上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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上 投 摩根 中 小盘 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年第 3 季度 报 告
2017 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年十 月二十 六日上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 10 月 25 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 上投摩 根中 小盘 混合
基金主 代码 379010
交易代 码 379010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 1 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 232,010,099.34 份
投资目 标
本基金 重点 投资 于中 国 A 股市场 上的 中小 盘股 票， 通过缜
密的资 产配 置原 则和 严格 的行业 个股 选择 ， 分 享中 国经济
高速增 长给 优势 中小 市值 上市公 司带 来的 机遇 ， 并 积极运
用战略 和战 术资 产配 置策 略， 动 态优 化投 资组 合， 力求实
现基金 资产 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本 基 金 充 分 借 鉴 摩 根 资 产 管 理 集 团 全 球 行 之 有 效 的 投 资
理 念 和 技 术 ， 运 用 “ 自下而上 ” 精选个股与 “ 自 上 而上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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下”资 产配 置相 结合 的投 资策略 ， 重 点投 资于 具有 行业优
势、 公 司优 势和 估值 优势 的中小 市值 上市 公司 股票 。 同时
结合市 场研 判， 对相 关资 产类别 的预 期收 益进 行监 控， 动
态调整 股票 、债 券等 大类 资产配 置。
业绩比 较基 准
40%× 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +40%× 天 相 小 盘 指 数 收 益 率+
20%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 预 期收益 及预 期风 险水 平低 于股票
型基金 ， 高 于债 券型 基金 和货币 市场 基金 ， 属 于较 高预期
收益和 预期 风险 水平 的投 资品种 。 本 基金 风险 收益 特征会
定期评 估并 在公 司网 站发 布，请 投资 者关 注。
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 30,009,188.26
2. 本期 利润 74,377,452.28
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3442
4. 期末 基金 资产 净值 537,222,823.72
5. 期末 基金 份额 净值 2.316
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易基 金的 各项费 用 （例 如 ， 开 放式 基 金的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 18.22% 1.50% 4.11% 0.64% 14.11% 0.86%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
上投摩 根中 小盘 混合 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2009 年1 月 21 日 至 2017 年9 月 30 日)
注：本 基金 合同 生效 日为2009 年1 月21 日， 图示 时间 段为2009 年1月21 日至2017 年9月30 日。
本基金 建仓 期自2009 年1 月21 日至2009 年7 月20 日。 建 仓期结 束时 资产 配置 比例 符合本 基金 基
金合同 规定 。
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
郭晨
本基金
基金经
理
2015-01-30 - 10 年
郭晨先 生， 自 2007 年 5 月
至 2008 年 4 月在 平安 资 产
管理有 限公 司担 任分 析师 ；
2008 年 4 月至 2009 年 11
月 在 东 吴 基 金 管 理 有 限 公
司担任 研究 员；2009 年 11
月至2014 年10 月 在华 富 基
金 管 理 有 限 公 司 先 后 担 任
基金经 理助 理、 基金 经理 ，
自2014 年10 月起 加入 上 投
摩根基 金管 理有 限公 司， 自
2015 年 1 月 起担 任上 投 摩
根 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 ， 自2015 年6
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 智
慧 互 联 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2015 年 8
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 新
兴 服 务 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 ，勤 勉尽 责地为 基
金份额 持有 人谋 求利 益。 基金管 理人 遵守 了《 证券 投资基 金法 》及 其他 有关 法律法 规、 《 上
投摩根 中小 盘混 合型 证券 投资基 金 基 金合 同 》 的 规 定。 基金 经理 对个 股和 投 资组合 的比 例遵
循了投 资决 策委 员会 的授 权限制 ，基 金投 资比 例符 合基金 合同 和法 律法 规的 要求。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
报告期 内 ， 本 公司 继续 贯 彻落实 《 证券 投资 基金 管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 等 相
关法律 法规 和公 司内 部公 平交易 流程 的各 项要 求 ， 严格规 范境 内上 市股 票 、 债券的 一级 市场上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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申购和 二级 市场 交易 等活 动， 通过 系统 和人 工相 结 合的方 式进 行交 易执 行和 监控分 析 ， 以 确
保本公 司管 理的 不同 投资 组合在 授权 、 研究 分析 、 投资决 策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管
理活动 相关 的环 节均 得到 公平对 待。
对于交 易所 市场 投资 活动 ， 本 公司 执行 集中 交易 制 度， 确保 不同 投资 组合 在 买卖同 一证
券时 ， 按 照时 间优 先、 比 例 分配 的原 则在 各投 资组 合间公 平分 配交 易量 ； 对 于银行 间市 场投
资活动， 本公司通 过对手 库控制和 交易室询 价机制 ，严格防 范对手风 险并检 查价格公 允性 ；
对于申 购投 资行 为 ， 本 公 司遵循 价格 优先 、 比例 分 配的原 则 ， 根 据事 前独 立 申报的 价格 和数
量对交 易结 果进 行公 平分 配。
报告期 内 ， 通 过对 不同 投 资组合 之间 的收 益率 差异 比较 、 对 同向 交易 和反 向 交易的 交易
时机和 交易 价差 监控 分析 ，未发 现整 体公 平交 易执 行出现 异常 的情 况。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内 ， 通 过对 交易 价 格、 交易 时间 、 交 易方 向 等的分 析 ， 未 发现 有可 能 导致不 公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的情 形： 无。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度 的市 场表 现不 错 ， 蓝筹股 稳步 走高 ， 创业 板 经历七 月初 较大 幅度 调整 之后 ， 也 步
入上升通 道，成交 量逐步 放大，新 能源汽车 是市场 的龙头， 以煤炭钢 铁为代 表的周期 品种 、
以家电白 酒为代表 的消费 品种都有 不错的表 现。市 场始终围 绕着公司 业绩和 景气度来 表现 ，
价值投 资体 现的 淋漓 尽致 。三季 度的 IPO 的 速度 平 稳，并 购、 再融 资有 所放 松。国 内和 美
国宏观 经济 表现 稳健 ，市 场流动 性平 稳。
三季度本 基金重仓 配置了 消费电子 、新能源 汽车板 块，降低 换手率， 坚定持 有绩优股 ，
取得了 良好 的效 果。
展望 2017 年四 季度 ， 本 基 金认为 市场 将保 持慢 牛格 局。 宏观 经济 预计 将保 持稳 定增长 ，
货币政 策大 概率 将继续 保持 稳健 中性 ， 利率 汇率 保 持平稳 。 本基 金依 然看 好 新能源 汽车 和消
费电子 产业 链 ， 新 能源 汽 车作为 长期 确定 向好 的大 方向 ， 预计 行 业将 长期 保 持高速 增长 ， 产
业链相 关公 司都 将受 益 ， 消费电 子行 业受 益于 苹果 和国内 品牌 手机 新品 订单 的爆发 ， 四季 度
景气度 也会 很高 。 我们 将 继续精 选行 业和 个股 ， 合 理的估 值 ， 业 绩增 速， 成 长的确 定性 是本
基金所 看重 的。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 18.22% ， 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为4.11% 。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 483,862,808.35 89.25
其中： 股票 483,862,808.35 89.25
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 46,590,198.06 8.59
7 其他各 项资 产 11,691,904.82 2.16
8 合计 542,144,911.23 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,831,332.14 0.34 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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B 采矿业
846,468.60
0.16
C 制造业
452,501,434.97 84.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
10,028,627.44 1.87
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
2,617,596.00 0.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
25,571.91 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,263,538.00 1.54
J 金融业
- -
K 房地产 业
2,421,317.00 0.45
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,198,846.25 0.97
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
115,299.99 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业
12,776.05 0.00
S 综合
- -
合计
483,862,808.35 90.07
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002460 赣锋锂 业 597,395 52,152,583.50 9.71
2 300115 长盈精 密 1,473,794 50,949,058.58 9.48
3 002456 欧菲光 2,398,872 50,832,097.68 9.46
4 002466 天齐锂 业 710,788 49,961,288.52 9.30
5 002236 大华股 份 1,736,100 41,787,927.00 7.78
6 300450 先导智 能 524,264 39,110,094.40 7.28
7 603799 华友钴 业 372,411 34,064,434.17 6.34
8 300136 信维通 信 724,352 30,422,784.00 5.66
9 002411 必康股 份 859,799 23,145,789.08 4.31
10 002768 国恩股 份 666,921 17,673,406.50 3.29
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之
外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 140,222.54 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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2 应收证 券清 算款 10,324,143.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,674.92
5 应收申 购款 1,214,863.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,691,904.82
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 220,326,061.38
报告期 基金 总申 购份 额 42,612,406.89
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 30,928,368.93
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 232,010,099.34
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
无。 上投摩根中小盘混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根中小 盘混 合型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2. 《 上投 摩根 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3. 《 上投 摩根 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
4. 《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
8.2 存放 地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上 投摩 根基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年十 月二 十六日
