跟踪中小板
综指，将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告期 内基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.090 元， 本 报告期份额净值增长率 为 5.31% ， 同 期
业绩比较基准收益率为5.05% 。 本报告 期内， 日均跟 踪偏离度为0.08% ， 年化跟 踪误差为1.65% ，
分 别 符 合 基 金 合 同 约 定 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 绝 对 值 不 超 过 0.35% ， 以 及 年 化 跟 踪 误 差 不 超 过
4.0% 的限制 。
4.5 报 告 期内 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 说 明
本报告期内本基金资产净值低于 5000 万元。基金 管理人拟加大营销力度，提升基金规
模。
§5
投 资组 合 报 告
5.1 报 告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 15,036,897.45 91.18
其中：股票 15,036,897.45 91.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,452,899.24 8.81
7 其他各项资产 2,343.43 0.01
8 合计 16,492,140.12 100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
5.2.1 指数投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业
215,250.76 1.32
B 采矿业
90,144.24 0.55
C 制造业
11,428,331.34 70.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
57,957.49 0.36
E 建筑业
464,832.66 2.85
F 批发和零售业
501,869.70 3.08
G 交通运输、仓储和邮政业
122,124.37 0.75
H 住宿和餐饮业
28,055.78 0.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业
945,002.25 5.80
J 金融业
420,400.24 2.58
K 房地产业
347,413.62 2.13
L 租赁和商务服务业
208,059.62 1.28
M 科学研究和技术服务业
32,758.10 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业
43,600.00 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业
- 0.00 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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P 教育
0.00 0.00
Q 卫生和社会工作
0.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业
131,097.28 0.80
S 综合
0.00 0.00
合计
15,036,897.45 92.30
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
5.2.2 积极投 资 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.3 报 告期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的股 票 投 资 明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十 名股票投
资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002415 海康威视 17,667 565,344.00 3.47
2 002049 紫光国芯 8,800 327,184.00 2.01
3 002304 洋河股份 3,062 310,793.00 1.91
4 002252 上海莱士 11,000 228,910.00 1.41
5 002465 海格通信 15,874 183,979.66 1.13
6 002142 宁波银行 10,845 171,134.10 1.05
7 002075 沙钢股份 7,280 167,440.00 1.03
8 002024 苏宁云商 12,200 159,820.00 0.98
9 002450 康得新 7,419 157,356.99 0.97
10 002475 立讯精密 6,919 142,946.54 0.88
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券投资。 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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5.5 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
5.9.1 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本 基金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
5.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
5.10.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
5.10.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国 债 期 货投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
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5.11投 资组合 报 告 附 注
5.11.1 本报告期内 ，经 查询上 海证 券交易 所、 深圳证 券交 易所等 机构 公开信 息披 露平台，
本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查， 或在本报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基 金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其 他资 产 构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 763.45
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 316.48
5 应收申购款 1,263.50
6 其他应收款 -
7 待摊费用
-
8 其他 -
9 合计 2,343.43
5.11.4 报 告期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期 末 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
5.11.5.1 期末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 002075 沙钢股份 167,440.00 1.03 重大事项
5.11.5.2 期末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
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§6
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 17,512,205.20
报告期基金总申购份额 477,921.58
减：报告期基金总赎回份额 3,049,457.77
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 14,940,669.01
注： 总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额； 总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。
§7
基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 情况
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。
§8 备 查 文件 目 录
8.1 备 查 文件 目 录
1 、 中国证 监会批准国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 发行及 募集的文件
2 、 《国联 安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 基金合同 》
3 、 《国联 安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 招募说明 书》
4 、 《国联 安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 托管协议 》
5 、 基金管 理人业务资格批件和营业执照
6 、 基金托 管人业务资格批件和营业执照
7 、 中国证 监会要求的其他文件
8.2 存 放 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼
8.3 查 阅 方式 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2017 年第 3 季 度报告
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网址：www.gtja-allianz.com
国 联 安 基 金管 理 有 限 公司
二 〇 一 七 年十 月 二 十 七日
