东 方 红 睿 逸定 期 开 放 混合 型 发 起 式证 券 投
资基金
2017 年第3 季度报告
2017 年9 月30 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2017 年10 月26 日 东方红睿逸混合 2017 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 的董 事会 及董 事保 证本报 告所 载资 料不 存在 虚假记 载、 误导
性陈述 或重 大遗 漏， 并对 其内容 的真 实性 、准 确性 和完整 性承 担个 别及 连带 责任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但
不保证 基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其 更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方红 睿逸 定期 开放 混合
基金主 代码 001309
交易代 码 001309
基金运 作方 式
契约型 、 开 放式、 发起 式 ， 本基 金以 定期 开放 方式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作
基金合 同生 效日 2015 年 6 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 671,118,996.40 份
投资目 标
本基金 在力 求本 金长 期安 全的基 础上 ， 力 争为 基金 份
额持有 人获 取稳 定的 投资 收益， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 以 36 个 月为 一个 运作周 期， 以长 期投 资的 理
念进行 大类 资产 的配 置和 个券选 择， 运用 封闭 期无 流
动性需 求的 优势 ， 同 时， 充分考 虑每 个运 作周 期中 期
间开放 期的 安排 ，在 股票 的配置 上， 以时 间换 空间 ，
采用低 风险 投资 策略 ， 为 本基金 获得 更高 的低 风险 收
益；在 债券 配置 上， 合理 配置久 期匹 配债 券的 结构 ，
做好流 动性 管理 ，以 期获 得更高 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
同 期 中 国 人 民 银 行 公 布 的 三 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后
收益率+1.5% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ， 属于 较高 预期 风险 、 较 高
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险与 收益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 东方红睿逸混合 2017 年第 3 季 度报告
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基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 10,799,547.89
2.本期 利润 27,776,707.63
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0414
4.期末 基金 资产 净值 833,006,768.98
5.期末 基金 份额 净值 1.241
注： （1 ）所 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.42% 0.30% 0.98% 0.01% 2.44% 0.29%
注：过 去三 个月 指2017 年 7 月1 日－2017 年9 月30 日。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：(1) 截 止日 期 为2017 年9 月30 日。
（2 ） 本基 金建 仓期 6 个 月， 即从 2015 年 6 月 3 日至 2015 年 12 月 2 日， 建仓 期结 束时 各
项资产 配置 比例 均符 合基 金合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
林鹏
上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司
董事总 经理 、 公募
权 益 投 资 部 总 经
理、 兼任 东方 红睿
丰 灵 活 配 置 混 合
2015 年6 月
3 日
- 19 年
硕 士 ，曾 任 东方 证券 研究
所 研 究员 、 资产 管理 业务
总 部 投资 经 理， 上海 东方
证 券 资产 管 理有 限公 司投
资 部 投资 经 理、 专户 投资
部 资 深投 资 经理 、执 行董东方红睿逸混合 2017 年第 3 季 度报告
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型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、 东方 红睿
阳 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 、
东 方 红 睿 元 三 年
定 期 开 放 灵 活 配
置 混 合 型 发 起 式
证券投 资基 金 、 东
方 红 中 国 优 势 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 、 东方
红 睿 逸 定 期 开 放
混 合 型 发 起 式 证
券投资 基金 、 东方
红 沪 港 深 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 、 东方 红睿
华 沪 港 深 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
事 ； 现任 上 海东 方证 券资
产 管 理有 限 公司 董事 总经
理 、 公募 权 益投 资部 总经
理 兼 任东 方 红睿 丰混 合、
东 方 红睿 阳 混合 、东 方红
睿 元 混合 、 东方 红中 国优
势 混 合、 东 方红 睿逸 定期
开 放 混合 、 东方 红沪 港深
混 合 、东 方 红睿 华沪 港深
混 合 基金 经 理。 具有 基金
从业资 格， 中国 国籍 。
纪文静
上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司
公 募 固 定 收 益 投
资部副 总经 理 、 兼
任 东 方 红 领 先 精
选 混 合 型 证 券 投
资基金 、 东方 红稳
健 精 选 混 合 型 证
券投资 基金 、 东方
红 睿 逸 定 期 开 放
混 合 型 发 起 式 证
券投资 基金 、 东方
红 纯 债 债 券 型 发
起 式 证 券 投 资 基
金、 东方 红收 益增
强 债 券 型 证 券 投
资基金 、 东方 红信
用 债 债 券 型 证 券
投资基 金 、 东 方红
稳 添 利 纯 债 债 券
型 发 起 式 证 券 投
资基金 、 东方 红战
略 精 选 沪 港 深 混
合 型 证 券 投 资 基
金、 东方 红价 值精
2015 年7 月
14 日
- 10 年
硕 士 ，曾 任 东海 证券 股份
有 限 公司 固 定收 益部 投资
研究经 理、 销售 交易 经理 ，
德 邦 证券 股 份有 限公 司债
券 投 资与 交 易 部 总经 理，
上 海 东方 证 券资 产管 理有
限 公 司 固 定 收 益 部 副 总
监 ； 现任 上 海东 方证 券资
产 管 理有 限 公司 公募 固定
收 益 投资 部 副总 经理 兼任
东 方 红领 先 精选 混合 、东
方 红 稳健 精 选混 合、 东方
红 睿 逸定 期 开放 混合 、东
方 红 纯债 债 券、 东方 红收
益 增 强债 券 、东 方红 信用
债 债 券、 东 方红 稳添 利纯
债、 东 方红 战略 精选 混合 、
东 方 红价 值 精选 混合 、东
方 红 益鑫 纯 债债 券、 东方
红 智 逸沪 港 深定 开混 合、
东 方 红货 币 基金 经理 。具
有 基 金从 业 资格 ，中 国国
籍。 东方红睿逸混合 2017 年第 3 季 度报告
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选 混 合 型 证 券 投
资基金 、 东方 红益
鑫 纯 债 债 券 型 证
券投资 基金 、 东方
红 智 逸 沪 港 深 定
期 开 放 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基
金、 东方 红货 币市
场基金 基金 经理 。
注：1 、上 述表 格内 基金 首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日， “离 任日期 ”指 根据 公司
决定确 定的 解聘 日期 ；对 此后非 首任 基 金 经理 ，基 金经理 的 “ 任职 日期 ”和 “离任 日期 ”均 指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期， 上海 东方 证券 资产管 理有 限公 司作 为本 基金管 理人 ，严 格遵 守《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》、 《中 华人民 共和 国证 券法 》、 基金合 同以 及其 它有 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金
持有人 利益 的行 为， 本基 金投资 组合 符合 有关 法规 及基金 合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投
资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 上海 东方证 券资 产管 理有 限公 司公平 交易 制度 》等
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该
证券当 日成 交 量5% 的情 况 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年三 季度 沪深300 指 数上 涨4.63% ， 中小 板指 上涨 8.86% ，创 业板 上涨2.69% 。2017 年
三季 度A 股 市场 整体 出现 反弹， 一些 连续 下跌 的股 票有见 底企 稳迹 象。 三季 度有色 金属 、钢 铁等
周期板 块表 现亮 眼， 食品 饮料板 块表 现一 如既 往地 优秀， 而公 用事 业、 传媒 、纺织 服装 、家 用电
器等经 营相 对稳 定的 行业 出现了 一定 跌幅 。 三季 度 全球金 融市 场无 论是 欧洲 美国等 主要 市场 指
数，还 是巴 西俄 罗斯 等新 兴国家 市场 指数 ，大 多出 现了比 较可 观的 涨幅 。国 内A 股 H 股 市场 同样
表现不 俗。 全球 经济 出现 了难得 的同 步向 好局 面。 美国非 农数 据依 然非 常强 劲，欧 洲也 在逐 步复
苏， 虽然 面临 一些 小浪 花 ， 但 总体 情况 处于 近年 较 好的状 态 。 国 内而 言 ， 整 体经济 波动 趋于 平缓 ，
通胀水 平略 有提 升但 仍然 维持在 低位 ，工 业增 加值 的增速 稳定 ，制 造业 的竞 争结构 伴随 着市 场出
清与供 给侧 改革 逐 步 开始 改善， 由此 将逐 步带 来企 业盈利 能力 的提 升， 四季 度将召 开的 十九 大将
为未来 五到 十年 的发 展进 一步指 明方 向， 值得 重点 关注。 年 内市 场或 将仍 以 震荡消 化泡 沫为 主，
市场还 是以 结构 性机 会为 主。继 续看 好稳 定性 强的 大众消 费龙 头公 司， 高分 红低估 值的 可选 消费
龙头， 看好 住房 后市 场的 机会、 国产 汽车 实现 跨越 的历史 性机 会， 以及 高端 精密制 造的 产业 集群
优势与 生产 的相 对优 势， 创新医 药的 龙头 与医 药服 务类的 龙头 企业 ，此 外与 供给侧 收缩 有效 的部
分周期 品龙 头企 业等 也值 得关注 。同 时继 续看 好港 股的龙 头公 司的 历史 性机 会。随 着国 内市 场经
济的不 断发 展和 产业 链的 升级， 相信 会有 更多 的投 资机会 被发 掘。 我 们仍 将 追随社 会发 展的 大趋
势而选 择受 益的 品种 ，选 择优秀 的公 司， 期望 给投 资者带 来回 报。
三季度 债券 市场 整体 呈窄 幅震荡 走势 。尽 管7-8 月 的经济 数据 明显 回落 ，但 在资金 面紧 平衡
的状态 下 ， 利 率债 收益 率 并未有 明显 下行 ，10 年 期 国债收 益率 在 3.6% 附近 小 幅波动 ，5 年 期和 10
年期收 益率 基本 一致 ，收 益率曲 线进 一步 平坦 化。 信用债 收益 率也 跟随 利率 债呈小 幅震 荡走 势，
信用利 差基 本保 持稳 定， 趋势上 呈缓 慢下 行态 势。9 月底 虽央 行公 布了 定向 降准 于 2018 年 执行 ，
但短期 效果 难见 。展 望四 季度， 经济 下行 压力 仍 存 、通胀 压力 有限 、货 币政 策紧平 衡的 背景 下，
债券收 益率 可能 仍维 持震 荡态势 。 但 仍需 关注 基本 面数据 回落 幅度 不及 预期 、 监管方 向仍 然偏 紧、
资金面 年末 因素 以及 美联 储 12 月再 加息 的影 响。 四 季度操 作上 一方 面仍 将以 精选个 券， 获取 票息
收入为 主， 另一 方面 积极 关注市 场短 期冲 击带 来的 增配机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年9 月30 日， 本基金 份额 净值 为1.241 元， 份额 累计 净值 为1.241 元 ； 报 告期 内，
基金份 额净 值增 长率 为3.42% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.98% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本 基金 为发 起式 基金 ，基 金合同 生效 未满 三年 ，不 适用《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办
法》第 四十 一条 第一 款的 规定。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 255,416,243.93 22.82
其中： 股票
255,416,243.93 22.82
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
812,311,038.87 72.57
其中： 债券
812,311,038.87 72.57
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
36,161,097.19 3.23
8 其他资 产
15,427,871.14 1.38
9 合计
1,119,316,251.13
100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 39,793.60 0.00
C 制造业 253,233,263.46 30.40
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
31,093.44 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 26,385.45 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,932,060.03 0.23
J 金融业 - - 东方红睿逸混合 2017 年第 3 季 度报告
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K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,776.05 0.00
S 综合 - -
合计 255,416,243.93 30.66
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 2,380,800 65,472,000.00 7.86
2 002475 立讯精 密 1,890,304 39,053,680.64 4.69
3 600196 复星医 药 1,065,700 36,436,283.00 4.37
4 002311 海大集 团 1,877,196 34,671,810.12 4.16
5 000333 美的集 团 769,521 34,005,132.99 4.08
6 002415 海康威 视 673,099 21,539,168.00 2.59
7 600426 华鲁恒 升 1,299,884 16,599,518.68 1.99
8 600066 宇通客 车 122,842 3,021,913.20 0.36
9 300166 东方国 信 127,300 1,914,592.00 0.23
10 002470 金正大 200,700 1,615,635.00 0.19
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,832,000.00 2.38
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 144,686,900.00 17.37
其中： 政策 性金 融债 39,418,000.00 4.73
4 企业债 券 420,373,819.20 50.46
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 188,870,000.00 22.67
7 可转债 （可 交换 债） 38,548,319.67 4.63
8 同业存 单 - - 东方红睿逸混合 2017 年第 3 季 度报告
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9 其他 - -
10 合计 812,311,038.87 97.52
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 136501 16 天风 01 500,000 48,745,000.00 5.85
2 136499 16 洪 市政 460,000 43,419,400.00 5.21
3 101553022 15 苏 州高 新MTN001 400,000 39,992,000.00 4.80
4 127282 15 贵 路桥 400,000 39,232,000.00 4.71
5 136519 16 陆嘴 01 400,000 38,948,000.00 4.68
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未进 行股指 期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组东方红睿逸混合 2017 年第 3 季 度报告
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合的超 额收 益。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 持有 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 58,631.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,369,240.04
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,427,871.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 120001 16 以岭 EB 6,416,400.00 0.77
2 113011 光大转 债 5,571,000.00 0.67 东方红睿逸混合 2017 年第 3 季 度报告
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3 110032 三一转 债 3,541,800.00 0.43
5 132004 15 国盛 EB 1,016,950.00 0.12
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中市 值占 净值 比例的 分项 之和 与合 计项 之间可 能存 在尾
差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 671,118,996.40
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 671,118,996.40
注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 （本 基金 暂未 开通 基金转 换业 务） 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,850.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,004,850.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.49
注：本 报告 期， 基金 管理 人有持 有本 基金 份额 未发 生变动 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率 东方红睿逸混合 2017 年第 3 季 度报告
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1 认购 2015 年5 月18 日 10,004,850.00 10,000,000.00 -
合计
10,004,850.000 10,000,000.0
注： 上 述基 金管 理人 运用 固 有资金 于 2015 年 5 月 18 日认 购东 方红 睿逸 定期 开放混 合型 发起 式
证券投 资基 金 ， 按 照招 募 说明书 规定 ， 认购 费 1000 元/笔 。 本报 告期 内 ， 基 金管理 人未 运用 固有
资金投 资本 基金 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,850.00 1.49 10,004,850.00 1.49 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,850.00 1.49 10,004,850.00 1.49 3 年
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 东方红 睿逸 定期 开放 混合 型发起 式证 券投 资基 金的 文件；
2 、《 东方 红睿 逸定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》；
3 、《 东方 红睿 逸定 期开 放 混合型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》；
4 、 东 方红 睿逸 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金财务 报表 及报 表附 注；
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公场 所： 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 31 层。
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9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2017 年 10 月26 日
