融 通 新趋 势 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人 ： 融 通基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司
报告 送 出日 期：2017 年10 月26 日 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 融通新 趋势 灵活 配置 混合
交易代 码 002955
前端交 易代 码 002955
后端交 易代 码 002956
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 252,311,624.89 份
投资目 标
在 严 格控 制风 险的 前提 下， 投 资于 优质 上市 公司 ，并 结 合积
极的大 类资 产配 置， 谋求 基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本 基 金的 资产 配置 策略 包括 大 类资 产配 置策 略、 股票 投 资策
略 、 债券 投资 策略 、资 产支 持 证券 投资 策略 、中 小企 业 私募
债投资 策略 、 权证 投资 策 略、 金融 衍生 工具 投资 策 略等部 分。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 %+ 中债 综合 全价 （总 值） 指数收 益
率×50 %
风险收 益特 征
本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 收益 及预 期风 险水 平高 于 债券
型 基 金和 货币 市场 基金 ，但 低 于股 票型 基金 ，属 于中 等 预期
收益和 预期 风险 水平 的投 资品种 。
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ） 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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1.本期 已实 现收 益 307,986.34
2.本期 利润 15,331,738.92
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0561
4.期末 基金 资产 净值 250,476,785.70
5.期末 基金 份额 净值 0.993
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益)
扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.09% 0.81% 2.24% 0.29% 3.85% 0.52%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
何天翔
本基
金的
基金
经理
2016
年 8
月 17
日
- 9
何天翔 先生 ， 厦门 大学 经 济学硕 士 、 安 徽大 学理 学 学士，
9 年证 券投 资从 业经 历， 具有基 金从 业资 格。 曾就 职于
华泰联 合证 券有 限公 司任 金融工 程分 析师 。 2010 年3 月
加入融 通基 金管 理有 限公 司， 历任 金融 工程 研究 员 、 专
户投资 投资 经理 ， 现任 融 通深 证100 指数 、 融通 军 工分
级、 融通证 券分 级、 融通 中 证大农 业指 数基 金 （LOF） （ 由
原 融 通 中 证 大 农 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 、
融通新 趋势 灵活 配置 混合 、 融通 国企 改革 新机 遇灵 活配
置 混 合 、 融 通 通 瑞 债 券 、 融 通 人 工 智 能 指 数 （LOF）基
金的基 金经 理。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，投 资于 优质 上市 公司， 并结 合积 极的 大类 资产配 置， 谋求
基金资 产的 长期 稳定 增值 。本基 金采 用灵 活配 置的 股票投 资策 略， 主要 采用 量化投 资策 略投 资于
事件驱 动， 多因 子策 略， 及其他 多种 量化 策略 ，并 基于风 险优 化模 型构 建股 票投资 组合 ，以 提升融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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投资策 略的 多元 性和 稳健 性，力 争获 取超 额收 益。
本报告 期内 继续 坚持 量化 策略的 投资 运作 ，总 体风 格仍然 属于 成长 风格 ，不 追逐年 初以 来涨
幅较大 的价 值白 马股 ，我 们更加 强调 基本 面量 化， 给予估 值、 盈利 、成 长性 等指标 更高 的权 重，
以量化 优选 的方 式优 化组 合，同 时多 做减 法， 加大 减去那 些基 本面 瑕疵 、流 动性太 差、 波动 率过
高的股 票。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.993 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 6.09% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.24% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 不存 在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 234,613,624.87 92.98
其中： 股票
234,613,624.87 92.98
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,439,661.21 6.91
8 其他资 产
277,967.06 0.11
9 合计
252,331,253.14
100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 7,324,179.60 2.92
C 制造业 147,970,397.78 59.08
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 5,603,338.79 2.24 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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E 建筑业 8,393,198.72 3.35
F 批发和 零售 业 12,319,453.37 4.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,347,404.11 1.74
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 21,675,083.71 8.65
J 金融业 7,828,276.00 3.13
K
房地产 业
11,872,518.30 4.74
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,204,224.00 0.48
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,137,400.00 2.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.05
R 文化、 体育 和娱 乐业
822,850.50 0.33
S 综合 - -
合计 234,613,624.87 93.67
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例(%)
1 002480 新筑股 份 660,000 5,181,000.00 2.07
2 600664 哈药股 份 850,000 4,938,500.00 1.97
3 300297 蓝盾股 份 352,100 3,848,453.00 1.54
4 002643 万润股 份 294,250 3,763,457.50 1.50
5 600038 中直股 份 60,000 2,622,600.00 1.05
6 002573 清新环 境 120,000 2,616,000.00 1.04
7 600388 龙净环 保 150,000 2,538,000.00 1.01
8 300070 碧水源 140,000 2,521,400.00 1.01
9 601688 华泰证 券 110,000 2,488,200.00 0.99
10 002491 通鼎互 联 170,700 2,451,252.00 0.98
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
法律法 规允 许的 范围 内， 本基金 可基 于谨 慎原 则运 用股指 期货 等相 关金 融衍 生工具 对基 金投
资组合 进行 管理 ，以 套期 保值为 目的 ，对 冲系 统性 风险和 某些 特殊 情况 下的 流动性 风险 ，提 高投
资效率 。本 基金 主要 采用 流动性 好、 交易 活跃 的衍 生品合 约， 通过 多头 或空 头套期 保值 等策 略进
行套期 保值 操作 。若 法律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资如 期权 、互 换等 其他金 融衍 生品 种，
本基金 将以 风险 管理 和组 合优化 为目 的， 根据 届时 法律法 规的 相关 规定 参与 投资。
5.10 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。
5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 被监 管部门立案调查，或 在报 告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚 的情形 。
华泰证 券：2016 年 11 月 28 日， 华泰 证券 收到 中国 证监会 《行 政处 罚决 定书 》 （[2016]126
号） 。 中 国证 监会 根据 当事 人违法 行为 的事 实、 性质 、 情节 与社 会危 害程 度， 依据 《 证券 公司 监督
管理条 例 》 第 八十 四条 的 规定对 华泰 证券 责令 改正 ， 给 予警 告， 没收 违法 所 得18,235,275.00 元，
并处 以54,705,825.00 元 罚款。
本基金依照法 律法规及 基 金股票库规定 ，对华泰 证 券进行投资， 虽然该股 票 在前一年内受 到
行政处 罚， 但并 不影 响该 上市公 司在 行业 内的 龙头 地位， 其依 然属 于行 业内 的优质 公司 。
5.11.2
本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 74,827.09
2 应收证 券清 算款 197,133.25 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,711.02
5 应收申 购款 1,295.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 277,967.06
5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600664 哈药股 份 4,938,500.00 1.97 重大事 项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 295,390,347.25
报告期 期间 基金 总申 购份 额 120,242.07
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 43,198,964.43
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 252,311,624.89
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况
本基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新趋 势灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通新 趋势 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》
（三） 《融 通新 趋势 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》
（四） 《融 通新 趋势 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》及 其更 新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
8.2 存放地点
基金管 理人 处、 基金 托管 人处。 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公 司
2017 年 10 月 26 日
