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上投大盘(376510)

上投大盘:2017年第三季度报告查看PDF公告

上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
上 投 摩根 大 盘蓝 筹 股票 型 证券 投 资基 金 
2017 年第 3 季度 报 告 
2017 年 9 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年十 月二十 六日上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 
 2 
§1


重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 10 月 25 日复 核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 , 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2


基金产 品概 况 基金简 称 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票 基金主 代码 376510 交易代 码 376510 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 12 月 20 日 报告期 末基 金份 额总 额 217,023,596.04 份 投资目 标 通过投 资大 盘蓝 筹股 票, 力争最 大程 度的 分享 中国 经济持 续发展 带来 的中 长期 收益 。 在有 效控 制风 险的 前提 下, 追 求基金 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本 基 金 充 分 借 鉴 摩 根 资 产 管 理 集 团 全 球 行 之 有 效 的 投 资 理念和 技术 , “ 自下 而上 ”的精 选个 股, 重点 投资 于在行 业内占 有领 先地 位、 业绩 良好且 稳定 增长 、 价 值相 对低估 的大盘 蓝筹 上市 公司 。 同 时结合 宏观 经济 运行 状况 和金融上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 3 市场运 行分 析趋 势的 市场 研判, 对相 关资 产类 别的 预期收 益进行 监控 ,动 态调 整股 票、债 券等 大类 资产 配置 。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×85 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×1 5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金产 品, 在 开放 式基 金中 , 其 预期风 险和收 益水 平高 于混 合型 基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金 , 属 于 风 险 水 平 较 高 的 基 金 产品。 本 基 金 风 险 收 益 特 征会定 期评 估并 在公 司网 站发布 ,请 投资 者关 注。 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 §3


主要财 务指 标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务指 标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日) 1. 本期 已实 现收 益 19,669,299.31 2. 本期 利润 18,615,854.56 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0906 4. 期末 基金 资产 净值 372,857,103.07 5. 期末 基金 份额 净值 1.718 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。


上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 (例 如 , 开 放式 基 金的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基金 净值表 现 3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较 业绩比 较 ①-③ ②-④ 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 4 率① 率标准 差 ② 基准收 益 率③ 基准收 益 率标准 差 ④ 过去三 个月 5.46% 0.91% 3.96% 0.50% 1.50% 0.41% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准 收 益率 变动的 比较 上投摩 根大 盘蓝 筹股 票型 证券投 资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2010 年 12 月 20 日 至 2017 年 9 月 30 日) 注:本 基金 建仓 期自2010 年12月20日至2011 年6月19 日,建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本 基金基 金合 同规 定。


本基金 合同 生效 日为2010 年12月20日 ,图 示时 间段 为2010 年12 月20 日至2017 年9月30 日。 §4


管理人 报告 4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 说明 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 5 任职日 期 离任日 期 限 征茂平 本基金 基金经 理 2013-07-22 - 16 年 征茂平 先生 自 2001 年 3 月 至 2004 年 3 月在 上海 证 大 投 资 管 理 有 限 公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究 的 工 作;2004 年 3 月至 2005 年 4 月在平 安证 券有 限公 司 任 高 级 研 究 员 从 事 证 券 研 究 的工作 ; 2005 年5 月至2008 年5 月在 大成 基金 管理 有 限 公 司 任 研 究 员 从 事 成 长 股 票 组 合 的 管 理 工 作 ;2008 年5 月起 加入 上投 摩根 基 金 管理有 限公 司, 担 任行 业 专 家兼基 金经 理助 理 , 自2013 年7 月起 担任 上投 摩根 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理, 自 2013 年 9 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 红 利 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经理,2014 年 1 月至 2015 年 2 月 担任 上投 摩 根 阿 尔 法 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 , 自 2015 年 9 月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 整 合 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 自 2016 年 11 月 起同 时担 任 上 投 摩 根 中 国 世 纪 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理。 注:1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在 本报 告期 内 ,基金 管理人 不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 , 勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 。 基 金管理 人遵 守了 《证 券投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 《 上投 摩根 大盘 蓝 筹股票 型证 券 投资基 金 基 金合 同 》 的 规 定。 基金 经理 对个 股和 投 资组合 的比 例遵 循了 投资 决策委 员会 的授 权限制 ,基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 6 4.3 公平 交易专 项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 报告期 内 , 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相 关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 , 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场 申购和 二级 市场 交易 等活 动, 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 , 以 确 保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。 对于交 易所 市场 投资 活动 , 本 公司 执行 集中 交易 制 度, 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证 券时 , 按 照时 间优 先、 比 例分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ; 对 于银行 间市 场投 资活动, 本公司通 过对手 库控制和 交易室询 价机制 ,严格防 范对手风 险并检 查价格公 允性 ; 对于申 购投 资行 为 , 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 , 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数 量对交 易结 果进 行公 平分 配。 报告期 内 , 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易 时机和 交易 价差 监控 分析 ,未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 报告期 内 , 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 , 未 发现 有可 能 导致不 公平 交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。 所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券 当日成 交量 的 5% 的情 形: 无。 4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 三季 度的 A 股市 场 与二季 度相 比, 市场 流动 性环比 明显 改善 ,市 场风 险偏好 大 幅提升 , 主 题投 资非常 活 跃, 两 融余 额持 续攀升 ,A 股 市场 逐步 回归 正常 交 易模式 , 结 束了 前期区 间震 荡走 势 , 整 体呈 现缓慢 上涨 格局 : 上半 年涨 幅较大 的家 电 、 白 酒等 板块 横盘整 理 , 但受益 于供 给侧 改革 的钢 铁、 有色 、 化 工等 周期 板 块由于 产品 价格 上涨 、 盈 利大幅 改善 , 成 为三季 度领 涨板 块, 带动 沪深 300 指 数创 出年 内新 高。2017 年三 季度 本基 金 组合重 点持 有 白酒 、 消 费电 子、 家电 等 行业内 盈利 增长 持续 性较 强的个 股 , 从 投资 结果 看 , 本 基金 组合重 仓持有 的大 消费 板块 和盈 利确定 性较 高的 消费 电子 涨幅一 般, 基金 组合 净值 表现一 般。 从基本面 看,基于 国内基 建投资和 全球经济 复苏, 我们对四 季度国内 经济并 不悲观, 而 流动性 预计 也将 继续 维持 相对中 性的 格局 ,四 季 度 A 股市 场 大 概率 还将 维持 结构性 行情 :上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 7 基于估 值和 下游 需求 等 因 素, 周期 板块 的估 值吸 引 力 可能 会有 所下 降 , 市 场 关注重 点将 重新 回归到 低估 值的 价值 股和 业绩成 长确 定性 高的 板块 。 基于前 述判 断本 基金 2017 年四季 度将 重点 关注 医药 、消费 电子 、环 保等 行业 内盈利 增长 持 续性较 强个 股 ; 家 电、 食 品饮料 等蓝 筹板 块在 四季 度将面 临估 值切 换 , 而 大 金融板 块特 别是 银行 、 保 险板 块在 基本 面 趋于改 善的 背景 下 , 估 值 优势明 显 , 本 基金 组合 将 持续关 注相 关板 块的投 资机 会并 择机 增加 持股比 例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 5.46% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为3.96% 。 4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 无。 §5


投资组 合报 告 5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 329,571,420.27 87.59 其中: 股票 329,571,420.27 87.59 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,042,226.40 12.24 7 其他各 项资 产 667,222.76 0.18 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 8 8 合计 376,280,869.43 100.00 5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 39,793.60 0.01 C 制造业 289,310,530.49 77.59 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 31,093.44 0.01 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 21,768,885.31 5.84 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 25,571.91 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 17,468.03 0.00 J 金融业 12,214,068.00 3.28 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 6,004,709.00 1.61 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.03 R 文化、 体育 和娱 乐业 44,000.50 0.01 S 综合 - - 合计 329,571,420.27 88.39 5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 1 002456 欧菲光 1,613,123 34,182,076.37 9.17 2 000568 泸州老 窖 580,687 32,576,540.70 8.74 3 300136 信维通 信 757,358 31,809,036.00 8.53 4 300115 长盈精 密 905,395 31,299,505.15 8.39 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 9 5 002236 大华股 份 1,095,000 26,356,650.00 7.07 6 600519 贵州茅 台 43,100 22,310,284.00 5.98 7 000858 五粮液 387,600 22,201,728.00 5.95 8 601933 永辉超 市 2,721,214 21,742,499.86 5.83 9 000333 美的集 团 426,217 18,834,529.23 5.05 10 002241 歌尔股 份 831,733 16,834,275.92 4.51 5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券 投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资组合 报告 附注 5.11.1 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体本 期没有 出现 被监管 部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 10 5.11.2 报告 期内 本基 金投资 的前 十名 股票中 没有在 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的股票。 5.11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 227,897.23 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,016.84 5 应收申 购款 427,308.69 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 667,222.76 5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 因四舍 五入 的原 因, 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。 §6


开放式 基金 份额变 动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 197,296,662.74 报告期 基金 总申 购份 额 99,173,405.86 减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 79,446,472.56 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 11 报告期 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 217,023,596.04 §7


基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 1,280,852.54 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 1,280,852.54 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 (% ) 0.59 §8


备查文 件目 录 8.1 备查 文件目 录 1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件;


2. 《 上投 摩根 大盘 蓝筹 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 ;


3. 《 上投 摩根 大盘 蓝筹 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》 ;


4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ; 5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 8.2 存放 地点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查阅 方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 12 上 投摩 根基金 管理 有限公 司 二 〇一 七年十 月二 十六日