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泰信发展(290008)

泰信发展:2017年第三季度报告查看PDF公告

 
 
泰 信 发 展 主题 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第3 季度报告 
 
2017 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2017 年10 月26 日 泰信发展主题混合 2017 年第 3 季度报告 
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§1 重要提 示 本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 本基金 的托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据基 金合同 已于2017 年10 月23 日复核 了本 报 告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ,保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 为2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 泰信发 展主 题混 合 交易代 码 290008 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 12 月 15 日 报告期 末基 金份 额总 额 58,175,302.21 份 投资目 标 充 分 把 握 中 国 经 济 可 持 续 发 展 过 程 中 的 主 题 投 资 机 会, 通 过主 题配 置和 精选 个股, 分享 中国 经济 社会 在 科 学 发 展 、 和 谐 发 展 和 可 持 续 发 展 过 程 中 的 投 资 机 遇。 在 严格 控制 投资 风险 的条件 下, 力争 基金 资产 获 取超越 业绩 比较 基准 的稳 健收益 。 投资策 略 本基金 的股 票资 产采 用以 “核心 主题 投资 为主 , 卫 星 主题投 资和 非主 题类 投资 为辅” 的投 资策 略, 并考 虑 组合品 种的 估值 风险 和大 类资产 的系 统风 险, 通过 品 种和仓 位的 动态 调整 降低 资产的 波动 风险 。 业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+ 25% × 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本基金 作为 混合 型基 金, 属于中 高风 险、 中高 收益 的 基金品 种, 其预 期风 险和 预期收 益高 于债 券型 基金 和 货币市 场基 金、 低于 股票 型基金 。 本 基金 适合 于能 够 承担一 定股 市风 险, 追求 资本长 期增 值的 个人 和机 构 投资者 。 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 7 月 1 日 - 2017 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 4,564,035.92 2.本期 利润 4,952,964.26 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0846 4.期末 基金 资产 净值 69,485,246.69 5.期末 基金 份额 净值 1.194 注:1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人申 购或交 易基 金的 各项 费用 (例 如 , 开 放式 基金 的申购 赎回 费、 红利 再投 资费、 基金 转换 费等 ) , 计 入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。





2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 7.66% 1.15% 3.62% 0.44% 4.04% 0.71% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 75% ×沪深 300 指数+25%× 中证 全债 指数 。


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、泰 信发 展主 题股 票 基金基 金合 同 于 2010 年 12 月 15 日 正式 生效 。 本 基金 自 2015 年 8 月 7 日起 变更 为混 合型 基金 。


2 、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 。 本 基 金将基 金资 产 的 60%-95% 投资于 股票 ,基 金资 产 的 5%-40% 投资 于债 券、 现金 类资产 及权 证、 资产 支持证 券。 其中 , 现 金或 到期日 在 1 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的5% , 权 证不 高于 基 金资产 净值 的 3% , 资产 支 持证券 不高 于基 金资 产净 值的 20% 。 其中 投资 于发 展主题 相关 上市 公司 的比例 不低 于股 票投 资资 产的 80% 。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 钱鑫 先生 本 基 金 经 理 兼 泰 信 互 联 网+ 基 金经理 2016 年 1 月 27 日 - 8 年 硕 士 ,具 有 基金 从业 资格。 曾 任 华 为海 思 半导 体任 产品市 场 经 理 、上 海 彤源 投资 发展有 限 公司 TMT 行 业研 究员 。2012 年 3 月 加入 泰 信基 金管 理有限 公 司 , 在研 究 部担 任高 级研究 员 岗位, 自 2013 年 7 月起 任 先行 策略基 金经 理助 理。 自 2014 年 5 月 20 日起至 2016 年 6 月 30 日 担 任 泰 信 先 行 策 略 基 金 经 理; 自2016 年6 月8 日 起 担任 泰信互 联网+主 题基 金经 理 。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵循 《证 券投 资基 金法》 、《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办法 》、 《泰 信发 展主 题混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 相关 法律 法规的 规定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责、 取信 于市场 、取 信于 社会 的原 则管理 和运 用基 金资 产。 本基金 管理 人在 严格 控制风 险的 基础 上, 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为, 本基 金的投 资运 作符 合有 关法 规和基 金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号 ) , 公 司制定 了《 公平 交易 制度 》,适 用于 所有 投资 品种 ,以及 所有 投资 管理 活动 ,涵盖 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动相关 的各 环节 ,从 研究 、投资 、交 易合 规性 监控, 发现 可疑 交易 立即 报告, 并由 风险 管理 部负 责对公 平交 易情 况进 行定 期和不 定期 评估 。 泰信发展主题混合 2017 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


公司所 有研 究成 果对 公司 所管理 的所 有产 品公 平开 放,基 金经 理严 格遵 守公 平、公 正、 独立 的原则 下达 投资 指令 ,所 有投资 指令 在集 中交 易室 集中执 行, 投资 交易 过程 公平公 正, 投资 交易 监控贯 穿 于 整个 投资 过程 。 本报告 期内 ,投 资交 易监 控与价 差分 析未 发现 本基 金与其 他基 金之 间存 在利 益输送 行为 ,公 平交易 制度 整体 执行 情况 良好。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司 严格 控制 不同 投资 组合之 间的 同日 反向 交易 ,严格 禁止 可能 导致 不公 平交易 和利 益输 送的同 日反 向交 易。 本报 告期内 ,本 基金 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易,未 出现 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况, 亦 无其他 异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 进入3 季度 , 市 场流 动性 、 金融 监管 、IPO 发 行数 量 等均有 所好 转, 带来 市场 风险偏 好提 升, 适逢半 年报 业绩 披露 期, 业绩良 好的 行业 、个 股表 现突出 ,“ 一九 行情 ”有 所扩散 。其 中, 周期 行业受 经济 数据 持续 好转 、美元 下跌 ,商 品现 货期 货上涨 、环 保核 查等 因素 带动有 良好 表现 。新 能源汽 车行 业受 中报 业绩 、行业 数据 增长 、上 游资 源产品 涨价 等因 素影 响, 尤其锂 、钴 板块 涨幅 较大。9 月 份随 着消 费旺 季来临 ,长 假作 用下 消费 板块有 较好 表现 ,同 时业 绩确定 增长 公司 的估 值切换 行情 也逐 步展 开。 主题方 面,5G、 国产 芯片 、人工 智能 表现 较好 。 本基金 在报 告期 积极 应对 市场变 化, 在季 度初 加大 了钢铁 、有 色等 周期 板块 的配置 比例 ,重 点参与 了电 子、 新能 源汽 车等行 业景 气度 高, 中报 业绩增 长预 期较 好的 板块 ,并在 季度 末切 换部 分仓位 到消 费类 个股 ,取 得了一 定的 投资 效果 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.194 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 7.66% , 业绩 比较基 准收 益率 为3.62% 。 泰信发展主题混合 2017 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 61,209,045.22 84.94 其中: 股票


61,209,045.22 84.94 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


9,314,440.99 12.93 8 其他资 产


1,536,930.95 2.13 9 合计





72,060,417.16





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,226,526.00 55.01 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 4,181,400.00 6.02 F 批发和 零售 业 1,834,000.00 2.64 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 12,870,719.22 18.52 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,096,400.00 5.90 泰信发展主题混合 2017 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 61,209,045.22 88.09


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 报告期 末本 基金 未持 有沪 港通股 票。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601233 桐昆股 份 190,000 3,260,400.00 4.69 2 002460 赣锋锂 业 30,000 2,619,000.00 3.77 3 603799 华友钴 业 27,000 2,469,690.00 3.55 4 600419 天润乳 业 37,100 2,335,816.00 3.36 5 002573 清新环 境 105,000 2,289,000.00 3.29 6 601600 中国铝 业 300,000 2,271,000.00 3.27 7 601336 新华保 险 40,000 2,266,800.00 3.26 8 601288 农业银 行 550,000 2,101,000.00 3.02 9 002456 欧菲光 98,000 2,076,620.00 2.99 10 000786 北新建 材 120,000 2,062,800.00 2.97





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本报告 期末 本基 金未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 泰信发展主题混合 2017 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的。 5.11.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 100,565.42 2 应收证 券清 算款 1,432,438.73 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,214.74 泰信发展主题混合 2017 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5 应收申 购款 1,712.06 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,536,930.95


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 601600 中国铝 业 2,271,000.00 3.27 重大事 项


5.11.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 , 均 以合 计数除以 相关 数据计 算 , 而不是 对不 同 比 例进 行合计 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 59,252,688.28 报告期 期间 基金 总申 购份 额 734,108.25 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,811,494.32 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 58,175,302.21


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本报告 期基 金管 理人 未持 有本基 金份 额。 泰信发展主题混合 2017 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 申购 、赎 回本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170701-20170930 36,653,603.97 - - 36,653,603.97 63.01% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形, 本基金 管理人 已经采取 措施, 审慎确 认 大额申购 与大额 赎回, 防 控产品流 动性风 险并公 平 对待投资 者。 本 基金 管理人提 请投资 者注意 因 单一投资 者持有 基金份 额 集中导致 的产品 流动性 风 险、 大 额赎回 风险以 及净值波 动风险 等特有 风 险。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 原泰 信发展 主题 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件


2 、《 泰信 发展 主题 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》


3 、《 泰信 发展 主题 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》


4 、《 泰信 发展 主题 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》


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5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程


6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 9.2 存 放地 点 本报告 分别 置备 于基 金管 理人、 基金 托管 人的 住所 ,供投 资者 免费 查阅 。在 支付必 要的 工本 费后, 投资 者可 在有 效的 工作时 间内 取得 本报 告及 上述备 查文 件的 复制 件。 9.3 查 阅方 式 投资者 可直 接登 录本 基金 管理人 公司 网站(www.ftfund.com) 查 阅上 述相 关文 件 ,或 拨 打客 户 服务中 心电 话(400-888-5988 ,021-38784566) ,和 本 基金管 理人 直接 联系 。 泰 信基 金管理 有限 公司 2017 年 10 月26 日