鑫 元 一 年 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年07 月01 日 起至 09 月30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鑫元一 年定 期开 放
交易代 码 000578
基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 106,071,852.65 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳
定的基 础上 ， 力 求获 得高 于业绩 比较 基准 的投 资
收益。
投资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础 ， 结 合经 济
周期、 宏 观政 策方 向及 收 益率曲 线分 析， 自 上而
下决定 资产 配置 及组 合久 期， 并 依据 内部 信用 评
级系统， 深入 挖掘 价值 被 低估的 标的 券种， 实施
积极的 债券 投资 组合 管理 ， 以获 取较 高的 债券 组
合投资 收益 。 本 基金 的股 票投资 策略 以精 选个 股
为主， 发挥 基金 管理 人专 业研究 团队 的研 究能
力， 从 定量 和定 性两 个方 面考察 上市 公司 的增 值
潜力。
业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 收益 率+1.2% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较
低风险 品种 ， 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市
场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元一 年定 期开 放 A 鑫元一 年定 期开 放 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000578 000579 鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共 14 页
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 94,771,330.24 份 11,300,522.41 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
鑫元一 年定 期开 放 A 鑫元一 年定 期开 放 C
1． 本 期已 实现 收益 1,306,114.51 159,530.88
2．本 期利 润 954,970.35 109,360.32
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0101 0.0088
4．期 末基 金资 产净 值 87,936,108.49 10,351,059.57
5．期 末基 金份 额净 值 0.9279 0.9160
注： （1 ） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
（3） 为 更好 地服 务于 广大 投资者 ， 在 维护 现有 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 ， 根据 《中 华人 民共
和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 及 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》
等法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 基 金管 理人 经 与基金 托管 人协 商一 致并 报中国 证监 会备 案，
自2017 年8 月1 日 起对 本 基金基 金份 额净 值的 小数 点保留 精度 由小 数点 后3 位提高 至小 数点 后4
位，并 相应 修改 基金 合同 和托管 协议 。具 体请 见基 金管理 人在 指定 媒介 上披 露的相 关公 告。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鑫元一 年定 期开 放 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.08% 0.15% 0.68% 0.01% 0.40% 0.14%
鑫元一 年定 期开 放 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.99% 0.16% 0.68% 0.01% 0.31% 0.15% 鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 4 页 共 14 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 5 页 共 14 页
注：本 基金 的合 同生 效日 为 2014 年4 月17 日 。根 据基金 合同 约定 ，本 基金 建仓期 为 6 个月 ，建
仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张明凯
鑫 元 一
年 定 期
开 放 债
券 型 证
券 投 资
基金、 鑫
元 稳 利
债 券 型
证 券 投
2014 年 4
月17 日
- 9 年
学历 ： 数 量经 济学 专业 ， 经
济学硕 士。 相关 业务 资格 ：
证券投 资基 金从 业资 格。 从
业经历 ： 2008 年7 月至2013
年8 月， 任职 于南 京银 行 股
份有限 公司， 担任 资深 信 用
研究员， 精通 信用 债的 行 情
与风险 研判， 参与 创立 了 南
京银行内部债券信用风险鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 6 页 共 14 页
资基金 、
鑫 元 鸿
利 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 鑫 元
合 享 分
级 债 券
型 证 券
投 资 基
金、 鑫 元
半 年 定
期 开 放
债 券 型
证 券 投
资基金 、
鑫 元 合
丰 纯 债
债 券 型
证 券 投
资基金 、
鑫 元 安
鑫 宝 货
币 市 场
基金、 鑫
元 鑫 新
收 益 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
鑫 元 双
债 增 强
债 券 型
证 券 投
资基金 、
鑫 元 鑫
趋 势 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资 基 金
的 基 金
经理； 基
金 投 资
控制体 系， 对 债券 市场 行 情
具有较 为精 准的 研判 能力 。
2013 年8 月加 入鑫 元基 金 管
理有限 公司， 任投 资研 究 部
信用研 究员 。2013 年 12 月
30 日至 2016 年 3 月 2 日担
任鑫元货币市场基金基金
经理，2014 年 4 月 17 日至
今任鑫元一年定期开放债
券型证券投资基金基金经
理，2014 年 6 月 12 日至今
任鑫元稳利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理，2014 年6
月 26 日 至今 任鑫 元鸿 利 债
券型证券投资基金的基金
经理 ， 2014 年 10 月 15 日至
今任鑫元合享分级债券型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2014 年 12 月 2 日 至今 任 鑫
元半年定期开放债券型证
券投资基金的基金经理，
2014 年12 月16 日 至今 任 鑫
元合丰纯债债券型证券投
资基金 （ 原鑫 元合 丰分 级 债
券型证 券投 资基 金） 的 基 金
经理，2015 年 6 月 26 日至
今任鑫元安鑫宝货币市场
基金的 基金 经理,2015 年 7
月 15 日 至今 任鑫 元鑫 新 收
益灵活配置混合型证券投
资基金 的基 金经 理 ， 2016 年
4 月21 日 起任 鑫元 双债 增 强
债券型证券投资基金的基
金经理 ，2017 年 8 月 24 日
起任鑫元鑫趋势灵活配置
混合型证券 投 资 基 金 的 基
金经理； 同时 兼任 基金 投 资
决策委 员会 委员 。 鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 7 页 共 14 页
决 策 委
员 会 委
员
注：1. 基 金的 首任 基金 经 理， 任职 日期 为基 金合 同 生效日 ， 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘
日期；
2. 非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ，不 存在 损害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合
同的规 定， 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法
规和公 司内 部关 于公 平交 易流程 的各 项制 度规 范， 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申
购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公
平对待 。
报告期 内， 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好， 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向
交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ，未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项 说明
公司依 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 以及 《鑫元 基金 管理
有限公 司投 资管 理权 限及 授权管 理办 法》 、《 鑫元 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》、 《鑫
元基金 管理 有限 公司 异常 交易监 控管 理办 法》 等公 司制度 ，对 本基 金的 异常 交易行 为进 行监 督检
查。
报告期 内未 发现 本基 金存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 ，未出 现涉 及本
基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的情 况。
鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 8 页 共 14 页
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内股 票市 场表 现相 对强势 ，债 券市 场则 由强 转为震荡 。 具体 来看 ，股 票市场 中一 方面
由于大 盘蓝 筹股 相对 稳定 ，另一 方面 前期 涨幅 较大 ， 导致 资金 涌向 中小 板二 线蓝筹 标的 。此 外大
宗商品 出现 一波 反弹 ，令 周期类 相关 个股 得到 业绩 改善预 期的 刺激 而出 现较 大幅度 上涨 。在 这样
环境下 ，股 票市 场出 现了 指数稳 定而 个股 表现 抢眼 的局面 。本 基金 在这 一过 程中 ， 一方 面控 制仓
位， 另 一方 面积 极参 与二 线蓝筹 的反 弹机 会 ， 净值 在此期 间有 较好 表现 。在 债券市 场方 面 ， 债券
在经历 一波 反弹 之后 进入 平稳期 ，票 息为 王的 时期 再度到 来 ， 而基 金操 作也 偏向中 短端 为主 ，但
考虑到 当前 绝对 收益 率仍 在较高 水平 ，在 仓位 上仍 留有少 量长 期利 率债 做配 置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 鑫元 一年 定期开 放 A 基金 份额 净值 为 0.9279 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增 长
率为1.08% ； 截 至本 报告 期 末鑫元 一年 定期 开 放C 基 金份额 净值 为 0.9160 元 ， 本报告 期基 金份 额
净值增 长率 为0.99% ；同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.68% 。
为更好 地服 务于 广大 投资 者， 在维 护现 有基 金份 额 持有人 利益 的前 提下 ， 根 据 《 中华 人民 共
和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 及《 证券 投资基 金销 售管 理办
法》等 法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 ， 基 金管 理人经 与基 金托 管人 协商 一致并 报中 国证 监会
备案， 自2017 年8 月1 日 起对本 基金 基金 份额 净值 的小数 点保 留精 度由 小数 点后 3 位提 高至 小 数
点后4 位， 并相 应修 改基 金合同 和托 管协 议。 具体 请见基 金管 理人 在指 定媒 介上披 露的 相关 公 告 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,901,320.00 7.04
其中： 股票
7,901,320.00 7.04
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
101,423,777.40 90.34
其中： 债券
101,423,777.40 90.34
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 9 页 共 14 页
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,107,109.87 0.99
8 其他资 产
1,834,634.43 1.63
9 合计
112,266,841.70
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,722,500.00 2.77
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
2,098,320.00 2.13
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,080,500.00 3.13
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,901,320.00 8.04
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 10 页 共 14 页
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000039 中集集 团 150,000 2,722,500.00 2.77
2 002573 清新环 境 100,000 2,180,000.00 2.22
3 300365 恒华科 技 56,000 2,098,320.00 2.13
4 300070 碧水源 50,000 900,500.00 0.92
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 29,728,886.50 30.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 32,394,714.00 32.96
其中： 政策 性金 融债 32,394,714.00 32.96
4 企业债 券 34,763,296.90 35.37
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,536,880.00 4.62
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 101,423,777.40 103.19
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 020187 17 贴债 31 200,000 19,834,000.00 20.18
2 018002 国开1302 123,450 12,606,714.00 12.83
3 170204 17 国开 04 100,000 9,980,000.00 10.15
4 019547 16 国债 19 117,030 9,894,886.50 10.07
5 170303 17 进出 03 100,000 9,808,000.00 9.98
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 11 页 共 14 页
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 基 金投 资前十 名证 券的发 行主 体被监 管部 门立案 调查 或编制 日前 一年内 受到
公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 ：
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.10.2 基 金投 资前十 名股 票中投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的投资 决策
程 序说 明：
本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库的 情况。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 65,766.87
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,768,867.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,834,634.43 鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 12 页 共 14 页
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 127003 海印转 债 809,280.00 0.82
2 132004 15 国盛 EB 1,849,000.00 1.88
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鑫元一 年定 期开 放 A 鑫元一 年定 期开 放 C
报告期 期初 基金 份额 总额 95,097,848.46 13,500,171.07
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 326,518.22 2,199,648.66
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 94,771,330.24 11,300,522.41
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末，本 基金 管理 人未
持有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末，本 基金 管理 人未
持有本 基金 。
鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 13 页 共 14 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701-20170930 79,955,093.10 0.00 0.00 79,955,093.10 75.38%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金已 有单一 投资者 所 持基金份 额达到 或超过 本 基金总份 额的 20% ， 中小 投资者在 投资本 基金
时可能面 临以下 风险：
（一）赎 回申请 延期办 理 或暂停赎 回的风 险
单一投资 者大额 赎回时 易 触发本基 金巨额 赎回的 条 件， 因 此当发生 巨额赎 回 时， 中 小投资者 可能
面临小额 赎回申 请也需 要 按同比例 部分延 期办理 、 延缓支付 或暂停 赎回的 风 险。
（二）基 金净值 大幅波 动 的风险
单一投资 者大额 赎回时 ， 基金管理 人进行 基金财 产 大量变现 ， 会对 基金资 产 净值产生 影响； 且如
遇大额赎 回费用 归入基 金 资产、 基金份额 净值保 留 位数四舍 五入等 问题， 都 可能会造 成基金 资产
净值的较 大波动 。
（三）基 金投资 目标偏 离 的风险
单一投资 者大额 赎回后 ， 很可能导 致基金 规模骤 然 缩小， 基 金将面 临投资 银 行间债券 、 交易 所债
券时交易 困难的 情形， 从 而使得实 现基金 投资目 标 存在一定 的不确 定性。
（四）基 金合同 提前终 止 的风险
《基金合 同》生 效后， 基 金份额持 有人数 量不满 200 人或 者基金 资产净值 低于 5000 万元 的，基
金管理人 应当及 时报告 中 国证监 会 ；连 续 20 个工 作日出现 前述情 形的， 基 金管理人 应当向 中国
证监会说 明原因 并报送 解 决方案。
在每一自 由开放 期最后 一 日日终 （登 记机构 完成最 后一日申 购、 赎回 业务申 请的确认 以后） ， 如
发生以下 情形之 一， 则无 须召开基 金份额 持有人 大 会， 《基金 合同 》 将 于该 日次日终 止并根 据 《 基
金合同》 第十九 部分的 约 定进行基 金财产 清算：
1 、基金份 额持有 人数量 不满 200 人；
2 、基金资 产净值 低于5000 万元；
3 、本基金 前十名 基金份 额持有人 持有的 基金份 额 超过基金 总份额 的 90% 。
因此， 在极 端情况 下， 当 单一投资 者大量 赎回本 基 金后， 可能 造成基 金资产 净值大幅 缩减， 对 本
基金的存 续情况 产生实 质 性影响。
鑫元一年定期开放 2017 年第 3 季度报告
第 14 页 共 14 页
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 鑫元 一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 鑫元 一年 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 鑫元 一年 定期 开放 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
鑫 元基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
