新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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新 华 战略 新 兴产 业 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 新华 基金管 理股 份有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 六日新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 新华战 略新 兴产 业灵 活配 置混合
基金主 代码 001294
交易代 码 001294
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 347,152,537.76 份
投资目 标
重 点 关 注 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 过 程 中 带 来 的 投 资 机
会， 综 合运 用多 种投 资策 略， 精 选战 略性 新兴 产业 及其相
关产业 中的 优质 企业 进行 投资， 在严 格控 制基 金资 产净值
下行风 险的 基础 上， 力争 为投资 人提 供长 期稳 定的 绝对回
报。
投资策 略
投资策 略方 面， 本基 金将 以大类 资产 配置 策略 为基 础， 采
取积极 的股 票投 资策 略和 稳健的 债券 投资 策略 。 大 类资产新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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配 置 策 略 主 要 运 用 战 略 性 资 产 配 置 策 略 和 战 术 性 资 产 配
置策略 。 股 票投 资策 略指 通过对 战略 性新 兴产 业发 展状况
的持续 跟踪 ， 以 研究 员以 及基金 经理 的实 地调 研、 密切跟
踪以及 扎实 的案 头分 析工 作为基 础， 采用 自上 而下 与自 下
而上相 结合 的选 股策 略， 动态精 选能 够充 分受 益于 战略性
新兴产 业为 主题 的优 质股 票进行 投资 。 具 体运 作方 法包括
对战略 性新 兴产 业界 定、 战略性 新兴 产业 主题 挖掘 、 战略
性新兴 产业 个股 挖掘 等方 法。 债 券投 资策 略主 要运 用久期
策略、 收益 率曲 线策略 、 信用策 略、 中小 企业私 募 债券选
择 策 略 、 收 益 率 曲 线 骑 乘 策 略 以 及 可 转 换 债 券 投 资 策 略
等。
业绩比 较基 准 70%*中 证新 兴产 业指 数+30%* 中证 综合 债券 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 中等 预期风
险中等 预期 收益 品种 ， 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基
金，高 于债 券型 基金 和货 币市场 基金 。
基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -3,223,572.72
2. 本期 利润 22,545,981.08
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0629
4. 期末 基金 资产 净值 304,737,794.00
5. 期末 基金 份额 净值 0.878 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益；
2、以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 7.86% 1.05% 4.92% 0.59% 2.94% 0.46%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
新华战 略新 兴产 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年6 月 29 日 至 2017 年9 月 30 日)
注：报 告期 内本 基金 的各 项投资 比例 符合 基金 合同 的有关 约定 。 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
崔建波
本基金
基金经
理，新
华基金
管理股
份有限
公司副
总经理
兼投资
总监、
权益投
资部总
监、新
华优选
消费混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华趋势
领航混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华鑫益
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华稳
健回报
灵活配
2015-06-29 - 22
经济学 硕士， 历任 天津 中 融
证券投 资咨 询公 司研 究员 、
申 银 万 国 天 津 佟 楼 营 业 部
投资经 纪顾 问部 经理、 海 融
资讯系 统有 限公 司研 究员 、
和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 证
券 研 究 部 、 理 财 服 务 部 经
理、 北方 国际 信托 股份 有 限
公 司 投 资 部 信 托 高 级 投 资
经理。 现 任新 华基 金管 理 股
份 有 限 公 司 副 总 经 理 兼 投
资总监 、权 益投 资部 总监 、
新 华 优 选 消 费 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 新 华 趋
势 领 航 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理、 新华 鑫益 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理、 新 华稳 健回 报 灵
活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理、 新 华 战
略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
新 华 万 银 多 元 策 略 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理、 新华 鑫弘 灵活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 新 华鑫 盛灵 活配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理、 新华 华荣 灵活 配置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
新 华 鑫 泰 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理。 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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置混合
型发起
式证券
投资基
金基金
经理、
新华万
银多元
策略灵
活配置
混合型
证券投
资基金
基金经
理、新
华鑫弘
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华鑫
盛灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华华荣
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华鑫
泰灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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理。
付伟
本基金
基金经
理，新
华优选
成长混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华中小
市值优
选混合
型证券
投资基
金基金
经理、
新华钻
石品质
企业混
合型证
券投资
基金基
金经
理、新
华外延
增长主
题灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经
理。
2015-08-19 - 7
西安交 通大 学工 学硕 士， 北
京 大 学 工 商 管 理 硕 士,7 年
证券从 业经 验。 历 任北 京 四
方 继 保 自 动 化 股 份 有 限 公
司项目 经理， 新华 基金 管 理
股份有 限公 司行 业研 究员 、
制造业 与 TMT 组 组长， 先 后
负责新 能源 、机 械、 军工 、
汽车、 通信、 食品 饮料 等 多
个行业 的研 究。 现 任新 华 战
略 新 兴 产 业 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 、
新 华 优 选 成 长 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理、 新 华 中
小 市 值 优 选 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理、 新华 钻 石
品 质 企 业 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理、 新 华外 延 增
长 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期， 新华 基金 管理 股 份有限 公司 作为 新华 战略 新兴产 业灵 活配 置混 合型 证券投 资
基金的 管理 人按 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《新 华战 略新 兴产 业 灵活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同 》 以及其 它有 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽责 的原 则管
理和运用 基金资产 ，在严 格控制风 险的基础 上为持 有人谋求 最大利益 。运作 整体合法 合规 ，新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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无损害 基金 持有 人利 益的 行为。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 （2011 年修订 ） ，
公司制定 了《新华 基金管 理股份有 限公司公 平交易 管理制度》 。制度 的范围包 括境内上 市 股
票、债券 的一级市 场申购 、二级市 场交易等 所有投 资管理活 动，同时 包括授 权、研究 分析 、
投资决 策、 交易 执行 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
场内交 易 ， 投 资指 令统 一 由交易 部下 达 ， 并 且启 动 交易系 统公 平交 易模 块 。 根据公 司制
度， 严格 禁止 不同 投资 组 合之间 互为 对手 方的 交易 ， 严 格控 制不 同投 资组 合 之间的 同日 反向
交易。
场外交 易中 ， 对于 部分 债 券一级 市场 申购 、 非公 开 发行股 票申 购等 交易 ， 交 易部根 据各
投资组合 经理申报 的满足 价格条件 的数量进 行比例 分配。如 有异议， 由交易 部报投资 总监 、
督察长 、 金融 工程 部和 监 察稽核 部 ， 再 次进 行审 核 并确定 最终 分配 结果 。 如 果督察 长认 为有
必要 ， 可 以召 开风 险管 理 委员会 会议 ， 对公 平交 易 的结果 进行 评估 和审 议 。 对于银 行间 市场
交易 、 固 定收 益平 台、 交 易所大 宗交 易 ， 投 资组 合 经理以 该投 资组 合的 名义 向交易 部下 达投
资指令 ， 交易 部向 银行 间 市场或 交易 对手 询价 、 成 交确认 ， 并根 据 “ 时间 优 先、 价格 优先 ”
的原则 保证 各投 资组 合获 得公平 的交 易机 会。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告 期 ， 公 司对 不同 组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集 ， 通 过
平均溢价 率、买入/卖出溢 价率以及 利益输送 金额等 多个层面 来判断不 同投资 组合之间 在 某
一时间 段是 否存 在违 反公 平交易 原则 的异 常情 况 ， 未发现 重大 异常 情况 ， 且 不存在 报告 期内
所有投资组合参与的 交易 所公开竞价同日反向 交易 成交较少的单边成交 量超 过该证券当日
成交量 的 5% 的 情况 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度 市场 各板 块表 现比 较均衡 ， 风格 呈现 多样 化 ， 成 长股 在季 度初 大幅 探 底之后 ， 逐
渐震荡 向上 ， 开始 表现 出 较好的 投资 机会 。 本基 金 保持较 高仓 位 ； 配 置方 面 ， 根 据基 金合 同
约定 ， 主 要投 资于 具有 较 高成长 性的 个股 ， 包括 电 子、 互联 网、 新能 源汽 车 、 军 工， 以及 新新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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兴消费 等板 块 。 未 来将 根 据对市 场的 提前 预判 及时 调整仓 位配 置 ， 根 据市 场 热点 、 成 长性 以
及估值 ，精 选主 题和 个股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值为0.878 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为7.86% ，
同期比 较基 准的 增长 率 为4.92% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
宏观数 据显 示 ， 国 内经 济 运行平 稳 ， 央 行定 向降 准 使得流 动性 边际 改善 。 海 外方面 ， 美
国减税 计划 有望 落地 ， 小 企业减 负明 显 。 在 供给 侧 改革推 进取 得明 显成 效之 后， 预期 政府 将
在经济 结构 转型 升级 、发 展新兴 产业 方面 出台 一定 的鼓励 政策 ，这 将提 升市 场的风险 偏好 。
未来更 多关 注市 场的 结构 性机会 ， 如国 企改 革 、 现 代服务 、 军工 、 科技 创新 等板块 。 个
股选择 上， 重点 布局 业绩 稳健， 估值 处于 较低 水平 ，成长 性良 好的 个股 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期本基金未出现连 续二十个工作日基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资
产净值 低于 五千 万的 情形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 285,609,956.14 92.67
其中： 股票 285,609,956.14 92.67
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,415,638.54 6.30
7 其他各 项资 产 3,185,001.16 1.03
8 合计 308,210,595.84 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
4,424,240.22 1.45
B 采矿业
2,739,793.60
0.90
C 制造业
148,799,166.45 48.83
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
31,093.44 0.01
E 建筑业
10,495,000.00 3.44
F 批发和 零售 业
5,829,425.69 1.91
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
7,770,257.21 2.55
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
45,854,097.41 15.05
J 金融业
18,620,000.00 6.11
K 房地产 业
4,250,000.00 1.39
L 租赁和 商务 服务 业
2,441,324.72 0.80
M 科学研 究和 技术 服务 业
815,307.88 0.27
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
51,243.66 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
2,200,000.00 0.72
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.04
R 文化、 体育 和娱 乐业
31,173,705.87 10.23
S 综合
- -
合计
285,609,956.14 93.72 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 603728 鸣志电 器 620,019 15,884,886.78 5.21
2 000800 一汽轿 车 1,000,013 13,760,178.88 4.52
3 600760 中航黑 豹 350,000 11,777,500.00 3.86
4 300251 光线传 媒 1,000,000 10,940,000.00 3.59
5 002594 比亚迪 150,000 10,245,000.00 3.36
6 002861 瀛通通 讯 260,064 9,747,198.72 3.20
7 601952 苏垦农 发 660,000 9,721,800.00 3.19
8 000779 三毛派 神 617,194 9,251,738.06 3.04
9 603929 亚翔集 成 360,000 9,000,000.00 2.95
10 300188 美亚柏 科 500,042 8,745,734.58 2.87
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 合同 尚无 股指 期货 投资政 策。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金 合同 尚无 国债 期货 投资政 策。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 出现 被监管 部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报 告期 ，本 基金投 资的 前十 名股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票
库。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 170,228.68
2 应收证 券清 算款 2,865,713.63
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,468.83
5 应收申 购款 144,590.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,185,001.16 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 369,863,733.18
报告期 基金 总申 购份 额 1,936,064.73
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 24,647,260.15
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 347,152,537.76
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本基金 管理 人本 报告 期末 未持有 本基 金。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本基金 管理 人本 报告 期末 未持有 本基 金。
§8
影响投 资者 决策的 其他 重要信 息
8.1 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
（一） 中国 证监 会批 准新 华战略 新兴 产业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 募集 的文件
（二） 关于 申请 募集 新华 战略新 兴产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金之 法律 意见书
（三） 《新 华战 略新 兴产 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
（四） 《新 华战 略新 兴产 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
（五） 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》
（六） 更新 的《 新华 战略 新兴产 业灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
（七） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程
（八） 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照
（九） 重 庆市工商 行政管 理局关于 核准新华 基金管 理有限公 司变更公 司名称 、变更 住
所的批 复
9.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ， 也可 按工 本费 购 买复印 件 ， 或 通过 本基 金 管理人 网站
查阅。
新 华基 金管理 股份 有限公 司
二 〇一 七年十 月二 十六日
