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融通创业板指数C(004870)

融通创业板指数:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
融 通 创 业 板 指 数增 强 型 证 券 投 资基 金 
2017 年第3 季 度报 告 
 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 融通 基 金 管 理 有 限公 司 
基金托管人: 中国 工 商 银 行 股 份有 限 公 司 
报告送出日期:2017 年 10 月 26 日 
 
 
 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年10 月 23 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。 §2 基金产品概况 基金简 称 融通创 业板 指数 交易代 码 161613 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 4 月 6 日 报告期 末基 金份 额总 额 568,373,359.31 份 投资目 标 本基金 在基 金合 同规 定的 范围内, 通过 严格 的投 资 纪律约 束和数 量化 风险 管理 手段 , 结合 增强 收益 的主 动投 资, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 偏 离 度控制 在0.5% 以内、 年化 跟踪误 差控 制 在 7.75% 以 内、 基 金总体 投资 业绩 超越 创业 板指数 的表 现。 投资策 略 本基金 为增 强型 指数 基金 , 对指 数投 资部 分, 采 用 完全复 制指数 的投 资策 略, 按 照 成份股 在标 的指 数中 的基 准权重 构建指 数化 投资 组合, 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化进 行相 应调 整。 本 基 金对主 动投 资部 分采 取积 极配置 策略, 力争 在跟 踪误 差控 制范围 内, 获取 超越 基准 的业绩 表现。 业绩比 较基 准 创业板 指数 收益 率×95% + 银行 活期 存款 利率 ×5% 风险收 益特 征 本 基 金 为 股 票 型 指 数 基 金 , 属 于 高 风 险 高 收 益 的 基 金 品 种, 其 收益 和风 险均 高于 混合型 基金 、 债 券型 基金 和货币 市场基 金。 基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C 下属分 级基 金的 交易 代码 161613 004870 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 161613 - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 161663 - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 568,128,887.22 份 244,472.09 份


注:2017 年7 月5 日, 本基金 管理 人发 布了 《关于 融通 创业 板指 数增 强型 证券投 资基 金 增 设C 类 基金 份额 并修 订基 金合同 部分 条款 的公 告 》 ,于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类基 金份 额 (基 金 简称: 融通 创业 板指 数C ,基金 代码 :004870 ), 同时根 据最 新法 律法 规对 《基金 合同 》和 《托 管协议 》进 行了 相应 修改 。 §3 主要财务指标和基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年7 月1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C 1. 本 期已 实现 收益 -18,217,848.44 -2,628.01 2.本 期利 润 18,251.54 9,339.85 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0000 0.0725 4.期 末基 金资 产净 值 502,155,092.86 215,811.31 5.期 末基 金份 额净 值 0.884 0.883 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 3 、 本 基金 于2017 年7 月5 日增加 C 类 份额 , 该 类份 额 的统计 期间 为2017 年 7 月 6 日 至 2017 年9 月30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 融通创 业板 指 数 A/B 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -0.11% 1.04% 2.58% 1.08% -2.69% -0.04% 融通创 业板 指 数 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.12% 1.05% 1.59% 1.09% -2.71% -0.04% 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


注: 本 基金 于2017 年 7 月5 日 增设C 类份 额, 该 类份额 的统 计期 间 为 2017 年 7 月 6 日至 本 报告期 末。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小 组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡志 伟 本基金 的基金 经理 2016 年11 月19 日 - 6 蔡志伟先生, 华南师范大学计 算机硕士、 广 州大学计算机学士, 金融风险管理师 (FRM), 6 年证券投资从业经历, 具有基金从业资格。 曾就职于汇丰软件开发广东有限公司任高 级软件工程师(SSE) 。2011 年6 月加入融通 基金管理有限公司, 历任风险 管理专员、 金融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


融工程研究员,现任融通巨潮 100 指数 (LOF) 、融通深证成份指数、融 通创业板指 数基金的基金经理。 注: 任 免日 期指 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ;证 券从 业年 限以 从事证 券业 务相 关工作 的时 间为 计算 标准 。 4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 有关 法律 法规 和本 基金基 金合 同的 规定, 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,无 损害基 金持 有人 利益 的行 为,基 金投 资组 合符 合有 关法律 法规 的规 定及 基金合 同的 约定 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 的原则 ,并 制定 了相 应的 制度和 流程 ,在 授权、 研究 、决 策、 交易 和业绩 评估 等各 个环 节保 证公平 交易 制度 的严 格执 行。报 告期 内, 本基 金管理 人严 格执 行了 公平 交易的 原则 和制 度。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。


4.4 报告期内基金投资策 略和 运作分析 在严格 遵守 基金 合同 的前 提下实 现持 有人 利益 的最 大化是 本基 金管 理的 核心 思想, 并将 此原 则贯彻 于基 金的 运作 之中 。 本基 金运 用指 数化 投资 方式, 采取 量化 策略 进行 指数增 强和 风险 管理 , 在控制 基金 相对 创业 板指 数基金 基准 的跟 踪误 差下 , 力求最 终为 投资 者带 来超 越基金 基准 的收 益 。 4.5 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末 融通 创业 板指 数 A/B 基金 份额 净值 为 0.884 元 ,本 报告 期基 金份额 净值 增长 率为-0.11% ,同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 2.58%; 截至本 报告 期末 融通 创业 板指 数 C 基 金份 额净 值为0.883 元, 本报 告期 基金份 额净 值增 长率 为-1.12%; 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 1.59% 。 4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明 本报告 期内,本 基金 不存 在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净值低 于五 千万 的情 形。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 474,228,492.03 93.78 其中: 股票


474,228,492.03 93.78 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


14,992,500.00 2.96 其中: 债券


14,992,500.00 2.96 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


13,744,361.68 2.72 8 其他资 产


2,721,594.63 0.54 9 合计





505,686,948.34





100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的境内股票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 31,640,371.11 6.30 B 采矿业 - - C 制造业 218,341,777.14 43.46 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供应业 - - E 建筑业 8,363,628.00 1.66 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务业 114,205,928.86 22.73 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 5,380,817.04 1.07 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,544,670.37 2.10 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


Q 卫生和 社会 工作 14,110,427.19 2.81 R 文化、 体育 和娱 乐业 16,325,305.55 3.25 S 综合 - - 合计 418,912,925.26 83.39 5.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的境内股票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 46,237,208.28 9.20 D 电 力 、热 力 、燃 气及 水生产 和 供应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 1,057,376.00 0.21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传输 、 软件 和信 息技术 服 务业 7,977,113.00 1.59 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 12,776.05 0.00 S 综合 - - 合计 55,315,566.77 11.01 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 300498 温氏股 份 1,470,961 31,640,371.11 6.30 2 300136 信维通 信 413,159 17,352,678.00 3.45 3 300059 东方财 富 1,139,020 15,752,646.60 3.14 4 300072 三聚环 保 414,505 12,634,112.40 2.51 5 300266 兴源环 境 382,852 11,788,013.08 2.35 6 300124 汇川技 术 406,328 11,742,879.20 2.34 7 300115 长盈精 密 330,828 11,436,723.96 2.28 8 300296 利亚德 526,800 10,615,020.00 2.11 9 300145 中金环 境 607,687 10,519,061.97 2.09 10 300182 捷成股 份 937,246 9,147,520.96 1.82 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 1 300089 文化长 城 572,574 9,573,437.28 1.91 2 300031 宝通科 技 220,900 4,380,447.00 0.87 3 300316 晶盛机 电 259,200 3,968,352.00 0.79 4 300293 蓝英装 备 289,400 3,921,370.00 0.78 5 300120 经纬电 材 283,396 3,791,838.48 0.75 5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 14,992,500.00 2.98 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,992,500.00 2.98 5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019563 17 国债 09 150,000 14,992,500.00 2.98 5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投 资政策 本基金 本报 告期 未持有 股 指期货 。 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本期国债期货投资政 策 本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。 5.10.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本期国债期货投资评 价 本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查, 或 在报告编制日 前一年内受到公开谴 责、 处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 24,165.00 2 应收证 券清 算款 1,282,017.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 207,078.58 5 应收申 购款 1,154,043.08 6 其他应 收款 54,290.28 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,721,594.63 5.11.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 5.11.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300145 中金环 境 10,519,061.97 2.09 重大事 项停 牌 5.11.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300089 文化长 城 9,573,437.28 1.91 重大事 项停 牌 融通创业板指数增强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


§6 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 融通创 业板 指 数 A/B 融通创 业板 指 数 C 报告期 期初 基金 份额 总额 577,385,241.30 - 报告期 期间 基金 总申 购份 额 160,847,261.99 316,584.41 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 170,103,616.07 72,112.32 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 568,128,887.22 244,472.09 注: 本 基金 于2017 年 7 月5 日 增设 了C 类份 额。 §7 基金管理人运用固有 资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一) 中国 证监 会批 准融 通创业 板指 数增 强型 证券 投资基 金设 立的 文件


(二) 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》


(三) 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 托管 协议》


(四) 《融 通创 业板 指数 增强型 证券 投资 基金 招募 说明书 》及 其更 新 (五) 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照


(六) 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 8.2 存放地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件,或 登陆 本基 金管 理 人网站 www.rtfund.com 查 询。 融通基 金管 理有 限公 司 2017 年 10 月 26 日