上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
第 1 页共 15 页
上 投 摩根 安 鑫回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 六日上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
2
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 上投摩 根安 鑫回 报混 合
基金主 代码 001947
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 8 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 333,952,843.59 份
投资目 标
以追求 稳健 收益 作为 基金 的投资 目标 ， 通 过严 格的 风险控
制，力 争实 现基 金资 产的 稳健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策、 资金 面、 市 场估值
水 平 和 市 场 情 绪 等 影 响 证 券 市 场 的 重 要 因 素 进 行 综 合 分
析， 评 估股 票、 债 券等 各 类资产 风险 收益 特征， 预 测不同
类别资 产表 现， 确定 合适 的资产 配置 比例 。 同 时采 用严格
的仓位 控制 策略 ， 根 据基 金单位 净值 的变 化和 对未 来市场
的判断 ，灵 活控 制股 票仓 位，控 制下 行风 险。 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
3
2、债 券投 资策 略
本基金 根据 对财 政政 策、 货币政 策的 分析 以及 对宏 观经济
的持续 跟踪 ，结 合不 同债 券品种 的到 期收 益率 、流 动性、
市场规 模等 情况 ， 灵 活运 用久期 策略 、 期 限结 构配 置策略 、
信用债 策略 、 可 转债策 略 、 中小 企业 私募 债策略 、 证券公
司 短期 债等 多种 投资 策略 ， 实施 积极 主动 的组 合管 理， 并
根据对 债券 收益 率曲 线形 态、 息 差变 化的 预测 ， 对 债券组
合进行 动态 调整 。
3、股 票投 资策 略
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法， 以企 业基 本面 研究为
核心， 并结 合股 票价 值评 估， 精 选具 有较 强竞 争优 势且估
值合理 的股 票构 建投 资组 合。
本基金 将采 取一 定的 新股 投资策 略， 深入 分析 基本 面， 结
合市场 估值 水平 和股 市投 资环境 ， 选 择合 适标 的参 与新股
投资。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货
市场运 行趋 势的 研究 ， 并 结合股 指期 货的 定价 模型 寻求其
合理的 估值 水平 。
5、股 票期 权投 资策 略
本基金 将基 于对 证券 市场 的预判 ， 并 结合 股指 期权 定价模
型，选 择估 值合 理的 期权 合约。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历史 违约记
录和损 失比 例、 证券 的信 用增强 方式 、 利 差补 偿程 度等方
面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 ， 确 定资产
合理配 置比 例。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1% 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
4
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属于 中等风
险收益 水平 的基 金产 品。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ， 请投
资者关 注。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 安鑫回 报 A 安鑫回 报 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 001947 002845
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
204,449,909.93 份 129,502,933.66 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
安鑫回 报 A 安鑫回 报 C
1. 本期 已实 现收 益 3,730,784.51 1,726,448.24
2. 本期 利润 5,768,026.52 2,972,065.54
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0219 0.0209
4. 期末 基金 资产 净值 211,031,576.60 133,139,162.79
5. 期末 基金 份额 净值 1.032 1.028
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 申购 赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
5
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 安鑫回报 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 2.28% 0.10% 0.64% 0.01% 1.64% 0.09%
2、 安鑫回报 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 2.09% 0.12% 0.64% 0.01% 1.45% 0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上投摩 根安 鑫回 报混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 8 月 5 日至 2017 年 9 月 30 日)
1．安 鑫回 报 A ：
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 5 日， 图示 时 间段 为 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 9 月
30 日。 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
6
本基金 建仓 期 自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 2 月 3 日 。建仓 期结 束时 资产 配置 比例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
2．安 鑫回 报 C ：
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 8 月 5 日， 图示 时 间段 为 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 9 月
30 日。
本基金 建仓 期 自 2016 年 8 月 5 日至 2017 年 2 月 3 日 。建仓 期结 束时 资产 配置 比例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金
基金经
理
2016-08-05 - 8 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任债券投资经理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
7
理助理 、 基 金经 理、 固 定收 益部总
监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等
职务， 自 2014 年 5 月 起加 入上投
摩根基金管理有限公司，自 2014
年 8 月起担任上投摩根纯债债券
型证券投资基金基金经理，自
2014 年 10 月 起担 任上 投摩 根红利
回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩
根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2015 年 1 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2015 年
4 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理，
自 2016 年 6 月起 同时 担任 上投摩
根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2016 年 8 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 安 鑫 回 报 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2017 年 1 月 起同 时担任
上 投 摩 根 安 瑞 回 报 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，自 2017 年 4 月
起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 通 回 报 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
黄栋
本基金
基金经
理、量
化投资
部总监
2016-08-12 - 12 年
上海财经大学经济学硕士； 2005
年至 2010 年 先后 在东 方证 券、工
银 瑞 信 基 金 从 事 金 融 工 程 研 究 工
作；2010 年 7 月 起加 入上 投摩根
基金管 理有 限公 司， 主 要负 责金融
工程研究方面的工作。2012 年 9
月 起 担 任 上 投 摩 根 中 证 消 费 服 务
领先指 数证 券投 资基 金基 金经理，
2013 年 7 月至 2016 年 8 月 同时担
任上 证 180 高贝塔交 易型开放 式
指数证 券投 资基 金基 金经 理， 2015
年 6 月起同时担任上投摩根动态
多 因 子 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2016 年 8 月
起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 鑫 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 1 月 起同 时担 任上 投摩根
安 瑞 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
8
金经理 ，自 2017 年 4 月起 同时担
任 上 投 摩 根 安 通 回 报 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理，自 2017 年 8
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 优 选 多 因
子股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 聂 曙光 先生 为本 基金 首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份 额
持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 安鑫 回
报混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。基 金经 理对个 股和 投资 组合 的比 例遵循 了投 资决 策 委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法
律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求， 严格 规范境 内上 市股 票、 债券 的一级 市场 申购 和 二
级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ，以确 保本 公司 管 理
的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节
均得到 公平 对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本公司 执行 集中 交易 制度 ， 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 活动 ，本
公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性；对 于申 购投 资 行
为，本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则， 根据 事前独 立申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公
平分配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机
和交易 价差 监控 分析 ，未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析， 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
9
和利益 输送 的异 常交 易行 为。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成 交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成
交量的5% 的 情形 ： 无 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
三季度 经济 增长 数据 有所 波动， 但并 无明 显趋 势变 化且存 在环 保限 产等 因素 的 扰动 ，市 场 未
将其理 解为 经济 周期 下行 ；以黑 色系 为代 表的 大宗 商品价 格上 涨， 对通 胀预 期有小 幅影 响； 社 会
融资总 额和 信贷 等数 据显 示金融 对实 体经 济支 持力 度保持 稳定 。三 季度 银行 间市场 资金 面保 持 紧
平衡， 货币 政策 中性 立场 未变。 三季 度债 券市 场呈 现小幅 震荡 上行 格局 ，以 十年期 国债 为代 表 的
利率债 收益 率接 近前 期高 点， 而 信用 债 收 益率 仍明 显低于 前期 高点 。 三 季度 A 股 市场 整体 表现 较
好，消 费和 周期 类行 业均 有不错 行情 ，白 酒、 钢铁 、电子 和新 能源 汽车 板块 涨幅较 大， 白马 股 风
格占优 。三 季度 我们 延续 此前思 路， 配置 了业 绩稳 定、估 值合 理的 各行 业龙 头，并 重点 增配 了 业
绩较好 的新 能源 汽车 、电 子和白 酒板 块并 积极 参与 新股申 购。 本基 金三 季度 对债券 投资 仍持 谨 慎
立场， 以短 久期 品种 为主 ，精选 个券 信用 资质 。
展望四 季度 ，虽 央行 节前 预告远 期降 准， 但在 经济 保持稳 健的 情况 下， 并非 如传统 般释 放 整
体宽松 信号 ，而 是为 了缓 解在当 前基 础货 币投 放机 制下中 小银 行难 以从 央行 获取资 金的 结构 性 问
题 ，未 来货 币政 策走 势仍 需视经 济周 期走 势而 定。 当前部 分品 种收 益率 已经 有一定 吸引 力， 可 在
深入研 究信 用基 本面 的基 础上逐 步买 入， 若债 券收 益率整 体继 续向 上， 则考 虑逐步 加长 久期 。 四
季度在 股票 投资 上本 基金 将择机 关注 消费 行业 ，如 零售、 食品 饮料 等估 值合 理、具 备较 好投 资 价
值的板 块； 同时 我们 依然 看好新 能源 汽车 产业 链， 汽车新 能源 化趋 势不 可逆 ，龙头 公司 地位 初 步
确立。 本基 金会 继续 寻找 优质的 、估 值合 理的 投资 标的， 力争 为投 资者 提供 更好的 回报 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 2.28%, 本基 金 C 类基 金份 额 净 值增 长 率为 2.09%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 0.64% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
10
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 71,681,794.51 19.72
其中： 股票 71,681,794.51 19.72
2 固定收 益投 资 233,611,915.80 64.26
其中： 债券 233,611,915.80 64.26
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 22,600,000.00 6.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,597,500.97 8.69
7 其他各 项资 产 4,024,112.75 1.11
8 合计 363,515,324.03 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,276,430.60
1.24
C 制造业
39,518,159.64 11.48
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
11,349,734.00 3.30
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
863,681.17 0.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,311,443.91 1.25 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
11
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,196,604.03 0.35
J 金融业
6,211,608.00 1.80
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
1,039,388.72 0.30
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,768,220.00 0.80
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.03
R 文化、 体育 和娱 乐业
31,224.45 0.01
S 综合
- -
合计
71,681,794.51 20.83
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600276 恒瑞医 药 91,340.00 5,474,006.20 1.59
2 600900 长江电 力 355,800.00 5,361,906.00 1.56
3 601985 中国核 电 696,800.00 5,198,128.00 1.51
4 601398 工商银 行 730,900.00 4,385,400.00 1.27
5 601857 中国石 油 463,300.00 3,701,767.00 1.08
6 600018 上港集 团 511,200.00 3,419,928.00 0.99
7 603899 晨光文 具 142,215.00 2,960,916.30 0.86
8 600518 康美药 业 140,000.00 2,811,200.00 0.82
9 600054 黄山旅 游 163,800.00 2,768,220.00 0.80
10 600867 通化东 宝 127,220.00 2,455,346.00 0.71
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 1,439,819.70 0.42
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,970,000.00 4.35 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
12
其中： 政策 性金 融债 14,970,000.00 4.35
4 企业债 券 29,546,605.20 8.58
5 企业短 期融 资券 60,248,000.00 17.51
6 中期票 据 28,105,000.00 8.17
7 可转债 （可 交换 债） 1,687,490.90 0.49
8 同业存 单 97,615,000.00 28.36
9 其他 - -
10 合计 233,611,915.80 67.88
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111699446
16 包 商银 行
CD064
600,000 58,050,000.00 16.87
2 111710500
17 兴 业银 行
CD500
300,000 29,676,000.00 8.62
3 108601 国开 1703 150,000 14,970,000.00 4.35
4 041651049
16 南 山集
CP003
100,000 10,050,000.00 2.92
5 011759043
17 珠 海华 发
SCP004
100,000 10,047,000.00 2.92
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
13
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 本期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或 在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
5.11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票中 没有 在基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 52,496.82
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,970,303.66
5 应收申 购款 1,312.27
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,024,112.75
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
14
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安鑫回 报A 安鑫回 报C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 334,653,985.13 154,466,402.95
报告期 基金 总申 购份 额 451,571.98 187,391.12
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 130,655,647.18 25,150,860.41
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 204,449,909.93 129,502,933.66
§ 7 影响投资者决策的其他 重要信息
7.1 报告 期内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170701-2017093
0
100,704
,934.54
0.00 0.00
100,704,934.5
4
29.95%
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果 投资者
发生大额 赎回， 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导
致投资者 的利益 受到损 害 的风险。
注： 红 利再投 资计入 申购 份额。
7.2 影响 投资者 决策 的其 他重 要信息
无
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根安鑫 回报 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件； 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
15
2. 《 上投 摩根 安鑫 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 安鑫 回报 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年十月二十 六日
