新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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新 华 活期 添 利货 币 市场 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 六日新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的 招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 新华活期添利货币
基金主代码 000903
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年12 月4 日
报告期末基金份额总额 4,132,827,123.25 份
投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上， 追求超越业
绩比较基准的投资收益率。
投资策略 本基金采取以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析， 通过债券类属配置和收益率曲
线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：人民币七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金， 在所有证券投资基金中， 是风险相对较新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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低的基金产品。 在一般情况下， 其预期风险与预期收益均低于一
般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
下属 分级基金的 基金简
称
新华活期添利 新华活期添利 B 新华活期添利 E
下属 分级基金 的交易代
码
000903 003264 005148
报告 期末下属 分级基金
的份额总额
3,136,200,638.88
份
993,029,308.82 份 3,597,175.55 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017 年7 月1 日-2017 年9 月30 日)
新华活期添利 新华活期添利B 新华活期添利E
1.本期已实现收益
20,742,895.61 9,262,192.26 6,886.73
2.本期利润 20,742,895.61 9,262,192.26 6,886.73
3.期末基金资产净值 3,136,200,638.88 993,029,308.82 3,597,175.55
注：1. 本期已实现收益 指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于本基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.本基金本报告期于2017 年9月7日新增E类（基金代码005148）。
新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、新 华活期 添利:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.0609% 0.0006% 0.3408% 0.0000% 0.7201% 0.0006%
2 、新 华活期 添利 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1211% 0.0006% 0.3408% 0.0000% 0.7803% 0.0006%
3 、新 华活期 添利 E：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.2725% 0.0026% 0.0888% 0.0000% 0.1837% 0.0026%
注：本基金本报告期于2017 年9月7日新增E类（基金代码005148）。
本基金利润分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
新华活期添利货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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(2014 年12 月4 日至2017 年9 月30 日)
1 、新华活期添利
2 、新华活期添利B
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3 、新华活期添利E
注：本基金本报告期于2017 年9月7日新增E类（基金代码005148）。
报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王滨
本基金基金
经理， 固定收
益与平衡投
资部副总监、
新华壹诺宝
货币市场基
金基金经理、
新华鑫安保
本一号混合
型证券投资
2017-07-26 - 10
管理学硕士，10 年证
券 从 业 经 验 。 历 任 中
国 工 商 银 行 总 行 固 定
收 益 投 资 经 理 、 中 国
民 生 银 行 投 资 经 理 、
民 生 加 银 基 金 管 理 有
限 公 司 基 金 经 理 。
2016 年6 月加入新华
基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 ， 现 任 固 定 收 益 与新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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基金基金经
理、 新华增盈
回报债券型
证券投资基
金基金经理。
平 衡 投 资 部 副 总 监 、
新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 、 新 华
鑫 安 保 本 一 号 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 新 华 活 期 添 利 货
币 市 场 基 金 基 金 经
理 、 新 华 增 盈 回 报 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
马英
本基金基金
经理， 新华安
享惠金定期
开放债券型
证券投资基
金基金经理、
新华丰盈回
报债券型证
券投资基金
基金经理、 新
华双利债券
型证券投资
基金基金经
理、 新华壹诺
宝货币市场
基金基金经
理。
2015-07-10 2017-07-27 9
金融学硕士，9 年证
券 从 业 经 验 。 历 任 第
一 创 业 证 券 有 限 责 任
公 司 固 定 收 益 部 业 务
董 事 、 第 一 创 业 摩 根
大 通 证 券 有 限 责 任 公
司 投 资 银 行 部 副 总 经
理。2012 年 11 月加
入 新 华 基 金 管 理 股 份
有 限 公 司 ， 历 任 固 定
收 益 部 债 券 研 究 员 、
新 华 壹 诺 宝 货 币 市 场
基 金 基 金 经 理 助 理 。
现 任 新 华 安 享 惠 金 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 新
华 丰 盈 回 报 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 新 华 双 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
李显君
本基金基金
经理， 新华信
用增强债券
型证券投资
基金基金经
理、 新华恒稳
添利债券型
证券投资基
金基金经理。
2016-07-08 2017-07-27 9
工 商 管 理 及 金 融 学 硕
士，9 年 证 券 从 业 经
验 ， 历 任 国 家 科 技 风
险 开 发 事 业 中 心 研 究
员 、 大 公 国 际 资 信 评
估 有 限 公 司 评 级 分 析
师 、 中 国 出 口 信 用 保
险 公 司 投 资 主 办 、 中
国 人 寿 资 产 管 理 有 限
公 司 研 究 员 和 账 户 投
资 经 理 ， 先 后 负 责 宏新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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观 研 究 、 信 用 评 级 、
策略研究、 投资交易、
账 户 管 理 等 工 作 。
2016 年4 月加入新华
基 金 管 理 股 份 有 限 公
司 ， 现 任 新 华 信 用 增
强 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 新 华 恒
稳 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期， 新华基金管理股份有限公司作为新华活期添利货币市场基金的管理人按
照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《新华活期添利货币市场基金基金合同》 以及其
它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格
控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 运作整体合法合规， 无损害基金持有人利益
的行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （2011 年
修订） ， 公司制定了 《 新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》 。 制度的范围包括
境内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动， 同时包括授
权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。
场内交易， 投资指令统一由交易部下达， 并且启动交易系统公平交易模块。 根据公
司制度， 严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易， 严格控制不同投资组合之间的
同日反向交易。
场外交易中， 对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申 购等交易， 交易部根
据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。 如有异议， 由交易部报投
资总监、 督察长、 金融 工程部和监察稽核部， 再次进行审核并确定最终分配结果。 如果
督察长认为有必要， 可以召开风险管理委员会会议， 对公平交易的结果进行评估和审议。新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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对于银行间市场交易、 固定收益平台、 交易所大宗交易， 投资组合经理以该投资组合的
名义向交易部下达投资指令， 交易部向银行间市场或交易对手询价、 成交确认， 并根据
“时间优先、价格优先 ” 的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，
通过平均溢价率、买入/ 卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合
之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况， 未发现重大异常情况， 且不
存 在 报 告 期 内 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 成 交
量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年三季度， 债券市场呈现震荡走势， 资金价格波动率继续加大， 一是由于国内
二季度经济数据好于预期， 二是外部经济体基本面持续走强， 三是金融强监管政策思路
明确。
本报告期内， 本基金规模稳步增长， 本基金依然秉持稳健投资原则谨慎操作， 以确
保组合安全性为首要任务， 保障组合充足流动性， 同时根据规模及配置时点合理调整各
类资产配置比例，在提供充分流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A 类（000903）基金份额净值收益率为 1.0609%，同期业绩比较
基准收益率 为0.3408%；B 类（003264） 基金 份额净值收益率为 1.1211%， 同期业绩比较
基准收益率为 0.3408%;E 类（005148）基金份额净值收益率为 0.2725%，同期业绩比较
基准收益率为0.0888%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望四季度， 我们认为宏观经济短期内韧性较强， 监管去杠杆政策效果已有所显现，
后续推进或更为温和， 货币政策将维持稳健中性。 总体来看， 债券市 场经历长时间调整新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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后绝对收益率水平相对提高， 中短端配置价值较高， 不过受内外部基本面及资金面制约，
短期内长端收益率呈现趋势性下行的概率不大。
本基金在投资策略上将结合市场表现与流动性要求， 采取较为灵活的策略应对
收益率变化， 重点把握资金面波动时点， 投向存款、 存单、 回购和短融等， 在提供充分
的流动性保证的情况下为持有人获取更好的投资回报。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本 基 金 报 未 连 续 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金
资产净值低于伍仟万的情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 3,500,870,481.86 77.47
其中：债券 3,500,870,481.86 77.47
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 191,650,000.00 4.24
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 724,445,326.07 16.03
4 其他资产 102,043,011.97 2.26
5 合计 4,519,008,819.90 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 15.59 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 382,878,785.68 9.26
其中：买断式回购融资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 114
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
116
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
80
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 7.16 9.27
其中： 剩余存续期超过 - - 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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397天的浮动利率债
2 30天（含）—60天 7.70 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 34.31 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 16.31 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
41.42 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 106.91 9.27
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 209,329,560.63 5.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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6 中期票据 - -
7 同业存单 3,291,540,921.23 79.64
8 其他 - -
9 合计 3,500,870,481.86 84.71
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111719218
17 恒丰银行
CD218
1,500,000.00 148,016,561.02 3.58
2 179935 17 贴现国债35 1,000,000.00 99,818,627.00 2.42
3 111782975
17 大连银行
CD148
1,000,000.00 99,437,618.67 2.41
4 111783301
17 甘肃银行
CD130
1,000,000.00 99,369,828.13 2.40
5 111799038
17 成都银行
CD097
1,000,000.00 99,204,652.92 2.40
6 111784360
17 西安银行
CD027
1,000,000.00 99,136,940.34 2.40
7 111784883
17 中原银行
CD268
1,000,000.00 99,134,465.59 2.40
8 111784574
17 乌鲁木齐银
行CD041
1,000,000.00 99,124,115.43 2.40
9 111784765
17 廊坊银行
CD093
1,000,000.00 99,102,036.47 2.40
10 111784759
17 烟台银行
CD023
1,000,000.00 99,082,508.75 2.40
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.1292%
报告期内偏离度的最低值 -0.0287%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0444%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50% 的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2 ）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期
间内逐日计提利息；
（3 ）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4 ）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐
日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，
若双方都能履约， 则按协议进行交割。 若融资业务到期无法履约， 则继续持有现金资产，
实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（5 ）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费
用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确 定利息收入。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 7,844,959.18
4 应收申购款 94,198,052.79
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 102,043,011.97
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和余合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 新华活期添利 新华活期添利B 新华活期添利E
本报告期期初基金份额总额 718,118,055.04 667,495,044.36 -
报告期 基金总申购份额 4,870,560,433.32 804,438,528.22 3,598,175.91
报告期 基金总赎回份额 - 478,904,263.76 1,000.36
报告期 基金拆分变动份额 - - -
报告期期末基金份额总额 3,136,200,638.88 993,029,308.82 3,597,175.55
注：本基金本报告期于2017 年9月7日新增E类（基金代码005148）。
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
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1 基金转换入
2017-09-2
7
22,029,897.3
9
30,225,644.89 0.00%
合计
22,029,897.3
9
30,225,644.89
§8
报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
本基金报告期末无发起式基金发起资金持有份额情况。
§9
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
9.1 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文 件目 录
10.1备查 文件 目录
（一）中国证监会批准新华活期添利货币市场基金募集的文件
（二）关于申请募集新华活期添利货币市场基金之法律意见书
（三） 《新华活期添利货币市场基金托管协议》
（四） 《新华活期添利货币市场基金基金合同》
（五） 《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
（六） 更新的《新华活期添利货币市场基金招募说明书》
（七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（八） 基金托管人业务资格批件及营业执照
（九） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变
更住所的批复
10.2存放 地点
基金管理人、基金托管人住所。
10.3查阅 方式 新华活 期添 利货 币市 场基 金 2017 年第 3 季度 报告
第 17 页共 17 页
投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金
管理人网站查阅。
新 华基 金管理 股份 有限公 司
二 〇一 七年十 月二 十六日
