泰 康 薪 意 保货 币 市 场 基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 泰康资产管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2017 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 为2017 年7 月1 日起 至2017 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰康薪 意保 货币
交易代 码 001477
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 12,336,479,688.01 份
投资目 标
在综合考虑 基金资 产安全 性、收益性 和流动 性的基 础上，通
过积极 主动 的投 资管 理， 力争为 投资 人创 造稳 定的 收益。
投资策 略
在深入研究 宏观经 济、货 币政策等基 础上， 分析判 断利率及
收益率曲线 走势、 各类投 资品种的收 益性及 流动性 等特征，
据此确 定组 合大 类资 产及 各品种 投资 ， 对 组合 进行 积 极管理 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金为货 币市场 基金， 属于证券投 资基金 中的高 流动性、
低风险品种 ，其预 期收益 和预期风险 均低于 债券型 基金、混
合型基 金及 股票 型基 金。
基金管 理人 泰康资 产管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 泰康薪 意保 货 币 A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 001477 001478 002546
报告期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,088,378,941.57
份
6,456,486,795.28
份
4,791,613,951.16
份 泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 10,042,028.69 79,467,304.70 54,288,753.76
2．本 期利 润 10,042,028.69 79,467,304.70 54,288,753.76
3．期 末基 金资 产净 值 1,088,378,941.57 6,456,486,795.28 4,791,613,951.16
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场
基金采 用摊 余成 本法 核算 ，因此 ，公 允价 值变 动收 益为零 ，本 期已 实现 收益 和本期 利润 的金 额相
等。
（2 ） 本基 金无 持有 人认 购/申购 或交 易基 金的 各项 费 用。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰康薪意保货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0050% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.6647% 0.0005%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
泰康薪意保货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0660% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.7257% 0.0005%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
泰康薪意保货币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0151% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6748% 0.0006%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。 泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年6 月19 日 生效 。
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，建 仓期 结束 时本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任慧娟
本基金 基
金经理
2015 年 12
月 9 日
- 10
任慧娟 于2015 年 8 月加 入 泰
康资产 管理 有限 责任 公司， 现
担任公 募事 业部 固定 收益 投
资经理 。2007 年7 月至2008泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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年 7 月 在阳 光财 产保 险公 司
资金运 用部 统计 分析 岗工 作，
2008 年7 月至2011 年1 月在
阳光保 险集 团资 产管 理中 心
历任风 险管 理岗 、债 券研 究
岗，2011 年 1 月起 任固 定 收
益投资 经理 ， 至 2015 年8 月
在阳光 资产 管理 公司 固定 收
益部投 资部 任高 级投 资经 理。
2015 年12 月9 日 至今 担任 泰
康薪意 保货 币市 场基 金基 金
经理。2016 年5 月9 日至今
担任泰 康新 机遇 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
2016 年7 月13 日 至今 担任 泰
康恒泰 回报 灵 活 配置 混合 型
证券投 资基 金基 金经 理。 2016
年 8 月 24 至今 担任 泰康 丰 盈
债券型 证券 投资 基金 基金 经
理。2016 年 12 月 21 日至今
担任泰 康策 略优 选灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 基金 经
理。2017 年 9 月 8 日至 今 担
任泰康 现金 管家 货币 市场 基
金基金 经理 。
蒋利娟
本基金 基
金经理
2015 年6 月
19 日
- 9
蒋利娟 于2008 年 7 月加 入 泰
康资产， 历任 集中 交易 室交 易
员， 固定 收益 投资 部流 动性 投
资经理 、固 定收 益投 资经 理，泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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固定收 益投 资中 心固 定收 益
投资经 理。2015 年 6 月 19 日
至今担 任泰 康薪 意保 货币 市
场基金 基金 经理 。2015 年9
月 23 日至 今担 任泰 康新 回 报
灵活配 置混 合型 证券 投资 基
金基金 经理 。2015 年12 月8
日至 2016 年 12 月 27 日任泰
康新机 遇灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 。2016
年2 月3 日至 今任 泰康 稳健 增
利债券 型证 券投 资基 金基 金
经理。2016 年6 月8 日至今
任泰康 宏泰 回报 混合 型证 券
投资基 金基 金经 理。 2017 年1
月 22 日至 今任 泰康 金泰 回 报
3 个月定 期开 放混 合型 证券 投
资基金 基金 经理 。2017 年6
月 15 日至 今任 泰康 兴泰 回 报
沪港深 混合 型证 券投 资基 金
基金经 理。2017 年 8 月 30 日
至今担 任泰 康年 年红 纯债 一
年定期 开放 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理。 2017 年9 月8
日至今 担任 泰康 现金 管家 货
币市场 基金 基金 经理 。
注：证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 表中 的任 职日
期和离 任日 期均 指公 司相 关公告 中披 露的 日期 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 约定 ，本 基金运 作整 体合泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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法合规 ，没 有出 现损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 组合 ，建立 了公 平交 易制 度和 流程， 并严 格执
行。报 告期 内， 本基 金管 理人严 格执 行证 监会 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》
和公司 内部 公平 交易 制度 ，通过 系统 和人 工等 方式 在各环 节严 格控 制交 易公 平执行 。在 投资 管理
活动中 ，各 投资 组合 按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策，并 在获 得投 资信 息、 投资建 议和 实施 投资
决策方 面享 有公 平的 机会 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 异常 交易的 监控 与报 告制 度， 对异常 交易 行为 进行 事前 、事中 和事 后的
监控。 报告 期内 ，没 有出 现本基 金管 理人 所有 投资 组合参 与的 交易 所公 开竞 价同日 反向 交易 成交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量5% 的情 况 。报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易 行 为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观方 面， 三季 度经 济总 体平稳 ，受 到环 保限 产的 影响， 小幅 回落 。出 口较 二季度 下 调 2-3
个百分 点， 和国 内工 业品 价格上 涨较 快部 分出 口品 转内销 有关 ；居 民消 费保 持平稳 ；投 资端 小幅
下滑， 其中 基建 、地 产和 制造业 投资 同比 都有 所下 降。通 胀方 面， 由于 大宗 商品上 涨，PPI 又一
次走高 ，CPI 小 幅波 动， 但总体 通胀 压力 不大 。汇 率方面 ，前 期升 值预 期较 强，人 民币 一度 升值
至6.46 后 小幅 回落 。
债券市 场方 面， 利率 呈现 先上再 下的 走势 。7-8 月 份，受 到经 济数 据好 于预 期、大 宗商 品价
格持续 上涨 的影 响， 同时 资金面 较为 紧张 ，利 率震 荡上行 ；8 月底-9 月份 ， 经济数 据回 落， 通胀
压力也 明显 减轻 ，叠 加市 场对十 九大 会议 前的 维稳 预期， 利率 有所 下行 。季 度来看 ，利 率变 动幅
度较小 ，10Y 国 开下 行1bp ，10Y 国债 上行4bp 。
报告期 内， 本基 金以 同业 存单、 短期 融资 券、 存 款 、 逆回 购为 主要 配置 资产 ， 保持 适度 杠杆，
并根据 申购 赎回 情况 、市 场收益 率情 况调 整组 合平 均剩余 期限 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期泰 康薪 意保 货 币A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.0050% ，本 报告 期泰 康薪意 保货 币 B
的基金 份额 净值 收益 率 为1.0660% ， 本 报告 期泰 康薪 意 保货 币E 的 基金 份额 净值 收益率 为1.0151% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3403% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警 说明
本报告 期内 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,819,970,594.48 34.42
其中： 债券 4,819,970,594.48 34.42
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
4,175,087,102.63
29.82
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
4,910,428,608.15 35.07
4 其他资 产 97,454,296.32 0.70
5 合计 14,002,940,601.58 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.99
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,657,773,913.32 13.44
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 92
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36 泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 38.86
13.44
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 4.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 21.79 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 12.20 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 35.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 112.73 13.44
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 1,197,807.81 0.01
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 657,984,453.03 5.33
其中： 政策 性金 融债 657,984,453.03 5.33
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 611,185,781.99 4.95
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,549,602,551.65 28.77
8 其他 - -
9 合计 4,819,970,594.48 39.07
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％） 泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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1 111710462
17 兴业 银行
CD462
5,000,000 495,571,397.64 4.02
2 111711229
17 平安 银行
CD229
3,500,000 347,160,165.36 2.81
3 011766016
17 中 电投
SCP009
3,000,000 300,636,616.59 2.44
4 111709370
17 浦发 银行
CD370
3,000,000 297,100,690.73 2.41
5 111781291
17 天津 银行
CD140
2,000,000 197,346,602.15 1.60
6 111718272
17 华夏 银行
CD272
2,000,000 196,995,365.89 1.60
7 111711415
17 平安 银行
CD415
2,000,000 195,744,561.26 1.59
8 111713099
17 浙商 银行
CD099
2,000,000 193,827,350.88 1.57
9 111714273
17 江苏 银行
CD273
1,700,000 164,494,443.30 1.33
10 140225 14 国开 25 1,370,000 137,049,808.29 1.11
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0327%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0116%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0147%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金正 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价。
5.9.2 本 报告 期内本 基金 投资的 前十 名证券 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查的 情
况 ，在 报告编 制前 一年内 未受 到公开 谴责 、处罚 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 23,691.52
2 应收证 券清 算款 829,959.49
3 应收利 息 62,216,264.59
4 应收申 购款 34,383,520.95
5 其他应 收款 859.77
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 97,454,296.32
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
1 、由 于四 舍五 入的 原因 ， 分项之 和与 合计 项之 间可 能存在 尾差 。
2 、报 告期 内没 有需 说明 的 证券投 资决 策程 序。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰康薪 意保 货 币A 泰康薪 意保 货 币B 泰康薪 意保 货 币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 856,050,891.30 3,516,312,416.51 3,910,198,164.61
报告期 期间 基金 总申 购份 额 955,149,726.15 10,236,639,011.01 13,511,547,893.65
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 722,821,675.88 7,296,464,632.24 12,630,132,107.10
报告期 期末 基金 份额 总额 1,088,378,941.57 6,456,486,795.28 4,791,613,951.16
注： 报告 期期 间基 金总 申 购份额 含红 利再 投 、 转 换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额 ； 基 金总 赎回
份额含 转换 出及 基金 份额 自动升 降级 调减 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 传真委 托 2017 年 8 月 7 日 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
合计
50,000,000.00 50,000,000.00
泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金情
况
序
号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170701-2017
0703
1,718,645,57
3.46
215,551,88
2.56
650,000,00
0.00
1,284,197,45
6.02
10.4
1%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
当本基金出现单一 持有者 持有基金份额比例 达到或 者超过 20%时，基金管理 人将审慎确认大
额申购与大额赎回， 投资 者将面对管理人拒绝 或暂 停申购的风险、暂停 赎回 或延缓支付赎 回
款项的风险、巨额赎 回的 风险，以及当管理人 确认 大额申购与大额赎回 时， 可能会对基金 份
额净值造 成一定 影响等 特 有风险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予泰 康薪意 保货 币市 场基 金注 册的文 件；
（二） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 基金 合同 》 ；
（三） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（四） 《泰 康薪 意保 货币 市 场基金 托管 协议 》 。 泰康薪意保货币 2017 年第 3 季 度报告
第 15 页 共 15 页
9.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可通 过指 定信 息披 露报纸 （ 《 中国 证券 报》 、 《 证券时 报》 、 《上 海证 券报 》 ）或登 录基 金
管理人 互联 网网 址（http://www.tkfunds.com.cn ） 查阅。
泰 康资 产管理 有限 责任公 司
2017 年 10 月26 日
