泰 信 天 天 收益 货 币 市 场基 金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日
泰信天天收益货币 2017 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 的托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据基 金合 同已于2017 年10 月25 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 为2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 泰信天 天收 益货 币
交易代 码 290001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 2 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,000,023,515.67 份
投资目 标
确 保 本 金 安 全 和 资 产 的 充 分 流 动 性 ， 追 求 超 过 业 绩 比
较基准 的现 金收 益。
投资策 略
运 用 久 期 控 制 、 类 别 配 置 和 无 风 险 套 利 等 投 资 策 略 追
求低风 险稳 定收 益并 保持 基金资 产的 最佳 流动 性。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险
品种 。 本 基金 长期 的风 险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 泰信天 天收 益 A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E
下属分 级基 金的 交易 代码 290001 002234 002235
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
176,694,288.40
份
823,325,367.85
份
3,859.42 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
泰信天 天收 益A 泰信天 天收 益B 泰信天 天收 益E
1. 本期已 实现 收益 1,682,328.68 8,351,986.42 36.11
2．本 期利 润 1,682,328.68 8,351,986.42 36.11
3．期 末基 金资 产净 值 176,694,288.40 823,325,367.85 3,859.42
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人申 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 基金 转 换费等 ） ， 计入 费
用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3、本 基金 收益 分配 是按 月 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
泰信天天收益 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9509% 0.0032% 0.3450% 0.0000% 0.6059% 0.0032%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：七 天通 知存 款利 率（ 税后）
泰信天天收益 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.0116% 0.0032% 0.3450% 0.0000% 0.6666% 0.0032%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：七 天通 知存 款利 率（ 税后）
泰信天天收益 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.9414% 0.0032% 0.3450% 0.0000% 0.5964% 0.0032%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：七 天通 知存 款利 率（ 税后）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、泰 信天 天收 益货 币 市场基 金基 金合 同 于2016 年5 月17 日正 式生 效。
2 、本 基金 建仓 期为 六个 月 。建仓 期满 各项 投资 比例 符合基 金合 同关 于投 资组 合的相 关 规 定 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金、 通知 存 款、 短期 融资 券(包含
超级短 期融 资券)、 一年 以 内（含 一年 ）的 银行 定期 存款和 大额 存单 、期 限在 一年以 内（ 含一 年 ）
的债券 回购 、期 限在 一年 以内（ 含一 年） 的中 央银 行票据 、剩 余期 限 在397 天以内 （ 含 397 天）
的债券 、剩 余期 限 在397 天以内 （ 含397 天） 的资 产支持 证券 、剩 余期 限 在397 天 以内 （含397
天）的 中期 票据 ，以 及法 律法规 或中 国证 监会 、中 国人民 银行 允许 基金 投资 的其他 具有 良好 流动
性的货 币市 场工 具（ 但须 符合中 国证 监会 的有 关规 定） 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 说明 泰信天天收益货币 2017 年第 3 季度报告
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任职日 期 离任日 期 业年限
何俊春
女士
基金投 资部 固定
收益投 资总 监、
本基金 基金 经理
兼泰信 双息 双利
债券、 泰信 债券
增强收 益、 泰信
债券周 期回 报、
泰信鑫 益定 期开
放债券 、泰 信鑫
利混合 基金 经理
2016 年 10
月11 日
- 21 年
工商管 理硕 士。 具有 基金 从业资 格。 曾
任职于 上海 鸿安 投资 咨询 有限公 司、 齐
鲁证券 上海 斜土 路营 业部 。2002 年 12
月加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 先后 担
任泰信 天天 收益 基金 交易 员、交 易主
管，泰 信天 天收 益基 金经 理。 自 2008
年10 月10 日起 担任 泰信 双 息双利 债券
基金经 理； 自 2009 年7 月29 日 起担 任
泰信债 券增 强收 益基 金经 理； 自 2012
年10 月25 日起 担任 泰信 债 券周期 回报
基金经 理； 自 2013 年7 月17 日 起担 任
泰信鑫 益定 期开 放债 券基 金经理 ；自
2017 年5 月25 日起 任泰 信 鑫利混 合基
金经理 。 现 同时 担任 基金 投 资部固 定收
益投资 总监 。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循《 证券 投资 基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管
理办法 》 、 《 泰信 天天 收益 货币市 场基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定，本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产。 本基 金管 理人在 严格 控制 风险
的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 本基 金的 投资
运作符 合有 关法 规 和 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公 司
制定了 《公 平交 易制 度》 ， 适用于 所有 投资 品种 ，以 及所有 投资 管理 活动 ，涵 盖授权 、研 究分 析 、泰信天天收益货币 2017 年第 3 季度报告
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投资决 策、 交易 执行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动相 关的各 环节 ， 从 研究、 投 资、 交 易合 规性 监控，
发现可 疑交 易立 即报 告， 并由风 险管 理部 负责 对公 平交易 情况 进行 定期 和不 定期评 估。
公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放，基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立
的原则 下达 投资 指令 ，所 有投资 指令 在集 中交 易室 集中执 行， 投资 交易 过程 公平公 正， 投资 交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 无异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第 三季 度， 市场 进 入主动 去杠 杆阶 段 ， 债 券 收益率 未出 现趋 势性 下行 ， 多 以震 荡为 主。
7 月监 管政 策逐 渐明 朗化 。全国 金融 工作 会议 也未 超出市 场预 期， 对债 市的 影响较 小； 月末 央行
维护流 动性 稳定 意图 明显 ；虽然 短期 内经 济数 据回 暖，显 示经 济基 本面 有一 定韧性 ，但 对长 端债
券造成 的扰 动幅 度并 不大 ，当月 收益 率呈 现震 荡走 势。8 月整 体资 金面 前松 后紧， 短期 流动 性总
体偏紧 ，央 行 “ 削峰 ”操 作对市 场宽 松预 期打 击较 大；虽 然当 月经 济数 据有 所回落 ，但 债市 预期
仍然出 现分 化， 叠 加8 月 央行特 别国 债发 行， 市场 出现一 定的 紧张 情绪 ，使 得收益 率出 现震 荡上
行。9 月央 行继 续维 持资 金面紧 平衡 ，资 金面 宽松 程度不 及 3 月和 6 月 ，短 端债券 收益 率下 行幅
度不及 长端 ；同 时当 月经 济数据 全面 回落 ，受 此影 响，长 端债 券收 益率 小幅 下行。 三季 度末 较二
季度末 一年 期国 开债 、AAA 短融 和AA+ 短 融分 别上 行9bp 、12bp 和 14bp 。
天天收 益基 金在 三季 度继 续维持 适中 偏短 的久 期策 略。所 持存 单和 短融 信用 评级较 高、 流动
性好。 同时 择时 调整 逆回 购资产 配置 比例 和期 限， 使得基 金在 面临 市场 波动 时仍具 有较 好的 流动
性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期泰 信天 天收 益 A 的基金 份额 净值 收益 率 为0.9509% ， 本报 告期 泰信 天 天收益 B 的基
金份额 净值 收益 率 为1.0116% ， 本 报告 期泰 信天 天收 益E 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9414% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为0.3450% 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 872,561,795.08 86.97
其中： 债券 872,561,795.08 86.97
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
109,956,004.93
10.96
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
19,505,844.56 1.94
4 其他资 产 1,255,047.86 0.13
5 合计 1,003,278,692.43 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.49
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：1 、 上 表中 报告 期内 债 券回购 融资 余额 为报 告期 内每个 交易 日的 融资 余额 的合计 数 ， 报 告期 内
债券回 购融 资余 额占 基金 资产净 值的 比例 为报 告期 内每个 交易 日融 资余 额占 基金资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
2、 本 报告 期内 本货 币市 场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 71
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 94
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56 泰信天天收益货币 2017 年第 3 季度报告
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注：本 报告 期内 无投 资组 合平均 剩余 期限 超过 120 天的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 34.92
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 22.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 12.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 12.93 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 16.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.20 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,950,002.38 4.99
其中： 政策 性金 融债 49,950,002.38 4.99
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 30,000,826.18 3.00
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 792,610,966.52 79.26
8 其他 - -
9 合计 872,561,795.08 87.25
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170203 17 国开 03 500,000 49,950,002.38 4.99
2 111780924 17 宁 波银 行CD123 500,000 49,941,481.86 4.99
3 111710185 17 兴 业银 行CD185 500,000 49,941,105.43 4.99
4 111709316 17 浦 发银 行CD316 500,000 49,826,670.73 4.98
5 111705046 17 建 设银 行CD046 500,000 49,820,903.45 4.98
6 111708254 17 中 信银 行CD254 500,000 49,812,982.95 4.98
7 111717179 17 光 大银 行CD179 500,000 49,731,133.46 4.97
8 111715312 17 民 生银 行CD312 500,000 49,583,988.79 4.96
9 111708327 17 中 信银 行CD327 500,000 49,513,398.95 4.95
10 111714214 17 江 苏银 行CD214 500,000 49,388,312.21 4.94
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0802%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0415%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0308%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期本 基金 未发 生负 偏离度 的绝 对值 达 到0.25% 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期本 基金 未发 生正 偏离度 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
（1 ） 本 基金 所持 有的 债券 （包 括票 据 ） 采 用摊 余成 本法进 行估 值 ， 即 估值 对 象以买 入成 本列
示，按 票面 利率 或商 定利 率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 其剩 余期 限内 按实际 利率 法进 行摊
销，每 日计 提收 益。
（2） 本基 金持 有的 回购 以 成本列 示 ， 按 实际 利率 在 回购期 间内 逐日 计提 应收 或应付 利息 ； 合
同利率 与实 际利 率差 异较 小的， 也可 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（3） 本基 金持 有的 银行 存 款和备 付金 余额 以本 金列 示，按 相应 利率 逐日 计提 利息。
5.9.2
本基金本期末 持有的前十 名证券中没有 出现被监管 部门立案调查 ，或在报告 编制日前一 年 受
到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,255,047.86
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 1,255,047.86
5.9.4 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不 同
比 例进 行合计 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 泰信天 天收 益 A 泰信天 天收 益B
泰信天 天收
益 E
报告期 期初 基金 份额 总额 94,633,605.75 1,124,005,310.08 3,836.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 492,982,500.54 788,652,724.99 36.73
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 410,921,817.89 1,089,332,667.22 14.00
报告期 期末 基金 份额 总额 176,694,288.40 823,325,367.85 3,859.42
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2017 年7 月10 日 141,939.26 141,939.26 0.00%
2 红利再 投 2017 年8 月10 日 152,297.61 152,297.61 0.00%
3 赎回 2017 年8 月29 日 23,230,492.89 23,282,853.86 0.00%
4 红利再 投 2017 年9 月11 日 71,358.01 71,358.01 0.00%
5 申购 2017 年9 月18 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%
合计
33,596,087.77 33,648,448.74
注 ： 依 据 《泰 信天 天收 益货币 市场 基金 招募 说明 书》 的相 关约 定 ， 本 基金 不收取 申购 赎回 费 用 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170701-20170930 439,951,060.06 3,619,229.30 150,000,000.00 293,570,289.36 29.36%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本 基金 于本 报告期 内出 现单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 者超过 20%的情 形， 本基 金管理 人已 经采 取 措
施 ，审 慎确 认大额 申购 与大 额赎 回，防 控产 品流 动性 风险 并公平 对待 投资 者。 本基 金管理 人提 请投 资者 注意
因单一投 资者持 有基金 份 额集中导 致的产 品流动 性 风险、大 额赎回 风险以 及 净值波动 风险等 特有风 险 。
泰信天天收益货币 2017 年第 3 季度报告
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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本基金 的基 金管 理人 于2017 年8 月29 日申 请赎 回泰 信天天 收益 货 币B 类23,230,492.89 份。
本基金 的基 金管 理人 于2017 年9 月18 日申 请申 购泰 信天天 收益 货 币B 类10,000,000.00 份。
本基金 基金 管理 人的 股东 于2017 年7 月3 日申 请赎 回泰信 天天 收益 货 币B 类30,000,000.00
份。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 泰信 天 天收益 开放 式证 券投 资基 金设立 的文 件
2 、 《泰 信天 天收 益货 币市 场基金 基金 合同 》
3 、 《泰 信天 天收 益货 币市 场基金 招募 说明 书》
4 、 《泰 信天 天收 益货 币市 场托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
9.2 存 放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 住所 ，供投 资者 免费 查阅 。在 支付必 要的 工本
费后， 投资 者可 在有 效的 工作时 间内 取得 本报 告及 上述备 查文 件的 复制 件。
9.3 查 阅方 式
投资者 可直 接登 录本 基金 管理人 公司 网站(www.ftfund.com) 查 阅上 述相 关文 件 ，或拨 打客 户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本 基金管 理人 直接 联系 。
泰 信基 金管理 有限 公司
2017 年 10 月26 日
