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新华壹诺宝A(000434)

新华壹诺宝:2017年第三季度报告查看PDF公告

新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 
第 1 页共 14 页 
 
 
 
 
新 华 壹诺 宝 货币 市 场基 金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 新华 基金管 理股 份有限 公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年十 月二十 六日新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 
第 2 页共 14 页 
§1


重要提 示 基金管理人 的董事会及董事保证本报 告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗 漏,并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于 2017 年 10 月 25 日复 核了 本报 告中的财务指标 、净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈 述或 者重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往 业绩并不代表其未来表现 。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅 读本基 金的招 募说 明书 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 新华壹 诺宝 货币 基金主 代码 000434 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年12 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 12,022,680,695.50 份 投资目 标 在力求 保持 基金 资产 安全 性与较 高流 动性 的基 础上 , 追求 稳定的 当期 收益 。 投资策 略 本基金 采取 以长 期利 率趋 势分析 为基 础, 结合 短中 期经济 周期、 宏观 政策 方向 及收 益率曲 线分 析, 通过 债券 类属配 置和收 益率 曲线 配置 等方 法, 实 施积 极的 债券 投资 组合管 理。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 在所有 证券 投资 基金 中, 是风险 相对较 低的 基金 产品 。 在 一般情 况下 , 其 风险 与预 期收益 均低于 一般 债券 基金 ,也 低于混 合型 基金 与股 票型 基金 。 基金管 理人 新华基 金管 理股 份有 限公 司 新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 3 页共 14 页 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 新华壹 诺宝 新华壹 诺 宝B 下属分 级基 金的 交易 代码 000434 003267 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 348,603,491.50 份 11,674,077,204.00 份 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标













































































单位 :人 民币元 主要财 务指 标 报告期(2017 年7 月1 日-2017 年9 月30 日) 新华壹 诺宝 新华壹 诺 宝 B 1.本期 已实 现收 益 4,085,426.88 128,110,627.69 2.本期 利润 4,085,426.88 128,110,627.69 3.期末 基金 资产 净值 348,603,491.50 11,674,077,204.00 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 本基 金采 用摊 余 成本法 核算 ,因 此, 公允 价值变 动收 益为 零, 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。 2.本基 金利 润分 配是 按日 结转份 额。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 1 、新 华壹诺 宝: 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.9854% 0.0005% 0.3408% 0.0000% 0.6446% 0.0005% 2 、新 华壹诺 宝 B : 阶段 净值收 益率 净值收 益率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 4 页共 14 页 ① 标准差 ② 准收益 率③ 准收益 率标 准差④ 过去三 个月 1.0465% 0.0005% 0.3408% 0.0000% 0.7057% 0.0005% 注:本 基金 利润 分配 是按 日结转 份额 。 3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变 动 的比 较 新华壹 诺宝 货币 市场 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2013 年 12 月3 日 至 2017 年9 月 30 日) 1、 新华壹 诺宝 2、 新华壹 诺 宝B 新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 5 页共 14 页 注:1 、报 告期 内本 基金 的 各项投 资比 例符 合基 金合 同的有 关约 定。 2、本 基金 于2016 年10 月24 日分为A类 (基 金代 码:000434)、 B类 (基 金代 码:003267)。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 王滨 本基金 基金 经 理, 固 定收 益与 平衡投 资部 副 总监、 新华 鑫安 保本一 号混 合 型证券 投资 基 金基金 经理 、 新 华活期 添利 货 币市场 基金 基 金经理 、 新 华增 盈回报 债券 型 证券投 资基 金 基金经 理。 2017-07-13 - 10 管理学 硕士 ,10 年证 券 从业经验。历任中国工 商银行总行固定收益投 资经理、中国民生银行 投资经理、民生加银基 金管理有限公司基金经 理。2016 年 6 月 加入 新 华基金管理股份有限公 司,现任固定收益与平 衡投资部副总监、新华 壹诺宝货币市场基金基 金经理、新华鑫安保本 一号混合型证券投资基 金基金经理、新华活期 添利货币市场基金基金新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 6 页共 14 页 经理、新华增盈回报债 券型证券投资基金基金 经理。 马英 本基金 基金 经 理, 新 华安 享惠 金定期 开放 债 券型证 券投 资 基金基 金经 理、 新华丰 盈回 报 债券型 证券 投 资基金 基金 经 理、 新 华双 利债 券型证 券投 资 基金基 金经 理、 新华活 期添 利 货币市 场基 金 基金经 理。 2015-07-10 2017-08-16 9 金融学 硕士 , 9 年 证券 从 业经验。历任第一创业 证券有限责任公司固定 收益部业务董事、第一 创业摩根大通证券有限 责任公司投资银行部副 总经理 。 2012 年 11 月加 入新华基金管理股份有 限公司,历任固定收益 部债券研究员、新华壹 诺宝货币市场基金基金 经理助理。现任新华安 享惠金定期开放债券型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理、新华丰盈回报债券 型证券投资基金基金经 理、新华双利债券型证 券投资 基金 基金 经理 。 4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期, 新华基金管理股份有限公 司作为新华壹诺宝货币市 场基金的管理人按照《中 华人民 共和国证券投资基金 法》 、 《新华壹诺宝货币市 场基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定, 本 着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险 的基础上为持有人谋求最 大利 益。运 作整 体合 法合 规, 无损害 基金 持有 人利 益的 行为。 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 (2011 年修 订) , 公司 制定了 《新 华基 金管 理股 份有限 公司 公平 交易 管理 制度》 。 制 度的 范围包 括境 内上市 股票 、 债 券的 一 级市场申购、二 级市场交易等所有投资管理 活动,同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 。 场内交易, 投资指令统一由交易部下 达,并且启动交易系统公 平交易模块。根据公司制 度,严 格禁止 不同 投资 组合 之间 互为对 手方 的交 易, 严格 控制不 同投 资组 合之 间的 同日反 向交 易。 场外交易中 ,对于部分债券一级市场 申购、非公开发行股票申 购等交易,交易部根据各 投资组 合经理申报的满 足价格条件的数量进行比例 分配。如有异议,由交易 部报投资总监、督察长、 金融新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 7 页共 14 页 工程部和监察稽 核部,再次进 行审核并确定 最终分配结果。如果督察 长认为有必要,可以召开 风险 管理委员会会议 ,对公平交易的结果进行评 估和审议。对于银行间市 场交易、固定收益平台、 交易 所大宗交易,投 资组合经理以该投资组合的 名义向交易部下达投资指 令,交易部向银行间市场 或交 易对手询价、成 交确认,并根据 “时间优先 、价格优先 ”的原则保证 各投资组合获得公平的交 易机 会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期, 公司对不同组合不同时间 段的同向交易价差进行了 溢价率样本的采集,通过 平均溢 价率 、 买 入/ 卖出 溢价 率以 及利益 输送 金额 等多 个层 面来判 断不 同投 资组 合之 间在某 一时 间段 是否 存 在违反公平交易 原则的异常情况,未发现重 大异常情况,且不存在报 告期内所有投资组合参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边成 交量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的情 况。


4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 三季 度, 债券 市场 呈现震 荡走 势, 资金 价格 波动率 继续 加大 ,一 是由 于国内 二季 度经 济 数据好 于预 期, 二是 外部 经济体 基本 面持 续走 强, 三是金 融强 监管 政策 思路 明确。 本报告期内 ,本基金规模稳步增长, 本基金依然秉持稳健投资 原则谨慎操作,以确保组 合安全 性为首要任务, 保障组合充足流动性,同时 根据规模及配置时点合理 调整各类资产配置比例, 在提 供充分 流动 性保 证的 情况 下为持 有人 获取 了较 好的 投资回 报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 本报 告期 内A 类(000434 ) 基 金份 额净 值收 益 率为0.9854% , 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.3408% ,B 类(003267 ) 基金份 额净 值收 益率 为 1.0465% ,同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.3408% ; 4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望四季度 ,我们认为宏观经济短期 内韧性较强,监管去杠杆 政策效果已有所显现,后 续推进 或更为温和,货 币政策将维持稳健中性。总 体来看,债券市场经历长 时间调整后绝对收益率水 平相 对提高,中短端 配置价值较高,不过受内外 部基本面及资金面制约, 短期内长端收益率呈现趋 势性 下行的 概率 不大 。 本基金在投 资策略上将结合市场表现 与流动性要求,采取较为 灵活的策略应对收益率变 化,重 点把握资金面波 动时点,投向存款、存单、 回购和短融等,在提供充 分的流动性保证的情况下 为持 有人获 取更 好的 投资 回报 。 新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 8 页共 14 页 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本 报 告 期 本 基 金 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金资产净值低于五千万的情形。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 固定收 益投 资 6,380,462,012.61 50.16 其中: 债券 6,380,462,012.61 50.16 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 3,752,007,875.71 29.50 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,509,177,562.45 19.73 4 其他资 产 77,307,270.90 0.61 5 合计 12,718,954,721.67 100.00 5.2 报告 期债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.16 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 688,278,327.58 5.72 其中: 买断 式回 购融 资 - - 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 %的 说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 。


新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 9 页共 14 页 5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 47 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 本基金合同约定 “本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天” , 本 报告期内,本基金未发生投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 41.08 5.72 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 2.07 - 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 49.71 - 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120 天 9.86 - 新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 10 页共 14 页 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397 天 (含) 2.44 - 其中: 剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 105.15 5.72 5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明 报告期内本基金未出现投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明。 5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 597,954,925.88 4.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,782,507,086.73 48.10 8 其他 - - 9 合计 6,380,462,012.61 53.07 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 11 页共 14 页 序号 债券代码 债券名称 债券数量 ( 张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111711368 17 平安银行 CD368 2,500,000.00 248,398,735.23 2.07 2 111792774 17 西安银行 CD005 2,500,000.00 248,089,217.48 2.06 3 111799903 17 汉口银行 CD079 2,500,000.00 247,462,802.38 2.06 4 179935 17 贴现国债35 2,000,000.00 199,638,097.03 1.66 5 111719220 17 恒丰银行 CD220 2,000,000.00 199,602,009.12 1.66 6 111784872 17 佛山农商行 CD014 2,000,000.00 198,257,193.86 1.65 7 111784759 17 烟台银行 CD023 2,000,000.00 198,165,017.54 1.65 8 111799962 17 广东南粤银 行CD082 2,000,000.00 197,910,418.88 1.65 9 111719218 17 恒丰银行 CD218 2,000,000.00 197,355,414.68 1.64 10 111786032 17 珠海华润银 行CD116 2,000,000.00 195,541,450.55 1.63 5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0895% 报告期内偏离度的最低值 -0.0125% 报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0344% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期内本基金未出现负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期内本基金未出现正偏离度的绝对值达到0.50% 的情况。 5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细 新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 12 页共 14 页 报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资 组合报 告附 注 5.9.1 基金计价方法说明 (1)基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; (2 )基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本列示,按实际利率在实际持有期 间内逐日计提利息; (3 )基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确 定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (4 )基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐 日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时, 若双方都能履约, 则按协议进行交割。 若融资业务到 期无法履约, 则继续持有现金资产, 实际持有的相关资产按其性质进行估值; (5 )基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费 用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其 他各 项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 21,096,012.03 4 应收申 购款 56,211,258.87 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 13 页共 14 页 8 合计 77,307,270.90 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位: 份 项目 新华壹 诺宝 新华壹 诺宝B 本报告 期期 初基 金份 额总 额 365,045,676.00 10,037,403,909.52 报告期 基金 总申 购份 额 2,279,169,362.42 14,519,329,411.31 报告期 基金 总赎 回份 额 2,295,611,546.92 12,882,656,116.83 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 348,603,491.50 11,674,077,204.00 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 本报告 期管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 §8


影响投 资者 决策的 其他 重要信 息 8.1 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息 本基金 本报 告期 未有 影响 投资者 决策 的其 他重 要信 息。 §9


备查文 件目 录 9.1 备查 文件目 录 (一) 中国 证监 会批 准新 华壹诺 宝货 币市 场基 金募 集的文 件 (二) 关于 申请 募集 新华 壹诺宝 货币 市场 基金 之法 律意见 书 (三) 《新 华壹 诺宝 货币 市 场基金 托管 协议 》 (四) 《新 华壹 诺宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 新华壹诺宝货币市场基金 2017 年第 3 季度报告 第 14 页共 14 页 (五) 《新 华基 金管 理股 份 有限公 司开 放式 基金 业务 规则》 (六) 更新 的《 新华 壹诺 宝货币 市场 基金 招募 说明 书》 (七) 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程 (八) 基 金托 管人 业务 资 格批件 及营 业执 照 (九 ) 重 庆市 工商 行政 管 理局关 于核 准新 华基 金管 理有限 公司 变更 公司 名称 、 变 更住 所的 批 复 9.2 存放 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ,也 可按 工本 费购 买复印 件, 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。 新 华基 金管理 股份 有限公 司 二 〇一 七年十 月二 十六日