新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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新 华 鑫动 力 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 六日新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作 出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 新华鑫 动力 灵活 配置 混合
基金主 代码 002083
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 6 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 37,705,613.76 份
投资目 标
综合运 用多 种投 资策 略， 在严格 控制 基金 资产 净值 下行风
险的基 础上 ，力 争持 续实 现超越 业绩 基准 的超 额收 益。
投资策 略
投资策 略方 面， 本基 金将 以资产 配置 策略 为基 础， 采取积
极的股 票投 资策 略和 稳健 的债券 投资 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ： 沪 深 300 指数 收益 率× 60% ＋ 中国债
券总指 数收 益率× 40% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风
险、 中 等预 期收 益品 种， 预期风 险和 预期 收益 低于 股票型
基金， 高于 债券 型基 金和 货币市 场基 金。 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 新华鑫 动力 灵活 配置 混 合 A 新华鑫 动力 灵活 配置 混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 002083 002084
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
29,178,212.96 份 8,527,400.80 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
新华鑫 动力 灵活 配置 混
合 A
新华鑫 动力 灵活 配置 混
合 C
1. 本期 已实 现收 益 3,735,397.47 1,014,528.08
2. 本期 利润 3,233,741.03 880,597.34
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0767 0.0764
4. 期末 基金 资产 净值 30,343,448.46 8,848,434.01
5. 期末 基金 份额 净值 1.040 1.038
注：1 、 本期 已实 现收 益指 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费
等） ， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 新华鑫动力灵活 配置混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
①－ ③ ②－④ 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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准差④
过去三 个月 6.23% 1.07% 2.61% 0.35% 3.62% 0.72%
2、 新华鑫动力灵活 配置混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 6.24% 1.07% 2.61% 0.35% 3.63% 0.72%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
新华鑫 动力 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 6 月 8 日 至 2017 年 9 月 30 日)
1． 新 华鑫 动力 灵活 配置 混 合 A ：
注：本 基金 本报 告期 各资 产配置 比例 符合 本基 金合 同约定 。
2． 新 华鑫 动力 灵活 配置 混 合 C ： 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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注：本 基金 本报 告期 各资 产配置 比例 符合 本基 金合 同约定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李会忠
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司金
融工程
部副总
监、新
华鑫利
灵活配
置混合
型证券
投资基
2016-06-08 - 10
经济学 硕士 ， 10 年证 券从 业经验 。
2007 年 9 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 历任 新华 基金 管理股
份有限 公司 行业 研究 员、 策 略分析
师、 新华 钻石 品质 企业 混合 型证券
投资基 金基 金经 理助 理。 现 任新华
基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 金 融 工 程
部副总 监、 新 华鑫 利灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华灵
活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 新 华积 极价 值灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 基金 经理、 新华科
技 创 新 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 新 华鑫 动力灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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金基金
经理、
新华灵
活主题
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华积极
价值灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华科技
创新主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华鑫锐
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鑫益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华行
业轮换
灵活配
置混合
型证券
经理、 新 华鑫 锐混 合型 证券 投资基
金基金 经理 。 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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投资基
金基金
经理。
王永明
本基金
基金经
理。
2017-02-17 - 19
经济学 博士 ， 19 年证 券从 业经验 。
历任西 南证 券资 产管 理部 研究员、
恒泰证 券研 发中 心经 理、 上 海名禹
资产管 理有 限公 司研 究总 监、 上海
尚阳投 资管 理有 限公 司投 资总监。
2016 年 11 月 加入 新华 基金 管理股
份有限 公司， 现任 新华 鑫动 力灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期， 新华 基金 管理 股份有 限公 司作 为新 华鑫 动力灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 管 理
人按照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 《新 华鑫 动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
以及其 它有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格 控
制风险 的基 础上 为持 有人 谋求最 大利 益。 运作 整体 合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 （2011 年 修订 ） ， 公
司制定 了 《 新华 基金 管理 股份有 限公 司公 平交 易管 理制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内上 市股 票、 债券
的一级 市场 申购 、二 级市 场交易 等所 有投 资管 理活 动，同 时包 括授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交
易执行 等投 资管 理活 动相 关的各 个环 节。
场内交 易， 投资 指令 统一 由交易 部下 达， 并且 启动 交易系 统公 平交 易模 块。 根据公 司制 度 ，
严格禁 止不 同投 资组 合之 间互为 对手 方的 交易 ，严 格控制 不同 投资 组合 之间 的同日 反向 交易 。
场外交 易中 ，对 于部 分债 券一级 市场 申购 、非 公开 发行股 票申 购等 交易 ，交 易部根 据各 投 资
组合经 理申 报的 满足 价格 条件的 数量 进行 比例 分配 。如有 异议 ，由 交易 部报 投资总 监、 督察 长 、
金融 工 程部 和监 察稽 核部 ，再次 进行 审核 并确 定最 终分配 结果 。如 果督 察长 认为有 必要 ，可 以 召
开风险 管理 委员 会会 议， 对公平 交易 的结 果进 行评 估和审 议。 对于 银行 间市 场交易 、固 定收 益 平
台、交 易所 大宗 交易 ，投 资组合 经理 以该 投资 组合 的名义 向交 易部 下达 投资 指令， 交易 部向 银 行
间市场或交 易对手询 价、 成交确认， 并根据 “ 时 间优 先、价格优 先 ” 的原则 保证 各投资组合 获得公
平的交 易机 会。 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 通过 平 均
溢价率 、 买入/ 卖 出溢 价率 以及利 益输 送金 额等 多个 层面来 判断 不同 投资 组合 之间在 某一 时间 段 是
否存在 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 ，未 发现 重大 异常情 况， 且不 存在 报告 期内所 有投 资组 合 参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
正如我 们二 季度 报告 所言 ， 三季 度的 A 股市 场呈 现 出热点 多极 化、 风格 轮动 的特点 ， 上 证 50
指数、 沪 深 300 指数 、上 证指数 和创 业板 、中 小板 指数在 三季 度涨 幅相 差无 几，各 种投 资风 格 似
乎都能 找到 盈利 之道 。本 基金在 三季 度重 点参 与了 钢 铁、 有色 金属 、煤 炭等 周期性 行业 的投 资 ，
并取得 一定 的收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 9 月 30 日 ， 本 基金 A 类 份额 净值为 1.040 元， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 6.23% ，
同期比 较基 准的 增长 率为2.61 ； 本 基金C 类份 额净 值 为 1.038 元， 本报 告期 份额 净值增 长率 为 6.24% ，
同期比 较基 准的 增长 率 为 2.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
四季度 将迎 来十 九大 的胜 利召开 。作 为重 中之 重的 盛会， 必将 对当 前和 今后 很长时 间的 国 内
政治、 经济 、社 会产 生重 大影响 ，预 计与 民生 、环 保、生 态文 明建 设和 科技 创新有 关的 行业 或 主
题都将 产生 一定 的机 会。 从 11 月 15 日起 ，华 北等 地将进 入取 暖季 ，预 计钢 铁、电 解铝 等行 业 在
政策和 产品 价格 的驱 动下 ，将有 一定 的表 现。 科技 创新作 为中 国经 济转 型升 级的重 要抓 手， 仍 将
成为市 场的 热点。 此外， 国防、 医 疗、 教 育、 传 媒、 消费等 行业 的标 的， 也 会 有一定 的轮 动机 会。
从四季 度市 场的 风险 因素 看，主 要有 美联 储缩 表、 外围市 场的 调整 、中 国经 济的减 速和 金融 监 管
的强化 等 ， 我们 将对 上述 市场机 会和 风险 的边 际变 化密切 跟踪 ，通 过有 效的 仓位调 整和 风格 配 置
力争获 得超 额收 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本报告 期本 基金 从 2017 年 9 月 4 日至 2017 年 9 月 29 日连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于
五千万 元。 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 25,947,190.00 64.33
其中： 股票 25,947,190.00 64.33
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,073,593.61 10.10
7 其他各 项资 产 10,315,039.41 25.57
8 合计 40,335,823.02 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
20,964,690.00 53.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- - 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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F 批发和 零售 业
1,187,000.00 3.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
748,800.00 1.91
J 金融业
3,046,700.00 7.77
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
25,947,190.00 66.21
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000568 泸州老 窖 35,000 1,963,500.00 5.01
2 000932 *ST 华菱 200,000 1,790,000.00 4.57
3 000786 北新建 材 100,000 1,719,000.00 4.39
4 000423 东阿阿 胶 26,000 1,688,180.00 4.31
5 002304 洋河股 份 16,000 1,624,000.00 4.14
6 600801 华新水 泥 100,000 1,443,000.00 3.68
7 600015 华夏银 行 150,000 1,390,500.00 3.55
8 000717 韶钢松 山 150,000 1,234,500.00 3.15
9 601607 上海医 药 50,000 1,187,000.00 3.03
10 600867 通化东 宝 59,000 1,138,700.00 2.91
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 尚无 股指 期货投 资政 策。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 本报 告期 尚无 国债 期货投 资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 末本 基金 投资的 前十 名证 券没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报 告编制 日前 一年 内受
到公开 遣责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 本 报告 期， 本基 金 投资的 前十 名股 票没 有超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 133,918.68
2 应收证 券清 算款 10,194,194.05 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 -13,769.95
5 应收申 购款 696.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,315,039.41
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因,分 项 之和与 合计 之间 可能 存在 尾差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
新华鑫 动力 灵活 配置 混
合A
新华鑫 动力 灵活 配置 混
合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,881,342.26 15,147,341.61
报告期 基金 总申 购份 额 607,788.94 509,358.73
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 24,310,918.24 7,129,299.54
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 29,178,212.96 8,527,400.80
§ 7 影响投资者决策的其他 重要信息
7.1 影响投资者决策的其 他重要信息 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报 告
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本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准新 华鑫动 力灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件
（二） 关于 申请 募集 新华 鑫动力 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 之法 律意 见书
（三） 《新 华鑫 动力 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 《新 华鑫 动力 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
（五） 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
（六） 更新 的《 新华 鑫动 力灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
8.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 ， 或 通过 本基 金管 理 人网站 查阅 。
新华基金管理股份有 限公 司
二〇一七年十月二十 六日
