申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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申 万 菱信 中证 500 指 数 优选 增强 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 申万 菱信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 六日申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 23 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 申万菱 信中 证500 指 数优 选增强
基金主 代码 003986
交易代 码 003986
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 218,296,193.98 份
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金， 通过 数量 化的 投资 方法与
严格的 投资 纪律 约束 ， 力 争控制 本基 金净 值增 长率 与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过 0.5%，年
化跟踪 误差 不超 过 7.75% ，同时 力求 实现 超越 标的 指数的
业绩表 现， 谋求 基金 资产 的长期 增值 。
投资策 略
本 基 金 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 通 过 数 量 化 模 型 进 行 投 资
组合优 化， 在控 制与 业绩 比较基 准偏 离风 险的 前提 下， 力申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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争获得 超越 标的 指数 的投 资收益 。
业绩比 较基 准 中证500 指 数收 益率*95%+ 银行活 期存 款利 率( 税后)*5%
风险收 益特 征
本基金 为增 强型 指数 基金 ， 具有 较高 预期 风险 、 较 高预期
收益的 特征 ，其 预期 风险 和预期 收益 均高 于混 合型 基金、
债券型 基金 和货 币市 场基 金。
基金管 理人 申万菱 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年7 月1 日-2017 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 54,430,389.66
2. 本期 利润 55,503,700.28
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1810
4. 期末 基金 资产 净值 261,856,814.51
5. 期末 基金 份额 净值 1.1995
注：1 ）本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2）上 述基 金业 绩指 标已 扣 除了基 金的 管理 费、 托管 费和各 项交 易费 用， 但不 包括持 有人 认
购或交 易基 金的 各项 费用 （例如 ：申 购费 、赎 回费 等） ， 计入 认购 或交 易基 金 各项费 用后 ，
实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①- ③ ②-④
过去三 个月 16.44% 1.02% 7.20% 0.89% 9.24% 0.13% 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收 益率 变动的 比较
申万菱 信中 证 500 指 数优 选增强 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2017 年1 月 10 日 至2017 年9 月 30 日）
注：1 ）自 基金 合同 生效 以 来，本 基金 运作 未满 一年 。
2）本 基金 的投 资范 围为 具 有良好 流动 性的 金融 工具 ，包括 国内 依法 发行 上市 的股票 （包 括
主板、 中小 板、 创业 板及 其他依 法发 行、 上市 的股 票） 、 权证 、股 指期 货、 债 券（含 国债 、
央行票 据、 金融 债、 次 级 债、 企 业债、 公司 债、 短 期融资 券、 超短 期融 资券 、 中期 票据、 可
转债及 分离 交易 可转 债、 可交换 债券 、地 方政 府债 、证券 公司 短期 公司 债券 等） 、 资产 支持
证券 、 债 券回 购、 银行 存 款、 同业 存单 等固 定收 益 类资产 及现 金 ， 以 及法 律 法规或 中国 证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会的 相关 规定 ） 。 本基 金 可以参 与融 资
和转融 通证 券出 借业 务 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在
履行适 当程 序后 ， 可以 将 其纳入 投资 范围 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 ： 本 基 金持有 的股 票资
产占基 金资 产净 值的 比例 不低于80%， 其中 投资 于中 证500 指数 成份 股及 备选 成 份股的 资产 占
股票资 产的 比例 不低 于80% ；每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ，
应当保 持现 金或 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5% 。 本 基 金投资 股指 期
货、 权证 及其 他金 融工 具 的投资 比例 依照 法律 法规 或监管 机构 的规 定执 行 。 本基金 已在 基金
合同生 效之 日起6个 月内 ， 使基金 的投 资组 合比 例符 合基金 合 同 的有 关约 定。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
袁英杰
本基金
基金经
理
2017-01-10 - 10 年
袁英杰 先生 ， 硕士 研究 生 。 曾 任职
于兴业 证券、 申银 万国 证 券研究 所
等， 2013 年 5 月加 入申 万 菱信基 金
管理有 限公 司， 曾 任高 级 数量研 究
员， 基金 经理 助理 ， 申 万 菱信中 证
申万电子行业投资指数分级证券
投资基 金、 申 万菱 信中 证 申万传 媒
行业投 资指 数分 级证 券投 资基金、
申万菱信中证申万医药生物指数
分级证 券投 资基 金、 申 万 菱信深 证
成指分 级证 券投 资基 金基 金经理，
现任申万菱信中小板指数证券投
资基金 （LOF ） 、 申 万菱 信 中证申 万
证券行 业指 数分 级证 券投 资基金、
申万菱信中证环保产业指数分级
证券投 资基 金、 申 万菱 信 中证军 工
指数分 级证 券投 资基 金、 申万菱 信
沪 深 300 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金、 申万 菱信 中 证500 指 数优选 增
强型证 券投 资基 金、 申 万 菱信中 证
申万新兴健康产业主题投资指数
证券投资基金(LOF) 、 申 万 菱 信 臻
选6 个月 定期 开放 混合 型 证券投 资
基金、 申 万菱 信智 选一 年 期定期 开
放混合 型证 券投 资基 金、 申万菱 信
中证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基
金、 申万 菱信 价值 优利 混 合型证 券
投资基 金基 金经 理。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ； 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效
日起即 任职 ，则 任职 日期 为基金 合同 生效 日。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及其 配 套法规 的规
定， 严格 遵守 基金 合同 约 定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责等 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 在严 格申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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控制风 险的 基础 上为 持有 人谋求 最大 利益 。
本基金投 资运作符 合法律 法规和基 金合同的 规定, 信 息披露及 时、准确 、完整 ；本基 金
资产与 本基 金管 理人 与公 司资产 之间 严格 分开 ； 没 有发生 内幕 交易 、 操纵 市 场和不 当关 联交
易及其 他违 规行 为。 在基 金 资产的 管理 运作 中, 无任 何 损害基 金持 有人 利益 的行 为,并 通过 稳
健经营 、规 范运 作、 规避 风险, 保护 了基 金持 有人 的 合法权 益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 ， 本 公司 制定 了 《公 平交 易 制度》 ，
通过组 织结 构的 设置 、 工 作制度 、 流程 和技 术手 段 全面落 实公 平交 易原 则在 具体业 务 （包 括
研究分 析 、 投 资决 策、 交 易执行 等 ） 环 节中 的实 现 ， 在 保证 各投 资组 合投 资 决策相 对独 立性
的同时， 确保各投 资组合 在获得投 资信息、 投资建 议和实施 投资决策 方面享 有公平的 机会 ；
同时， 通过 对投 资交 易行 为 的日常 监控 和事 后分 析评 估来加 强对 公平 交易 过程 和结果 的 监 督 。
在投资 和研 究方 面 ， 本 公 司投资 和研 究部 门不 断完 善研究 方法 和投 资决 策流 程， 提高 投
资决策 的科 学性 和客 观性 ， 确 保各 投资 组合 享有 公 平的投 资决 策机 会 ， 建 立 公平交 易的 制度
环境。
在交易 执行 方面 ， 本公 司 的投资 管理 职能 和交 易执 行职能 相隔 离 ， 通 过实 行 集中交 易制
度和公 平的 交易 分配 制度 ，确保 各投 资组 合享 有公 平的交 易执 行机 会。
在日常 监控 和事 后分 析评 估方面 ， 本 公司 风险 管理 总 部开展 日内 和定 期的 工作 对公平 交
易执行 情况 作整 体监 控和 效果评 估。 风险 管理 总部 通 过对不 同组 合之 间同 向交 易的价 差率 的
假设检 验 、 价 格占 优的 次 数百分 比统 计 、 价 差交 易 模拟贡 献与 组合 收益 率差 异的比 较等 方法
对本报 告期 以及 连续 四个 季度期 间内 、 不 同时 间窗 口 下公司 管理 的不 同投 资组 合同向 交易 的
交易价 差进 行了 分析 ； 对 于场外 交易 ， 还特 别对 比 了组合 之间 发生 的同 向交 易的市 场公 允价
格和交 易对 手， 判断 交易 是否公 平且 是否 涉及 利益 输送。
本公司 通过 事前 的制 度规 范、 事中 的监 控和 事后 的分 析评估 ， 严格 执行 了 公 平交 易制度 ，
公平对 待了 旗下 各投 资组 合。本 报告 期内 ，未 出现 违反公 平交 易制 度的 情况 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说明
本公司制 定了《异 常交易 监控报告 制度》 ，明 确定义 了在投资 交易过程 中出现 的各种 可
能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 类型 ， 并 规定且 落实 了异 常交 易的 日常监 控 、 识 别
以及事 后的 分析 流程 。
本基金 本报 告期 内未 出现 异常交 易的 情况 。 本报 告 期内 ， 本 公司 所有 投资 组 合参与 的交申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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易所公开 竞价同日 反向交 易成交较 少的单边 交易量 超过该证 券当日成 交量 的 5% 的情况 有一
次。 投资 组合 经理 因投 资 组合的 投资 策略 而发 生同 日反向 交易 ， 未 导 致不 公 平交易 和利 益输
送。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 ， 沪 深 A 股 市场震 荡上 涨 ， 风 格差 异 不大 。 上 证综 指上 涨4.90% ， 深 证成
份指数 上涨 5.30% ， 沪深 300 指数 上涨 4.63% ， 中证 500 指 数上 涨 7.58% ， 创业 板指数 上 涨
2.69% 。
本基金 采用 的量 化模 型以 筛选价 值高 、 关注 度低 、 情绪走 高的 股票 为目 标 ， 从结果 来看
模型筛 选的 股票 组合 比较 符合标 的指 数 2017 年三 季 度的行 情特 征， 基金 净值 表现大 幅领 先
业绩基 准， 同时 本基 金的 跟踪误 差和 偏离 度控 制在 基金合 同的 规定 范围 内。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2017 年三 季度 中 证 500 指 数期间 表现 为 7.58% ， 本 基金该 报告 期内 表现 为 16.44%，同
期基金 业绩 基准 表现 为 7.20% ， 领先 业绩 基准9.24% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产
的比例(%)
1 权益投 资 240,766,059.66 91.16
其中： 股票 240,766,059.66 91.16
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,819,251.80 8.26
7 其他各 项资 产 1,530,011.84 0.58
8 合计 264,115,323.30 100.00
注：本 基金 未开 通港 股通 交易机 制投 资于 港股 。
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积 极投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
39,793.60 0.02
C 制造业
15,474,106.78 5.91
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
501,887.94 0.19
E 建筑业
1,058,525.00 0.40
F 批发和 零售 业
3,888,134.89 1.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
524,904.63 0.20
H 住宿和 餐饮 业
496,491.00 0.19
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,468.03 0.01
J 金融业
3,146,246.00 1.20
K 房地产 业
4,624,167.00 1.77
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
984,649.75 0.38
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.04
R 文化、 体育 和娱 乐业
44,000.50 0.02
S 综合
448,887.60 0.17
合计
31,364,562.71 11.98
5.2.2 指 数投 资按行 业分 类的 股票投 资组 合 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
9
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
9,542,420.21 3.64
C 制造业
117,727,535.20 44.96
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
6,185,111.55 2.36
E 建筑业
6,885,746.40 2.63
F 批发和 零售 业
35,224,438.92 13.45
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,472,000.00 1.33
H 住宿和 餐饮 业
3,142,543.40 1.20
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,345,174.88 1.28
J 金融业
- -
K 房地产 业
20,699,947.05 7.91
L 租赁和 商务 服务 业
11,358.49 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,151,228.85 1.20
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
13,992.00 0.01
S 综合
- -
合计
209,401,496.95 79.97
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 未开 通港 股通 交易 机制投 资于 港股 。
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的股 票投 资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五 名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601717 郑煤机 558,512.00 4,345,223.36 1.66
2 600409 三友化 工 350,000.00 4,095,000.00 1.56
3 000636 风华高 科 430,000.00 4,072,100.00 1.56
4 601231 环旭电 子 280,000.00 3,995,600.00 1.53 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
10
5 000581 威孚高 科 160,002.00 3,904,048.80 1.49
5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 001979 招商蛇 口 200,000.00 3,656,000.00 1.40
2 600016 民生银 行 392,300.00 3,146,246.00 1.20
3 601607 上海医 药 99,906.00 2,371,768.44 0.91
4 002110 三钢闽 光 46,800.00 732,888.00 0.28
5 002859 洁美科 技 16,665.00 628,770.45 0.24
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称 持仓量 合约市 值
(元)
公允价 值变
动(元)
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) 41,520.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动(元) -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 将根据 风险 管理 的原 则 ， 在 风险可 控的 前提 下 ， 本 着谨 慎原则 ，申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
11
参与股 指期 货的 投资 ， 以 管理投 资组 合的 系统 性风 险， 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外， 本
基金还 将运 用股 指期 货来 对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险以 进行 有效 的现 金管 理， 如 预期 大 额
申购赎 回、 大量 分红 等， 以及对 冲因 其他 原因 导致 无法有 效跟 踪标 的指 数的 风险。
5.10 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本基金 投资的 前十 名证券的发 行主体 本期没 有出现被监 管部门 立案调 查，或在报 告
编辑日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 126,470.94
2 应收证 券清 算款 376,385.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,570.03
5 应收申 购款 1,023,585.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用
-
8 其他 -
9 合计 1,530,011.84
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.5 报告 期末 前 十 名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指 数投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限
情况说 明
1 601717 郑煤机 4,345,223.36 1.66 重大事 项
5.11.5.2 期末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限
情况说 明
1 002110 三钢闽 光 732,888.00 0.28 重大事 项
§6
开放式 基金 份额变 动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 332,250,077.08
报告期 基金 总申 购份 额 27,810,688.38
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 141,764,571.48
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 218,296,193.98
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 影 响投资 者决 策的其 他重 要信息
8.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例达 到或 者
超过20% 的 时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1 20170913-20170930 49,939,073.11 - - 49,939,073.11 22.88%
2 20170701-20170912 100,007,000.00 - 100,007,000.00 - 0.00%
产品特 有风 险 申万菱信中证 500 指数优选增 强型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情况 。 在单一 投资 者持 有基 金份 额比例 较高 的情 况
下， 如投 资者 集中 赎回， 可能会 给基 金带 来流 动性 冲击。 基 金管 理人 将专 业 审慎、 勤 勉尽 责地 管控 基 金的流 动性 风险 ， 保
护持有 人利 益。
8.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
本报告期内， 本基金管理人向截至 2017 年7 月25 日登记在册的本基金全体
基金份额持有人， 按每 10 份基金份额派发红利 0.3800 元。 详见本基金管理人于
2017 年7 月22 日发布的公告。
§9 备 查文件 目录
9.1 备查 文件目 录
基金合 同；
招募说 明书 及其 定期 更新 ；
发售公 告；
成立公 告；
开放日 常交 易业 务公 告；
定期报 告；
其他临 时公 告。
9.2 存放 地点
上述备 查文 件中 基金 合同 、 招 募说 明书 及其 定期 更 新、 基金 发售 公告 和基 金 成立公 告均
放置于 本基 金管 理人 及基 金托管 人的 住所 ； 开放 日 常交易 业务 公告 、 定期 报 告和其 他临 时公
告放置 于本 基金 管理 人的 住所。 本基 金管 理人 住所 地址为 ：中 国上 海市 中山 南路 100 号 11
层。
9.3 查阅 方式
上述文件 均可到本 基金管 理人的住 所进行查 阅，也 可在本基 金管理人 的网站 进行查阅 ，
查询网 址：www.swsmu.com 。
申 万菱 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年十 月二 十六日
