融 通 岁 岁 添 利 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资 基 金
2017 年第3 季 度报 告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2017 年 10 月 26 日 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年10 月 23 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 融通岁 岁添 利定 期开 放债 券
交易代 码 161618
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 923,350,594.90 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 基金 资产 的长
期稳定 增值 ， 力 争获 取高 于 业绩比 较基 准的 投资 收
益。
投资策 略
本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种， 不直 接买 入股
票、 权 证等 权益 类金 融工 具。 本 基金 封闭 期的 投资
组合久 期与 封闭 期剩 余期 限进行 适当 匹配 。 本 基金
的具体 投资 策略 包括 资产 配置策 略、 利率 策略 、 信
用策略 、 类 属配 置与 个券 选择策 略、 可转 换债 券投
资策略 以及 资产 支持 证券 的投资 策略 等部 分。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 属于证 券投 资基 金中 的较 低风险 品种
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
融通岁 岁添 利定 期开 放
债券 A
融通岁 岁添 利定 期开
放债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 161618 161619
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 828,591,990.06 份 94,758,604.84 份 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年7 月1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
融通岁 岁添 利定 期开 放债 券 A
融通岁 岁添 利定 期开 放债
券B
1． 本 期已 实现 收益 5,906,561.24 585,279.06
2．本 期利 润 9,115,600.99 951,240.67
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0110 0.0100
4．期 末基 金资 产净 值 880,859,001.38 100,392,856.99
5．期 末基 金份 额净 值 1.063 1.059
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际
收益水 平要 低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
融通岁 岁添 利定 期开 放债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.05% 0.05% 0.38% 0.00% 0.67% 0.05%
融通岁 岁添 利定 期开 放债 券 B
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.95% 0.04% 0.38% 0.00% 0.57% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王超
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2015 年 3 月
14 日
- 10
王超先 生， 金融 工程 硕士 ，经济 学、
数 学 双 学 士 ，10 年 证 券 投 资 从 业 经
历， 具有 基金 从业 资格， 现任融 通基
金管理 有限 公司 固定 收益 部总监 。 历
任 深 圳 发 展 银 行 （ 现 更 名 为 平 安 银
行） 债 券自 营交 易盘 投资 与理财 投资
管理经 理。 2012 年8 月加 入融通 基金
管理有 限公 司， 现任 融通 可转债 债券
（ 由 原 融 通 标 普 中 国 可 转 债 指 数 基
金 转 型 而 来 ） 、 融 通 债 券 、 融 通 四 季
添 利 债 券(LOF) 、 融 通 岁 岁 添 利 定 期
开放债 券、 融 通增 鑫债 券 、 融通增 益
债券 、 融 通增 裕债 券 、 融 通 通泰保 本、
融通增 丰债 券、 融 通现 金 宝货币、 融
通稳利 债券 基金 的基 金经 理。
注：任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任免 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益， 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 ，本 基金投 资组 合符 合有 关法 律法规 的规 定及 基金
合同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ，并 制定 了相 应的 制度和 流程 ，在
授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内， 本基
金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 整体 利率 走势 处于 横盘调 整的 平淡 时期 ，经 过前期 监管 升级 引发 的市 场调整 后， 监管
逐步趋 于缓 和， 更加 主张 协调监 管； 另一 方面 ，流 动性预 期较 前期 有所 好转 ，三季 度短 端资 金利
率未出 现持 续冲 高态 势 ， 波幅与 二季 度相 比略 有降 低， 但中 枢上 移； 叠 加8 月经济 数据 低于 预期 ，
引发了 市场 情绪 的修 复。 但后期 大宗 商品 价格 上涨 、资金 面阶 段性 偏紧 以及 流动性 管理 新规 等因
素的冲 击使 利率 走势 开始 反复并 延续 至今 。
本基金 在三 季度 适度 提升 了杠杆 水平 。
展望四 季度 ， 经 济数 据在4 季度 大概 率不 如前 三季 度强劲 ， 首 先PPI 去年 4 季度上 行幅 度大 ，
基数较 高， 从目 前领 先的 南华工 业品 期货 价格 指数 来看， 该指 数已 经持 续下 行了 1 个月 左右 ，导
致现货 后期 上行 概率 下降 ，因此 四季 度 的PPI 大概 率会出 现回 落。 此外 ，9 月份各 地进 一步 出台
了更加 严厉 的房 地产 监管 政策， 监管 层面 也在 加强 对消费 贷款 的监 管， 这有 可能导 致后 续社 融出
现一定 程度 的下 降 。 但 目 前收益 率曲 线平 坦 ，10 年 期国开 债 和 1 年 期国 开债 利差仅 为 30bp ， 若 央
行货币 市场 维持 目前 现状 ，长债 下行 空间 较小 ，预 计四季 度债 市或 仍将 延续 震荡的 走势 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 融通 岁岁 添利定 期开 放债 券A 基金 份额净 值 为 1.063 元 ，本 报告期 基金 份 额
净值增 长率 为1.05% ；截 至本报 告期 末融 通岁 岁添 利定期 开放 债 券 B 基 金份 额净值 为 1.059 元，
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.95% ； 同期 业绩 比较基 准收 益率 为0.34% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 不存 在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,043,047,684.60 97.16
其中： 债券
1,043,047,684.60 97.16
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,220,467.69 1.14
8 其他资 产
18,276,364.18 1.70
9 合计
1,073,544,516.47
100.00
5.2 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 106,755,000.00 10.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 993,500.00 0.10
其中： 政策 性金 融债 993,500.00 0.10
4 企业债 券 245,238,847.40 24.99
5 企业短 期融 资券 330,105,000.00 33.64
6 中期票 据 359,388,000.00 36.63
7 可转债 （可 交换 债） 567,337.20 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,043,047,684.60 106.30
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170015 17 附 息国 债15 1,100,000 106,755,000.00 10.88
2 011753047 17 联通 SCP007 800,000 79,968,000.00 8.15
3 101456035 14 昆山 经技MTN001 500,000 51,005,000.00 5.20
4 011759064 17 中信 股SCP001 500,000 50,025,000.00 5.10
5 127386 16 丹 投债 500,000 48,075,000.00 4.90
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.7 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.7.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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5.7.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.7.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内没 有被 监管部 门立 案调查 ， 或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
5.8.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 32,376.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,243,987.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,276,364.18
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 融通岁 岁添 利定 期开 放债 券 A
融通岁 岁添 利定 期开
放债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 828,591,990.06 94,758,604.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - -
报告期 期末 基金 份额 总额 828,591,990.06 94,758,604.84
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构
1 20170701-20170930 189,572,511.85
0.00 0.00 189,572,511.85
20.53%
2 20170701-20170930 186,005,836.23
0.00 0.00 186,005,836.23
20.14%
个人
- - - - -
产品特有 风险
当基金份 额持有 人占比 过 于集中时 ， 可 能存在 因某 单一基金 份额持 有人大 额 赎回而引 起基金 单位
份额净值 剧烈波 动的风 险 及流动性 风险。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通岁岁 添利 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 设立 的文 件
（二） 《融 通岁 岁添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》
（三） 《融 通岁 岁添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金托管 协议 》
（四） 《融 通岁 岁添 利定 期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 及其 更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，或 登陆 本基 金管 理人网 站
http://www.rtfund.com 查询。
融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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融 通基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
