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鑫元半年定开债A(000896)

鑫元半年定开债:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
鑫 元 半 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鑫元基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月26 日 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 15 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年07 月01 日 起至 09 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鑫元半 年定 期开 放 交易代 码 000896 基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 12 月2 日 报告期 末基 金份 额总 额 126,082,145.32 份 投资目 标 根据本 基金 定期 开放 的运 作特征 , 在 严格 控制 投 资风险 和有 效保 持资 产流 动性的 前提 下, 力求 获 得高于 业绩 比较 基准 的投 资收益 。 投资策 略 本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 , 结 合经 济 周期、 宏 观政 策方 向及 收 益率曲 线分 析, 自 上而 下决定 资产 配置 及组 合久 期, 并 依据 内部 信用 评 级系统, 深入 挖掘 价值 被 低估的 标的 券种, 实施 积极的 债券 投资 组合 管理 , 以获 取较 高的 债券 组 合投资 收益 。 本 基金 的股 票投资 策略 以精 选个 股 为主, 发挥 基金 管理 人专 业研究 团队 的研 究能 力, 从 定量 和定 性两 个方 面考察 上市 公司 的增 值 潜力。 业绩比 较基 准 本报告 期内 , 本 基金 以通 讯方式 召开 了基 金份 额 持有人 大会 ,并 于 2017 年 8 月 8 日 表决 通过 了 《关于 修改 鑫元 半年 定期 开放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同等 有关 事项 的议案》 及 《关 于调 整 鑫元半 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金赎 回费 的议案 》 。 自该 日起 ,本 基 金的业 绩比 较基 准由 “6 个 月定 期存 款利 率( 税后)” 修 改为 “沪深 300 指 数收 益率 X 10%+ 中 债新综 合全 价指 数收 益 率 X 90%" 。 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 15 页


风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元半 年定 期开 放 A 鑫元半 年定 期开 放 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000896 000897 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 117,607,792.97 份 8,474,352.35 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 鑫元半 年定 期开 放 A 鑫元半 年定 期开 放 C 1. 本 期已 实现 收益 554,329.06 40,292.88 2.本 期利 润 230,944.57 10,444.66 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0020 0.0010 4.期 末基 金资 产净 值 107,789,179.30 7,678,470.45 5.期 末基 金份 额净 值 0.9165 0.9061 注: (1 ) 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含 公允价 值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


(2) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 (3) 本报 告期 内 , 本 基金 以通讯 方式 召开 了基 金份 额持有 人大 会 , 并 于2017 年8 月8 日 表决 通过 了《关 于修 改鑫 元半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 等有 关事 项的 议案》 及《 关于 调整 鑫元半 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金赎 回费 的议 案》 。 自该 日起, 本基 金基 金份额 净值 的小 数点 保留精 度由 小数 点 后3 位 提高至 小数 点 后 4 位 。具 体请见 基金 管理 人在 指定 媒介上 披露 的相 关公 告。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 鑫元半 年定 期开 放 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 15 页


过去三 个 月 0.16% 0.02% 0.33% 0.04% -0.17% -0.02% 鑫元半 年定 期开 放 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.12% 0.03% 0.33% 0.04% -0.21% -0.01%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 15 页


注: (1 ) 本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年12 月2 日 。 根 据基 金合 同约 定 , 本 基金建 仓期 为 6 个月 , 建仓期 结束 时本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 (2 ) 本报 告期 内, 本基 金 以通讯 方式 召开 了基 金份 额持有 人大 会, 并 于2017 年 8 月8 日 表决 通 过了《 关于 修改 鑫元 半年 定期开 放债 券型 证券 投 资 基金基 金合 同等 有关 事项 的议案 》及 《关 于调 整鑫元 半年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 赎回 费的 议案》 。 自该 日起 , 本 基金 的 业绩比 较基 准由 “6 个月定 期存 款利 率( 税后 ) ”修 改为 “沪深 300 指 数收益 率 × 10%+ 中债 新综 合全价 指数 收益 率 ×90% ” 。 具体 请见 基金 管 理人在 指定 媒介 上披 露的 相关公 告。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张明凯 鑫 元 一 年 定 期 2014 年12 月2 日 - 9 年 学历 : 数 量经 济学 专业 , 经 济学硕 士。 相关 业务 资格 :鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 15 页


开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 稳 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 合 享 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 合 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 市 场 基金、 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理; 基 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业经历 : 2008 年7 月至2013 年8 月, 任职 于南 京银 行 股 份有限 公司, 担任 资深 信 用 研究员, 精通 信用 债的 行 情 与风险 研判, 参与 创立 了 南 京银行内部债券信用风险 控制体 系, 对 债券 市场 行 情 具有较 为精 准的 研判 能力 。 2013 年8 月加 入鑫 元基 金 管 理有限 公司, 任投 资研 究 部 信用研 究员 。2013 年 12 月 30 日至 2016 年 3 月 2 日担 任鑫元货币市场基金基金 经理,2014 年 4 月 17 日至 今任鑫元一年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理,2014 年 6 月 12 日至今 任鑫元稳利 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理,2014 年6 月 26 日 至今 任鑫 元鸿 利 债 券型证券投资基金的基金 经理 , 2014 年 10 月 15 日至 今任鑫元合享分级债券型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2014 年 12 月 2 日 至今 任 鑫 元半年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理, 2014 年12 月16 日 至今 任 鑫 元合丰分级债券型证券投 资基金 ( 现鑫 元合 丰纯 债 债 券型证 券投 资基 金) 的 基 金 经理,2015 年 6 月 26 日至 今任鑫元安鑫宝货币市场 基金的 基金 经理,2015 年 7 月 15 日 至今 任鑫 元鑫 新 收 益灵活配置混合型证券投 资基金 的基 金经 理 , 2016 年 4 月21 日 起任 鑫元 双债 增 强 债券型证券投资基金的基 金经理; 同时 兼任 基金 投 资 决策委 员会 委员 。 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 15 页


金 投 资 决 策 委 员 会 委 员 丁玥 鑫 元 半 年定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理; 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 鑫 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理; 兼 任 研 究 部总监 、 基 金 投 资 决 策 委 员 会 委员 2016 年 7 月26 日 - 8 年 学历:金融工程硕士研究 生。 相关 业务 资格 : 证 券 投 资基金从业资格。从业经 历: 2009 年7 月至 2015 年 7 月,任 职于 中国 国际 金 融 有限公 司, 担 任研 究部 副 总 经理 , 2015 年 7 月 加入 鑫 元 基金担 信用 研究 主管,2016 年 7 月 担 任 研 究 部 总 监 。 2016 年 7 月 26 日 起担 任 鑫 元半年定期开放债券型证 券投资基金的基金经理, 2017 年9 月4 日起 担任鑫元 鑫趋势灵活配置混合型证 券投资 基金 的基 金经 理; 同 时兼任基金投资决策委员 会委员 。 王美芹 鑫 元 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 鸿 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理; 基 金 投 资 决 策 委 2016 年 8 月5 日 - 10 年 学历 : 工 商管 理、 应用 金 融 硕士研究生。相关业务资 格:证券投资基金从业资 格。 从业 经历 :1997 年 7 月 至 2001 年 9 月, 任职 于 中 国人寿保险公司河南省分 公司,2002 年 3 月至 2005 年 12 月 ,担 任北 京麦 特 诺 亚咨询有限公司项目部项 目主管 ,2007 年 2 至 2015 月6 月, 先后 担任 泰信 基 金 管理有限公司渠道部副经 理、 理财 顾问 部副 总监 、 专 户投资 总监 等职 务 , 2015 年鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 15 页


员 会 委 员 6 月加入 鑫元 基金 担任 专 户 投资经 理 , 2016 年 8 月 5 日 起担任鑫元半年定期开放 债券型 证券 投资 基金、 鑫 元 鸿利债券型证券投资基金 的基金 经理; 同时 兼任 基 金 投资决 策委 员会 委员 。 注:1. 基 金的 首任 基金 经 理, 任职 日期 为基 金合 同 生效日 , 离职 日期 为根 据 公司决 议 确 定的 解聘 日期; 2. 非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期; 3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ,不 存在 损害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合 同的规 定, 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本公 司继 续严 格执行 《 证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规和公 司内 部关 于公 平交 易流程 的各 项制 度规 范, 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式, 确保 本公司 管理 的不 同投 资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公 平对待 。 报告期 内, 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好, 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向 交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ,未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司依 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 以及 《鑫元 基金 管理 有限公 司投 资管 理权 限及 授权管 理办 法》 、《 鑫元 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》、 《鑫 元基金 管理 有限 公司 异常 交易监 控管 理办 法》 等公 司制度 ,对 本基 金的 异常 交易行 为进 行监 督检 查。 报告期 内未 发现 本基 金存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 ,未出 现涉 及本鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 15 页


基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内股 票市 场表 现相 对强势,债 券市 场则 由强 转 为震荡.具 体来 看,股 票市 场中一 方面 由 于大盘 蓝筹 股相 对稳 定, 另 一方面 前期 涨幅 较大,导 致 资金涌 向中 小板 二线 蓝筹 标的. 此外 大宗 商 品出现一波 反弹,令周 期类 相关个股得 到业绩改 善预 期的刺激而 出现较大 幅度 上涨.在这样 环境下, 股票市 场出 现了 指数 稳定 而个股 表现 抢眼 的局 面. 本 基金在 这一 过程 中, 一方 面 控制仓 位, 另一 方 面积极 参与 二线 蓝筹 的反 弹机会,净 值在 此期 间有 较 好表现.在 债券 市场 方面, 债券在 经历 一波 反 弹之后 进入 平稳 期, 票息 为 王的时 期再 度到 来, 而基 金 操作也 偏向 中短 端为 主, 但 考虑到 当前 绝对 收益率 仍在 较高 水平,在 仓 位上仍 留有 少量 长期 利率 债做配 置.


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 鑫元 半年 定期开 放 A 基金 份额 净值 为 0.9165 元, 本 报告 期基 金份额 净值 增 长 率为0.16% ; 截 至本 报告 期 末鑫元 半年 定期 开 放C 基 金份额 净值 为 0.9061 元 , 本报告 期基 金份 额 净值增 长率 为0.12% ;同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.33% 。 本报告 期内 , 本 基金 以通 讯方式 召开 了基 金份 额持 有人大 会, 并于2017 年8 月8 日 表决 通过 了《关 于修 改鑫 元半 年定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 等有 关事 项的 议案》 及《 关于 调整 鑫元半 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金赎 回费 的议 案》。 自该 日起 ,本 基金 基 金份 额净 值的 小数 点保留 精度 由小 数点 后3 位提高 至小 数点 后4 位。 具体请 见基 金管 理人 在指 定媒介 上披 露的 相关 公告。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 2,586,120.00 2.23 其中: 股票


2,586,120.00 2.23 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


108,448,984.20 93.66 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 15 页


其中: 债券


108,448,984.20 93.66 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,330,693.49 2.01 8 其他资 产


2,428,463.95 2.10 9 合计





115,794,261.64





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,520,820.00 1.32 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 55,300.00 0.05 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 226,200.00 0.20 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 616,100.00 0.53 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 167,700.00 0.15 合计 2,586,120.00 2.24


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 15 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600486 扬农化 工 20,000 779,000.00 0.67 2 002573 清新环 境 20,000 436,000.00 0.38 3 002241 歌尔股 份 15,000 303,600.00 0.26 4 002440 闰土股 份 16,000 293,920.00 0.25 5 601688 华泰证 券 10,000 226,200.00 0.20 6 300070 碧水源 10,000 180,100.00 0.16 7 600895 张江高 科 10,000 167,700.00 0.15 8 600801 华新水 泥 10,000 144,300.00 0.12 9 000543 皖能电 力 10,000 55,300.00 0.05


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 5,098,500.00 4.42 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 21,583,688.00 18.69 其中: 政策 性金 融债 21,583,688.00 18.69 4 企业债 券 29,680,150.00 25.70 5 企业短 期融 资券 40,073,000.00 34.70 6 中期票 据 10,100,000.00 8.75 7 可转债 (可 交换 债) 1,913,646.20 1.66 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 108,448,984.20 93.92


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018002 国开1302 210,500 21,496,260.00 18.62 2 1282524 12 金光 MTN1 100,000 10,100,000.00 8.75 3 011759028 17 晋能 SCP003 100,000 10,040,000.00 8.70 4 041753007 17 恒逸 CP001 100,000 10,030,000.00 8.69 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 12 页 共 15 页


5 011755051 17 北 部湾 SCP002 100,000 10,016,000.00 8.67


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到 公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 : 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 13 页 共 15 页


5.10.2 基 金投 资前十 名股 票中投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的投资 决策 程 序说 明: 本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库的 情况。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 35,594.72 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,392,869.23 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,428,463.95 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110030 格力转 债 660,246.20 0.57


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鑫元半 年定 期开 放 A 鑫元半 年定 期开 放 C 报告期 期初 基金 份额 总额 107,146,564.10 15,959,137.09 报告期 期间 基金 总申 购份 额 103,846,742.46 5,988.93 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 93,385,513.59 7,490,773.67 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 117,607,792.97 8,474,352.35


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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170701-20170809 87,958,299.67 0.00 87,958,299.67 0.00 0.00% 2 20170809-20170930 0.00 103,846,742.46 0.00 103,846,742.46 82.36% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金已 有单一 投资者 所 持基金份 额达到 或超过 本 基金总份 额的 20% , 中小 投资者在 投资本 基金时 可 能面临以 下风险: (一)赎 回申请 延期办 理 的风险 单 一投 资者 大额赎 回时 易触 发本 基金巨 额赎 回的 条件 ,因 此当发 生巨 额赎 回时 ,中 小投资 者可 能面 临小 额赎 回申请也 需要按 同比例 部 分延期办 理或延 缓支付 的 风险。 (二)基 金净值 大幅波 动 的风险 单 一投 资者 大额赎 回时 ,基 金管 理人进 行基 金财 产大 量变 现,会 对基 金资 产净 值产 生影响 ;且 如遇 大额 赎回 费用归入 基金资 产、基 金 份额净值 保留位 数四舍 五 入等问题 ,都可 能会造 成 基金资产 净值的 较大波 动 。 (三)基 金投资 目标偏 离 的风险 鑫元半年定期开放 2017 年第 3 季度报告 第 15 页 共 15 页


单 一投 资者 大额赎 回后 ,很 可能 导致基 金规 模骤 然缩 小, 基金将 面临 投资 银行 间债 券、交 易所 债券 时交 易困 难的情形 ,从而 使得实 现 基金投资 目标存 在一定 的 不确定性 。 (四)基 金合同 提前终 止 或其它相 关风险 《基金合 同》生 效后, 连 续 20 个工作 日出现 基金 份额持有 人数量 不满 200 人或者基 金资产 净值低 于 5000 万 元的, 基 金管理人 应当在 定期报告 中予以 披露; 连 续 60 个工 作日出 现前述 情况的, 基金管理 人应当 向中国 证 监 会报 告并 提出解 决方 案, 如转 换运作 方式 、与 其他 基金 合并或 者终 止基 金合 同等 ,并召 开基 金份 额持 有人 大 会进 行表 决。因 此, 在极 端情 况下, 当单 一投 资者 大量 赎回本 基金 后, 可能 造成 基金资 产净 值大 幅缩 减, 对本基金 的存续 情况产 生 实质性影 响。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 鑫元 半 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 设立 的 文 件; 2 、《 鑫元 半年 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》; 3 、《 鑫元 半年 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 鑫 元基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月26 日