鑫 元 货 币 市场 基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鑫元货 币
交易代 码 000483
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 19,099,877,602.44 份
投资目 标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础
上，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定回 报。
投资策 略
1、整 体资 产配 置策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自 上而 下地 进行 投 资 管
理。 通过 定性 分析 和定 量 分析 ， 形 成对 短期 利率 变 化
方向的 预测； 在此 基础 之 上， 确定 组合 久期 和类 别 资
产配置 比例； 在此 框架 之 下， 通过 把握 收益 率曲 线 形
变和无 风险 套利 机会 来进 行品种 选择 。
2、类 属配 置策 略
类属配 置是 指基 金组 合在 国债 、 央 行票 据 、 债 券回 购 、
金融债 、 短 期融 资券 及现 金等投 资品 种之 间的 配 置 比
例。 通 过对 各类 别金 融工 具政策 倾向 、 税 收政 策 、 信
用等级 、 收 益率 水平 、 资 金供求 、 流 动性 等因 素 的 研
究判断， 采用 相对 价值 和 信用利 差策 略 ， 挖 掘不 同 类
别金融 工具 的差 异化 投资 价值， 合理 配置 并灵 活 调 整
不同类 属债 券在 组合 中的 构成比 例， 形成 合理 组 合 以
实现稳 定的 投资 收益 。
3、个 券选 择策 略
在确定 债券 平均 组合 久期 、 期限 结构 配置 和类 属 配 置
的基础 上， 对 影响 个别 债 券定价 的主 要因 素 ， 包 括 信
用风险 、 流 动性、 市场 供求 、 票息 及付 息频 率、 税 赋、鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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含权等 因 素 进行 分析， 有 限选择 央票 、 短期 国债 等 高
等级债 券品 种以 规避 违约 风险， 在此 基础 上通 过 拟 合
收益率 曲线 寻找 定价 低估 、 收益 率偏 高的 券种 进 行 重
点关注 。
4、回 购策 略
该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过
循环回 购以 放大 债券 投资 收益的 投资 策略 。 该 策 略 的
基本模 式是 利用 买入 债券 进行正 回购 ， 在 利用 回 购 融
入资金 购买 收益 率较 高债 券品种 ， 如 此循 环至 回 购 期
结束卖 出债 券偿 还所 融入 资金。 在进 行回 购放 大 操 作
时， 基 金管 理人 将严 格遵 守相关 法律 法规 关于 债 券 正
回购的 有关 规定 。 基 金管 理人也 将密 切关 注由 于 新 股
申购等 原因 导致 短期 资金 需求激 增的 机会 ， 通过逆回
购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资
机会。
5、收 益率 曲线 策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即
期利率 和远 期利 率提 供的 价值判 断基 础， 结合 对 当 期
和远期 资金 面的 分析 ， 寻 求在一 段时 期内 获取 因 收 益
率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收
益。 本基 金将 比较 分析 子 弹策略 、 哑铃 策略 和梯 形 策
略等在 不同 市场 环境 下的 表现， 构 建优 化组 合 ， 获 取
合理收 益。
业绩比 较基 准 同期活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中 的 低
风险产 品。 一 般情 况下 ， 其风险 和预 期收 益低 于 股 票
型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 鑫元货 币 A 鑫元货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000483 000484
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 693,431,543.28 份 18,406,446,059.16 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
鑫元货 币A 鑫元货 币B
1. 本期已 实现 收益 6,454,812.54 248,114,854.95
2．本 期利 润 6,454,812.54 248,114,854.95
3．期 末基 金资 产净 值 693,431,543.28 18,406,446,059.16 鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鑫元货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9395% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8513% 0.0010%
注：本 基金 自2015 年1 月 7 日 起收 益分 配按 日结 转份额 。
鑫元货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0006% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9124% 0.0010%
注：本 基金 自2015 年1 月 7 日 起收 益分 配按 日结 转份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年12 月 30 日 。 根据基 金合 同约 定， 本基 金建仓 期 为 6 个月，
建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵慧
鑫元货币
市场基 金、
鑫元兴利
债券型证
券投资基
金、 鑫 元汇
利债券型
证券投资
基金、 鑫元
双债增强
债券型证
券投资基
2016 年3 月
2 日
- 7 年
学历 ： 经 济学 专业 ， 硕 士。 相
关业务 资格： 证券 投资 基金 从
业资格 。 从 业经 历：2010 年7
月任职于北京汇致资本管理
有限公 司， 担任 交易 员。2011
年 4 月起在南京银行金融市
场部资产管理部和南京银行
金融市场部投资交易中心担
任债券 交易 员， 有 丰富 的银 行
间 市 场 交 易 经 验 。2014 年 6
月加入 鑫元 基金， 担任 基金 经
理助理 。2014 年7 月15 日起鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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金、 鑫 元裕
利债券型
证券投资
基金、 鑫元
得利债券
型证券投
资基金 、 鑫
元聚利债
券型证券
投资基 金、
鑫元招利
债券型证
券投资基
金、 鑫 元瑞
利债券型
证券投资
基金、 鑫元
添利债券
型证券投
资基金的
基金经 理；
鑫元一年
定期开放
债券型证
券投资基
金、 鑫 元稳
利债券型
证券投资
基金、 鑫元
鸿利债券
型证券投
资基金 、 鑫
元合享分
级债券型
证券投资
基金、 鑫元
半年定期
开放债券
型证券投
资基金 、 鑫
元合丰纯
债债券型
证券投资
基金、 鑫元
鑫新收益
担任鑫元一年定期开放债券
型证券 投资 基金、 鑫元 稳利 债
券型证 券投 资基 金、 鑫 元鸿 利
债券型证券投资基金的基金
经理助 理，2014 年 10 月 20
日起担任鑫元合享分级债券
型证券投资基金的基金经理
助理，2014 年 12 月 2 日起 担
任鑫元半年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理助
理，2014 年 12 月 16 日起 担
任鑫元合丰分级债券型证券
投资基 金 （现 鑫元 合丰 纯债 债
券型证 券投 资基 金） 的 基金 经
理助理 ，2015 年7 月15 日起
担任鑫元鑫新收益灵活配置
混合型证券投资基金的基金
经理助 理，2016 年 1 月 13 日
起担任鑫元兴利债券型证券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年3 月2 日起 担任 鑫元 货币 市
场基金 的基 金经 理， 2016 年3
月 9 日起担任鑫元汇利债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理，
2016 年 6 月 3 日 起担 任鑫 元
双债增强债券型证券投资基
金的基 金经 理，2016 年 7 月
13 日起担任鑫元裕利债券型
证券投资基金的基金经理，
2016 年8 月17 日 起担 任鑫 元
得利债券型证券投资基金的
基金经 理，2016 年 10 月 27
日起担任鑫元聚利债券型证
券投资 基金 的基 金经 理， 2016
年12 月22 日 起担 任鑫 元招 利
债券型证券投资基金的基金
经理，2017 年 3 月 13 日起 担
任鑫元瑞利债券型证券投资
基 金 的 基 金 经 理 ，2017 年 3
月 17 日 起担 任鑫 元添 利债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理；
同时兼任基金投资决策委员
会委员 。 鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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灵活配置
混合型证
券投资基
金的基金
经理助 理；
基金投资
决策委员
会委员
颜昕
鑫元安鑫
宝货币市
场基金 、 鑫
元货币市
场基金 、 鑫
元合享债
券型证券
投资基 金、
鑫元合丰
纯债债券
型证券投
资基金 、 鑫
元兴利债
券型证券
投资基 金、
鑫元汇利
债券型证
券投资基
金、 鑫 元双
债增强债
券型证券
投资基 金、
鑫元裕利
债券型证
券投资基
金、 鑫 元得
利债券型
证券投资
基金、 鑫元
聚利债券
型证券投
资基金 、 鑫
元招利债
券型证券
投资基金
的基金经
理； 基金
2015 年7 月
15 日
- 8 年
学历 ： 工 商管 理， 硕士 。 相 关
业务资 格： 证 券投 资基 金从 业
资 格 。 从 业 经 历 ：2009 年 8
月， 任职 于南 京银 行股 份有 限
公司， 担任 交易 员。2013 年9
月加入 鑫元 基金 担任 交易 员，
2014 年 2 月至 8 月， 担任 鑫
元基金 交易 室主 管， 2014 年9
月起担任鑫元货币市场基金
的 基 金 经 理 助 理 ，2015 年 6
月 26 日 起担 任鑫 元安 鑫宝 货
币市场 基金 的基 金经 理， 2015
年 7 月 15 日 起担 任鑫 元货 币
市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 1 月 13 日 起担 任鑫 元兴 利
债券型证券投资基金的基金
经理，2016 年 3 月 2 日起 担
任鑫元合享分级债券型证券
投资基 金、 鑫 元合 丰分 级债 券
型证券 投资 基金 （ 现鑫 元合 丰
纯债债 券型 证券 投资 基金） 的
基金经 理，2016 年 3 月 9 日
起担任鑫元汇利债券型证券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年6 月3 日起 担任 鑫元 双债 增
强债券型证券投资基金的基
金经理 ，2016 年7 月13 日起
担任鑫元裕利债券型证券投
资基金 的基 金经 理， 2016 年8
月 17 日 起担 任鑫 元得 利债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理，
2016 年 10 月 27 日起 担任 鑫
元聚利债券型证券投资基金
的基金 经理， 2016 年 12 月22
日起担任鑫元招利债券型证
券投资 基金 的基 金经 理， 2017
年 3 月 13 日 起担 任鑫 元瑞 利鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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投资决策
委员会委
员
债券型证券投资基金的基金
经理，2017 年 3 月 17 日起 担
任鑫元添利债券型证券投资
基金的 基金 经理； 同时 兼任 基
金投资 决策 委员 会委 员。
注：1. 基 金的 首任 基金 经 理， 任职 日期 为基 金合 同 生效日 ， 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘
日期；
2. 非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ，不 存在 损害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合
同的规 定， 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法
规和公 司内 部关 于公 平交 易流程 的各 项制 度规 范， 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申
购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公
平对待 。
报告期 内， 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好， 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向
交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ，未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司依 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 以及 《鑫元 基金 管理
有限公 司投 资管 理权 限及 授权管 理办 法》 、 《鑫 元基 金管理 有限 公司 公平 交易 管理制 度》 、 《鑫 元基
金管理 有限 公司 异常 交易 监控管 理办 法》 等公 司制 度，对 本基 金的 异常 交易 行为进 行监 督检 查。
报告期 内未 发现 本基 金存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 ，未出 现涉 及本
基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的情 况。
鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在组合 操作 上， 管理 人进 一步对 组合 持仓 进行 了结 构优化 ，适 当降 低了 组合 杠杆， 从而 较好
地避免 了季 末资 金面 紧张 对组合 的影 响.
报告期 内， 本基 金大 幅降 低了短 融的 投资 比例 ，在 同业存 款和 同业 存单 ，以 及逆回 购资 产之
间进行 合理 配置 ，并 在资 金面紧 张的 时机 合理 安排 流动性 ，锁 定回 购收 益， 同时高 度关 注组 合的
流动性 风险 ， 在 季末 适当 地拉长 久期 。 本 基金 将继 续以流 动性 较好 且可 获得 稳定收 益的 资产 为主 ，
合理安 排流 动性 ，为 基金 持有人 谋求 长期 、稳 定的 回报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期鑫 元货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为0.9395% ， 本报 告期 鑫元 货币B 的基金 份额 净
值收益 率 为1.0006% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0882% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 7,810,378,677.21 40.66
其中： 债券 7,810,378,677.21 40.66
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,430,741,206.11
12.65
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
8,879,289,128.43 46.23
4 其他资 产 88,262,114.06 0.46
5 合计 19,208,671,125.81 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.33
其中： 买断 式回 购融 资 - 鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 100,006,649.99 0.52
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 102
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 108
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 28.94
0.52
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 17.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 9.95 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 31.53 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.11 0.52
鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 149,563,218.72 0.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 848,626,141.96 4.44
其中： 政策 性金 融债 848,626,141.96 4.44
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 380,013,123.42 1.99
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,432,176,193.11 33.68
8 其他 - -
9 合计 7,810,378,677.21 40.89
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111719297
17 恒丰 银行
CD297
9,500,000 908,443,345.58 4.76
2 111785599
17 合肥 科技
农村商 业银
行股份 有限
公司CD033
5,000,000 494,998,400.01 2.59
3 170204 17 国开 04 4,500,000 448,881,043.89 2.35
4 111784724
17 海安 农村
商业银 行
CD018
4,000,000 399,422,881.12 2.09
5 111781710
17 宁波 银行
CD137
3,000,000 299,163,378.66 1.57
6 111792905
17 宁波 银行
CD053
3,000,000 297,607,691.78 1.56
7 111713099
17 浙商 银行
CD099
3,000,000 290,449,206.56 1.52
8 170203 17 国开 03 2,000,000 199,730,058.29 1.05
9 111784735
17 山西 尧都
农商行
2,000,000 199,708,499.89 1.05 鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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CD101
10 111781953
17 宁波 银行
CD142
2,000,000 199,357,620.17 1.04
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0229%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0119%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0104%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：报 告期 内负 偏离 度的 绝对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：报 告期 内正 偏离 度的 绝对值 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明 ：
本基金采用摊余成本 法计 价， 即计价对象以买 入成 本列示， 按实际利率 或商 定利率每日计提
利息，并考虑其买入 时的 溢价与折价在其剩余 期限 内平均摊销。
5.9.2 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到 公
开 谴责 、处罚 的投 资决策 程序 说明：
本报告期内基金投资 的前 十名证券的发行主体 没有 被监管部门立案调查 或在 报告编制日前
一年受到公开谴责、 处罚 的情况。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,155.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 66,011,858.11
4 应收申 购款 22,234,100.01 鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 88,262,114.06
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鑫元货 币A 鑫元货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 673,328,244.64 16,751,435,470.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,429,242,317.96 35,894,762,623.19
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,409,139,019.32 34,239,752,034.68
报告期 期末 基金 份额 总额 693,431,543.28 18,406,446,059.16
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 截止 本报 告期 末， 本基金 管理 人未 持有
本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
20170701-20170703;
20170920-20170930
4,015,075,718.00 840,046,225.05 0.00 4,855,121,943.05 25.43%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金已 有单一 投资者 所 持基金份 额达到 或超过 本 基金总份 额的 20% ，中小 投资者在 投资本 基金时 可 能面临以
下风险：
（一）赎 回申请 延期办 理 或暂停赎 回的风 险
单一投资 者大额 赎回时 易 触发本基 金巨额 赎回的 条 件，因 此当发 生巨额 赎回 时，中 小投资 者可能 面临 小额赎回
申请也需 要按同 比例部 分 延期办理 、延缓 支付或 暂 停赎回的 风险。
（二）基 金净值 大幅波 动 的风险 鑫元货币 2017 年第 3 季度报告
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单一投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 大量变现 ，会 对基金 资产 净值产生 影响 ；且如 遇大 额赎回费
用归入基 金资产 、基金 份 额净值保 留位数 四舍五 入 等问题， 都可能 会造成 基 金资产净 值的较 大波动 。
（三）基 金投资 目标偏 离 的风险
单一投资 者大额 赎回后 ， 很可能导 致基金 规模骤 然 缩小， 基金将 面临投 资银 行间债券 、交 易所债 券时 交易困难
的情形， 从而使 得实现 基 金投资目 标存在 一定的 不 确定性。
（四）基 金 的 其 他相关 风 险
《基金合 同》生 效后， 基 金份额持 有人数 量不满 200 人或者基 金资产 净值 低于 5000 万 元的， 基金 管理人应 当
及时报告 中国证 监会； 连 续 20 个工作日出 现前述 情形的， 基金管 理人应 当 向中国证 监会说 明原因 并 报送解决
方案。因 此， 在极端 情况 下，当单 一投资 者大量 赎 回本基金 后，可 能造成 基 金资产净 值大幅 缩减， 对 本基金的
存续情况 产生实 质性影 响 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 鑫元 货 币市场 基金 设立 的文 件；
2 、 《鑫 元货 币市 场基 金基 金合同 》 ；
3 、 《鑫 元货 币市 场基 金托 管协议 》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
鑫 元基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
