申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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申 万 菱信 中证 500 指 数 增强 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 六日申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 23 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 申万菱 信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 002510
交易代 码 002510
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 182,120,600.88 份
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 投资 方法与
严格的 投资 纪律 约束 ， 力 争控制 本基 金净 值增 长率 与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.5%，年
化跟踪 误差 不超 过 7.75% ，同时 力求 实现 超越 标的 指数的
业绩表 现， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
投资策 略
本 基 金 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 通 过 数 量 化 模 型 进 行 投 资
组合优 化， 在控 制与 业绩 比较基 准偏 离风 险的 前提 下， 力申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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争获得 超越 标的 指数 的投 资收益 。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率*95%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5%
风险收 益特 征
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 具有 较高 预期 风险 、 较 高预期
收益的 特征 ，其 预期 风险 和预期 收益 均高 于混 合型 基金、
债券型 基金 和货 币市 场基 金。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 7,763,280.98
2. 本期 利润 9,846,267.14
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0462
4. 期末 基金 资产 净值 196,663,497.28
5. 期末 基金 份额 净值 1.0799
注：1 ）本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2）上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ：申 购费 、赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金 各项费 用后 ，
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②-④ 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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过去三 个月 4.75% 0.85% 7.20% 0.89% -2.45% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
申万菱 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2016 年4 月 21 日 至2017 年9 月 30 日）
注： 本基 金的 投资 范围 为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包括 国内 依法 发行 上 市的股 票 （包 括
主板、 中小 板、 创业 板及 其他依 法发 行、 上市 的股 票） 、 权证 、股 指期 货、 债 券（含 国债 、
央行票 据、 金融 债、 次 级 债、 企 业债、 公司 债、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 中期 票据、 可
转债及 分离 交易 可转 债、 可交换 债券 、地 方政 府债 、证券 公司 短期 公司 债券 等） 、 资产 支持
证券 、 债 券回 购、 银行 存 款、 同业 存单 等固 定收 益 类资产 及现 金 ， 以 及法 律 法规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 可以参 与融 资
和转融 通证 券出 借业 务 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在
履行适 当程 序后 ， 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 ： 本 基 金持有 的股 票资
产占基 金资 产净 值的 比例 不低于80%， 其中 投资 于中 证500 指数 成份 股及 备选 成 份股的 资产 占
股票资 产的 比例 不低 于80% ；每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ，
应当保 持现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5% 。 本 基 金投资 股指 期
货、权 证及 其他 金融 工具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行。 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
俞诚
本基金
基金经
理
2016-04-21 - 8 年
俞 诚 先 生 ， 经 济 学 学 士 。2009
年开始 从事 证券 相关 工作 ， 2009
年 8 月加 入申 万菱信 基金管 理
有限公 司， 历任 产品 与金 融 工程
总部金 融工 程师 ，数 量研 究员，
申万菱信中证申万电子行业投
资指数 分级 证券 投资 基金 、 申万
菱信中证申万传媒行业投资指
数分级 证券 投资 基金 、 申 万 菱信
中证申万医药生物指数分级证
券投资 基金 、 申 万菱 信沪 深 300
价值指数证券投资基金基金经
理， 现 任申 万菱 信深 证成 指 分级
证券投 资基 金、 申万 菱信 中 小板
指数证 券投 资基 金 （LOF ） 、 申万
菱信中证申万证券行业指数分
级证券 投资 基金 、 申 万菱 信 中证
环保产业指数分级证券投资基
金、 申 万菱 信中 证军 工指 数 分级
证券投资基金、申万菱信中证
500 指 数增 强型 证券 投资 基金 、
申万菱信价值优享混合型证券
投资基 金基 金经 理。
袁英杰
本基金
基金经
理
2017-08-08 - 10 年
袁英杰 先生 ， 硕士 研究 生 。 曾任
职于兴 业证 券、 申银 万国 证 券研
究所等 ，2013 年 5 月加 入 申万
菱信基 金管 理有 限公 司， 曾 任高
级数量 研究 员， 基金 经理 助理，
申万菱信中证申万电子行业投
资指数 分级 证券 投资 基金 、 申万
菱信中证申万传媒行业投资指
数分级 证券 投资 基金 、 申 万 菱信
中证申万医药生物指数分级证
券投资 基金 、 申 万菱 信深 证 成指
分级证 券投 资基 金基 金经 理， 现
任申万菱信中小板指数证券投
资基金 （LOF） 、 申万 菱信 中 证申申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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万证券行业指数分级证券投资
基金、 申万 菱信 中证 环保 产 业指
数分级 证券 投资 基金 、 申 万 菱信
中证军工指数分级证券投资基
金、 申 万菱 信沪 深300 指 数 增强
型证券 投资 基金 、 申 万菱 信 中证
500 指 数 优 选 增 强 型 证 券 投 资
基金、 申万 菱信 中证 申万 新 兴健
康产业主题投资指数证券投资
基金(LOF) 、申 万菱 信臻 选 6 个
月定期开放混合型证券投资基
金、 申 万菱 信智 选一 年期 定 期开
放混合 型证 券投 资基 金、 申 万菱
信 中证 500 指数 增强 型证券 投
资基金 、 申 万菱 信价 值优 利 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3. 本报 告期 内， 公司 聘任 袁英杰 为本 基金 基金 经理 ，具体 见本 基金 管理 人的 相关公 告。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 配 套法规 的规
定， 严格 遵守 基金 合同 约 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责等 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在严 格
控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。
本基金投 资运作符 合法律 法规和基 金合同的 规定, 信 息披露及 时、准确 、完整 ；本基 金
资产与 本基 金管 理人 与公 司资产 之间 严格 分开 ； 没 有发生 内幕 交易 、 操纵 市 场和不 当关 联交
易及其 他违 规行 为。 在基 金 资产的 管理 运作 中, 无任 何 损害基 金持 有人 利益 的行 为,并 通过 稳
健经营 、规 范运 作、 规避 风险, 保护 了基 金持 有人 的 合法权 益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本 公司 制定 了 《公 平交 易 制度》 ，
通过组 织结 构的 设置 、 工 作制度 、 流程 和技 术手 段 全面落 实公 平交 易原 则在 具体业 务 （包 括
研究分 析 、 投 资决 策、 交 易执行 等 ） 环 节中 的实 现 ， 在 保证 各投 资组 合投 资 决策相 对独 立性
的同时， 确保各投 资组合 在获得投 资信息、 投资建 议和实施 投资决策 方面享 有公平的 机会 ；
同时， 通过 对投 资交 易行 为 的日常 监控 和事 后分 析评 估来加 强对 公平 交易 过程 和结果 的 监 督 。 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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在投资 和研 究方 面 ， 本 公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策 流 程， 提高 投
资决策 的科 学性 和客 观性 ， 确 保各 投资 组合 享有 公 平的投 资决 策机 会 ， 建 立 公平交 易的 制度
环境。
在交易 执行 方面 ， 本公 司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 通 过实 行 集中交 易制
度和公 平的 交易 分配 制度 ，确保 各投 资组 合享 有公 平的交 易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ， 本 公司 风险 管理 总 部开展 日内 和定 期的 工作 对公平 交
易执行 情况 作整 体监 控和 效果评 估。 风险 管理 总部 通 过对不 同组 合之 间同 向交 易的价 差率 的
假设检 验 、 价 格占 优的 次 数百分 比统 计 、 价 差交 易 模拟贡 献与 组合 收益 率差 异的比 较等 方法
对本报 告期 以及 连续 四个 季度期 间内 、 不 同时 间窗 口 下公司 管理 的不 同投 资组 合同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ； 对 于场外 交易 ， 还特 别对 比 了组合 之间 发生 的同 向交 易的市 场公 允价
格和交 易对 手， 判断 交易 是否公 平且 是否 涉及 利益 输送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、 事中 的监 控和 事后 的分 析评估 ， 严格 执行 了 公 平交 易制度 ，
公平对 待了 旗下 各投 资组 合。本 报告 期内 ，未 出现 违反公 平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本公司制 定了《异 常交易 监控报告 制度》 ，明 确定义 了在投资 交易过程 中出现 的各种 可
能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 类型 ， 并 规定且 落实 了异 常交 易的 日常监 控 、 识 别
以及事 后的 分析 流程 。
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。 本报 告 期内 ， 本 公司 所有 投资 组 合参与 的交
易所公开 竞价同日 反向交 易成交较 少的单边 交易量 超过该证 券当日成 交量 的 5% 的情况 有一
次。 投资 组合 经理 因投 资 组合的 投资 策略 而发 生同 日反向 交易 ， 未 导 致不 公 平交易 和利 益输
送。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 ，沪 深 A 股 整体走 势稳 步向 上， 指数 大小盘 结构 化剪 刀差 有所 收敛。 报
告期内 ， 在流 动性 中性 的 环境下 ， 市场 依然 青睐 业 绩稳定 、 估值 更具 有优 势 的蓝筹 股以 及白
马成长板 块，而市 场担忧 的是以小 盘为代表 的创业 板个股未 来高增长 能否持 续。2017 年三
季度 ， 上 证综 指上 涨4.90% ， 深 证成 份指 数上 涨5.30% ， 沪 深300 指 数上 涨4.63% ， 中 证500
指数上 涨 7.58% ， 中小 板 指数上 涨 8.86% ， 创业 板 指数上 涨 2.69% ， 显示 中 小盘风 格相 对占
优。
本基金采用的量化模型仍 然秉持历史业绩稳定成长 叠加未来业绩预期向上的 主要选 股申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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逻辑， 本基 金在 报告 期内 跑输业 绩基 准 2.46% 。 未 来 ， 本基 金将 力争 控制 跟踪 误差和 偏离 度
在基金 合同 的允 许范 围内 ，最大 化的 提升 基金 风险 收益比 率。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2017 年三 季度 ， 中 证 500 指数表 现 为7.58% ， 本基 金 该报告 期内 表现 为4.75% ， 同期基
金业绩 基准 表现 为7.20% ，落后 业绩 基 准2.45% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 177,647,814.54 90.00
其中： 股票 177,647,814.54 90.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,837,159.24 9.54
7 其他各 项资 产 894,597.99 0.45
8 合计 197,379,571.77 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
39,793.60 0.02
C 制造业
2,450,351.20 1.25
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
31,093.44 0.02
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
295,861.29 0.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
25,571.91 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
129,983.40 0.07
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
41,133.12 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.06
R 文化、 体育 和娱 乐业
44,000.50 0.02
S 综合
- -
合计
3,173,088.45 1.61
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,456.00 0.00
B 采矿业
7,918,197.78 4.03
C 制造业
98,779,033.29 50.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,835,434.80 2.97
E 建筑业
5,630,350.44 2.86
F 批发和 零售 业
22,678,931.35 11.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,827,599.84 1.95
H 住宿和 餐饮 业
2,030,198.40 1.03 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
10
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
4,176,278.92 2.12
J 金融业
2,672.00 0.00
K 房地产 业
13,553,074.69 6.89
L 租赁和 商务 服务 业
3,712,242.40 1.89
M 科学研 究和 技术 服务 业
664,015.50 0.34
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,313,447.15 1.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
622,016.13 0.32
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,205,869.40 0.61
S 综合
523,908.00 0.27
合计
174,474,726.09 88.72
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000732 泰禾集 团 165,574.00 2,919,069.62 1.48
2 603766 隆鑫通 用 347,400.00 2,817,414.00 1.43
3 603568 伟明环 保 125,543.00 2,743,114.55 1.39
4 600978 宜华生 活 262,889.00 2,720,901.15 1.38
5 600597 光明乳 业 203,900.00 2,709,831.00 1.38
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002859 洁美科 技 16,665.00 628,770.45 0.32
2 002860 星帅尔 7,980.00 351,040.20 0.18
3 601952 苏垦农 发 10,425.00 153,560.25 0.08
4 603882 金域医 学 2,763.00 115,299.99 0.06
5 601366 利群股 份 8,400.00 103,404.00 0.05
申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市 值( 元) 公允价 值
变动( 元)
风险说 明
IC1712 IC1712 2.00 2,604,960.00 11,040.00 -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) 11,040.00
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) 1,354,069.09
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元) -544,229.09
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则 ， 在 风险可 控的 前提 下 ， 本 着谨 慎原则 ，
参与股 指期 货的 投资 ， 以 管理投 资组 合的 系统 性风 险， 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外， 本
基金还 将运 用股 指期 货来 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理， 如 预期 大 额
申购赎 回、 大量 分红 等， 以及对 冲因 其他 原因 导致 无法有 效跟 踪标 的指 数的 风险。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
根据本 基 金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 本期没 有出现被监 管部门 立案调 查，或在报 告
编辑日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 623,650.48
2 应收证 券清 算款 258,663.55
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,495.36
5 应收申 购款 8,788.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 894,597.99
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末 前 十 名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002859 洁美科 技 628,770.45 0.32 锁定一 年
2 002860 星帅尔 351,040.20 0.18 锁定一 年 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 233,908,727.98
报告期 基金 总申 购份 额 1,628,684.60
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 53,416,811.70
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 182,120,600.88
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1 20170701-20170930 48,634,334.22 - - 48,634,334.22 26.70%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 在单一投资者持有基金份额比
例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责
地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查 文件目 录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告； 申万菱信中证 500 指数增强型 证券投资基金 2017 年第 3 季度 报告
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定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放 地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、 招 募说 明书 及其 定期 更 新、 基金 发售 公告 和基 金 成立公 告均
放置于 本基 金管 理人 及基 金托管 人的 住所 ； 开放 日 常交易 业务 公告 、 定期 报 告和其 他临 时公
告放置 于本 基金 管理 人的 住所。 本基 金管 理人 住所 地址为 ：中 国上 海市 中山 南路 100 号 11
层。
9.3 查阅 方式
上述文件 均可到本 基金管 理人的住 所进行查 阅，也 可在本基 金管理人 的网站 进行查阅 ，
查询网 址：www.swsmu.com 。
申 万菱 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年十 月二 十六日
