上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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上 投 摩根 安 泽回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 六日上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 上投摩 根安 泽回 报混 合
基金主 代码 004146
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 550,224,093.80 份
投资目 标
以追求 稳健 收益 作为 基金 的投资 目标 ， 通 过严 格的 风险控
制，力 争实 现基 金资 产的 稳健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策、 资金 面、 市 场估值
水 平 和 市 场 情 绪 等 影 响 证 券 市 场 的 重 要 因 素 进 行 综 合 分
析， 评 估股 票、 债 券等 各 类资产 风险 收益 特征， 预 测不同
类别资 产表 现， 确定 合适 的资产 配置 比例 。 同 时采 用严格
的仓位 控制 策略 ， 根 据基 金单位 净值 的变 化和 对未 来市场
的判断 ，灵 活控 制股 票仓 位，控 制下 行风 险。 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2、债 券投 资策 略
本基金 根据 对财 政政 策、 货币政 策的 分析 以及 对宏 观经济
的持续 跟踪 ，结 合不 同债 券品种 的到 期收 益率 、流 动性、
市场规 模等 情况 ， 灵 活运 用久期 策略 、 期 限结 构配 置策略 、
信用债 策略 、 可 转债策 略 、 中小 企业 私募 债策略 、 证券公
司短期 债等 多种 投资 策略 ， 实施 积极 主动 的组 合管 理， 并
根据对 债券 收益 率曲 线形 态、 息 差变 化的 预测 ， 对 债券组
合进行 动态 调整 。
3、股 票投 资策 略
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法， 根据 上市 公司 财务分
析、盈 利预 期、 治理 结构 等因素 ，结 合股 票的 价值 评估，
以及对 公司 经营 有实 质性 影响的 事件 ， 精 选个 股， 构建投
资组合 。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货
市场运 行趋 势的 研究 ， 并 结合股 指期 货的 定价 模型 寻求其
合理的 估值 水平 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历史 违约记
录和损 失比 例、 证券 的信 用增强 方式 、 利 差补 偿程 度等方
面对资 产支 持证 券的 风险 与收益 状况 进行 评估 ， 确 定资产
合理配 置比 例。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率× 20%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率
× 80%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债
券型基 金和 货币 市场 基金 ， 低于 股票 型基 金， 属于 中等风
险收益 水平 的基 金产 品。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ， 请投
资者关 注。 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 安泽回 报 A 安泽回 报 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 004146 004147
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
550,025,510.62 份 198,583.18 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
安泽回 报 A 安泽回 报 C
1. 本期 已实 现收 益 13,016,790.11 4,697.87
2. 本期 利润 11,029,864.55 4,043.21
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0201 0.0195
4. 期末 基金 资产 净值 570,839,943.05 205,666.76
5. 期末 基金 份额 净值 1.0378 1.0357
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 申购 赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 安泽回报 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.97% 0.11% 1.43% 0.12% 0.54% -0.01% 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2、 安泽回报 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.90% 0.11% 1.43% 0.12% 0.47% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上投摩 根安 泽回 报混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2017 年 1 月 18 日至 2017 年 9 月 30 日)
1．安 泽回 报 A ：
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 1 月 18 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
2．安 泽回 报 C ： 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 1 月 18 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
施虓文
本基金
基金经
理
2017-01-18 - 5 年
基金经 理施 虓文 先生， 北京 大学经
济学硕 士，2012 年 7 月起 加入上
投摩根 基金 管理 有限 公司， 在研究
部任助 理研 究员 、 研 究员， 主要承
担量化支持方面的工作。自 2017
年 1 月起同时担任上投摩根安丰
回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
唐瑭
本基金
基金经
理
2017-01-18 - 9 年
英国爱丁堡大学硕士，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析师 ， 2011 年上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 月 加 入 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限
公司， 先 后担 任研 究员 及基 金经理
助理， 自 2015 年 5 月 起担 任上投
摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2015 年 12
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 强 化 回 报
债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根
轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，自 2016 年 5 月起 同时担
任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 自 2016 年 6
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 分 红 添 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 上 投 摩 根
纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，自 2016 年 8 月起 同时担
任 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金基金经理，自
2017 年 1 月 起同 时担 任上 投摩根
安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 唐 瑭女 士、 施虓 文先 生 为本基 金首 任基 金经理 ，其 任 职日 期指 本基 金基 金合 同 生效 之日 。
3. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份 额
持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 安泽 回
报混合 型 证 券投 资 基 金基 金合同 》 的 规定 。基 金经 理对个 股和 投资 组合 的比 例遵循 了投 资决 策 委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法
律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求， 严格 规范境 内上 市股 票、 债券 的一级 市场 申购 和 二
级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ，以确 保本 公司 管 理
的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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均得到 公平 对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本公司 执行 集中 交易 制度 ， 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 活动 ，本
公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性；对 于申 购投 资 行
为，本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则， 根据 事前独 立申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公
平分配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机
和交易 价差 监控 分析 ，未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析， 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易
和利益 输送 的异 常交 易行 为。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成 交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成
交量 的 5% 的 情形 ： 无 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
3 季度 债券 市场 震荡 行情 为主。 经济 基本 面上 ，中 上游企 业在 供给 侧改 革的 推动下 盈利 水 平
有明显 改善 ，GDP 表现 出 较强的 韧性 ， 但增 速较 二 季度略 有放 缓 。 通 胀水 平 整体保 持平 稳 。 货 币
政策保 持中 性， 银行 间资 金水平 中性 偏高 ，整 体收 益率曲 线较 为平 坦。 权益 方面，3 季度 A 股市
场持续 上扬， 市场 呈现 普 涨的行 情， 周 期产 品价 格 显著回 升， 有 色、 钢 铁、 煤 炭等行 业涨 幅居 前；
而业绩 稳定 的消 费类 行业 ，如电 子 、 白酒 、新 能源 汽车等 也有 不俗 表现 。个 股层面 ，股 价表 现 仍
有一定 的分 化， 白马 龙头 依旧占 优。
报告期 内 ， 本 基金 保持 中性 久期 ， 适 度增 加了 债券 组合 的仓位 ， 为组 合提 供平 稳的 持有收 益；
股票组 合的 风格 特征 较为 均衡， 重点 配置 业绩 稳定 增长的 行业 龙头 公司 ，并 积极参 与新 股 申 购 。
上半年 我国 经济 复苏 势头 较好 ，GDP 数 据高 于此 前 预期 。 但 进入 3 季 度后 ， 我们看 到工 业增
加值、 出口 、房 地产 投资 数据均 有下 滑的 迹象 ，加 上近期 各地 的地 产调 控政 策仍在 不断 加码 ， 我
们预计 四季 度及 明年 一季 度 经济 增长 势头 可能 有所 降温。 国庆 节前 央行 宣布 将定向 降准 ，我们判
断此举 仅为 货币 政策 的微 调 ， 4 季度 货币 环境 大概 率 将维持 当前 水平 。 另 外， 美 欧经济 数据 良好 ，
市场对 美国 年内 再加 息的 预期进 一步 升温 。
综合各 种因 素， 我们 认为 4 季度债 市收 益率 有回 落的 空间， 本基 金将 适度 提高 债 券组合 仓位 ，上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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精选个 券， 在保 持组 合流 动性的 前提 下， 力争 实现 组合稳 健增 值。 而 A 股 市 场可能 宽幅 震荡 ， 整
体的估 值提 升空 间有 限， 我们将 在控 制基 金整 体风 险的前 提下 ，继 续按 照既 定的资 产配 置策 略 进
行股票 投资 ，重 点关 注 3 季报及 年报 预增 行情 ，加 大配置 业绩 持续 增长 、估 值 安全 边际 较高 的个
股。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 1.97%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 1.90%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 1.43% 。
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 104,160,837.08 15.98
其中： 股票 104,160,837.08 15.98
2 固定收 益投 资 434,103,124.40 66.60
其中： 债券 432,137,124.40 66.29
资产支 持证 券 1,966,000.00 0.30
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 43,000,000.00 6.60
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,634,008.74 9.76
7 其他各 项资 产 6,955,349.07 1.07 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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8 合计 651,853,319.29 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
39,793.60
0.01
C 制造业
51,300,043.85 8.98
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
12,638,926.00 2.21
F 批发和 零售 业
26,385.45 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,196,321.91 0.21
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,468.03 0.00
J 金融业
38,364,221.00 6.72
K 房地产 业
431,152.80 0.08
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业
31,224.45 0.01
S 综合
- -
合计
104,160,837.08 18.24
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600519 贵州茅 台 17,000.00 8,799,880.00 1.54
2 600036 招商银 行 276,100.00 7,054,355.00 1.24
3 002460 赣锋锂 业 75,700.00 6,608,610.00 1.16 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4 601318 中国平 安 119,900.00 6,493,784.00 1.14
5 601688 华泰证 券 286,900.00 6,489,678.00 1.14
6 000333 美的集 团 110,000.00 4,860,900.00 0.85
7 000651 格力电 器 126,135.00 4,780,516.50 0.84
8 601668 中国建 筑 439,200.00 4,075,776.00 0.71
9 300115 长盈精 密 116,500.00 4,027,405.00 0.71
10 002035 华帝股 份 143,900.00 3,878,105.00 0.68
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 30,316,374.40 5.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 142,416,750.00 24.94
5 企业短 期融 资券 100,106,000.00 17.53
6 中期票 据 159,298,000.00 27.90
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 432,137,124.40 75.67
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 019552 16 国债 24 303,680 30,316,374.40 5.31
2 011790002
17 皖 山鹰
SCP006
200,000 20,032,000.00 3.51
3 011758065
17 泸 州窖
SCP001BC
200,000 20,026,000.00 3.51
4 122181 12 山 鹰债 100,000 10,373,000.00 1.82
5 101474003
14 泸 州窖
MTN001
100,000 10,251,000.00 1.80 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比（% ）
1 1789055 17 兴银 1A3 200,000.00 1,966,000.00 0.34
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的华 泰 证券股 份有 限公 司（ 以下 称“华 泰证 券” ，股 票代 码 601688 ）于 2016 年
11 月 29 日公 告称， 华泰 证 券收到 中国 证监 会 《 行政 处罚决 定书 》 （[2016]126 号 ） ， 主要 内容 如下 ：
华泰证 券未 按照 《证 券登 记结算 管理 办法 》 第 24 条,《 关于 加强 证券 期货 经 营机构 客户 交易 终端
信息等 客户 信息 管理 的规 定》 第 6 条、第 8 条、第 13 条， 《中 国证 监会 关于 加强证 券经 纪业 务管
理的规 定 》 第 3 条 第 （4）项, 《 中国 证券 登记 结算 有 限责任 公司 证券 账户 管理 规则 》 第 50 条的 规
定对客 户的 身份 信息 进行 审查和 了解 ，违 反了 《证 券公司 监督 管理 条例 》 第 28 条第 1 款规 定。
依据《 证券 公司 监督 管理 条例》 第八 十四 条的 规定 ，中国 证监 会决 定：
对华泰 证券 责令 改正 ，给 予警告 ，没 收违 法所 得 18,235,275.00 元， 并处 以 54,705,825.00 元罚 款。
对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人在 投资华 泰证 券前 严格 执行 了内部 研究 推荐 、 投
资计划 审批 等相 关投 资决 策流程 。上 述股 票根 据股 票池审 批流 程进 入本 基金 备选库 ，由 研究 员 跟
踪并分 析。 上述 事件 发生 后，本 基金 管理 人对 上市 公司进 行了 进一 步了 解和 分析， 认为 上述 事 项
对上市 公司 财务 状况 、经 营成果 和现 金流 量未 产生 重大的 实质 性影 响， 因此 ，没有 改变 本基 金 管
理人对 上述 上市 公司 的投 资判断 。 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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除上述 股票 外， 本基 金投 资的其 余前 九名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查， 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票中 没有 在基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 53,714.35
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,901,634.72
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,955,349.07
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安泽回 报A 安泽回 报C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 550,035,521.90 228,401.04
报告期 基金 总申 购份 额 9,757.38 - 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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减：报 告期 基金 总赎 回份 额 19,768.66 29,817.86
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 550,025,510.62 198,583.18
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170701-2017093
0
550,012
,000.04
0.00 0.00
550,012,000.0
4
99.96%
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果 投资者
发生大额 赎回， 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导
致投资者 的利益 受到损 害 的风险。
注： 红 利再投 资计入 申购 份额。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根安泽 回报 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 安泽 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ； 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3. 《 上投 摩根 安泽 回报 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
9.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
9.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年十月二十 六日
