上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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上 投 摩根 天 颐年 丰 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年十 月二十 六日上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合
基金主 代码 000125
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 489,153,225.47 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值， 力
争为投 资者 提供 稳定 的现 金分红 。
投资策 略
1 、 资 产 配 置 策 略 ： 本 基 金 管 理 人 将 采 用 严 格 的 仓 位 控 制
策略， 根据 基金 单位 净值 的变化 和对 未来 市场 的判 断， 灵
活控制 股票 仓位 ， 控制 下 行风险 。 具 体而 言， 本 基 金将以
每一个 会计 年度 作为 仓位 控制策 略执 行的 周期 ， 即 ： 以上
一年度 年末 的基 金单 位净 值作为 基准 ， 根 据基 金当 前净值
与本年 度单 位累 计分 红金 额之和 确定 股票 仓位 上限 。
2 、 债 券 投 资 策 略 ： 本 基 金 将 在 控 制 市 场 风 险 与 流 动 性 风上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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险的前 提下 ， 根 据对 财政 政策、 货币 政策 的深 入分 析以及
对 宏 观 经 济 的 持 续 跟 踪 ， 结 合 不 同 债 券 品 种 的 到 期 收 益
率、 流动 性 、市 场规 模等 情况 ，灵 活运 用久 期策 略 、期 限
结构配 置策 略、 信用 债策 略、 可 转债 策略 等多 种投 资策略 ，
实 施 积 极 主 动 的 组 合 管 理 ， 并 根 据 对 债 券 收 益 率 曲 线 形
态、息 差变 化的 预测 ，对 债券组 合进 行动 态调 整。
3 、 股 票 投 资 策 略 ： 本 基 金 将 采 用 自 下 而 上 的 分 析 方 法 ，
以企业 基本 面研 究为 核心 ， 并结 合股 票价 值评 估， 精选具
有较强 竞争 优势 且估 值合 理的股 票构 建投 资组 合。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 低于股
票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金， 属于 中等风
险收益 水平 的基 金产 品。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ， 请投
资者关 注。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 上投摩 根天 颐年 丰混 合 A 上投摩 根天 颐年 丰混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 000125 002437
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
489,153,225.47 份 - 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
上投摩 根天 颐年 丰混 合 上投摩 根天 颐年 丰混 合上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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A C
1. 本期 已实 现收 益 5,589,004.99 -
2. 本期 利润 9,524,302.60 -
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0192 -
4. 期末 基金 资产 净值 502,289,158.27 -
5. 期末 基金 份额 净值 1.027 -
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不 含公 允价 值变动 收益) 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 申购 赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 上投摩根天颐年 丰混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.88% 0.12% 0.64% 0.01% 1.24% 0.11%
2、 上投摩根天颐年 丰混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 - - - - - -
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 7 月 18 日至 2017 年 9 月 30 日)
1．上 投摩 根天 颐年 丰混 合 A ： 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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注： 本 基金 建仓 期自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 7 月 18 日， 图示 时间 段 为 2013 年 7 月 18 日至 2017 年 9 月 30
日。
2．上 投摩 根天 颐年 丰混 合 C ：
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金本 类份 额尚 未生 效。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
聂曙光
本基金
基金经
理
2015-04-22 - 8 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任债券投资经理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经
理助理 、 基 金经 理、 固 定收 益部总上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等
职务， 自 2014 年 5 月 起加 入上投
摩根基金管理有限公司，自 2014
年 8 月起担任上投摩根纯债债券
型证券投资基金基金经理，自
2014 年 10 月 起担 任上 投摩 根红利
回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩
根 纯 债 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2015 年 1 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 稳 进 回 报 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2015 年
4 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 天 颐 年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金 经理，
自 2016 年 6 月起 同时 担任 上投摩
根 优 信 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 自 2016 年 8 月 起同时
担 任 上 投 摩 根 安 鑫 回 报 混 合 型 证
券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2017 年 1 月 起同 时担任
上 投 摩 根 安 瑞 回 报 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ，自 2017 年 4 月
起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 通 回 报 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基金 份 额
持有人 谋求 利益 。 基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《 上投 摩根 天颐 年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。基 金经 理对个 股和 投资 组合 的比 例遵循 了投 资决 策 委
员会的 授权 限制 ，基 金投 资比例 符合 基金 合同 和法 律法规 的要 求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内， 本公 司继 续贯 彻落实 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等相 关 法
律法规 和公 司内 部公 平交 易流程 的各 项要 求， 严格 规范境 内上 市股 票、 债券 的一级 市场 申购 和 二上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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级市场 交易 等活 动， 通过 系统和 人工 相结 合的 方式 进行交 易执 行和 监控 分析 ，以确 保本 公司 管 理
的不同 投资 组合 在授 权、 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 、业 绩评 估等 投资 管理活 动相 关的 环 节
均得到 公平 对待 。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本公司 执行 集中 交易 制度 ， 确保不 同投 资组 合在 买卖 同一证 券时 ，
按照时 间优 先、 比例 分配 的原则 在各 投资 组合 间公 平分配 交易 量； 对于 银行 间市场 投资 活动 ， 本
公司通 过对 手库 控制 和交 易室询 价机 制， 严格 防范 对手风 险并 检查 价格 公允 性；对 于申 购投 资 行
为，本 公司 遵循 价格 优先 、比例 分配 的原 则， 根据 事前独 立申 报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行 公
平分配 。
报告期 内， 通过 对不 同投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较、 对同 向交 易和 反向 交易的 交易 时 机
和交易 价差 监控 分析 ，未 发现整 体公 平交 易执 行出 现异常 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的分 析， 未发 现有 可能 导致不 公平 交 易
和利益 输送 的异 常交 易行 为。
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日 成
交量 的 5% 的 情形 ： 无 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
三季度 经济 增长 数据 有所 波动， 但并 无明 显趋 势变 化且存 在环 保限 产等 因素 的扰动 ，市 场 未
将其理 解为 经济 周期 下行 ；以黑 色系 为代 表的 大宗 商品价 格上 涨， 对通 胀预 期有小 幅影 响； 社 会
融资总 额和 信贷 等数 据显 示金融 对实 体经 济支 持力 度保持 稳定 。三 季度 银行 间市场 资金 面保 持 紧
平衡， 货币 政策 中性 立场 未变。 三季 度债 券市 场呈 现小幅 震荡 上行 格局 ，以 十年期 国债 为代 表 的
利率债 收益 率接 近前 期高 点， 而 信用 债收 益率 仍明 显低于 前期 高点 。 三 季度 A 股 市场 整体 表现 较
好，消 费和 周期 类 行 业均 有不错 行情 ，白 酒、 钢铁 、电子 和新 能源 汽车 板块 涨幅较 大， 白马 股 风
格占优 。三 季度 我们 延续 此前思 路， 精选 业绩 稳定 、估值 合理 的个 股并 积极 参与新 股申 购。 本 基
金三季 度对 债券 投资 仍持 谨慎立 场， 以短 久期 品种 为主， 精选 个券 信用 资质 。
展望四 季度 ，虽 央行 节前 预告远 期降 准， 但在 经济 保持稳 健的 情况 下， 并非 如传统 般释 放 整
体宽松 信号 ，而 是为 了缓 解在当 前基 础货 币投 放机 制下中 小银 行难 以从 央行 获取资 金的 结构 性 问
题，未 来货 币政 策走 势仍 需视经 济周 期走 势而 定。 当前部 分品 种收 益率 已经 有一定 吸引 力， 可 在
深入研 究信 用基 本面 的基 础上逐 步买 入， 若债 券 收 益率整 体继 续向 上， 则考 虑逐步 加长 久期 。 四上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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季度在 股票 投资 上本 基金 将择机 关注 估值 合理 、具 备较好 投资 价值 的大 消费 等板块 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 1.88% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.64% 。
截止本 报告 期末 ，本 基 金 C 类 份额 尚未 生效
4.5 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
无。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 70,820,410.04 14.06
其中： 股票 70,820,410.04 14.06
2 固定收 益投 资 362,831,954.00 72.01
其中： 债券 362,831,954.00 72.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 51,000,000.00 10.12
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,142,359.26 3.01
7 其他各 项资 产 4,049,860.94 0.80
8 合计 503,844,584.24 100.00 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
2,630,113.74
0.52
C 制造业
12,636,558.55 2.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
538,612.00 0.11
E 建筑业
4,355,697.00 0.87
F 批发和 零售 业
26,385.45 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,279,680.91 0.25
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,220,308.03 0.24
J 金融业
46,071,913.20 9.17
K 房地产 业
1,835,292.00 0.37
L 租赁和 商务 服务 业
79,324.72 0.02
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业
31,224.45 0.01
S 综合
- -
合计
70,820,410.04 14.10
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 167,200 9,055,552.00 1.80
2 601166 兴业银 行 249,600 4,315,584.00 0.86
3 600036 招商银 行 159,300 4,070,115.00 0.81
4 600519 贵州茅 台 7,790 4,032,415.60 0.80
5 600016 民生银 行 443,800 3,559,276.00 0.71
6 601328 交通银 行 546,400 3,453,248.00 0.69 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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7 600887 伊利股 份 93,200 2,563,000.00 0.51
8 601288 农业银 行 588,900 2,249,598.00 0.45
9 600030 中信证 券 121,200 2,204,628.00 0.44
10 601668 中国建 筑 232,100 2,153,888.00 0.43
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 25,956,000.00 5.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,994,000.00 0.60
其中： 政策 性金 融债 2,994,000.00 0.60
4 企业债 券 43,220,786.20 8.60
5 企业短 期融 资券 150,434,000.00 29.95
6 中期票 据 19,541,000.00 3.89
7 可转债 （可 交换 债） 8,925,467.80 1.78
8 同业存 单 111,760,700.00 22.25
9 其他 - -
10 合计 362,831,954.00 72.24
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111782322
17 宁 波银 行
CD149
630,000 62,300,700.00 12.40
2 111710500
17 兴 业银 行
CD500
500,000 49,460,000.00 9.85
3 011769013
17 重汽
SCP002
200,000 20,092,000.00 4.00
4 011751047
17 珠 海华 发
SCP003
200,000 20,082,000.00 4.00
5 011754101
17 康美
SCP002
200,000 20,062,000.00 3.99 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基 金 投 资的 中 信 证券 股 份 有 限 公司 （ 以 下 称“ 中 信 证 券” ，股 票 代 码600030 ）于2017 年5
月25 日公告 称，中信 证券收 到中国证 监会《行 政处罚 事先告知 书》 （ 处罚字[2017]57 号） ，主要 内
容如下 ：
中信证 券违 反了 《证 券公 司融资 融券 业务 管理 办法 》 （证监 会公 告[2011]31 号） 第十一 条 “ 对未 按
照要求 提供 有关 情况 、在 本公司 及与 本公 司具 有控 制关系 的其 他证 券公 司从 事证券 交易 的时 间 连
续计算 不足 半年,证 券公 司 不得向 其融 资 、 融 券 ” 的 规定 ， 构 成 《证 券公 司监 督管理 条例 》 第八 十
四条第 （七 ）项 “未 按照 规定与 客户 签订 业务 合同 ”所述 行为 。
依据《 证券 公司 监督 管理 条例》 第八 十四 条第 （七 ）项的 规定 ，中 国证 监会 拟决定 ：
一、 责 令中 信证 券改 正， 给 予警告 ， 没 收违 法所 得人 民 币61,655,849.78 元， 并处 人 民币308,279,248.90
元罚款 ；
二、对 相关 责任 人给 予警 告，并 分别 处以 人民 币10 万元罚 款。
对上述 股票 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人在 投资中 信证 券前 严格 执行 了内部 研究 推荐 、 投
资计划 审批 等相 关投 资决 策流程 。上 述股 票根 据股 票池审 批流 程进 入本 基金 备选库 ，由 研究 员 跟
踪并分 析。 上述 事件 发生 后，本 基金 管理 人对 上市 公司进 行了 进一 步了 解和 分析， 认为 上述 事 项
对上市 公司 财务 状况 、经 营成果 和现 金流 量未 产生 重大的 实质 性影 响， 因此 ，没有 改变 本基 金 管上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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理人 对 上述 上市 公司 的投 资判断 。
除上述 股票 外， 本基 金投 资的其 余前 九名 证券 的发 行主体 本期 未出 现被 监管 部门立 案调 查， 或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 报告 期内 本基 金投 资 的前十 名股 票中 没有 在基 金合同 规定 备选 股票 库之 外的股 票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 6,629.10
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,034,126.91
5 应收申 购款 9,104.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,049,860.94
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 113011 光大转 债 2,228,400.00 0.44
2 132004 15 国盛 EB 924,500.00 0.18
3 120001 16 以岭 EB 776,384.40 0.15
4 128010 顺昌转 债 587,871.90 0.12
5 123001 蓝标转 债 491,070.80 0.10
6 132005 15 国资 EB 364,500.00 0.07
7 110033 国贸转 债 245,020.00 0.05
8 132003 15 清控 EB 204,800.00 0.04
9 128013 洪涛转 债 177,082.50 0.04
10 110032 三一转 债 118,060.00 0.02
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
13
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
上投摩 根天 颐年 丰混 合
A
上投摩 根天 颐年 丰混 合
C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 542,992,757.55 -
报告期 基金 总申 购份 额 3,622,288.89 -
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 57,461,820.97 -
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 489,153,225.47 -
§ 7 影响投资者决策的其他 重要信息
7.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20% 的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170701-2017093
0
396,870
,903.67
0.00
50,000,
000.00
346,870,903.6
7
70.84%
机构 2
20170711-2017093
0
100,195
,336.86
986,174.
58
0.00
101,181,511.4
4
20.66%
产品特有 风险
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% ， 如果 投资者
发生大额 赎回， 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导
致投资者 的利益 受到损 害 的风险。
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
14
注： 红 利再投 资计入 申购 份额。
7.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 中国 证监 会批 准上 投摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 《上 投摩 根天 颐年 丰混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 《上 投摩 根天 颐年 丰混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 《上 投摩 根开 放式 基金 业务规 则》 ；
5 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
6 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照。
8.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一七年十月二十 六日
