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鑫元鸿利(000694)

鑫元鸿利:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
鑫 元 鸿 利 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鑫元基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月26 日 鑫元鸿利 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鑫元鸿 利 交易代 码 000694 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 6 月26 日 报告期 末基 金份 额总 额 705,533,637.04 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险和 保证适 当流 动性 的前 提下 , 通过积 极主 动的 投资 管理 , 力争 取得 超越 基金 业绩 比 较基准 的收 益, 为投 资者 创造稳 定的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 为债 券型 基金 , 对 债券的 投资 比例 不低 于基 金 资产 的 80% 。在 此约 束下 ,本基 金通 过对 宏观 经济 趋 势、 金 融货 币政 策、 供求 因素、 估值 因素 、 市 场行 为 因素等 进行 评估 分析 , 对 固定收 益类 资产 和货 币资 产 等的预 期收 益进 行动 态跟 踪,从 而决 定其 配置 比例 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风 险品种 ,其 预期 风险 与预 期收益 高于 货币 市场 基金 , 低于混 合型 基金 和股 票型 基金。 基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 12,031,618.76 2.本期 利润 10,622,851.79 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0159 4.期末 基金 资产 净值 845,633,014.39 5.期末 基金 份额 净值 1.1986 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2 ) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3 ) 为更 好地 服务 于广 大 投资者 ,在 维护 现有 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 , 根 据《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 及《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》等 法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 ,基 金管 理人经 与基 金托 管人 协商 一致并 报中 国 证 监会 备案, 自2017 年8 月1 日 起对本 基金 基金 份额 净值 的小数 点保 留精 度由 小数 点后 3 位提 高至 小 数 点后4 位, 并相 应修 改基 金合同 和托 管协 议。 具体 请见基 金管 理人 在指 定媒 介上 披 露的 相关 公 告 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.32% 0.03% 0.56% 0.04% 0.76% -0.01%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年 6 月 26 日。 根 据基金 合同 约定 ,本 基金 建仓期 为 6 个 月, 建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王美芹 鑫元半 年 定期开 放 债券型 证 券投资 基 金、鑫 元 2016 年8 月 5 日 - 10 年 学历: 工商 管理 、应 用金融 硕士 研究 生。 相关业 务资 格: 证券 投资基 金从 业资 格。 从业经 历:1997 年 7鑫元鸿利 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 13 页


鸿利债 券 型证券 投 资基金 的 基金经 理;基 金 投资决 策 委员会 委 员 月至 2001 年9 月, 任 职于中 国人 寿保 险公 司河南 省分 公司 , 2002 年3 月至2005 年 12 月 ,担 任北 京麦 特 诺亚咨 询有 限公 司项 目部项 目主 管,2007 年 2 至 2015 月6 月, 先后担 任泰 信基 金管 理有限 公司 渠道 部副 经理、 理财 顾问 部副 总监、 专户 投资 总监 等职务 ,2015 年 6 月 加入鑫 元基 金担 任专 户投资 经理 ,2016 年 8 月5 日 起担 任鑫 元半 年定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、鑫 元鸿 利债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理; 同时 兼任基 金投 资决 策委 员会委 员 。 张明凯 鑫元一 年 定期开 放 债券型 证 券投资 基 金、鑫 元 稳利债 券 型证券 投 资基金 、 鑫元鸿 利 债券型 证 券投资 基 金、鑫 元 合享分 级 债券型 证 券投资 基 金、鑫 元 半年定 期 开放债 券 型证券 投 资基金 、 鑫元合 丰 纯债债 券 型证券 投 2014 年6 月 26 日 - 9 年 学历: 数量 经济 学专 业,经 济学 硕士 。相 关业务 资格 :证 券投 资基金 从业 资格 。从 业经历 :2008 年 7 月 至 2013 年8 月, 任职 于南京 银行 股份 有限 公司, 担任 资深 信用 研究员 ,精 通信 用债 的行情 与风 险研 判, 参 与创 立了 南京 银行 内部债 券信 用风 险控 制体系 ,对 债券 市场 行情具 有较 为精 准的 研判能 力。2013 年 8 月加入 鑫元 基金 管理 有限公 司, 任投 资研 究部信 用研 究员 。 2013 年 12 月 30 日至 2016 年 3 月 2 日担 任 鑫元货 币市 场基 金基 金经理 ,2014 年 4 月 17 日 至今 任鑫 元一 年鑫元鸿利 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 13 页


资基金 、 鑫元安 鑫 宝货币 市 场基金 、 鑫元鑫 新 收益灵 活 配置混 合 型证券 投 资基金 、 鑫元双 债 增强债 券 型证券 投 资基金 、 鑫元鑫 趋 势灵活 配 置混合 型 证券投 资 基金的 基 金经理 ; 基金投 资 决策委 员 会委员 定期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金经 理, 2014 年6 月12 日 至今 任鑫元 稳利 债券 型证 券投资 基金 基金 经 理, 2014 年6 月26 日 至今任 鑫元 鸿利 债券 型证券 投资 基金 的基 金经理 , 2014 年10 月 15 日 至今 任鑫 元合 享 分级债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 , 2014 年12 月2 日 至今 任鑫元 半年 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 的基金 经理 ,2014 年 12 月16 日至 今任 鑫元 合丰纯 债债 券型 证券 投资基 金( 原鑫 元合 丰分级 债券 型证 券投 资基金 ) 的 基金 经理, 2015 年6 月26 日 至今 任鑫元 安鑫 宝货 币市 场基金 的基 金经 理,2015 年7 月15 日 至今任 鑫元 鑫新 收益 灵活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经 理, 2016 年4 月21 日 起任鑫 元双 债增 强债 券型证 券投 资基 金的 基金经 理,2017 年 8 月24 日 起任 鑫元 鑫趋 势灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理;同 时兼 任基 金投 资决策 委员 会委 员。 注:1. 基 金的 首任 基金 经 理,任 职日 期为 基金 合同 生效日 ,离 职日 期为 根据 公司决 议确 定的 解聘 日期; 2. 非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期; 3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ,不 存在 损害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合 同的规 定, 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规和公 司内 部关 于公 平交 易流程 的各 项制 度规 范, 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式, 确保 本公司 管理 的不 同投 资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公 平对待 。 报告期 内, 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好, 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向 交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ,未 发现 有 违公 平交 易要 求的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司依 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 以及 《鑫元 基金 管理 有限公 司投 资管 理权 限及 授权管 理办 法》 、《 鑫元 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》、 《鑫 元基金 管理 有限 公司 异常 交易监 控管 理办 法》 等公 司制度 ,对 本基 金的 异常 交易行 为进 行监 督检 查。 报告期 内未 发现 本基 金存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 ,未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本基 金 采用 自下 而上 的投 资理念 ,精 耕个 券标 的的 信用资 质 , 力求 从票 息中 获取长 期战 胜市 场的基 础 。 本组 合在 季度 中始终 保持 较低 仓位 和久 期 ,关 注信 用风 险的 动态 变化 , 尽量 回避 利率 风险和 流动 性风 险对 组合 的扰动 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.1986 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.32% , 业绩鑫元鸿利 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 13 页


比较基 准收 益率 为0.56% 。 为更好 地服 务于 广大 投资 者, 在维 护现 有基 金份 额 持有人 利益 的前 提下 , 根 据 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 及《 证券 投资基 金销 售管 理办 法》等 法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 ,基 金管 理人经 与基 金托 管人 协商 一致并 报中 国证 监会 备案, 自2017 年8 月1 日 起对本 基金 基金 份额 净值 的小数 点保 留精 度由 小数 点后 3 位提 高至 小 数 点后4 位, 并相 应修 改基 金合同 和托 管协 议。 具体 请见基 金管 理人 在指 定媒 介上披 露的 相关 公 告 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


885,914,765.30 96.14 其中: 债券


885,914,765.30 96.14 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


6,104,069.61 0.66 8 其他资 产


29,484,293.69 3.20 9 合计





921,503,128.60





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 鑫元鸿利 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 13 页


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 80,029,000.00 9.46 其中: 政策 性金 融债 80,029,000.00 9.46 4 企业债 券 419,324,765.30 49.59 5 企业短 期融 资券 140,675,000.00 16.64 6 中期票 据 245,886,000.00 29.08 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 885,914,765.30 104.76


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 170301 17 进出 01 500,000 49,900,000.00 5.90 2 101463012 14 新 海连 MTN002 400,000 41,316,000.00 4.89 3 101459055 14 丹投 MTN001 400,000 40,696,000.00 4.81 4 101753015 17 富通 MTN001 300,000 30,882,000.00 3.65 5 1480361 14 兴 化债 400,000 30,860,000.00 3.65





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 鑫元鸿利 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


基 金投 资前 十名证 券的 发行 主体被 监管 部门立 案调 查或编 制日 前一年 内受 到 公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 : 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.10.2 基 金投 资前十 名股 票中投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的投资 决策 程 序说 明: 本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库的 情况。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 27,235.10 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 19,840,241.29 鑫元鸿利 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 13 页


5 应收申 购款 1,517.30 6 其他应 收款 9,615,300.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 29,484,293.69


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 657,746,324.12 报告期 期间 基金 总申 购份 额 101,343,498.39 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 53,556,185.47 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 705,533,637.04


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。 鑫元鸿利 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 13 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170701-20170930 544,022,111.95 - - 544,022,111.95 77.11% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金已 有单一 投资者 所 持基金份 额达到 或超过 本 基金总份 额的 20% , 中小 投资者在 投资本 基金 时可能面 临以下 风险: (一)赎 回申请 延期办 理 或暂停赎 回的风 险 单一投资 者大额 赎回时 易 触发本基 金巨额 赎回的 条 件, 因 此当发生 巨额赎 回 时, 中 小投资者 可能 面临小额 赎回申 请也需 要 按同比例 部分延 期办理 、 延缓支付 或暂停 赎回的 风 险。 (二)基 金净值 大幅波 动 的风险 单一投资 者大额 赎回时 , 基金管理 人进行 基金财 产 大量变现 , 会对 基金资 产 净值产生 影响; 且如 遇大额赎 回费用 归入基 金 资产、 基金份额 净值保 留 位数四舍 五入等 问题, 都 可能会造 成基金 资产 净值的较 大波动 。 (三)基 金投资 目标偏 离 的风险 单一投资 者大额 赎回后 , 很可能导 致基金 规模骤 然 缩小, 基 金将面 临投资 银 行间债券 、 交易 所债 券时交易 困难的 情形, 从 而使 得实 现基金 投资目 标 存在一定 的不确 定性。 (四)基 金的其 他 相关 风险 《基金合 同》生 效后, 基 金份额持 有人数 量不满 200 人或 者基金 资产净值 低于 5000 万元 的,基 金管理人 应当及 时报告 中 国证监会 ;连 续 20 个工 作日出现 前述情 形的, 基 金管理人 应当向 中国 证监会说 明原因 并报送 解 决方案。 因 此, 在极端 情 况下, 当单 一投资 者大量 赎回本基 金后, 可 能 造成基金 资产净 值大幅 缩 减,对本 基金的 存续情 况 产生实质 性影响 。


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§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 鑫元 鸿 利债券 型证 券投 资基 金设 立的文 件; 2 、《 鑫元 鸿利 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 鑫元 鸿利 债券 型证 券 投资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 鑫 元基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月26 日