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天弘文化新兴产业(164205)

天弘文化新兴产业:2017年第三季度报告查看PDF公告

天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 
2017年第3 季度 报告 
 
 第 1 页 共 18 页 
 
 
 
 
天弘文化 新兴产业股票型证券投 资基金 
(原天弘 鑫动力 灵活配置混合型 证券投资基金转型) 
 
2017 年第3季度报告 
 
2017 年9月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:中国工商银行股份 有限公司 
 



























报告送出日 期:2017年10月26日 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 2 页 共 18 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年10月23 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 2017年8月9日天弘鑫动力 灵活配置 混合型证券投资基金正式更名为" 天弘文化新 兴产业股票型证券投资基金"。原天弘鑫动力 灵活配置 混合型证券投资基金本报告期 自2017 年7月1日起至2017 年8月8日止, 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金本报告 期自2017年8月9日起至2017年9月30 日止。 §2


基 金产品概况 转型后 基金简称 天弘文化新兴产业 基金主代码 164205 基金运作方式 契约型开放式 基金转型生效日 2017年8月9日 报告期末基金份额总 额 44,687,183.11份 投资目标 本基金主要投资于文化新兴产业相关的优质上市公司,通过 精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩 比较基准的收益。 投资策略 本基金通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场研判进行 前瞻性的资产配置决策。在大类资产配置上,本基金将通过 对各种宏观经济变量(包括 GDP增长率、CPI 走势、货币供 应增长率、市场利率水平等)的分析和预测,研判宏观经济 运行所处的经济周期及其演进趋势,同时,积极关注财政政天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 3 页 共 18 页 策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变 化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度,通过考 察证券市场的资金供求变化以及股票市场、债券市场等的估 值水平,并从投资者交易行为、企业盈利预期变化与市场交 易特征等多个方面研判证券市场波动趋势 ,进而综合比较各 类资产的风险与相对收益优势,结合不同市场环境下各类资 产之间的相关性分析结果,对各类资产进行动态优化配置, 以规避或分散市场风险,提高并稳定基金的收益水平。 业绩比较基准 中证800指数收益率*80%+ 中证综合债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益预期的基金 品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混 合型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 转型前 基金简称 天弘鑫动力混合 基金主代码 164205 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月7日 报告期末基金份额总 额 22,836,950.48份 投资目标 本基金通过资产配置和灵活运用多种投资策略,把握市场机 会,在有效控制风险的前提下力求获取高于业绩比较基准的 投资收益。 投资策略 本基金采取灵活资产配置,主动投资管理的投资模式。在投 资策略上,本基金从两个层次进行,首先是进行大类资产配 置,在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险,把 握市场波动中产生的投资机会;其次是采取自下而上的分析 方法, 从定量和定性两 个方面, 通过深入的基 本面研究分析, 精选具有良好投资价值的投资品种,构建投资组合。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益预期的基金天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 4 页 共 18 页 品种,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主 要财务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 转型后 报告期(2017 年8月9日-2017年9月30 日) 1.本期已实现收益 -110,127.85 2.本期利润 -220,472.85 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0063 4.期末基金资产净值 49,262,401.54 5.期末基金份额净值 1.1024 主要财务指标 转型前 报告期(2017年7月1日-2017年8月8日) 1.本期已实现收益 140,121.80 2.本期利润 123,884.80 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0026 4.期末基金资产净值 25,313,692.54 5.期末基金份额净值 1.1080 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 2 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ( 例如 , 开放 式 基金的 申购 赎回 费等 ) , 计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。 3 、本 基金 合同 于2017 年8 月9 日 生效 。 3.2 基 金净值表现(转型后) 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 5 页 共 18 页 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月(2017年8 月9日至2017 年9月30 日) -0.51% 0.04% 2.75% 0.48% -3.26% -0.44% 3.2.2 自基金转型以来基金累 计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收 益率变动 的比较 天弘文化 新兴产 业股票 型 证券投资 基金 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2017年8 月9 日-2017 年9 月30 日) 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 业绩比较基准 2017-08-09 2017-08-16 2017-08-23 2017-08-31 2017-09-07 2017-09-15 2017-09-22 2017-09-30 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% 注:1 、 本基 金合 同于2015 年5月7 日生 效, 本基 金于2017 年8 月9 日由 天弘 鑫动 力 灵活配 置 混 合型 证券 投资基 金转 型而 成, 名称 相应变 更为" 天 弘文 化新 兴 产业股 票型 证券 投资 基金" ,自本 基金 转型 起至 披露时 点不 满一 年。 2、 按照 本基金 合同的 约 定, 基金 管理人 应当自 基 金合同生 效之日 起 6 个 月 内使基金 的投资 组合 比例符合 基金合 同的有 关 约定。本 基金的 建仓期 为 2017 年8 月 9 日-2018 年2 月8 日, 截止本 报告期末 本 基金 仍处于 建 仓期。 3.2 基 金净值表现(转型前) 3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 6 页 共 18 页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月(2017年7 月1 日至2017 年8月8 日) 0.27% 0.06% 0.35% 0.01% -0.08% 0.05% 3.2.2 自基金转型以来基金累 计净值增长率变动及其 与同期业绩比较基准收 益率变动 的比较 天弘鑫动 力 灵活 配置 混 合 型证券投 资基金 累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图 (2015 年5 月7日-2017 年8 月8 日) 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 业绩比较基准 2015-05-07 2015-08-27 2015-12-25 2016-04-25 2016-08-17 2016-12-15 2017-04-14 2017-08-08 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注:1 、本 基金 合同 于2010 年8月12 日 生效 ,本 基金 于2015 年5月7 日由 天弘 深证 成份指 数证 券投 资基 金(LOF) 转 型而 成, 名称 相 应变更 为" 天弘 鑫动 力灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金" 。 2 、本 报告 期内 ,本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 §4


管 理人报告 4.1 基 金经理(或基金经理小组 )简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 7 页 共 18 页 姜晓丽 本基金基金 经理。 2015年6月 2017年8月 8年 女, 经济学硕士。 历任 本公司债券研究员兼 债券交易员; 光大永明 人寿保险有限公司债 券研究员兼交易员; 本 公司固定收益研究员、 基金经理助理等。 钱文成 本基金基金 经理。 2015年6月 2017年8月 11年 男,理学硕士。2007 年5 月 加 盟 本 公司 , 历 任本公司行业研究员、 高级研究员、 策略研究 员、 研究主管助理、 研 究部副主管、 研究副总 监、 研究总监、 股票投 资部副总经理、 基金经 理助理等。 王林 本基金基金 经理。 2016年3月 2017年9月 16年 男, 工商管理硕士。 历 任长城证券有限责任 公司分析师、 嘉实基金 管理有限公司研究员、 中国人寿资产管理公 司投资经理、 建信基金 管理有限公司投资经 理等。 2014 年11月加盟 本公司, 历任本公司机 构投资部副总经理等。 田俊维 本基金基金 经理。 2017年8月 - 7年 男, 理学及经济学双学 士。 历任申银万国证券 研究所传媒与互联网 行业研究员、 安信证券 股份有限公司传媒与 互联网行业研究员; 2013 年6 月 加 盟 本 公 司,历任TMT 行业研究天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 8 页 共 18 页 员等。 注:1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。 2 、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。 3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公 平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的 相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5 日) 内 的 同向 交 易 的 溢 价 金额 与 溢价 率 进 行 了T检 验 , 未发 现 违 反 公 平交 易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金 本 报 告 期 内 未 发 生 同 一 基 金 或 不 同 基 金 组 合 之 间 在 同 一 交 易 日 内 进 行 反 向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 9 页 共 18 页 4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析 2017 年3季度, 经济增长略有放缓, 但市场对经济增长的预期分歧较大; 通胀方面, PPI 由 于 基 数 相 对 平缓、 工 业 品 价 格 反 弹导 致同 比 增 速 出 现 反 弹, 阶段 性 对 通 胀 预 期 形 成扰动,但CPI 整 体仍维 持 低 位 。 政 策 面方 面, 第 五 次 金 融 工 作会 议召 开 , 重 点 提 出 了 做好新时期金融工作的四项原则: 回归本源、 优化结构、 强化监管和市场导向, 以及对 今后一个时期金融改革发展提出三大任务: 服 务实体经济、 防控金融风险和深化金融改 革, 会议奠定了未来金融工作的基本方针。 资金面方面, 整体呈现紧平衡态势。 债市方 面,7 月份走出震荡行情,8月份有所下跌,9月份再现季末行情。 本基金在报告期内,主要以稳健的风格进行操作,保持了一定的债券和股票仓位, 同时参与股票一级市场的机会。 4.5 报 告期内基金的业绩表现 截至2017年9月30日(2017年8月9日至2017年9月30日) , 本基金的基金份额净值为 1.1024 元,本报告期份额净值增长率为-0.51% ,同期业绩比较基准增长率为2.75% 。截 至2017 年8月8日(2017年7月1日至2017年8月8日) , 本基金的基金份额净值为1.108元, 本报告期份额净值增长率为0.27%,同期业绩比较基准增长率为0.35%。 4.6 报 告期内基金持有人数或基 金资产净值预警说明 自2017年8月2日至2017 年8月30日止,本基金连续20个工作日以上基金资产净值低 于人民币5000万元,但并未连续60个工作日出现上述情形。 4.7 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望2017 年4 季 度 , 我们 认 为 经 济 增 长 将 在 地产 和 基 建 下 滑 的 压 力 出现 一 定 程 度 的 放缓, 但年内仍将维持不差的水平, 可能仍不足以触发政策立场的迅速转向。 资金面方 面,脉冲式收紧仍将出现,资金利率中枢尚不会出现大幅下行,紧平衡态势仍将持续。 政策面方面, 货币政策中性稳健立场未变, 加强监管、 维护国家金融安全的立场也不会 改变。 对应到债市来看, 由于基本面后续将有一定下行压力, 未来收益率也有一定的下 行空间,但是暂难以形成趋势性机会。 投资策略上, 本基金将密切跟踪宏观经济形势, 及时调整组合策略, 积极把握债券 和股票市场的机会,继续为投资人贡献稳健正 收益。 §5


投 资组合报告 转型后: 天弘文化新兴产业股票 型证券投资基金 报告期(2017年8月9日-2017 年9月30日) 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 10 页 共 18 页 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 886,565.00 1.78 其中:股票 886,565.00 1.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 48,780,451.41 98.11 8 其他资产 52,124.24 0.10 9 合计 49,719,140.65 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 886,565.00 1.80 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 11 页 共 18 页 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 886,565.00 1.80 5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600153 建发股份 76,100 886,565.00 1.80 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 12 页 共 18 页 5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查, 未 发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票 ,均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,106.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,795.80 5 应收申购款 24,221.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,124.24 5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §5


投 资组合报告 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 13 页 共 18 页 转型前: 天弘鑫动力 灵活配置 混 合型证券投资基金 报告期(2017年7月1日-2017 年8月8日) 5.1 报 告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 996,910.00 3.25 其中:股票 996,910.00 3.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 29,600,400.84 96.58 8 其他资产 50,704.63 0.17 9 合计 30,648,015.47 100.00 5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 996,910.00 3.94 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 14 页 共 18 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 996,910.00 3.94 5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600153 建发股份 76,100 996,910.00 3.94 5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 15 页 共 18 页 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查, 未 发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票 ,均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,677.29 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,035.70 5 应收申购款 9,991.64 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 50,704.63 5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 16 页 共 18 页 §6


开 放式基金份额变动 单位:份 基金转型起始日(2017 年8月9日)基金份额总额 22,836,950.48 基金转型起始日 起至报告期期末基金总申购份额 23,624,437.03 减: 基金转型起始日 起至报告期期末基金总赎回份 额 1,774,204.40 基金转型起始日 起至报告期期末基金拆分变动份 额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 44,687,183.11 §7


基 金管理人运用固有资金 投资基金情况 7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况(转型后) 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况(转型前) 本报告期未有基金管理人运用固有资金投资本基金。 §8


影 响投资者决策的其他重 要信息 8.1报 告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017/7/1-2017/ 8/1 24,396 ,029.9 7 - 24,396 ,029.9 7 - - 2 2017/8/31-2017 /9/30 - 22,601 ,934.7 3 - 22,601,934. 73 50.58% 个人 1 2017/8/9-2017/ 8/30 4,560, 985.74 - - 4,560,985.7 4 10.21% 产品特有 风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者,保障 投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时,由此可能导致的特天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 17 页 共 18 页 有风险主要包括: (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险; (2) 极端市场环境下投资者集中赎回, 基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对赎回 申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4) 持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表 决时,可能拥有较大话语权; (5) 极端情况下, 持 有基金份额占比较高的投资者大量赎回后, 可能出现连续六十个工作 日基金资产净值低于5000 万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或者终止基金 合同等风险。 8.2 影 响投资者决策的其他重要 信息 本报告期内, 基金管理人根据法律法规及 《基金合同》 相关规定召开基金份额持有 人大会, 大会审议通过 《关于天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的 议案》 , 自2017年8月9日起, 本基金转型为天弘文化新兴产业股票型证券投资基金。 具 体信息请参见基金管理人于2017年8月9日在指定媒介披露的 《关于天弘鑫动力灵活配置 混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。 §9 备查 文件目录 9.1 备 查文件目录 1、中国证监会批准天弘文化新兴产业股票型证券投资基金募集的文件 2、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金合同 3、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金托管协议 4、天弘文化新兴产业股票型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告


6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存 放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查 阅方式 投 资 者 可 到 基 金 管 理 人 的 办 公 场 所 及 网 站 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 免 费 查 阅 备 查 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn 天弘文 化新 兴产 业股 票型 证券投 资基 金( 原天 弘鑫 动 力 灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 转型) 2017年第3 季度 报告 第 18 页 共 18 页 天弘基金 管理有限公司 二〇一七 年十月二十六日