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申万多策略A(001148)

申万多策略:2017年第三季度报告查看PDF公告

申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 
第 1 页共 13 页 
 
 
 
 
 
申 万 菱信 多 策略 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 申万 菱信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 华夏 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年十 月二十 六日申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 
 2 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 , 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 10 月 23 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产, 但不 保证 基 金一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 , 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。 § 2


基金产品概况 基金简 称 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合 基金主 代码 001148 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 677,445,427.08 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 通 过积 极主 动的 资产配 置, 充分 挖掘和 利用 市场 中潜 在的 投资机 会 , 力 求为 基金 份 额持有 人获 取超 过业绩 比较 基准 的收 益。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的投 资研 究优 势 , 通 过 对宏观 经济 基本 面 (包 括经 济运 行周 期、 财政及 货币 政策 、 产 业政 策) 、 流 动性 水 平 (包 括资 金面 供求 情况 、 证券 市场 估值 水平) 的 深入研 究分 析以 及市场 情绪 的合 理判 断, 紧密追 踪股 票市 场、 债券 市场、 货币 市场 三大类 资产 的预 期风 险和 收益, 并据 此对本 基金 资产 在股票 、 债 券、 现金之间的投资比例进行动态调整,谋求基金资产的长期稳健增申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 3 值。 业绩比 较基 准 50%× 沪深 300 指数 收益 率 + 50%× 中证 综合 债指 数 收益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 与货币 市场 基金 , 低 于股 票型基 金, 属于 中高 预期 收益和 预期 风险 水平的 投资 品种 。 基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司 下属分 级 基 金的 基金 简称 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合 A 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合 C 下属 分 级基 金的 交易 代码 001148 001724 报告期末下属 分级基金 的 份额总 额 662,058,823.32 份 15,386,603.76 份 § 3


主要财务指标和基金 净值表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日) 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合 A 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合 C 1.本期 已实 现收 益 10,509,814.48 309,379.44 2.本期 利润 10,329,997.86 262,310.46 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0154 0.0120 4.期末 基金 资产 净值 696,030,884.53 16,023,342.14 5.期末 基金 份额 净值 1.051 1.041 注: 1 ) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 2 ) 上述 基金 业绩 指标 已扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用, 但不 包括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用 ( 例如: 申购 费、 赎 回费 等) , 计入 认购 或交 易基 金各 项费用 后, 实际 收益 水平要 低于 所列 数字 。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 1、 申万菱信多策略 灵活配 置混合 A : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.45% 0.10% 2.64% 0.29% -1.19% -0.19% 2、 申万菱信多策略 灵活配 置混合 C : 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.46% 0.10% 2.64% 0.29% -1.18% -0.19% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2015 年 3 月 31 日至 2017 年 9 月 30 日) 1. 申 万菱 信多 策略 灵活 配 置混 合 A : 2. 申 万菱 信多 策略 灵活 配 置混 合 C : 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 5 § 4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经 理小组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒲延杰 本基金 基金经 理 2017-07-31 - 8 年 蒲延杰先生,博士研究生 。曾任职于中国 工 商 银 行 总 行 资 产 管 理 部 固 定 收 益 投 资 处,瑞银证券有限责任公 司证券研究部。 2015 年 7 月加 盟申 万菱 信 基金管 理有 限公 司, 历 任宏 观、 策 略与 中小 盘高级 研究 员, 申万菱信新动力混合型证 券投资基金的基 金经理助理,现任申万菱 信安鑫优选混合 型证券投资基金、申万菱 信稳益宝债券型 证券投资基金、申万菱信 多策略灵活配置 混合型证券投资基金、申 万菱信安鑫回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 丁杰科 本基金 基金经 理 2016-03-16 - 9 年 丁杰科 女士 , 硕 士研 究生 。2008 年开 始从 事金融相关工作,曾任职 于交银施罗德基 金管理有限公司、中国农 业银行金融市场 部。2015 年 12 月 加入 申 万菱信 基金 管理 有限公司,现任申万菱信 收益宝货币市场 基金、申万菱信稳益宝债 券型证券投资基 金、申万菱信安鑫回报灵 活配置混合型证申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 6 券投资基金、申万菱信多 策略灵活配置混 合型证 券投 资基 金、 申万 菱信臻 选 6 个月 定期开放混合型证券投资 基金、申万菱信 智 选 一 年 期 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金、申万菱信安泰添利纯 债一年定期开放 债券型证券投资基金、申 万菱信安泰增利 纯债一年定期开放债券型 证券投资基金基 金经理 。 陈国辉 本基金 原基金 经理 2015-11-04 2017-07- 18 10 年 陈国辉先生,硕士研究生 。曾任职于中国 邮政储蓄银行、中银基金 管理有限公司, 先后担 任固 定收 益研 究员 、 基金经 理助 理、 基金经 理 。 2015 年 加入 申 万菱信 基金 管理 有限公司,曾任固定收益 投资总部总监, 申万菱信稳益宝债券型证 券投资基金、申 万菱信多策略灵活配置混 合型证券投资基 金、申万菱信安鑫回报灵 活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日; 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起即 任职 ,则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。 2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3. 本报 告期 内, 公司 聘任 蒲延杰 为本 基金 基金 经理 ,陈国 辉不 再担 任本 基金 基金经 理, 具体 见本基 金管 理人 的相 关公 告。 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法 》 、 《 证券投 资基 金法 》及 其配 套法规 的规 定 , 严格遵 守基 金合 同约 定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 等原则 管理 和运 用基 金资 产,在 严格 控制 风 险 的基础 上为 持有 人谋 求最 大利益 。 本基金 投资 运作 符合 法律 法规和 基金 合同 的规 定, 信 息披露 及时 、 准确 、 完整 ; 本 基金 资产 与 本基金 管理 人与 公司 资产 之间严 格分 开; 没有 发生 内幕交 易、 操纵 市场 和不 当关联 交易 及其 他 违 规行为 。 在 基金 资产 的管 理 运作中,无 任何 损害 基金 持 有人利 益的 行为,并 通过 稳 健经营 、 规 范运 作、 规避风 险, 保护 了基 金持 有 人的合 法权 益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本公 司制 定了 《公 平 交易制 度》 ,通 过组织 结构 的设 置、 工作 制度、 流程 和技 术手 段全 面落实 公平 交易 原则 在具 体业务 (包 括研 究 分申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 7 析、投 资决 策、 交易 执行 等)环 节中 的实 现, 在保 证各投 资组 合投 资决 策相 对独 立 性的 同时 , 确 保各投 资组 合在 获得 投资 信息、 投资 建议 和实 施投 资决策 方面 享有 公平 的机 会;同 时, 通过 对 投 资交易 行为 的日 常监 控和 事后分 析评 估来 加强 对公 平交易 过程 和结 果的 监督 。 在投资 和研 究方 面, 本公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程,提 高投 资 决 策的科 学性 和客 观性 ,确 保各投 资组 合享 有公 平的 投资决 策机 会, 建立 公平 交易的 制度 环境 。 在交易 执行 方面 ,本 公司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离, 通过 实行 集中交 易制 度 和 公平的 交易 分配 制度 ,确 保各投 资组 合享 有公 平的 交易执 行机 会。 在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ,本 公司 风险 管理 总部开 展日 内和 定期 的工 作对公 平交 易 执 行情况 作整 体监 控和 效果 评估。 风险 管理 总部 通过 对 不同组 合之 间同 向交 易的 价差率 的假 设检 验、 价格占 优的 次数 百分 比统 计、价 差交 易模 拟贡 献与 组合收 益率 差异 的比 较等 方法对 本报 告期 以 及 连续四 个季 度期 间内 、 不 同 时间窗 口下 公司 管理 的不 同投资 组合 同向 交易 的交 易价差 进行 了分 析; 对于场 外交 易, 还特 别对 比了组 合之 间发 生的 同向 交易的 市场 公允 价格 和交 易对手 ,判 断交 易 是 否公平 且是 否涉 及利 益输 送。 本公司 通过 事前 的制 度规 范、事 中的 监控 和事 后的 分析评 估, 严格 执行 了公 平交易 制度 , 公 平对待 了旗 下各 投资 组合 。 本报 告期 内, 未出 现违 反公平 交易 制度 的情 况。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本公司 制定 了 《 异常 交易 监控报 告制 度》 , 明 确定 义 了在投 资交 易过 程中 出现 的各种 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易类 型, 并规 定且 落实了 异常 交易 的日 常监 控、识 别以 及事 后 的 分析流 程。 本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。本 报告 期内, 本公 司所 有投 资组 合参与 的交 易 所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5% 的情况有一次。投 资 组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易,未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。 4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析 2017 年 三季 度,CPI 数据 平稳, 全社 会融 资需 求表 现较为 强劲 ,经 济总 体仍 处于盘 整状 态, 货币政 策偏 紧。 汇率 方面 ,人民 币持 续升 值后 ,在 9 月下 半旬 小幅 回落 。9 月 受季末 影响 ,资 金 面总体 偏紧 ,9 月底 ,央 行落实 “ 定 向降 准 ” 政 策。 2017 年三 季度, 债券 市场 平稳运 行, 收益 率维 持区 间震荡 走势 。 10 年期 国债 在 7 月 中下 旬到 达季度 内低 点, 随后 反弹 ,在 8 月 上旬 到达高 点, 总体在 10BP 范围 内波 动 。2017 年三 季度 信用申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 8 利差有 所收 窄。 2017 年 三季 度, 权益 市场 总体震 荡上 行。 尤其 在 2017 年二 季度 经济 数据 全面 超预期 之后 , 加上周 期性 行业 中报 业绩 靓丽, 股市 在盈 利推 动下 震荡上 行。 行业 方面 ,中 上游有 色、 钢铁 与 煤 炭、新 能源 汽车 、消 费白 马、大 型银 行超 额收 益明 显。 报告期 内, 本管 理人 根据 市场走 势灵 活调 整资 产配 置结构 ,债 券方 面, 采取 低杠杆 、短 久 期 的策略 为主 , 择机 适度 参 与中长 期利 率债 的交 易 ; 权益投 资方 面 , 积 极参 与 新股 IPO 和新 发转 债 的申购 ,同 时精 选个 股, 把握二 级市 场交 易机 会, 力求获 得稳 定的 收益 。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现 本基 金 A 类 产品 报告期 内 表现 为 1.45% , 同期 业绩 比较基 准表 现 为 2.64% 。 本基 金 C 类产 品报 告期 内 表现 为 1.46% , 同期 业绩 比较基 准表 现 为 2.64% 。 4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 无。 § 5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 140,143,404.18 19.62 其中: 股票 140,143,404.18 19.62 2 固定收 益投 资 429,786,595.20 60.16 其中: 债券 429,786,595.20 60.16 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 126,532,281.30 17.71 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,204,332.52 1.57 7 其他各 项资 产 6,775,317.97 0.95 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 9 8 合计 714,441,931.17 100.00 注:本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 39,793.60 0.01 C 制造业 86,473,989.80 12.14 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 4,973,100.00 0.70 E 建筑业 5,190,000.00 0.73 F 批发和 零售 业 26,380.90 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,468.03 0.00 J 金融业 29,451,675.50 4.14 K 房地产 业 8,625,400.00 1.21 L 租赁和 商务 服务 业 5,173,500.00 0.73 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.02 R 文化、 体育 和娱 乐业 31,224.45 0.00 S 综合 - - 合计 140,143,404.18 19.68 5.2.2 报告 期末按行业分 类 的 港股通 投资股票投 资组 合 本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 10 例( %) 1 600036 招商银 行 280,000.00 7,154,000.00 1.00 2 600779 水井坊 170,000.00 7,109,400.00 1.00 3 601939 建设银 行 1,000,000.00 6,970,000.00 0.98 4 000333 美的集 团 144,958.00 6,405,694.02 0.90 5 000568 泸州老 窖 110,000.00 6,171,000.00 0.87 6 002241 歌尔股 份 300,000.00 6,072,000.00 0.85 7 000651 格力电 器 150,000.00 5,685,000.00 0.80 8 000858 五 粮 液 94,831.00 5,431,919.68 0.76 9 600048 保利地 产 500,000.00 5,200,000.00 0.73 10 600068 葛洲坝 500,000.00 5,190,000.00 0.73 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 9,796,000.00 1.38 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 89,305,000.00 12.54 其中: 政策 性金 融债 89,305,000.00 12.54 4 企业债 券 81,992,628.80 11.51 5 企业短 期融 资 券 120,358,000.00 16.90 6 中期票 据 20,162,000.00 2.83 7 可转债 (可 交换 债) 631,966.40 0.09 8 同业存 单 107,541,000.00 15.10 9 其他 - - 10 合计 429,786,595.20 60.36 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 150207 15 国开 07 400,000.00 40,088,000.00 5.63 2 111619160 16 恒 丰银 行 CD160 400,000.00 38,804,000.00 5.45 3 170210 17 国开 10 300,000.00 29,397,000.00 4.13 4 122414 15 物美 01 205,000.00 20,415,950.00 2.87 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 11 5 101554009 15 横店 MTN001 200,000.00 20,162,000.00 2.83 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货交 易。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货交 易。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 得参 与国 债期 货交 易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发行 主体 本期 没 有出现 被监管 部门 立案 调 查,或 在报告 编辑 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 175,219.04 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 12 2 应收证 券清 算款 44,339.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,555,749.25 5 应收申 购款 9.99 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 6,775,317.97 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(%) 1 113010 江南转 债 631,966.40 0.09 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 本基金 本期 末前 十名 股票 中不存 在流 通受 限的 情况 。 § 6


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合A 申万菱 信多 策略 灵活 配置 混合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 672,321,685.75 34,968,554.86 报告期 基金 总申 购份 额 8,781.96 - 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 10,271,644.39 19,581,951.10 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 662,058,823.32 15,386,603.76 §7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细 本报告 期内 ,本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季 度报告 13 § 8 影响投资者决策的其他 重要信息 8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资 者类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到或 者超过20% 的时 间区 间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170701-20170930 546,493,637.95 - - 546,493,637.95 80.67% 产品特 有风 险 本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情况 。 在单一 投资 者持 有基 金份 额比例 较高 的情 况 下, 如投 资者 集中 赎回, 可能会 给基 金带 来流 动性 冲击。 基 金管 理人 将专 业 审慎、 勤 勉尽 责地 管控 基 金的流 动性 风险 , 保 护持有 人利 益。


§ 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 基金合 同; 招募说 明书 及其 定期 更新 ; 发售公 告; 成立公 告; 开放日 常交 易业 务公 告; 定期报 告; 其他临 时公 告。 9.2 存放地点 上述备 查文 件中 基金 合同 、招募 说明 书及 其定 期更 新、基 金发 售公 告和 基金 成立公 告均 放 置 于本基 金管 理人 及基 金托 管人的 住所 ;开 放日 常交 易业务 公告 、定 期报 告和 其他临 时公 告放 置 于 本基金 管理 人的 住所 。本 基金管 理人 住所 地址 为: 中国上 海市 中山 南 路 100 号 11 层。 9.3 查阅方式 上述文 件均 可到 本基 金管 理人的 住所 进行 查阅 ,也 可在本 基金 管理 人的 网站 进行查 阅, 查 询 网址:www.swsmu.com 。 申万菱信基金管理有 限公 司 二〇一七年十月二十 六日